فرمول نشانگر MACD


20 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال- بخش دوم

همانطور که در قسمت اول این مقاله گفته شد، اندیکاتور ها همانند یک چراغ برای تحلیلگران یا معامله گران هستند و با اطلاعاتی که از آنها دریافت میشود مسیر رسیدن به کسب درآمد هموار تر میشود. در این مقاله سعی داریم تا در مورد نوعی خاص تر و حرفه ای تر از اندیکاتور ها که به عنوان اوسیلاتور یا جنبش سنج (نوسان سنج) یاد میشود صحبت کنیم.

اینکه آنها چه هستند، چه آماری ارائه میدهد؛ تعداد و تفاوت های آنها چیست نحوه کار با آنها به چه صورت است؟

خواهید دید که یک شاخص بسیار شبیه به شاخص دیگر است و استفاده از یک شاخص همزمان با شاخص دیگر ابزاری بسیار مفید برای تعیین نقاط مهم ورود و خروج است.

اوسیلاتور ها Oscillators

اسیلاتور ها ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند که حد یا محدوده های کم و زیاد را بین دو محدوده شدتی ایجاد می کنند و سپس با ایجاد یک شاخص روند در این محدوده ها نوسان می کنند. معامله گران از شاخص روند برای کسب اطلاع از اشباع خرید در کوتاه مدت و یا کشف مناطق فروش بیش از حد استفاده می کنند. هنگامی که مقدار اوسیلاتور به مقدار فوق العاده خیلی بالایی نزدیک می شود، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به معنای خرید بیش از حد تفسیر می کنند و احتمال شروع روند ریزشی را گمانه زنی میکنند. و یا با نزدیک شدن به حد شدتی پایین به آن پی میبرند که بیش از حد، فروش انجام شده و میتواند فرصتی برای شروع روند صعود احتمالی باشد.

این به این معنی است که حجم خرید برای تعدادی از روزهای در حال کاهش است، به این معنی که معامله گران می توانند سهام خود را بفروشند.

پس ارزش واقعی اوسیلاتور هنگامی مطرح هست که سهمی بیش از حد فروش یا خرید رسیده باشد. به عنوان مثال اوسیلاتورها توانایی تشخیص از دست رفتن قدرت خرید و یا فروش رو نمایش دهند.

نحوه کار اوسیلاتور ها

اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند. در تحلیل تکنیکال ، سرمایه گذاران اوسیلاتورها را یکی از مهمترین ابزارهای تکنیکال برای درک می دانند. بیشترین کاربرد آنها برای تحلیلگران، زمانیست که روند مشخصی برای یک اوراق بها دار یا ارز، به سادگی پیدا نمیشود هنگام استفاده تحلیلگر از ابزار های تحلیلی دیگر. به عنوان مثال وقتی یک ارز یا سهام در حال ساید زدن و یا تغییر افقی در نمودار قیمت آن ارز یا سهام هست. یک سرمایه گذار از نوسانگر استفاده کند ، ابتدا دو محدوده ماکسیمم و مینیمم را انتخاب می کنند، سپس، با قرار دادن ابزاری بین این دو محدوده، اوسیلاتوری ایجاد میشود که نوسان می کند و یک شاخص روند ایجاد می کند. سپس سرمایه گذاران از این شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند. وقتی سرمایه گذار می بیند که اسیلاتور از محدوده انتخابی ماکسیمم بیشتر میرود، سرمایه گذار دارایی را به عنوان منطقه اشباع خرید و بالاترین قیمت فعلی تلقی میکند که میتواند منطقه مناسبی برای فروش باشد. در فرمول نشانگر MACD سناریوی مخالف وقنی اوسیلاتور به محدوده مینیمم حرکت میکند و آن را رد میکند، اشباع فروش شناسایی میشود که به معنای رسیدن به کمترین قیمت فعلی است میتواند منطقه مناسبی برای خرید باشد.

چه تعداد اوسیلاتور داریم؟

1. میانگین تحرک Moving average

میانگین تحرک (MA) ابزاری ساده برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده و داده های قیمت را ثبت میکند. میانگین در یک بازه زمانی خاص گرفته می شود ، مانند 10 روز ، 20 دقیقه ، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.

میانگین تحرک آماری است که میانگین تغییر در یک سری داده را در طول زمان به دست می آورد. در امور مالی ، تحلیلگران فنی معمولاً از میانگین متحرک برای پیگیری روند قیمت ها برای اوراق بهادار خاص استفاده می کنند. روند صعودی در یک میانگین تحرک ممکن است نشان دهنده افزایش قیمت یا حرکت یک اوراق بهادار باشد ، در حالی که روند نزولی میانگین تحرک نشانه کاهش است. امروزه ، طیف گسترده ای از میانگین متحرک برای انتخاب وجود دارد ، از اقدامات ساده گرفته تا فرمولهای پیچیده ای که برای محاسبه کارآمد آنها به یک برنامه رایانه ای احتیاج دارد.

به طور کلی ، تحلیل گران فنی از میانگین های متحرک برای تشخیص اینکه آیا برای یک اوراق بهادار تغییر ناگهانی وجود خواهد داشت یا نه استفاده میکنند و یا اینکه شک خود در مورد حرکتی که ممکن هست پیش رو باشد به یقین تبدیل کنند، به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود باشد، این ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

2. میانگین تحرک نمایی exponential moving average

انواع مختلفی از میانگین تحرک برای استفاده در سرمایه گذاری ایجاد شده است. یکی از آنهاEMA یا میانگین تحرک نمایی است که بیشتر برای تحلیلگرانی که به صورت کوتاه مدت تحلیل میکنند و داده های بلند مدت برای آنها ممکن است کم اهمیت تر باشد، مورد استفاده قرار میگیرد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص فنی است که قیمت سرمایه گذاری (مانند سهام یا کالا) را با گذشت زمان ردیابی می کند. EMA نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمتی اخیر وزن دهی یا اهمیت بیشتری می بخشد.

معامله گران گاهی اوقات روبان های متحرک را ملاحظه می کنند، یعنی تعداد زیادی از میانگین تحرک را به جای فقط یک میانگین تحرک، روی نمودار قیمت ترسیم می کنند. هرچند که پیچیده به نظر می رسد اما بر اساس حجم گسترده خطوط همزمان، روبان در نمودار بطور آسانی قابل مشاهده است و راهی ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را ارائه می دهد. روبان های تحرک برای شناسایی تداوم روند ها، نقاط چرخش و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، تعریف سطوح حمایتی و مقاومتی، توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار میگیرند.

هر زمان که میانگین خطوط روبان تحرک در یک نقطه جمع شود، این اندیکاتور ها سیگنال های خرید و فروش را تحریک می کنند. تحلیلگران در مواقعی که میانگین تحرک کوتاه مدت میانگین تحرک بلند مدت را از پایین به سمت بالا قطع میکنند به دنبال خرید هستند و هنگامیکه میانگین تحرک کوتاه مدت میانگین تحرک بلند مدت را از بالا به سمت پایین قطع کند بدنبال فروش اوراق هستند.

3. اوسیلاتور تصادفی stochastic oscillator

یک اوسیلاتور تصادفی یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن خاص یک اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن اوراق در یک دوره خاص مشخص مقایسه می کند. این اندیکاتور همچنین بر روی حرکت قیمت، متمرکز است و می تواند برای شناسایی میزان خرید بیش از حد و فروش بیش از حد سهام ، شاخص ها ، ارزها و بسیاری دیگر از دارایی های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد. حساسیت اوسیلاتور به حرکات بازار، با تنظیم دوره زمانی یا با استفاده از میانگین تحرک MA آن تغییر داد.

فرمول اوسیلاتور تصادفی:

%K=(C - L14 / H14 – L14) * 100

C: آخرین قیمت بسته شدن

L14 : کمترین قیمت مورد معامله در 14 دوره معاملاتی گذشته

H14 : بیشترین قیمت مورد معامله در 14 دوره معاملاتی گذشته

%K : مقدار فعلی برای اوسیلاتور تصادفی

قابل ذکر است، K% گاهی اوقات به عنوان نشانگر تصادفی سریع نامیده می شود. اندیکاتور تصادفی "کند" به عنوان٪D = 3 متحرک میانگین متحرک K% در نظر گرفته می شود.

تئوری کلی این اندیکاتور این است که در یک روند صعودی در بازار، قیمت ها نزدیک به بالاترین قیمت و در یک بازار در روند نزولی نزدیک به پایین ترین قیمت ها بسته می شوند. سیگنالهای معامله هنگامی ایجاد می شوند کهK% از یک میانگین متحرک سه دوره ای عبور کند که به آن D% گفته می شود.

نمودار اسیلاتور تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی اوسیلاتور برای هر دوره معاملاتی، و دیگری نشان دهنده میانگین تحرک SMA ساده سه روزه آن است. از آنجا که تصور می شود قیمت به دنباله روند موجود حرکت می کند ، تقاطع این دو خط سیگنالی در نظر گرفته می شود که ممکن است یک وارونگی در حال انجام باشد ، زیرا این امر بیانگر یک تغییر بزرگ در روند روز به روز است.

4. میانگین تحرک واگرایی وهمگرایی MACD

میانگین تحرک واگرایی وهمگرایی (MACD) یک شاخص متحرک به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک MA یک فرمول نشانگر MACD اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کسر EMA26 از EMA12 محاسبه میشود. نتیجه این محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD رسم می شود، که می تواند به عنوان سیگنال های خرید و فروش احتمالی عمل کند. معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، اوراق بهاداری را خریداری کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال ، ارواقی را بفروشند. شاخص های متحرک همگرایی میانگین (MACD) را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد ، اما روش های متداول تقاطع خطوط ، واگرایی و افزایش / کاهش سریع است.

MACD هر زمانکه EMA12 که با خط قرمز در نمودار نشان داده میشود بالاتر از EMA26 که با خطی آبی در نمودار نشان داده میشود باشد، مقداری مثبت دارید و هر زمان که EMA12 زیر EMA26 قرار بگیرد مقداری منفی دارد.

مقدار مثبت : زمانیکه خط قرمز بالای خط آبی باشد EMA12 over EMA26 :

مقدار منفی : زمانیکه خط قرمز زیر خط ابی باشد : EMA12 below EMA26

MACD غالباً با هیستوگرام نمایش داده می شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد ، هیستوگرام زیر خط MACD خواهد بود. معامله گران برای تشخیص زمان حرکت صعودی یا نزولی ، از هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

یکی از مشکلات اصلی MACD این هست که ممکن هست واگرایی را نشان دهد که معمولا نشان دهنده معکوس شدن روند است اما در واقعیت هیچ روند معکوسی مشاهده نمیشود، در واقع یک مقدار مثبت کاذب ایجاد کرده. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر ، بسیاری از وارونگی هایی را پیش بینی میکند که رخ نمیدهند و به اندازه کافی معکوس شدن روند قیمتی را پیش بینی نمیکند. واگرایی "مثبت کاذب" اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی مرتبا تغییر روند میدهد. به عنوان مثال در زمان هایی روند الگوی مثلثی ایجاد میکند. کاهش سرعت در تغییر روند یا کاهش سرهت روند حرکت باعث میشود که MACD از مقدار شدید قبلی خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر روانه شود.

5. شاخص مقاومت نسبی RSI

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص روند است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش قیمت اوراق یا ارزها اندازه گیری می کند. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان "ایده های جدید در سیستم های معاملات تکنیکال. " معرفی شد. تفسیر و استفاده مرسوم از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در منطقه اشباع خرید و ممکن است یک سهام و یا یک ارز برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شده باشد و قرائت RSI از 30 یا پایین نشان دهنده وضعیت اشباع فروش و امکان رشد به سمت قیمت های بالاتر باشد و نوید صعود را دهد.

6. نوار بولینگر

بولینگر باندز توسط تاجر مشهور تکنیکال جان بولینگر ساخته شد و تحت حمایت کپی رایت قرار گرفت، که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی صحیح نقاط ماکسیمم و مینیمم قیمت را میدهد. این اندیکاتور ابزاری است برای تحلیل تکنیکال، که توسط مجموعه ای از خط روندها تعریف شده است که 2 مقدار مثبت و منفی را حول یک میانگین تحرک ساده (SMA) تشکیل داده اند که این مقدار های مثبت و منفی هرکدام با تشکیل یک نوار یا باند، بازه جنبشی قیمت را به صورت لحظه ای نشان میدهند. بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت به باند بالاتر نزدیک شود، نمایانگر اشباع خرید و نقطه احتمالی مناسب برای فروش باشد. هرچه قیمت به باند پایین تر نزدیک شود، نمایانگر اشباع فروش و نقطه احتمالی مناسب برای خرید باشد.

برای استفاده صحیح از باند های بولینگر می بایست 22 قانون که توسط جان بولینگر تعریف شده است، رعایت شود که در مقاله ای جداگانه توضیح داده خواهد شد.

فشردگی

مرکز ایده باتدهای بولینگر مبحث فشردگی است. وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین تحرک را منقبض می کنند، فشردگی صورت میگیرد. فشردگی با نمایان کردن دوره ای از نوسانات کم عمق، نوید جهش احتمالی قیمت را میدهد.

و برعکس باند های با فاصله از هم نمایانگر نزدیک شدن احتمالی باند ها در آینده و کم عمق تر شدن بازه نوسانات است.

نگاه کلی به اندیکاتورها و نحوه استفاده ترکیبی از آن‌ها

حالا که نحوه کار برخی از رایج‌ترین اندیکاتورها را می دانید، آماده دریافت و امتحان برخی از نمونه‌ها هستید. بهتر است، اجازه دهید برخی از این اندیکاتورها را ترکیب کنیم و ببینیم که چگونه سیگنال‌های معاملاتی آنها به موفقیت می‌رسند.

اگر دنیا خالی از عیب و نقص بود هر یک از این اندیکاتورها به تنهایی برای تحلیل ما کافی بود ولی دنیا اینگونه نیست و هر اندیکاتوری ایرادی دارد.

به خاطر همین هم هست که اکثر تریدرها از ترکیب اندیکاتورها با هم استفاده می‌کنند تا بتوانند بر کار یکدیگر نظارت کنند. آن‌ها ممکن است ۳ اندیکاتور مختلف را با هم به کار گیرند و وارد معامله نشوند مگر اینکه جواب هر سه یک چیز باشد.

در این مثال اول، در نمودار EUR / USD در بازه زمانی ۴ ساعته باندهای بولینگر و استوکاستیک داریم. از آنجا که به نظر می‌رسد بازار در حال تغییر یا در حال حرکت جنبی باشد (مدام تغییر جهت دهد) بهتر است مراقب پرش بولینگر باشیم

46 1

سیگنال‌های فروش از باندهای بولینگر و استوکاستیک را بررسی کنید. یورو / دلار تا بالاترین نقطه بالا رفتند، که معمولاً به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند.

در همان زمان، استوکاستیک به منطقه اشباع خرید رسید، نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند به زودی کاهش یابد. سپس چه روی می‌دهد؟

یورو/دلار در حدود ۳۰۰ پیپ کاهش می‌یابد و اگر فروش خود را انجام داده باشید، سود هنگفتی به دست آوردید.

بعدها، قیمت به پایین می‌رسد، که معمولاً به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند. این بدان معنی است که این جفت ارز می‌تواند از آنجا پرش داشته باشد. استوکاستیک در منطقه اشباع فروش، به معنی این است که نقطه مناسب برای شروع خرید است.

اگر این معامله را انجام می‌دادید، حدود ۴۰۰ پیپ به دست می‌آوردید.

حال مثال دیگری با شاخص قدرت نسبی و واگرایی همگرایی میانگین‌های حرکتی داریم.

46 2

وقتی که RSI به منطقه اشباع خرید رسید و سیگنال فروش داد، MACD پس از مدت کمی با تقاطع رو به پایین دنبال شد، که آن هم سیگنال فروش است. و همان طور که می‌بینید، قیمت به صورت سراشیبی از آنجا حرکت کرد.

بعدها، RSI نیز با کاهش به منطقه اشباع فرمول نشانگر MACD فروش رسید و سیگنال خرید داد. چند ساعت پس از آن، MACD تقاطع صعودی ایجاد کرد که آن هم سیگنال خرید است. از آنجا، قیمت صعود پی در پی داشت.

احتمالاً در این مثال متوجه شدید که RSI قبل از MACD سیگنال می‌دهد. به دلیل ویژگی‌های مختلف و فرمول اندیکاتورها، برخی از آنها خیلی سریع سیگنال می‌دهند در حالی که باقی آنها کمی تأخیر دارند.

به تدریج و در پی انجام معاملات می‌فهمید که کدام اندیکاتور بیشتر برایتان مناسب است. ممکن است ما از MACD, RSI و استوکستیک استفاده کنیم و شما اندیکاتورهای دیگری را ترجیح بدهید.

تمام معامله‌گران در پی کشف ترکیب جادویی اندیکاتورها هستند تا سیگنال درست را به آنها بدهد ولی حقیقت این است که چنین فرمولی وجود ندارد.

از شما می‌خواهیم تا تمامی اندیکاتورها را به تنهایی مطالعه کنید تا تمایلات رفتاری مرتبط با حرکت قیمت را یاد بگیرید، سپس به ترکیبی برسید که به بهترین نحو با سبک معملاتی شما در تناسب است و آن را درک می‌کنید. در ادامه این دوره درسی، سیستمی از ترکیب اندیکاتورها را نشان می‌دهیم تا ببینید چگونه یکدیگر را کامل می‌کنند.

خلاصه عملکرد اندیکاتورهای پر کاربرد

هر چیزی که در مورد مبادله کردن یاد می‌گیرید مثل ابزاری است که به جعبه ابزار مبادله‌ی خود اضافه کرده‌اید. ابزارهای شما باعث می‌شوند شانس بهتری در تصمیم گیری‌های مبادله‌ی خود داشته باشید، به شرط آن که از ابزار مناسب و در زمان مناسب استفاده کنید.

باندهای بولینگر

  • برای اندازه گیری فراریت بازار به کار می‌رود.
  • مانند پشتیبانی کوچک و سطوح مقاومت عمل می‌کند.

جهش بولینگر

  • راهبردی که روی این مفهم تکیه دارد که قیمت همیشه به وسط باندهای بولینگر باز می‌گردد.
  • وقتی قیمت به باند بولینگر پایینی می‌رسد می‌خرید.
  • وقتی قیمت به باند بولینگر بالایی می‌رسد می‌فروشید.
  • بهترین استفاده در تنظیم بازارها.

فشردگی بولینگر

  • راهبردی که برای کشف زودهنگام تغییرات ناگهانی به کار می‌رود.

وقتی باندهای بولینگر فشرده می‌شوند، یعنی بازار بسیار آرام است و به زودی تغییری ناگهانی قرار است اتفاق بیافتد. وقتی این تغییر ناگهانی اتفاق افتاد، در هر طرفی که قیمت بالا برود، وارد مبادله می‌شویم.

MACD

  • برای کشف زودهنگام روندها به کار می‌رود و همچنین می‌تواند به ما کمک کند متوجه روندهای معکوس شویم.
  • از ۳ میانگین حرکت تشکیل شده (۱ حرکت سریع و ۱ حرکت آرام) و خطوط عمودی به نام هیستوگرام دارد که فاصلهٔ بین ۲ میانگین حرکت را اندازه گیری می‌کند.
  • بر خلاف تصور بیشتر مردم، خطوط میانگین حرکت، میانگین‌های حرکت قیمت نیستند. بلکه میانگین حرکت دیگر میانگین‌های حرکت هستند.
  • افت MACD باعث عقب ماندن آن می‌شود چون از میانگین‌های حرکت زیادی استفاده می‌کند.
  • یک راه برای استفاده از MACD این است که منتظر خط سریع بمانیم تا از خط آرام «عبور کند و بالا برود» یا «عبور کند و پایین برود و به همین صورت وارد مبادله شود چون نشان دهندهی روند جدیدی است.

پارابولیک سار

  • این اندیکاتور برای یافتن وارونگی روند ایجاد شده از این رو نامش توقف و وارونگی سهمی شکل (SAR) است.
  • تعبیر این نشانگر از همه راحت‌تر است چون فقط نشانه‌های صعودی و نزول را ارائه می‌دهد.
  • وقتی نقطه‌ها بالای کندل‌ها هستند این نشانه‌ی فروش است.
  • وقتی نقطه‌ها زیر کندل‌ها هستند، این نشانه‌ی خرید است.
  • بهترین استفاده از اینها در بازارهای مبادله است که شامل پشتیبانی طولانی و رکود می‌شوند.

ایستوکستیک

  • برای نشان دادن شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد به کار می‌رود.
  • وقتی خطوط میانگین حرکت بالای ۸۰ هستند، این بدان معناست که بازار بیش از حد خریداری شده و باید سعی کنیم بفروشیم.
  • وقتی خطوط میانگین حرکت زیر ۲۰ باشد، این بدان معناست که بازار بیش از حد فروخته شده و باید سعی کنیم بخریم.

نشانگر قدرت نسبی (RSI)

  • شبیه ایستوکستیک است از این لحاظ که شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را نشان می‌دهد.
  • وقتی RSI بالاتر از ۷۰ است، این بدان معناست که بازار بیش از حد خریداری شده و باید سعی کنیم بفروشیم.
  • وقتی RSI زیر ۷۰ است این بدان معناست که بازار بیش از حد فروخته شده و باید سعی کنیم بخریم.
  • RSI همچنین می‌تواند برای تأیید تشکیل روند به کار رود. اگر فکر می‌کنید که روندی در حال شکل گرفتن است، قبل از ورود به مبادله منتظر شوید تا RSI بالا یا پایین ۵۰ برود (بسته به این که آیا به روند رو به بالا نگاه می‌کنید یا رو به پایین).

نشانگر جهتی میانگین (ADX)

  • ADX قدرت بالقوه‌ی یک روند را محاسبه می‌کند.
  • از ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. زیر ۲۰ نشان دهنده‌ی روند ضعیف و بالای ۵۰ نشان دهنده‌ی روند قوی هستند.
  • ADX را می‌توان به عنوان تأیید این که آیا دو ارز ممکن است به روند موجود ادامه دهد یا نه به کار برد.
  • ADX همچنین می‌تواند برای تعیین این که چه زمانی فردی باید معامله‌ای را زود ببندد به کار می‌رود. مثلاً وقتی ADX شروع به لغزش زیر ۵۰ می‌کند نشان می‌دهد که روند فعلی احتمالاً کند شده است.

ایچیموکو

  • ایچیموکو کینکو هیو (IKH) سیستمی است که میزان حرکت قیمت آینده را اندازه گیری می‌کند و حوزه‌های آینده برای پشتیبانی و مقاومت را تعیین می‌کند.
  • اگر قیمت بالای دامنهٔ سنکو باشد، خطوط بالایی اولین سطح پشتیبانی هستند در حالی که خط پایینی دومین سطح پشتیبانی است. اگر قیمت زیر دامنهٔ سنکو باشد، خط پایینی اولین سطح مقاومت است در حالی که خط بالایی دومین سطح مقاومت است.
  • کیجون سن نشانگر حرکت قیمتی در آینده است. اگر قیمت بیشتر از خط آبی باشد، ممکن است همچنان افزایش پیدا کند. اگر قیمت زیر خط آبی باشد، ممکن است همچنان کاهش پیدا کند.

دامنهٔ چیکو خط تأخیری است. اگر خط چیکو در جهت پایین به بالا از قیمت بگذرد این نشانهٔ خرید است. اگر خط سبز در بالا به پایین از قیمت بگذرد، این نشانهٔ فروش است.

هر اندیکاتور ایرادهای خودش را دارد. به این دلیل است که مبادله کنندگان، بسیاری از اندیکاتورهای مختلف را ترکیب می‌کنند تا بر یکدیگر نظارت داشته باشند.

وقتی در ترید کردن پیشرفت کنید متوجه می‌شوید که کدام اندیکاتور برایتان از همه بهترند و می‌توانید آنها را به نحوی که مناسب سبک مبادله‌تان است ترکیب کنید.

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی (RSI ، MA ، MACD ، StochRSI و BB).

معامله گران از شاخص های فنی استفاده می کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد قیمت یک دارایی کسب کنند. انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد ، و آنها به طور گسترده توسط معامله گران روز ، معامله گران نوسان و حتی گاهی سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شوند. برخی از تحلیل گران حرفه ای و بازرگانان پیشرفته حتی شاخص های خاص خود را ایجاد می کنند. در این مقاله ، ما شرح مختصری از محبوب ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی را ارائه می دهیم که می تواند در جعبه ابزار تجزیه و تحلیل بازار هر معامله گر مفید باشد.

1. شاخص مقاومت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با اندازه گیری اندازه تغییرات اخیر قیمت انجام می دهد (تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است – بنابراین 14 روز ، 14 ساعت و غیره). سپس داده ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شوند که می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است ، نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان می دهد. این به این معنی است که اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است افزایش یابد ، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می شوند. در مقابل ، اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است ، حرکت کاهش می یابد ، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل خود را بر عهده بگیرند. بازار.

تفسیر سنتی RSI این است که وقتی بیش از 70 باشد ، دارایی بیش از حد خریداری می شود و وقتی زیر 30 باشد ، بیش از حد فروخته می شود. به همین ترتیب ، مقادیر شدید ممکن است نشان دهنده تغییر روند قریب الوقوع یا عقب نشینی باشد. حتی در این صورت ، ممکن است بهترین کار این باشد که به این مقادیر به عنوان سیگنال مستقیم یا خرید مستقیم فکر نکنید. همانند بسیاری از تکنیک های دیگر تجزیه و تحلیل فنی ، RSI ممکن است سیگنالهای غلط یا گمراه کننده ای ارائه دهد ، بنابراین همیشه در نظر گرفتن سایر عوامل قبل از ورود به تجارت مفید است.

2. میانگین متحرک (MA)

دو میانگین متحرک متداول استفاده می شود

1.میانگین متحرک ساده (SMA یا MA)

2.میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

SMA با در نظر گرفتن داده های قیمت از دوره تعریف شده و تولید میانگین ترسیم می شود. به عنوان مثال ، SMA 10 روزه با محاسبه میانگین قیمت طی 10 روز گذشته ترسیم می شود. از طرف دیگر ، EMA به گونه ای محاسبه می شود که به داده های اخیر قیمت ، وزن بیشتری می دهد. این امر باعث واکنش بیشتر آن نسبت به اقدامات اخیر قیمت می شود.

میانگین متحرک یک شاخصlagging indicator است. هرچه مدت طولانی تر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود. به همین ترتیب ، SMA 200 روزه نسبت به SMA 50 روزه نسبت به اقدام اخیر قیمت واکنش کندتری نشان می دهد.

معامله گران معمولاً از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاص برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه باقی بماند ، ممکن است دارایی مورد نظر بسیاری از معامله گران در بازار گاو نر باشد.

معامله گران همچنین ممکن است از کراس اوورهای متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر SMA 100 روزه از SMA 200 روزه عبور کند ، ممکن است یک سیگنال فروش محسوب شود. اما این صلیب دقیقاً به چه معناست؟ این نشان می دهد که میانگین قیمت در 100 روز گذشته اکنون کمتر از 200 روز گذشته است. ایده فروش در اینجا این است که حرکت کوتاه مدت قیمت دیگر روند صعودی را دنبال نمی کند ، بنابراین روند ممکن است معکوس شود.

3. حرکت واگرایی همگرایی متوسط ​​(MACD)

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) دارای دو عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور همگرایی و واگرایی به رابطه بین خطوط متحرک می‌پردازند. این شاخص معمولا بازه زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را بررسی می کند و رابطه بین این دو خط را می‌توان به صورت همگرا یا واگرا بیان کرد. هنگامی که خطوط به سمت یکدیگر کشیده می‌شوند، همگرا و هنگامی که خطوط از هم دور می‌شوند واگرا می‌گویند

زمانی که نمودار میانگین متحرک همگرا واگرا در جهتی مخالف قیمت سهم در حال حرکت است، باید منتظر برگشت روند حرکت قیمت باشیم.

4. RSI تصادفی (StochRSI)

Stochastic RSI یک نوسانگر حرکت است که برای تعیین خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد دارایی استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، این یک مشتق RSI است ، زیرا به جای داده های قیمت از مقادیر RSI تولید می شود. با استفاده از فرمولی به نام فرمول نوسان ساز تصادفی در مقادیر RSI معمولی ایجاد می شود. به طور معمول ، مقادیر RSI تصادفی بین 0 و 1 (یا 0 و 100) است.

با توجه به سرعت و حساسیت بیشتر ، StochRSI می تواند سیگنالهای تجاری بسیاری ایجاد کند که تفسیر آنها مشکل است. به طور کلی ، هنگامی که نزدیک به منتهی الیه فوقانی یا تحتانی دامنه خود باشد ، بیشترین کاربرد را دارد.

قرائت StochRSI بالاتر از 0.8 معمولاً بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می شود ، در حالی که ممکن است مقدار زیر 0.2 بیش از حد فروخته شود. مقدار 0 به این معنی است که RSI در دوره اندازه گیری شده در کمترین مقدار خود قرار دارد. برعکس ، مقدار 1 نشان می دهد که RSI در بالاترین مقدار خود در دوره اندازه گیری شده است.

مشابه چگونگی استفاده از RSI ، مقدار StochRSI بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. در مورد StochRSI ، این به سادگی نشان می دهد که مقادیر RSI (که مقادیر StochRSI از آن گرفته شده است) نزدیک به قرائت اخیر آنها است. همچنین لازم به یادآوری است که حساسیت StochRSI نسبت به نشانگر RSI بیشتر است ، بنابراین تمایل به تولید سیگنالهای کاذب یا گمراه کننده بیشتری دارد.

5. گروههای بولینگر (BB)

باندهای بولینگر نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید و فروش بیش از حد را اندازه گیری می کنند. آنها از سه خط تشکیل شده اند – یک SMA (باند میانی) ، و یک باند بالا و پایین. تنظیمات ممکن است متفاوت باشد ، اما به طور معمول باندهای بالا و پایین دو انحراف استاندارد از باند میانی هستند. با افزایش و کاهش نوسانات ، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می یابد.

به طور کلی ، هرچه قیمت به باند بالاتری نزدیکتر باشد ، دارایی ترسیم شده به شرایط خرید بیش از حد نزدیک می شود. برعکس ، هرچه قیمت به باند پایین نزدیکتر باشد ، ممکن است به شرایط فروش بیش از حد نزدیک شود. در بیشتر موارد ، قیمت در محدوده باند باقی خواهد ماند

بهترین اندیکاتور برای الیمپ ترید و معرفی 5 مورد از آن ها

در این مقاله نگاهی می اندازیم به 5 مورد از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید و آن ها را بررسی می کنیم. اما پیش از آن لازم است تا با معنای اندیکاتور بیشتر آشنا شویم.

  • 1. بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید
  • 2. MACD
  • 3. RSI
  • 4. SMA از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید
  • 5. Bollinger Bands
  • 6. Stochastic از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم شده و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر هنوز آشنایی لازم را با نحوه کار الیمپ ترید به دست نیاورده اید، می توانید به لینک مشخص شده مراجعه کنید. توجه داشته باشید که برای کار با الیمپ ترید در ایران، می توانید از خدمات وب سایت اکسچنج 98 استفاده نمایید.

بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

MACD

اندیکاتور MACD از خانواده اسیلاتور ها می باشد. اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک استفاده می کند و سیگنال های خرید و فروش آن در زمان تقاطع و عبور میانگین متحرک ها از روی یکدیگر به همراه تغییر فاز هیستوگرام MACD صادر می شود.

این اندیکاتور از دو خط با نام های خط MACD (آبی) و خط سیگنال (قرمز) تشکیل شده است و معمولا یک نمودار ستونی نیز وجود دارد که اختلاف بین دو خط آبی و قرمزرنگ را بازتاب می دهد. این اندیکاتور هیچ محدودیت صعود و نزولی ندارد و حول و حوش صفر نوسان دارد.فرمول نشانگر MACD

سه سیگنال اصلی ای که توسط این اندیکاتور نشان داده می شوند، عبارتند از:

  • اگر خط MACD (آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهنده صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهنده سقوط و کاهش قیمت است.
  • مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی های کوتاه مدت (معمولا 12 دوره ای) و بلند مدت (معمولا 26 دوره ای) است به این ترتیب هنگامی که این خط از محورx عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط است.
  • واگرایی/هم گرایی. اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را هم گرایی می نامند اما اگر این دو در خلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدید می آید. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح صعودی جدید برسد، اما خط MACD به این سطح نرسد، واگرایی رخ داده است و این به نوبه فرمول نشانگر MACD خود می تواند علامتی از ضعف بیشتر باشد.

RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

همان طور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

بایستی توجه داشت که دوره پیشنهادی برای RSI دوره ۱۴ کندلی است. تفاوتی ندارد که نمودار مورد استفاده روزانه باشد یا یک ساعته، دوره ۱۴ کندلی برای این اندیکاتور مناسب است. با پیشرفت فناوری و استفاده گسترده از کامپیوتر در معاملات و تحلیل بازار، دیگر نیازی به بررسی محاسبات ریاضی اندیکاتور RSI نیست و تنها با چند کلیک می توان اندیکاتور RSI را به نمودار اضافه کرد.

بایستی در رابطه با دوره کندلی RSI به این نکته توجه کرد که با طولانی تر شدن دوره زمانی (یعنی انتخاب عددی بالاتر از ۱۴) دقت اندیکاتور بیشتر می شود. در مقابل هر چه دوره کندلی RSI کوتاه تر باشد شاهد بالا رفتن میزان نوسانات RSI خواهیم بود. این بستگی به خود معامله گر دارد که کدام دوره را برای RSI انتخاب کند. برخی از تحلیل گران از دوره کندلی ۱۰ استفاده می کنند وعده‌ای دیگر از ۲۰، اما دوره کندلی پیش فرض و توصیه شده برای اندیکاتور همان عدد ۱۴ است.

SMA از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

SMA از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولا از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد.

همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

اگر روی یک نمودار، قیمت های بسته شدن 5 کندل استیک آخر را با هم جمع کرده و سپس آن را به 5 تقسیم کنید، شما قیمت متوسط بسته شدن را در پنج ساعت گذشته دارید! اگر رشته قیمت های متوسط را به هم وصل کنید، یک میانگین متحرک دریافت می کنید!

اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 10 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 50 دقیقه ی آخر را با هم جمع و سپس بر 5 تقسیم کنید. اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 30 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 150 دقیقه آخر را با هم جمع کرده و بر 5 تقسیم کنید.

Bollinger Bands

Bollinger Bands

Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد.

در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا نوسانی است. هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یکدیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند (پراکنده می شوند).

شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت به وجود می آید، و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود. نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم، برای اطمینان بیشتر از این که روند سهم چگونه می خواهد پیش برود، بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

Stochastic از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

Stochastic از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

استوکاستیک به معنی نوسان گر است که مثل یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین می رود، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها می باشد، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی می توانید سرعت روند بازار را مشخص کنید.

این اسیلاتور در بین محدوده های 20 تا 80 در حال نوسان میباشد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند ، هر زمان نمودارهای stochastic به خط 20 رسیدند بازار دچار اشباع فروش شده و هر زمان نمودار به خط 80 رسید نشانگر اشباع خرید در آن بازار است.

k% اصلی ترین جز این ابزار است و همان طور که مشاهده می کنید طبق درصد محاسبه می شود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان دارد. در بالا گفتیم که اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند. d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند. جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم می کند.

در بروکرهای مختلف باینری آپشن مثل الیمپ ترید، آی کیو آپشن ، بروکر آلپاری و… ممکن هست رنگ خطوط اسیلاتور متفاوت باشد لذا از نام های خطوط جهت مثال استفاده می کنیم.

هنگامی که مشاهده کردید خط k به سمت بالا خط d را قطع کرد سیگنال خرید گرفته، و بالعکس آن در زمانی که خط k به سمت پایین خط d را شکست، سیگنال فروش خواهیم گرفت که در این بین باید نکاتی را هم برای اعتبار سنجی این سیگنال ها در نظر داشت.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) چیست؟

میانگین متحرکِ نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیش‌تری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد. میانگین متحرک نمایی به‌عنوان میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نیز نامیده می‌شود. یک میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) – که وزن برابری را برای همه‌ی مشاهدات در دوره اعمال می‌کند – به تغییرات قیمت اخیر واکنش قابل ملاحظه‌تری نشان می‌دهد.

نکات کلیدی

  • EMA یک میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیش‌تری را برای آخرین نقاط داده قائل است.
  • مانند تمام میانگین‌های متحرک، در این اندیکاتور تکنیکال هم برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش بر اساس متقاطع‌ها و واگرایی از میانگین تاریخی استفاده می‌شود.
  • معامله‌گران اغلب از چندین طول مختلف EMA مانند میانگین متحرک ۱۰ روزه، ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه استفاده می‌کنند.

فرمول EMA به قرار زیر است:

فرمول EMA

EMA برابر است با «میانگین متحرک نمایی»

در حالی که گزینه‌های ممکن زیادی برای عامل هموارسازی وجود دارد، رایج‌ترین انتخاب این است:

فاکتور تعدیل‌کننده = ۲

این امر به مشاهده‌ی اخیر وزن بیش‌تری می‌دهد. اگر ضریب تعدیل‌کنندگی افزایش یابد، مشاهدات اخیر تأثیر بیش‌تری بر EMA دارند.

محاسبه EMA

محاسبه‌ی EMA به یک مشاهده‌ی بیش‌تر از SMA نیاز دارد. فرض کنید که می‌خواهید از ۲۰ روز به‌عنوان تعداد مشاهدات برای EMA استفاده کنید. پس، برای دریافت SMA باید تا روز بیستم صبر کنید. در روز بیست و یکم، می‌توانید از SMA یک روز قبل‌تر به‌عنوان اولین EMA دیروز فرمول نشانگر MACD استفاده کنید.

محاسبه‌ی SMA صریح و ساده است. این فرمول تنها شامل جمع بستن قیمت‌های پایانی سهام در یک دوره‌ی زمانی است که بر تعداد مشاهدات آن دوره تقسیم می‌شود. به‌عنوان مثال، یک SMA ۲۰روزه فقط مجموع قیمت‌های پایانی ۲۰ روز معاملاتی گذشته تقسیم بر ۲۰ است.

در مرحله‌ی بعد، باید ضریب تعدیل‌کننده (وزن‌داری) EMA را محاسبه کنید، که معمولاً از فرمول زیر پیروی می‌کند:

[(تعداد مشاهدات + ۱)÷۲].

برای میانگین متحرک ۲۰ روزه، این ضریب برابر با ۰.۰۹۵۲=[(۲۰+۱)÷۲] خواهد بود.

در نهایت، از فرمول زیر برای محاسبه‌ی EMA کنونی استفاده می‌شود:

EMA = قیمت پایانی x ضریب + EMA (روز قبل) x (۱-ضریب)

EMA به قیمت‌های اخیر وزن بالاتری می‌دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی را برای همه‌ی مقادیر در نظر می‌گیرد. وزن داده‌شده به جدیدترین قیمت برای EMA کوتاه‌مدت بیش‌تر از EMA دوره‌ی طولانی‌تر است. به‌عنوان مثال، یک فرمول نشانگر MACD فرمول نشانگر MACD ضریب ۱۸.۱۸٪ برای آخرین داده‌های قیمت برای EMA ۱۰-دوره‌ای اعمال می‌شود، در حالی که وزن برای EMA ۲۰-دوره‌ای فقط ۹.۵۲٪ است.

هم‌چنین گونه‌هایی از EMA با تفاوت‌های جزئی وجود دارد، که به جای استفاده از قیمت پایانی، با استفاده از قیمت باز، بالا، پایین یا میانه‌ی قیمت به دست می‌آیند.

آشنایی با میانگین متحرک نمایی

میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) ۱۲ و ۲۶ روزه، اغلب میانگین‌های کوتاه‌مدتی هستند که بیش از سایر میانگین‌ها تحلیل ‌شده‌اند و از آن‌ها نام برده شده است. میانگین‌های ۱۲ و ۲۶ روزه برای ایجاد شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) و نوسانگر درصد قیمت (PPO) استفاده می‌شود. به طور کل، EMA های ۵۰ و ۲۰۰ روزه به‌عنوان شاخصی برای روندهای بلند مدت استفاده می‌شوند. هنگامی که قیمت سهام از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود عبور می‌کند، این سیگنال تکنیکال نشان‌دهنده‌ی رخ دادن یک معکوس است.

معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، چه برای سهام و اوراق بهادار و چه برای سکه‌ها و ارزهای دیجیتال، میانگین‌های متحرک را زمانی که به درستی اعمال شوند، بسیار مفید و روشن‌گر می‌دانند. با این حال، آن‌ها متوجه این مسأله هم هستند که این سیگنال‌ها در صورت استفاده‌ی نادرست یا تفسیر نادرست می‌توانند وضعیت وخیمی را به بار بیاورند. تمام میانگین‌های متحرک که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، طبیعتاً شاخص‌های عقب‌مانده هستند.

در نتیجه، نتایج حاصل از اعمال میانگین متحرک در نمودار یک بازار خاص، باید برای تأیید حرکت بازار یا نشان دادن قدرت آن باشد. زمان بهینه برای ورود به بازار اغلب قبل از این که میانگین متحرک تغییر روند را نشان دهد، می‌گذرد و از دست می‌رود.

یک EMA تا حدودی تأثیر منفی تاخیرها را کاهش می‌دهد. از آن‌جایی که محاسبه‌ی EMA وزن بیش‌تری بر آخرین داده‌ها می‌گذارد، عمل قیمت را کمی محکم‌تر در بر می‌گیرد و سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. این امر زمانی مطلوب است که از EMA برای استخراج سیگنال ورودی معاملاتی استفاده شود.

مانند همه‌ی شاخص‌های میانگین متحرک، EMAها برای بازارهای روندی بسیار مناسب‌تر هستند. هنگامی که بازار در یک روند صعودی قوی و پایدار قرار دارد، خط نشان‌گر EMA نیز یک روند صعودی، و برعکس آن را برای یک روند نزولی نشان می‌دهد. یک معامله‌گر هوشیار، هم به جهت خط EMA، و هم به رابطه‌ی نرخ تغییر از یک نوار به نوار دیگر توجه می‌کند. برای مثال، فرض کنید حرکت قیمت یک روند صعودی قوی شروع به فلت شدن و معکوس شدن کند. از نقطه‌نظر هزینه‌ی فرصت، ممکن است زمان آن رسیده باشد که به سرمایه‌گذاری صعودی‌تر روی بیاورید.

نمونه هایی از نحوه استفاده از EMA

EMA ها معمولاً به همراه سایر شاخص‌ها برای تأیید حرکت های مهم بازار و سنجش اعتبار آن‌ها استفاده می‌شوند. برای معامله‌گرانی که به‌صورت روزانه و در بازارهای در حال حرکت سریع معامله می‌کنند، EMA بیش‌تر کاربرد دارد. اغلب، معامله‌گران EMA را برای تعیین سوگیری معاملاتی به کار می‌گیرند. اگر EMA در نمودار روزانه یک روند صعودی قوی را نشان دهد، استراتژی یک معامله‌گر روزانه ممکن است فقط در سمت طولانی معامله کند.

تفاوت بین EMA و SMA

عمده‌ترین تفاوت بین EMA و SMA حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه خود نشان می‌دهند.

به طور خاص، EMA وزن‌های بالاتری را به قیمت‌های اخیر می‌دهد، در حالی که SMA وزن‌های مساوی را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد. این دو میانگین مشابه هستند، زیرا به یک روش تفسیر می‌شوند و هر دو معمولاً توسط معامله‌گران تکنیکال برای تعدیل کردن نوسانات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آن‌جایی که EMA ها وزن بیش‌تری را به داده‌های اخیر نسبت به داده‌های قدیمی‌تر می‌دهند، واکنش آن‌ها به آخرین تغییرات قیمت نسبت به SMA ها بیش‌تر است. این باعث می‌شود که نتایج EMA به‌موقع‌تر باشد، و همین امر نیز نشان می‌دهد که چرا این اندیکاتور توسط بسیاری از معامله‌گران ترجیح داده می‌شوند.

محدودیت های EMA

مشخص نیست که آیا واقعاً باید بر روزهای اخیر در این دوره زمانی تأکید بیش‌تری شود یا خیر. بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که داده‌های جدید، روند فعلی اوراق بهادار را بهتر منعکس می‌کنند. در عین حال، دیگران احساس فرمول نشانگر MACD می‌کنند که دادن وزن اضافه به تاریخ‌های اخیر یک سوگیری ایجاد می‌کند که منجر به هشدارهای نادرست بیش‌تر می‌شود.

به همین ترتیب، EMA کاملاً بر داده‌های تاریخی متکی است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بازارها کارآمد هستند، به این معنی که قیمت‌های فعلی بازار از قبل منعکس‌کننده‌ی تمام اطلاعات موجود است. اگر بازارها واقعا کارآمد هستند، استفاده از داده‌های تاریخی نباید چیزی در مورد جهت آینده‌ی قیمت دارایی‌ها به ما بگوید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.