به عنوان یک نکته کاربردی می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) به عنوان حدضرر (Stop Loss) در مواقع لزوم و به هنگام مواجهه با شرایط بحرانی استفاده کنید.
انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن
میانگین متحرک یکی از عمومی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در فارکس است.در حقیقت این ابزار یک خط با تاخیر روی نمودار است که حرکات قیمت را یکنواخت تر نمایش می دهد.علت این تاخیر میانگین گیری برروی تعداد مشخصی از دوره های گذشته داده ها است.وظیفه اصلی میانگین متحرک فراهم آوردن دیدگاهی کلی از جهت روند می باشد ولی همچنین قادر به فراهم کردن ارائه سیگنال هایی در جهت روند قیمت نیز می باشد.
یکی دیگر از کاربردهای مهم و پر استفاده از میانگین متحرک بعنوان خطوط حمایت و مقاومت قوی می باشد. این خطوط حمایت و مقاومت پویا کاربرد زیادی در تحلیل ها دارند . از طرفی از آنجایی که به صورت سیستمی قابل محاسبه می باشند در تکنیک ها الگوریتم تریدینگ یا معاملات اتوماتیک کاربرد ویژه ای دارد
محاسبه میانگین متحرک:
هر میانگین متحرکی روش محاسبه ای دارد و خروجی خاص خود را بر روی نمودار رسم می کند.برای مثال فرض کنید میانگین متحرک ساده(SMA) پنج روزه را روی نمودار EURUSD داریم ، این بدین معنی است که هر مقدار ازSMA میانگینی از پنج مقدار میانگین های متحرک سادهSMA روی نمودار می باشد. از این رو اگر مقدار EURUSD شروع به افزایش کند مقدار SMA از 5 پریود بعد شروع به افزایش می کند.
برای نمونه اگر مقدار EURUSD در 5 پریود پشت سر هم به ترتیب 1.1000 و 1.1100 و 1.1200 و 1.1300 و 1.1400 باشد ، مقدار SMA با پریود 5 به صورت زیر می شود
از روی این محاسبه دلیل تاخیر دار بودن میانگین متحرک را متوجه می شویم ، زیرا همانطور که مشاهده می شود برای محاسبه به تعداد مشخصی از مقادیر داده در یک بازه زمانی جهت میانگین گیری نیاز است. البته دقت کنید که این میانگین گیری را می توان به هر دوره ای که شما تمایل دارید تنظیم کنید
در این نمودار دو میانگین متحرک ساده نمایش داده شده است.خط آبی میانگین متحرک ساده 5 روزه که اگر دقت داشته باشید برای نمایش هر مقدار از 5 داده استفاده می کند و خط قرمز SMA با پریود 20 است که از دوره 20 تایی داده های قبلی جهت نمایش میانگین متحرک ساده استفاده می کند. اگر دقت داشته باشید مشاهده می کنید که میانگین متحرک با دوره 20 از میانگین متحرک با دوره 5 کندتر است. بعلاوه اینکه صاف تر بوده و نسبت به تغییرات کوچک قیمت عکس العمل نشان نمی دهد.دلیل آن این است که SMA با دوره 20 تعداد نمونه های قیمتی بیشتری را برای محاسبه خود استفاده می کند.از این رو اگر در یک دوره حرکات ناگهانی قیمت را داشته باشیم ، این حرکت توسط 19 داده دیگر کم اثر می شود و نوسان را محدود می کند. برای روشن شدن موضوع به محاسبات ادامه توجه کنید.
فرض کنید قیمت برای 10 دوره در عدد 1.50 باقی مانده است . در یازدهمین دوره قیمت به 1.55 پرش می کند و بعبارتی 500 پیپ حرکت داریم.سپس در 9 پریود بعدی قیمت به همان سطخ 1.50 بازگشته است.اجازه دهیم مقدار SMA 20 روزه را محاسبه کنیم.
(19*1.50 + 1.55) /20= 1.5025
اجازه دهید این اتفاق را برای میانگین متحرک 5 روزه نیز محاسبه کنیم.در دوره اول قیمت 1.50 است . در دوره دوم به 1.55 پرش می کند و مجدد به 1.50 باز می گردد.از این رو پریود SMA برای دوره 5 روزه عبارت است از
(4*1.50 + 1.55) /5= 1.5100
از این دو محاسبه می توان به صورت زیر نتیجه گیری کرد. در حالت اول که پریود 20 روزه بوده است پرش 500 پیپی تنها به مقدار 25 واحد تغییر ایجاد نمود ولی در میانگین 5 روزه پرش 500 پیپی به مقدار 100 واحد جابحایی ایجاد کرده است.از این رو می توان این نتیجه را حاصل کرد که SMA بزرگتر نسبت به قیمت کمتر عکس العمل نشان می دهد و در برابر نوسانات مقاومت بیشتری دارد.
انواع میانگین متحرک:
بسته به نحوه محاسبه میانگین متحرک ها ، انواع مختلف آنها تعریف می شوند. برای مثال در بعضی از میانگین متحرک ها به قیمت های جدید تر وزن بیشتری داده می شود ، در حالی که به بعضی دیگر به همه قیمت ها یک وزن داده می شود.در اینجا اجازه دهید بعضی از میانگین متحرک های معمول را توضیح دهیم.
میانگین متحرک ساده (SMA):
در مثال های بالا ساختار میانگین متحرک ساده که یکی از انواع عمومی میانگین متحرک است را مشاهده نمودیم. در حقیقت این روش میانگین ریاضی در پریود مشخص شده به ما می دهد.
میانگین متحرک نمایی(EMA):
میانگین متحرک نمایی نوع دیکری از میانگین متحرک است که معمولا معامله گران فارکس از آن استفاده می کنند.از نظر ظاهری تفاوت چندانی با میانگین متحرک ساده ندارد ولی از دیدگاه محاسبه با یکدیگر متفاوت هستند.در محاسبه EMA برروی داده های نمونه جدید تاکید بیشتری وجود دارد.رابطه محاسبه میانگین متحرک نمایی به صورت زیر می باشد.
EMA = M*P+(1-M)*(EMA قبلی)
EMA قبلی = مقدار قبلی EMA
اگر مقدار قبلی برای EMA نداشتیم از مقدار SMA در آن پریود استفاده کنید
مقدار ضریب از رابطه زیر محاسبه می شود
که در اینجا n همان پریود مربوطه است
برای روشن شدن مطلب اجازه دهید EMA مربوط به پریود 20 روزه را محاسبه کنیم. ابتدا ضریب را محاسبه می کنیم
حال اقدام به محاسبه EMA فعلی می کنیم.ولی در اینجا به مقدار قبلی EMA نیز نیاز می باشد.مقدار قبلی EMAرا برابر با 1.40در نظر می گیریم.وقیمت فعلی نیز 1.38است.حال مقادیر را در فرمول مربوطه قرار میدهیم
EMA = M x P + (1 – M) x (EMA قبلی)
EMA previous = 1.40
EMA = 0.095 x 1.38 + (1 – 0.095) x 1.40
EMA = 0.1311 + 0.905 x 1.40
EMA = 0.1311 + 1.267
ضریب محاسبه شده تاکید ما برپریود فعلی را نشان می دهد.از این رو هرچه پریود ورد نظر دورتر باشدتاثیر کمتری در فرمول داریم ، زیرا پریودهای بیشتری را در بر می گیرد.اجازه دهید اختلاف میان EMA وSMA را روی نمودار مشاهده و بررسی کنیم.
در شکل بالا نمودار روزانه EURUSD با میانگین متحرک های 50 روزه را مشاهده می کنیم.میانگین متحرک قرمز 50 روزه از نوع SMA و میانگین متحرک آبی 50 روزه از نوع EMA می باشد. اگر دقت کنید این دو از یکدیگر متفاوت هستند و به یک صورت حرکت نمی کنند زیرا EMA تاکید بر نمونه های جدید دارد.
لطفا به شکل بیضی و فلش روی چارت دقت کنید.در این جا همانطور که مشاهده می شود EMA آبی رنگ به بالای SMA قرمز رنگ رفته است.
میانگین متحرک وزن دهنده به حجم :
میانگین متحرک وزن دهنده به حجم ساختاری شبیه به میانگین متحرک نمایی دارد ، با این تفاوت که VWMA تاکید بر پریودها با دوره بالاتر دارد.نحوه محاسبه VWMA با پریود 5 به صورت زیر است.
VWMA = (P1 x V1) + (P2 x V2) + (P3 x V3) + (P4 x V4) + (P5 x V5) / (V1 + V2 + V3 + V4 + V5) پریود 5
از این رو هرچه حجم در یک دوره بالاتر باشد تاکید بیشتری برآن چریود خواهد بود . به شکل زیر دقت کنید
در میانگین های متحرک سادهSMA اینجا چارت یک ساعته EURUSD را مشاهده می کنیم که افزایش ناگهانی قیمت را مشاهده می کنیم با حجم بالا روی نمودار دو میانگین متحرک داریم.خط قرمز میانگین متحرک ساده 50 روزه و خط صورتی میانگین متحرک 50 روزه VWMA است.
همانطور که مشاهده می شود در بیضی سیاه رنگ افزایش شدید قیمت را مشاهده می کنیم.از طرفی در مربع سیاه رنگ نیز افزایش حجم را با افزایش قیمت مشاهده میانگین های متحرک سادهSMA می کنیم که این افزایش حجم و استفاده از آن در محاسبات باعث بالارفتن VWMA از SMA شده است.
آنالیز روند با میانگین متحرک:
اندیکاتورهای میانگین متحرک به ما جهت شناسایی و پایان روندها کمک زیادی می کنند.روش معامله براساس میانگین متحرک شامل سیگنال هایی برای ورود و خروج می باشد.برای روشن شدن مطلب اجازه دهید توضیح بیشتری داشته باشیم
تقاطع قیمت و خط میانگین متحرک
یکی از پایه ای ترین سیگنال ها براساس میانگین متحرک قطع کردن میانگین متحرک بوسیله قیمت است.وقتی که قیمت میانگین متحرک را به سمت بالا قطع می کند، سیگنال صعود و خرید صادر می شود.به طور عکس هنگامی که قیمت میانگین متحرک را به سمت پایین قطع می کندسیگنال نزول و یا فروش صادر می شود.
در این شکل نمودار USDJPY در تایم فریم 4ساعته مربوط به ژانویه 2016 را مشاهده می کنید.برروی نمودار میانگین متحرک20 روزه رسم شده است.در تصویر سیگنال صادر شده براساس عکس العمل قیمت به میانگین متحرک را مشاهده می کنیم.
در سیگنال اولی قیمت خط میانگین متحرک ساده 20 روزه را به سمت بالا شکسته است و سیگنال خرید صادر شده و بعد از آن قیمت ریزش داشته است.
سیگنال دوم روی نزولی است.هر چند نادرستبوده است(شکست موقت واشتباه) وقیمت به سرعت بالای SMA بازگشته است.سپس مجدد قیمت SMA با پریود 20 را به سمت پایین شکسته و سیگنال فروش صادر شده است.این ریزش کاملا قوی و پایدار است.
اگر از این استراتژِی برای معاملات خود استفاده می کنید ، باید به خاطر داشه باشید که هرچه پریود میانگین متحرک بیشتر باشدسیگنال ها مطمن تر خواهد بود.اغلب معامله گران که سیستم میانگین متحرک ساده را دنبال می کنند ، میانگین متحرک 50 و 200 را هموراه دنبال می کنند.
البته به خاطر داشته باشید که هر چه پریود میانگین متحرک بالاتر باشد ، تاخیر خط میانگین متحرک با قیمت فعلی زیادتر می شود. این بدین معنی است که سیگنال صادر شده دیرتر از هنگامی که از میانگین متحرک باپریود کمتر استفاده می شود می آید.
درشکل بالا همان نمودار USDJPY رامشاهده می کنید که در آن از SMA با پریود 30 و SMA با پریود 20 استفاده شده است.
دقت کنید که SMA باپریود 30 سیگنال های خطا را جدا می کند. هرچند سیگنال قوی روند نزولی دیرتر از SMA با پریود ۲۰ (قرمز) می آید. به همین صورت سیگنال خرید در انتهای روند نیز دیر می آید. به خاطر داشته باشید که هیچ میانگین متحرک بهینه ای که در همه بازارها به کار رود و یا حتی در یک بازارچه همواره درست باشند وجود ندارد. این نکته ای است که باید در مورد استراتژی معاملاتی مبتنی برمیانگین متحرک در نظر داشت.
تقاطع میانگین های متحرک:
روش دیگری که از میانگین متحرک ها برای ورود و خروج استفاده می‌کنند به صورتی است که از تقاطع چند میانگین متحرک استفاده می شود. برای گرفتن سیگنال تقاطع میانگین متحرک ها لازم است که میانگین متحرک سریع تر میانگین متحرک کندتر را قطع کند. اگر تقاطع به سمت بالا باشد سیگنال خرید و اگر به سمت پایین باشد سیگنال فروش صادر می شود.
نمودار کندل استیک بالا مربوط به بازه زمانی H4 از جفت ارز GBPUSD از تاریخ 16 تا 19 جولای 2016است . همانطور که دیده می شود خط قرمز میانگین متحرک ساده با پریود 30 بوده و خط ابی میانگین متحرک ساده با پریود 50 است. در این حالت خط قرمز SMA سریعتر از خط آبی بوده و از تقاطع آنها سیگنال صادر می شود . در اینجا سه روند حرکتی بر روی نمودار وجود دارد. که برای هر کدام تقاطع میانگین متحرک ها را داریم. فلش های سیاه اشاره به کندل هایی دارند که در زمان تقاطع قرار گرفته‌اند. معامله‌گران از این نقاط تقاطع برای ورود به معامله استفاده می کنند. البته بعضی از معامله‌گران نیز از آنها برای خروج استفاده می‌کنند. اگرچه اگر می خواهید برای خروج ازمعاملات از میانگین متحرک ها استفاده کنیم، دو روش دیگر نیز وجود دارد. شما می‌توانید از معامله هنگامی که قیمت ، میانگین متحریک سریع تر می شکند، و یا وقتی که قیمت میانگین متحرک کندتر را می شکند خارج شوید.
البته لازم نیست منتظر تقاطع برای خروج باشید.
سطوح مهم میانگین های متحرک:
حتی اگر استراتژی معاملاتی شما بر اساس میانگین متحرک نیست باید عکس العمل قیمت را در پریود های مهم میانگین متحرک روی نموداربررسی کنید. دلیل این مسئله آن است که در بسیاری حالات قیمت برروی پریود های مهم میانگین متحرک عکس العمل نشان می دهد. بعضی از مهمترین میانگین متحرک هایی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: میانگین متحرک با پریود 50، با پریود 100، با پریود 150و پریود 200. اگر دقت کنید این میانگین متحرک ها دارای پریود های بزرگ هستند. ولی چرا آنها را در بعضی از مناطق به شدت زیر نظر می گیریم؟. این پریود ها از دیدگاه حمایت و مقاومت دارای اهمیت بالایی هستند. در تصویر زیر یک میانگین متحرک بلند مدت را مشاهده می کنید . این نمودار مربوط به EURUSD ماهانه از سال 2007تا 2016است. خط آبی روی نمودار میانگین متحرک ساده با پریود 150است. به دو نقطه ای که قیمت این میانگین متحرک را لمس نموده توجه کنید. این تماس ها در میانه سال 2010و 2012اتفاق افتاده اند. در میانه سال 2014مجدد قیمت برای تست این میانگین متحرک ریزش داشته است هرچندSMA به شدت در جهت نزول شکسته شده است وEURUSD به زیر قیمت 12ساله خود رفته.
در اینجا مثال دیگری را مشاهده می کنید
در اینجا مثال دیگری از نمودار روزانه مربوط به USDJPY را مشاهده می کنید. دراین نمودار میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه مشاهده می شود. قیمت یک بار این میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را میشکند و سپس به عنوان یک مقاومت آن را تست می کند. این مثال اهمیت SMA با پریود ۲۰۰ را روی چارتر روزانه نشان می دهد.
معامله بر اساس فیبوناچی میانگین متحرک
از دیدگاه روانشناسی رابطه ای میان نسبت های فیبوناچی و بعضی میانگین متحرک ها وجود دارد. معامله گران می توانند با استفاده از میانگین متحرک های مبتنی بر فیبوناچی مناطق حمایتی و مقاومتی پویا را روی نمودار شناسایی کنند. برای این مسئله اجازه بدهید مثالی ارائه کنیم.
همانطور که میانگین های متحرک سادهSMA در شکل مربوط به نمودار روزانه GBPUSD از سپتامبر ۲۰۱۳ تا آگوست ۲۰۱۴ مشاهده می‌کنیم سه میانگین متحرک ساده روی نمودار رسم شده است. که این میانگین متحرک ها مطابق با اعداد فیبوناچی هستند.
آبی – SMA با پریود ۸
قرمز -SMA با پریود ۲۱
زرد – SMAبا پریود ۸۹
همانطور که دیده می‌شود پریود این SMA ها از رشته فیبوناچی گرفته شده است
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc.
در نمودار بالا از میانگین متحرک ۸۹ به عنوان خط حمایت از روند قوی استفاده شده است. همزمان تقاطع پریودهای( ۸ آبی و ۲۱ قرمز) به عنوان پتانسیل سیگنال های ورود و خروج استفاده شده است.
در این مثال ما ۵ فرصت خوب معاملاتی داریم.
هنگامی که قیمت خط SMA باپریود ۸۹ را به عنوان حمایت لمس می‌کند و خط آبی به سمت بالا خط قرمز را قطع می کنند( دایره سبز ) سیگنال خرید ظاهر می شود. ازبا تقاطع در جهت مخالف صادرخروج می شود( دایره قرمز).
دقت کنید بعد از آخرین فرصت خرید قیمت به زیر میانگین متحرک ۸۹ روزه رفته و سیگنال بازگشت قوی داده است .
در تمام مثالهای بالا از میانگین متحرک ساده استفاده شده است زیرا در فارکس عمومیت بیشتری دارد. اگرچه با سایر انواع میانگین متحرک نیز استراتژی های گفته شده به خوبی عمل می کنند.
iranfxopen آموزش حرفه ای فارکس
آشنایی با انواع میانگین های متحرک در بررسی تغییرات قیمتها
میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک Indicator (شاخص نمای تکنیکی) شناخته می شود اما از آنجا که امروزه در بین معامله گران (به خصوص معامله گران ارز) بیشتر بر روی خاصیت ساپورت و رزیستنس آن حساب باز می شود کاربردی دوگانه یافته است.
از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد. نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است.
ميانگين هاي متحرک ساده ( Simple Moving Averages)
ساده ترین شیوه محاسبه، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) می باشد. به اختصار آنرا SMA می خوانند. این میانگین متحرک از آخرین تغییرات قیمت داده می پذیرد. به علت اینکه در بازار فارکس یا بازارهای دیگر تمامی تغییرات قیمتی (تیک چارت) را نداریم برای سهولت محاسبه از قیمت بسته شدن کندل استیک یا بار چارت برای بدست آوردن میانگین متحرک استفاده می شود.
اساسا يک ميانگين متحرک ساده SMA به اين صورت بدست مي آيد :
قيمتهاي بسته شدن در “X” پريود اخير را با هم جمع مي کنيم ، سپس حاصل را بر “X” تقسيم مي کنيم . اجازه بدهيد بيشتر توضيح ده ی م .
اگر مي خواهيد ميانگين متحرک با دوره پنج را در يک نموداريک ساعتي رسم کنيد بايد در نقطه مورد نظر قيمتهاي بسته شدن براي پنج ساعت آخر قبل از آن را با هم جمع کرده و حاصل را بر پنج تقسيم کنيد . همين طور براي تمام نقاط تا آخر ودر نهايت اتصال اين نقاط به همديگر ميانگين متحرک شما را تشکيل مي دهد .
در اينجا مثالي از نحوه ملايم کردن حرکت قيمت توسط ميانگين متحرک را مشاهده مي کنيم .
در نمودار بالا شما سه SMA ساده را مي توانيد مشاهده کنيد . همانطوري که مي بينيد ، هر چقدر دوره SMA طولاني تر باشد ، آن ميانگين از قيمت دورتر مي شود . دقت کنيد که چگونه SMA 62 از SMA 30 و SMA 5 از قيمت دورتر است .اين به خاطر اين است که شما براي SMA 62 قيمت هاي بسته شدن 62 دوره قبل را با هم جمع زده و به 62 تقسيم کرده ايد و همين امر باعث کندي عکس العمل ميانگين به حرکت قيمت شده است .
SMA هاي موجود دراين نمودار يک ديد کلي از تمايل بازار در آن نقطه به شما مي دهد . با کمک ميانگين هاي متحرک ما به جاي آنکه روي قيمت فعلي تمرکز کنيم ، ديد بازتري نسبت به قيمت پيدا مي کنيم و پيش بيني ما به واقعيت نزديکتر خواهد بود
برای محاسبه میانگین متحرک غیر از قیمت انتهایی کندل استیک، میتوان از قیمت آغازین کندل استیک یا بالاترین و پایین ترین قیمت کندل استیک نیز استفاده کرد. در محاسبه میانگین متحرک روش های گوناگونی وجود دارد. ساده ترین و کاربردی ترین آن را در بالا توضیح دادیم اما میانگین های متحرک دیگری نیز وجود دارد که ارزش متفاوتی به داده های قیمت می دهند مانند میانگین های متحرک نمایی Exponential (کاربر ارزش هر داده قیمت را در این میانگین تایین می کند) میانگین متحرک سطحی Smoothed و میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted از انواع دیگر هستند که عموما به داده های جدید ارزش و وزن بیشتری برای محاسبه می دهند. به هر حال آنچه مهم است تحقیق و بررسی شما روی میانگین های متحرک گوناگون در بازارهای مختلف (در اینجا ارزهای گوناگون) می باشد.
ميانگين هاي متحرک نمايي ( Exponential Moving Average)
با وجود اينکه ميانگين هاي متحرک ساده ابزاري عالي هستند ولي يک عيب بزرگ هم دارند و ان اين است که نسبت به حرکات تيز قيمت آسيب پذير مي باشند . با يک مثال منظور را واضح تر بيان مي کنم :
فرض کنيد مي خواهيم ميانگين متحرک ساده با دوره پنج روي نمودار روزانه EUR/USD بکشيم و قيمت هاي بسته شدن هم براي اين پنج روز عبارتند از :
روز اول : 1.2345
روز دوم : 1.2350
روز سوم : 1.2360
روز چهارم : 1.2365
روز پنجم : 1.2370
ميانگين متحرک مورد نظر بدين گونه محاسبه مي شود :
حال اگر قيمت روز دوم 1.2300 بود چطور ؟ مقدار ميانگين خيلي کمتر مي شد و اين احساس را به وجود مي آورد که قيمت در حال سقوط است ، در حاليکه ممکن است در همان يک روز چنين اتفاقي افتاده باشد ( مثلا شايد نرخ بهره کاهش يافته باشد )
منظور اين است که شايد گاهي اين ميانگين هاي متحرک بيش از اندازه ساده باشند . بايد راهي وجود داشته باشد که شما بتوانيد اين قيمت هاي تيز را فيلتر کنيد .اين راه در واقع همان ، ميانگين هاي متحرک نمايي است .
ميانگين هاي متحرک نمايي (EMA) وزن بيشتري به دوره هاي اخير مي دهند . در مثال ما يک ميانگين متحرک نمايي وزن بيشتري به روزهاي 3-5 مي دهد . و اين بدان معني است که قيمت تيز روز دوم با وزن کمتري در ميانگين دخالت دارد و در نتيجه نمي تواند تاثير زيادي روي آن بگذارد . درواقع اين ميانگين هاي بيشتر به آنچه معامله گران اکنون در حال انجام ان هستند توجه دارند .
به عبارت ديگر خيلي بهتر است که ما رفتار اخير معامله گران را در نظر بگيريم تا رفتاري که انها مثلا در هفته يا ماه گذشته نشان داده اند .
SMA در مقابل EMA
کداميک بهترند ؟ ساده يا نمايي
اگر شما مي خواهيد که ميانگين شما به حرکات قيمت عکس العمل سريعتري داشته باشد بهتر است از يک ميانگين متحرک نمايي با دوره زماني کوتاه استفاد کنيد . اين امر باعث مي شود که شما روند را سريعتر تشخيص دهيد و سريع تشخيص دادن روند به معني گرفتن سود بيشتر است .
از طرف ديگر ممکن است شما دچار اشتباه شويد . چرا که ميانگين خيلي سريع به قيمت عکس العمل نشان مي دهد و شما در جايي فکر کنيد که يک روند در حال شکل گيري است در صورتيکه آن يک جهش موقت قيمت بيشتر نبوده است .
در مورد ميانگين هاي متحرک ساده عکس اين موضوع صحيح است . وقتي مي خواهيد که ميانگين شما خيلي ملايم وکند به قيمت جواب دهد ، بهتر است از يک ميانگين متحرک ساده با دوره طولاني استفاده کنيد .
از يک طرف اين واکنش هاي کند شما را از اشتباهات مصون مي دارد و از طرف ديگر ممکن است در تشخيص روند دچار تاخير شده و معامله را از دست بدهيد .
پس کداميک بهترند ؟ اين ديگر به شما بستگي دارد . بيشتر معامله گران چندين ميانگين متحرک مي کشند تا هر دو طرف داستان را داشته باشند . آنها ممکن است از يک ميانگين متحرک ساده با دوره طولاني براي تشخيص روند استفاده کنند ويک ميانگين متحرک نمايي بادوره کوتاه را براي تشخيص زمان ورود به معامله به کار مي برند .
در واقع بيشتر سيستم هاي معاملاتي از تلفيق ميانگين هاي متحرک استفاده مي کنند .
اصول کار با میانگین های متحرک
تصویر زیر نشان می دهد که ایندیکاتور Moving Average در منوی Insert و زیر منوی Trend در چه مکانی قرار دارد.
پس از باز کردن این اندیکاتور پنجره تنظیمات مشاهده می شود.
زبانه اول این پنجره Parameters تنظیمات اولیه میانگین متحرک را نشان می دهد.
کادر Period مربوط به تعداد کندل استیک ها یا دوره های محاسبه میانگین متحرک است. در قسمت بعد توضیحات برای بهترین بازده این پارامتر داده خواهد شد. در کادر MA method نمونه محاسباتی میانگین متحرک تعریف می شود. این قسمت به صورت پیش فرض Simple می باشد اما توصیه می شود برای دادن وزن بیشتر به تغییرات قیمتی جدیدتر، از Exponential یا Linear Weighted استفاده شود. کادر Apply to قیمت مورد نظر هر کندل استیک یا داده قیمتی را مشخص می کند. بهترین گزینه در این قسمت Weighted Close می باشد. در این گزینه در عین حال که قیمت های بالا و پایین هر کندل استیک مورد محاسبه قرار گرفته وزن حرکتی بیشتر به قیمت پایانی به خاطر اهمیت آن داده شده است. در قسمت Style نیز نحوه نمایش خط میانگین متحرک تنظیم می گردد در این قسمت رنگ دلخواه، پیوسته یا نقطه چین بودن این خط و قطر خط تنظیم می گردد.
در بین معامله گران میانگین متحرک از پر طرفدارترین اندیکاتورها می باشد. این ابزار از یکسو به عنوان ساپورت و رزیستنس عمل کرده و از سوی دیگر جهت قیمت و سیگنال های معاملاتی را به معامله گر نشان می دهد. قبل از آشنایی بیشتر با این ابزار لازم به ذکر است که همیشه این سوال وجود دارد که چه دوره زمانی برای این اندیکاتور بهترین می باشد؟ این سوال بیشتر از آنکه بین معامله گران دارای اجماع باشد امری سلیقه ای است و بسته به هر بازاری متغیر است. در بازارهای با نوسان شدید عموما از دوره های زمانی کوتاه مدت تر و در بازارهای با نوسانات کندتر از دوره های زمانی طولانی تر استفاده می گردد.
ساده ترین روش استفاده از میانگین متحرک قطع این شاخص از روی نمودار خطی قیمت می باشد. اگر نحوه نمایش نمودار به صورت خطی باشد و یک میانگین متحرک روی نمودار ترسیم کنیم، ساده ترین سیگنال قطع قیمت از روی میانگین متحرک است. همانطور که در شکل زیر دیده می شود خط سبز تغییرات قیمت و خط آبی میانگین متحرک 55 روزه بر روی نمودار یورو به دلار می باشد. فلش رو به پایین نقطه ورود به سیگنال فروش را نشان می دهد و دو فلش رو به بالای بعدی نقطه خرید را برای افزایش قیمت نشان می دهد. عموما از این روش برای بازارها یا بازه های زمانی استفاده می شود که نمودار آنها عموما دارای روند های پایدار باشند و در بازارهایی مانند فارکس که فراریت در آنها زیاد و زمانهای بسیاری بدون روند هستیم این روش کاربرد چندانی ندارد. نقطه ضعف دیگر این روش باز بودن معاملات در هر زمانی می باشد. به این معنی که همیشه سیگنال فروش قبلی به ما سیگنال خرید می دهد و سیگنال خرید با سیگنال فروش بسته می شود. نمونه دیگری که از میانگین های متحرک برای معاملات استفاده می کنند قطع دو میانگین متحرک توسط یکدیگر است.
روش دو میانگین متحرک شباهت بسیاری به روش قطع قیمت با یک میانگین دارد. تنها تفاوت در این است که به جای قطع یک میانگین متحرک از روی قیمت، این بار قطع یک میانگین توسط میانگین دیگر برای معامله گر سیگنال صادر می کند. در این روش حتما باید از دو میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت استفاده کرد و هر زمان که میانگین با دوره کمتر زیر میانگین با دوره بلندتر قرار گرفت سیگنال فروش داریم و هر زمان که میانگین با دوره کمتر بالای میانگین بلند مدت تر آمد سیگنال خرید داریم. در این روش نیز حد سود و ضرر با قطع دوباره میانگین ها معلوم می گردد. ایراد عمومی میانگین های متحرک دیرکرد آنها نسبت به قیمت می باشد و همیشه زمانی سیگنال می دهند که تغییرات قیمتی زیادی بوجود آمده است.
در شکل زیر میانگین با دوره 14 خط ابی بوده و میانگین با دوره 30 به رنگ قرمز نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می کنید سیگنال فروش داده شده.
روش دیگری که برای استفاده از میانگین های متحرک کاربرد بسیاری برای معامله گران حرفه ای دارد استفاده از آنها به عنوان ساپورت و رزیستنس می باشد. از آنجا که به تجربه ثابت شده میانگین های متحرک قابلیت تغییر قیمت و عکس العمل روی بازارها را دارند، با رسیدن قیمت به یک میانگین متحرک معامله گران در برخورد میانگین متحرک و قیمت، میانگین متحرک را در نقش یک حمایت یا مقاومت در نظر می گیرند و در جهت معکوس وارد بازار می شوند. در شکل بالا فلش سوم دقیقا بیان کننده همین موضوع است. قیمت با برخورد به میانگین متحرک 55 روزه ناگهان شتاب گرفته و در جهت رو به بالا حرکت کرده است.
خلاصه
يک ميانگين متحرک راهي براي ملايم کردن حرکت قيمت است .
انواع زيادي از ميانگين هاي متحرک وجود دارد که دوتا از رايج ترين آنها عبارتند از : ميانگين هاي متحرک ساده SMA و ميانگين هاي متحرک نمايي EMA .
ميانگين هاي متحرک ساده ، ساده ترين نوع ميانگين هاي متحرک هستند ولي نسبت به جهش قيمت آسيب پذيرند .
ميانگين هاي متحرک نمايي وزن بيشتري به قيمتهاي آخر مي میانگین های متحرک سادهSMA دهند ، درنتيجه آنچه را که معامله گران اکنون در حال انجام آن هستند به ما نشان مي دهند .
ميانگين هاي متحرک با دوره طولاني از ميانگين هاي متحرک با دوره کوتاه ملايم ترند .
ميانگين هاي متحرک تيز نسبت به حرکت قيمت سريع تر واکنش نشان مي دهند و مي توانند روند را به سرعت تشخيص دهند ولي همين موضوع باعث مي شود که نسبت به جهش هاي ناگهاني قيمت آسيب پذير باشند .
ميانگين هاي متحرک ملايم نسبت به حرکت قيمت واکنش کندي دارند ولي شما را از اشتباه کردن در مورد حرکات تيز قيمت مصون مي دارند . ولي همين موضوع خود باعث مي شود که نتوانيد روند را به موقع تشخيص داده و وارد معامله شويد .
بهترين راه استفاده از ميانگين هاي متحرک اين است که انواع مختلفي از آنها را بکشيد و بتوانيد هم حرکات بلند مدت را و هم حرکات کوتاه مدت را ببينيد .
بروکر FXOpen اقدام به تغییر فرم های افتتاح حساب خود کرده است.
21 خرداد 1389
از این تاریخ امکان استفاده از نرم افزار MetaTrader 4 MultiTerminal در Forex4You بوجود آمده است.
13 خرداد 1389
کلیه آموزش های بروکر آلپاری بروز شد.
19 اردیبهشت 1389
به دلیل تغییراتی که آلپاری در قسمت کابینت حساب و همچنین افتتاح حساب ایجاد کرده است. کلیه آموزش های آلپاری مجددا در دست آماده سازی است.
13 اردیبهشت 1389
میانگین متحرک (MA) چیست؟
میانگین متحرک (MA) چیست؟
در آمار، میانگین متحرک محاسبه‌ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری میانگین از زیر مجموعه‌های مختلف مجموعه داده کامل استفاده می‌شود.
در امور مالی، میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم این است که با ایجاد میانگین قیمت دائماً به روز شده، به هموارسازی داده‌های قیمت کمک کنیم.
با محاسبه میانگین‌متحرک، تأثیرات نوسانات کوتاه مدت و تصادفی بر قیمت سهام در بازه زمانی مشخص کاهش می‌یابد.
نکات کلیدی میانگین متحرک
میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌شود.
دلیل محاسبه میانگین‌متحرک یک سهم این است که با ایجاد میانگین قیمت ، داده‌های قیمت را در یک بازه زمانی مشخص هموار کنید.
میانگین‌متحرک ساده (SMA) محاسبه‌ای است که میانگین حسابی مجموعه‌ای از قیمتها را در طول تعداد روزهای گذشته در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال، در ۱۵.۳۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته.(اسیلاتور چیست؟)
میانگین‌متحرک نمایی (EMA) یک میانگین وزنی است که در روزهای اخیر اهمیت بیشتری به قیمت سهام می‌دهد. و آن را به شاخصی تبدیل می‌کند که به اطلاعات جدید پاسخگوتر است.
درک میانگین متحرک (MA)
میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل ساده و فنی است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند سهام یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می‌شود. این یک شاخص دنبال کننده یا عقب افتاده است زیرا بر اساس قیمتهای گذشته است.
هرچه مدت زمان میانگین متحرک بیشتر باشد، تأخیر بیشتر می‌شود. بنابراین، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه دارای تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین‌متحرک ۲۰ روزه است زیرا شامل قیمتهای ۲۰۰ روز گذشته است. میانگین‌متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه سهام برای سرمایه گذاران و معامله گران به طور گسترده دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال‌های تجاری مهم تلقی می‌شود.
میانگین‌های متحرک یک شاخص کاملا قابل تنظیم است، به این معنی که یک سرمایه گذار می‌تواند آزادانه هر زمان را که می‌خواهد هنگام محاسبه میانگین انتخاب کند. متداول‌ترین بازه‌های زمانی مورد استفاده در میانگین‌های متحرک ۱۵.۲۰، ۳۰.۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز است. هرچه فاصله زمانی کوتاهتری برای ایجاد میانگین استفاده شود، نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر خواهد بود. هرچه فاصله زمانی بیشتر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.
سرمایه گذاران ممکن است دوره‌های زمانی مختلف با طول‌های مختلف را برای محاسبه میانگین‌متحرک بر اساس اهداف تجاری خود انتخاب کنند. میانگین متحرک کوتاهتر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌متحرک بلند مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب‌تر است.(مبادله پیش فرض اعتبار (CDS) چیست؟)
زمان‌بندی مناسب میانگین متحرک
هیچ زمان‌بندی مناسبی برای استفاده از میانگین‌متحرک وجود ندارد. بهترین راه برای تشخیص اینکه کدام یک برای شما مناسب‌تر است این است که چندین دوره زمانی مختلف را آزمایش کنید تا زمانی که متناسب با استراتژی شما هست را پیدا کنید.
پیش بینی روند بازار سهام یک فرایند ساده نیست. در حالی که پیش بینی حرکت آتی یک سهم خاص غیرممکن است، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می‌تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.
افزایش میانگین متحرک
افزایش میانگین‌متحرک نشان می‌دهد که امنیت در یک روند صعودی قرار دارد، در حالی که میانگین متحرک کاهشی نشان می‌دهد که در یک روند نزولی قرار داریم. به طور مشابه، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می‌شود، که زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین‌متحرک بلند مدت عبور کند. برعکس، حرکت نزولی با یک متقاطع نزولی تأیید می‌شود، که زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین‌متحرک بلند مدت عبور کند.
در حالی که محاسبه میانگین‌های متحرک در نوع خود مفید است. محاسبه همچنین می‌تواند مبنایی برای سایر شاخص‌های تجزیه و تحلیل فنی، مانند واگرایی همگرایی میانگین‌متحرک (MACD) باشد.
واگرایی همگرایی میانگین‌متحرک (MACD) توسط معامله گران برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود. به طور کلی با کسر میانگین‌متحرک نمایی ۲۶ روزه از میانگین‌متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود.
هنگامی که MACD مثبت است، میانگین کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت قرار می‌گیرد. این نشان دهنده حرکت رو به بالا است. وقتی میانگین کوتاه مدت کمتر از میانگین بلند مدت باشد، این نشانه آن است که حرکت رو به پایین است. بسیاری از معامله گران همچنین منتظر حرکت در بالای یا زیر خط صفر هستند. حرکت بالای صفر علامتی برای خرید است، در حالی که صلیب زیر صفر سیگنالی برای فروش است.
انواع میانگین‌متحرک
میانگین‌متحرک ساده
ساده‌ترین شکل میانگین‌متحرک، معروف به میانگین‌متحرک ساده (SMA)، با در نظر گرفتن میانگین حسابی مجموعه‌ای از مقادیر مشخص محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از اعداد – یا قیمتها در مورد ابزارهای مالی – با هم جمع می‌شوند. سپس بر تعداد قیمتهای موجود در مجموعه تقسیم می‌شوند.
میانگین‌متحرک نمایی (EMA)
میانگین‌متحرک نمایی نوعی از میانگین‌متحرک است که به منظور پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می‌بخشد. برای محاسبه EMA، ابتدا باید میانگین‌متحرک ساده (SMA) را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید. در مرحله بعد، باید ضرب کننده وزن EMA (که به عنوان «عامل هموارسازی» نامیده می‌شود) را محاسبه کنید. که معمولاً از فرمول زیر پیروی می‌کند: [2/(بازه زمانی انتخاب شده + 1)]. بنابراین، برای یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب [2/((20+1)] = ۰.۰۹۵۲ خواهد بود. سپس از ضریب هموارسازی همراه با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده می‌کنید. بنابراین EMA وزن بالاتری به قیمتهای اخیر می‌دهد، در حالی که SMA وزن مساوی را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد.
فرمول میانگین متحرک نمایی (EMA) چگونه محاسبه می شود؟
میانگین متحرک نمایی(Exponential Moving Average و به اختصار EMA) یک شاخص نمودار تکنیکال است که قیمت یک دارایی (مانند سهام یا کالا) را با گذشت زمان دنبال می کند. (EMA) نوعی از میانگین متحرک وزنی (WMA) است که وزن و اهمیت بیشتری به داده های اخیر قیمت می دهد. همانند میانگین متحرک ساده ، از میانگین متحرک نمایی نیز برای مشاهده روند قیمتها در طول مدت تعیین شده استفاده می شود ، و بررسی چندین میانگین متحرک نمایی به طور هم زمان از طریق حرکت خطوط میانگین متحرک به راحتی انجام می شود.
محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک ساده است که در محاسبه آن، وزن و اهمیت بیشتری به داده‌های جدید داده می‌شود که از داده های قدیمی مهم تر هستند. از آنجا که داده های جدید وزن بیشتری دارند ، (EMA) با سرعت بیشتری نسبت به (SMA)، به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.
میانگین متحرک های نمایی برای مشاهده روند قیمت ها در تایم فریم های خاص مانند ۵۰ یا ۲۰۰ روزه طراحی شده اند.
در مقایسه با میانگین متحرک های ساده ، (EMA) ها به داده های اخیر (مهم تر) وزن بیشتری می دهند.
محاسبه میانگین متحرک نمایی شامل اعمال ضریب بر میانگین متحرک ساده است.
نوارهای میانگین متحرک به معامله گران اجازه می دهد تا چندین (EMA) را به طور همزمان مشاهده کنند.
فرمول محاسبه (EMA) شامل استفاده از ضریب بر (SMA) است. برای محاسبه سه مرحله وجود دارد (اگرچه برنامه های نمودار ریاضی نیز این محاسبات را برای شما انجام می دهند):
میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه کنید
ضریب را برای وزن دهی به (EMA) محاسبه کنید
میانگین متحرک نمایی (EMA) فعلی را محاسبه کنید
محاسبه میانگین متحرک ساده مانند محاسبه میانگین است. فقط قیمتهای بسته شدن سهم برای تعداد دوره‌های زمانی مورد بحث را با هم جمع کنید و تقسیم بر همان تعداد دوره‌ها کنید. به عنوان مثال ، یک میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه فقط حاصل جمع قیمت های بسته شدن ۱۰ روز معاملاتی گذشته است که تقسیم بر ۱۰ می شود.
فرمول ریاضی آن به شرح زیر است:
فرمول محاسبه ضریب وزن دهی به شکل زیر است:
(در هر دو مورد ، میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه را در نظر گرفته ایم.)
بنابراین ، هنگام محاسبه (EMA) یک سهم :
وزنی که به جدیدترین قیمت داده می شود برای (EMA) با دوره کوتاهتر ، از (EMA) با دوره طولانی تر بیشتر است. به عنوان مثال ، یک ضریب ۱۸٫۱۸٪ بر جدیدترین داده های قیمت برای (EMA) ده روزه اعمال می شود ، همانطور که در بالا انجام شده است ، در حالی که برای (EMA) بیست روزه ، فقط از یک وزن دهی با ضریب ۹٫۵۲٪ استفاده می شود. همچنین با استفاده از قیمت باز شدن (open)، بالاترین قیمت (high)، پایین‌ترین قیمت (low)، یا قیمت میانه (median price) به جای استفاده از قیمت بسته شدن (closing price)، تغییرات اندکی در میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود.
استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) : نوار (Ribbon) های میانگین متحرک
گاهی اوقات ممکن است معامله گران نوارهای میانگین متحرکی را مشاهده کنند ، که به جای فقط یک میانگین متحرک ، تعداد زیادی از میانگین های متحرک در نمودار قیمت ترسیم شده باشند. اگرچه به دلیل حجم زیاد خطوط همزمان ، این نوارها به ظاهر پیچیده می آیند ، اما به راحتی در برنامه های چارتینگ قابل مشاهده اند و یک روش ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندها در کوتاه مدت ، متوسط و بلند مدت را ارائه می دهند.
معامله گران و تحلیلگران برای تشخیص نقاط برگشت (turning points) ، ادامه دهنده (continuations) ، اشباع خرید (overbought) / اشباع فروش (oversold) ، مناطق پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) و اندازه گیری نقاط قوت روند قیمت ، از نوارها و میانگین متحرک ها استفاده می کنند.
با توجه به شکل سه بعدی آنها که به نظر می رسد در نمودار قیمت جریان و چرخش دارند ، تفسیر نوار های میانگین متحرک بسیار آسان است. این شاخص ها هر زمان که خطوط میانگین متحرک در یک نقطه همگرا شوند ، سیگنال های خرید و فروش را نشان می دهند. معامله گران در مواقعی که میانگین های متحرک کوتاه مدت از پایین به بالای میانگین های متحرک بلند مدت عبور کنند برای خرید اقدام می کنند و وقتی میانگین های متحرک کوتاهتر از بالا به پایین عبور می کنند ، به دنبال فروش خواهند بود.
چگونه می توان یک نوار میانگین متحرک ایجاد کرد
برای ساختن یک نوار میانگین متحرک ، به سادگی تعداد زیادی از میانگین های متحرک سادهSMA میانگین های متحرک با مدت زمان متفاوت را به طور همزمان در یک نمودار قیمت ترسیم کنید. پارامترهای متداول شامل هشت میانگین متحرک یا بیشتر و فواصل متغیر است که از میانگین متحرک دو روزه تا میانگین متحرک ۲۰۰ یا ۴۰۰ روزه را در بر می گیرد.
برای سهولت در تجزیه و تحلیل ، نوع میانگین متحرک را در نوار ثابت نگه دارید ، به عنوان مثال ، فقط از میانگین متحرک های نمایی یا فقط میانگین متحرک های ساده استفاده کنید.
هنگامی که تمام میانگین های متحرک در یک نقطه نزدیک در نمودار با یکدیگر همگرا می شوند قدرت روند احتمالاً کاهش یافته است و می تواند نشان دهنده بازگشت (reversal) روند باشد. در حالیکه اگر میانگین های متحرک به صورت جدا از یکدیگر حرکت کنند ، برعکس این موضوع صدق می کند و نشان می دهد که قیمت ها متفاوت هستند و این روند قوی است یا در حال قدرت گرفتن است.
روند های نزولی معمولاً با میانگین متحرک های کوتاهتر که از زیر میانگین متحرک های بلندتر عبور می کنند ، تشخیص داده می شوند. برعکس ، روندهای صعودی شامل عبور میانگین متحرک های کوتاهتر از بالای میانگین متحرک های بلندتر هستند. در این شرایط ، میانگین متحرک های کوتاه مدت به عنوان شاخص های پیشتازی عمل می کنند که میانگین متحرک های بلند مدت به سمت آنها حرکت می کنند.
تعداد و نوع میانگین متحرک ها براساس استراتژی های سرمایه گذاری و نوع دارایی یا شاخص می تواند در بین معامله گران متفاوت باشد. اما به طور کلی میانگین متحرک های نمایی (EMA) محبوبیت زیادی دارند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند و نسبت به سایر میانگین ها تاخیر کمتری دارند. برخی از نمونه های نوار میانگین متحرک شامل هشت خط (EMA) جداگانه هستند که از چند روز تا چند ماه متغیر هستند.
آموزش تحلیل تکنیکال – اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
یکی از رایج‌ترین و قدیمی‌ترین اندیکاتورها، که حداقل برای یک قرن متمادی است که مورد استفاده عموم تحلیلگران قرار دارد، اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد. اندیکاتور میانگین متحرک ساده با نماد اختصاری MA یا SMA شناخته می‌شود و همانطور که از نام آن کاملا مشخص است، با محاسبات ریاضی بسیار ساده، سعی می‌کند میانگین قیمت را در یک بازه زمانی دلخواه و مشخص بدست آورد و بدین ترتیب تحلیلگر می‌تواند روند اصلی حرکت بازار را تشخیص داده و در دام نوسانات زودگذر و هیجانات آنی نیافتد.
در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA 20) را بر روی نمودار ارز دیجیتال ترون ( TRX ) ملاحظه کنید:
یک قاعده بسیار ساده در خصوص میانگین‌های متحرک به این صورت است که اگر: اولا، شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت بالا باشد. و دوما، کندل‌های قیمت در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، در آن صورت روند نمودار بصورت صعودی خواهد بود. یعنی اگر بفرض سهام یا ارز دیجیتال مورد نظر را خریداری کرده باشید، در آن صورت شانس رشد قیمت و مواجهه با سود برای شما به مراتب بیشتر از مواجهه با زیان خواهد بود.
نکات کاربردی درمورد میانگین متحرک (Moving Average)
از این به بعد می‌توانید یک میانگین متحرک ساده را با دوره تناوب ۲۰ روزه تنظیم کنید و آن را بر روی هر یک از نمودارهای دلخواه‌تان بیاندازید و به آسانی متوجه شوید که آیا سهم یا ارز دیجیتال مورد نظرتان به لحاظ تکنیکال در شرایط مساعدی برای خرید قرار دارد یا خیر؟
به عنوان مثال اگر روند حرکت سهم هنوز صعودی نشده، طبیعتا در خرید آن شتاب نکنید و منتظر بمانید تا ابتدا قیمت در تایم فریم روزانه به بالای اندیکاتور میانگین متحرک SMA20 صعود کند و سپس در شرایطی که سهم یا ارز دیجیتال از شانس بیشتری برای رشد برخوردار است اقدام به خرید آن نمایید.
به عنوان یک نکته کاربردی می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) به عنوان حدضرر (Stop Loss) در مواقع لزوم و به هنگام مواجهه با شرایط بحرانی استفاده کنید.
میانگین متحرک ساده که دوره تناوب آن برابر با ۲۰ تنظیم شده باشد (SMA20)، هنگامی که در تایم فریم روزانه (D1) مشاده می‌شود، در واقع میانگین یکماهه را نمایش می‌دهد، زیرا یک ماه تقویمی در بازار بورس ایران معادل ۲۰ روز معاملاتی است. همچنین یک هفته تقویمی در بازار بورس ، صرفا معادل ۵ روز معاملاتی، یعنی پنج کندل بر روی نمودار در تایم فریم روزانه است.
این موارد در بازار ارزهای دیجیتال کاملا متفاوت است که در دوره آموزشی جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال، با ارائه روش‌های جدید و با ذکر مثالهای متعدد بر روی نمودار زنده قیمتی، در مورد آنها به تفصیل صحبت می‌کنیم و تغییرات گسترده‌ای در دوره تناوب اندیکاتور میانگین متحرک ایجاد خواهیم کرد تا با سرعت و دقت بیشتری نسبت به انجام معاملات خود اقدام کنید.
دیدگاه شما