نکته در مورد باند بولینگر

اجزای اندیکاتور باند بولینگر

آموزش کامل اندیکاتور بولینگر باند Bollinger band حرفه ای

اندیکاتور بولینگر باند یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بوده که این اندیکاتور بخاطر نوع کاربردی که دارد توانسته است مخاطبین زیادی را به خود جلب کند. دراین مقاله به بررسی کامل اندیکاتور بولینگر باند و آموزش کار با آن خواهیم پرداخت

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

از دسته اندیکاتورهای ترند بوده که در تشخیص روند و همچنین تایید سیگنالهایی در جهت روند کاربرد دارد. یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور بولینگر باند شناسایی موقعیت های هیجانی در بازار است. این اندیکاتور، یکی از اندیکاتورهایی است که در بخش معرفی بهترین اندیکاتورهای فارکس به آن اشاره کرده‌ایم.

ساختار اندیکاتور bollinger bands

بدنه اصلی این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که به همراه چارت شما در کنار نمودار قیمت ترسیم میشوند و با حرکات بازار پیش خواهند رفت.

الف: خط بالایی یا همان UB = upper band : در حقیقت ترسیم کنند باند یا روند بالایی میباشد که با استفاده از میانگین متحرک ترسیم میشود برخورد به این خط نشان دهنده خریدهای غیر متعارف یا اصطلاحا افراطی در بازار است.

ب: خط میانی یا همان ML = mid line: این خط با استفاده از میانگین متحرک رسم میشود درواقع این میانگین متحرک ساده روند جاری بازار را در حالت نرمال به نمایش در خواهد آورد.

ج: خط پایینی یا همان LB = lower band : خط پایینی نیز با استفاده از میانگین متحرک ترسیم میشود، بر خورد بازار به این خط نشان دهنده فروش های نامتعارف و یا اصطلاحا افراطی در بازار است.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند حرفه ای

همانظور که در اندیکاتور بولینگر باند در متاتریدر نیز مشاهده میکنید، تنظیمات پیشفرض این اندیکاتور ۲۰ در نظر گرفته شده به همراه ضریب پیشفرش برای انحراف بازار بر روی عدد ۲ که خوب جای نگرانی نیست شما هر زمان هرکدام از این اعداد را با توجه به نیاز خود میتوانید تغییر دهید. لازم است بدانید که هرچقدر عدد دوره ای میانگین متحرک را کوچکتر در نظر نکته در مورد باند بولینگر بگیریم اندیکاتور از حساسیت بالاتری برخوردار بوده و البته پهنای باند برای مانور نیز کوچکتر خواهد بود و از دوطرف جمع تر و نزدیک تر به کندلها رسم خواهند شد.

اگر چنین کنید اندیکاتور سیگنالهای بسیار زیادی برای شما صادر میکند و همانگونه که در تنظیمات اندیکاتورهای RSI و MACD نیز اشاره شد در این حالت درصد خطا و اشتباه بسیار بالا خواهد بود. همچنین در نظر داشته باشید که اگر این دوره را بزرگتر کنیم هرچی عدد دوره بزرگتر باشد فاصله از کندلهای برای دو باند دوطرف بیشتر شده و اندیکاتور نیز از حساسیت کمتری برخوردار خواهد بود که طبیعتا سیگنالهای کمتری نیز صادر خواهد شد در این حالت هم احتمال اینکه سیگنالهای مناسب زیادی را از دست بدهیم بسیار زیاد است، پس سعی کنید همیشه به شکلی دوره را تنظیم کنید تا در کنار استراتژی اصلی شما با شما همراه باشد.

مورد دیگه ای که باید به آن توجه داشت ضریف انحراف قیمت و معیار است در حالت پیشفرض عدد ۲ تغریبا اکثر قیمتها را در نظر میگیرد و اگر این عدد را بالاتر ببریم مثال ۳ بیشتر از ۹۸ درصد قیمتها در محدوده باندها قرار میگیرند، این مورد را نیز باید با توجه به استراتژی اصلی خودتان تنظیم کنید.

سیگنال گیری با بولینگر باند

همانطور که در تصویر اول مشاهده کردید و توضیح داده شد باندهای این اندیکاتور بر اساس میانگین متحرک رسم میشوند هرگاه تغییر قیمت یا همان نوسان قیمت زیاد باشد این باندها از یکدیگر بازتر میشوند و فاصله بین باندها زیادتر میشوند. هروقت نیز نوسانات به حالت عادی برگشت داشته باشد این باندها فاصله کمتری از یکدیگر خواهند داشت.

در هر صورت چنانچه پهنای باند به نکته در مورد باند بولینگر شکلی غیر عادی و غیر معمول افزایش یابد به این معنی است که یک هشدار در خصوص اتمام روند قبلی محتمل است و هر زمان که این پهنای باند بشکلی غیر معمول کاهش یابد نشان از شروع روندی جدید میباشد که باید از آن در سیگنالهای خرید و فروش استفاده کنیم.

نکته ای که باید حتما مورد توجه گیرد برای موقعی است که یک کندل بصورت کامل بالای خط میانگین متحرک یا خارج از باند بالایی قرار گیرد یقینا یک سیگنال خرید در جهت روند صعودی صادر شده است. و برعکس اگر در جهت کاهش پهنای باند کندلی بصورت کامل زیر و پایینتر از میانگین متحرک قرار بگیرد یا از باند پایینی خارج شود یقینا یک سیگنال فروش در جهت روند نزولی صادر شده است.

همانطور که در تصویر میبینید سیگنال گیری با بولینگر باند در دو بخش برای شما مشخص شده است، البته یقینا در همین تصویر موارد متعدد میتوان یافت و یا حتی در چارت خودتان بسیار میتوانید مواردی بیابید در جهت سیگنال گیری با بولینگر باند

واگرایی با اندیکاتور بولینگر باند

یکی از کار بردهای اندیکاتور بولینگر باند تشخیص واگرایی میباشد، ولی از آنجا که دو اندیکاتور RSI و MACD همانطور که توضیح داده شد در امر واگرایی بسیار قویتر هستند در این پست به این کاربرد نمیپردازیم چرا که اندیکاتور بولینگر باند تنها نشاندهنده تضعیف روند هستند و کاربرد زیادی ندارند.

ترفندها و کاربردهای اندیکاتور Bollinger Bands

کاربردهای اندیکاتور بولینگر باند را علاوه بر آنچه در بالا توضیح دادیم در چند بخش دیگر نیز بیان میکنیم:

۱: ساده ترین کاربرد این اندیکاتور تعیین هدف قیمتی میباشد. بعنوان مثال اگر قیمت از پایین باند و خط زیرین آن به سمت بالا حرکت کند و اگر از خط میانی عبور کند میتوان هدف بعدی را برای قیمت میانگین متحرک بالایی در نظر گرفت و یا همین مثال را برعکس تصور کنید برای تعیین هدف در بازار نزولی.

۲ : معملات هدفمند در جهت روند: یقینا اگر تمایل دارید در جهت روند معاملات خود را انجام دهید با اندیکاتور بولینگر باند به هدف خود خواهید رسید به این شکل که اگر روند کلی را صعودی در نظر بگیریم خط میانی بولینگر باند را بعنوان یک حمایت تصور خواهیم کرد و یا در روند نزولی خط میانی را بعنوان یک نقطه مقاومتی تصور خواهیم کرد. حال برای انجام معاملات در جهت خرید فقط در زمانی که قیمت بین خط میانی و خط بالایی باشد اقدام خواهیم کرد و برای معاملات فروش یا نزولی دز زمانی که قیمت بین خط وسط و خط پایینی باشد اقدام به فروش خواهیم کرد.

توجه: با توجه به توضیحات این پست متوجه شده اید که این اندیکاتور به تنهایی معیار و ملاک خوبی برای ورود به معاملات نیست، اما بعنوان یک فیلتر قوی در کنار دیگر اندیکاتورها و یا سیستم معاملاتی شما میتواند به خوبی عمل کند و درصد خطای سیگنالی کلی شما را پایین بیاورد.

این مقاله، معرفی یک اندیکاتور پرکاربرد در بازار فارکس بود، اگر مایل هستید که آموزش فارکس را به صورت رایگان و قدم به قدم دنبال کنید، این مقاله را مطالعه کنید.

آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

پیش‌تر در مورد بسیاری از الگوهای محبوب تحلیل تکنیکال همچون کف و سقف دوقلو، سر و شانه‌ی کف و سقف، مثلث، مستطیل و … صحبت کردیم. اما امروز به سراغ یکی از ابزارهای محبوب تکنیکال رفته‌ایم که به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا با ارزیابی موقعیت و قدرت نهفته در این الگوها، بتوانند بهتر تحلیل کنند و تصمیمات بهتری بگیرند. نام این ابزارهای کاربردی، باندهای بولینگِر (Bollinger Bands) می‌باشد که از معمول‌ترین و تاثیرگذارترین‌ اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌آیند. اما با این همه هستند کسانی که نه تنها هنوز کار با این ابزارهای مفید را فرا نگرفته‌اند، بلکه حتی آشنایی مختصر با باندهای بولینگر ندارند و مبانی آن را هم نمی‌دانند! در نتیجه بسیاری از فرصت‌های خوب معاملاتی را از دست خواهند داد. اگر شما هم معامله‌گر بورس هستید و طالب آشنایی بیش‌تر با اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی تشخیص آن می‌باشید، این مقاله چراغ را از دست ندهید.

اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور بولینگر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)، از اندیکاتورهای قدرتمند در تکنیکال می‌باشد که در دهه‌ی ۱۹۸۰ توسط جان بولینگر به وجود آمده است. باندهای بولینگر بر اساس میانگین‌های متحرک (MA) می‌باشند و روند میان‌مدت سهام را بر اساس تایم فریم معاملاتی، مشخص می‌کند. در واقع، این اندیکاتور در یک کانال میانگین متحرکی قرار دارد که قیمت در بالا و پایین و یا محدوده‌ی همین کانال در حال نوسان می‌باشد. اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال به‌‌عنوان باند میانه‌ی روند نیز شناخته شده است. اکثر نمودارهای معاملاتی از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۲۰ برای تنظیمات پیش فرض باند بولینگر استفاده می‌نمایند.

نکته: روند حرکت و جابجایی قیمت‌ها در بازار بورس به شکل نوسانی است. در این حالت، بهترین و مناسب‌ترین راهکار جهت مشخص نمودن زمان خروج از بازار، این است که بتوان کف و سقف نوسان ذکر شده را به عنوان کانالی تعیین نمود. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال به طور مشخص بر مبنای همین اصل طراحی شده و می‌تواند از این طریق کف و سقف این جابجایی قیمت را مشخص کرده و در نتیجه بهترین شرایط را برای تریدرها فراهم آورد.

اجزای اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

اجزای اندیکاتور باند بولینگر

به‌طور کلی هر اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال از ۳ خط یا باند تشکیل شده‌ است:

• باند بالایی را Uper Band گویند و آن را با نماد UB یا BOLU نمایش می‌دهند. (انحراف معیار (standard deviation) مثبت)
• باند پایینی را Lower Band گویند و آن را با نماد LB یا BOLD نمایش می‌دهند. (انحراف معیار (standard deviation) منفی)
• باند میانی که در مرکز دو باند بالا و پایین قرار گرفته است را Midline گویند. (یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) می‌باشد.)

فرمول محاسبه پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر

از آن‌جایی که یک اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال از ۳ جزء تشکیل شده است، شیوه‌ی محاسبه‌ی هر یک از این اجزا نیز جدا از دیگری است. در ادامه‌ی این بخش فرمول محاسبه پارامترهای باندهای بولینگر را آورده‌ایم:

فرمول محاسبه‌ی باند بالایی:

فرمول محاسبه‌ی باند پایینی:

و اما همان‌طور که گفتیم باند میانی، یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده‌ (SMA) می‌باشد که به صورت مجزا عمل می‌کند. شما می‌توانید برای محاسبه‌ی اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال مقدار این باند را هنگام تنظیمات اولیه در نرم‌افزارهای معاملاتی تعیین نمایید.

در فرمول‌های بالا:

• میانگین متحرک : MA
• 3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price) : TP
• تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولاً ۲۰) : n
• تعداد انحراف معیار (معمولاً ۲) : m
• انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

نحوه‌ی سگینال‌گیری از اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

نحوه‌ی سگینال‌گیری از اندیکاتور باند بولینگر

برای شروع کار با اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور Bollinger Band را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید این اندیکاتور از ۳ باند تشکیل شده است که در بخش‌های قبلی آن‌ها را معرفی کردیم. حال چطور می‌توان با بررسی این خطوط سیگنال‌های مورد نظر را دریافت کرد؟

زمانی‌که باندهای بولینگر منبسط یا منقبض می‌شوند، عموماً شاهد یک حرکت شدید در رفتار قیمت خواهیم بود. این رفتار هیجانی و یکباره می‌تواند در راستای نزول قیمت و یا صعود آن اتفاق بیافتد. هنگامی که بازار دچار نوسان زیاد می‌شود، باندها پهن‌تر شده و در بازه‌هایی که نوسان کمتری دارند باندها تراکم بیشتری خواهند داشت. وقتی خطوط اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال متراکم شده و به هم نزدیک شوند، اگر کندل‌های قیمت در نیمه‌ی بالایی باشند جهش قیمت در راستای روند صعودی را خواهیم داشت. اما چنانچه کندل‌های نکته در مورد باند بولینگر قیمت در نیمه‌ی پایینی‌ قرار گرفته باشند، به زودی شاهد نزول قیمت خواهیم بود.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی تشخیص، محاسبه‌ و سیگنال‌گیری در آن پرداختیم. استفاده از باندهای بولینگر تحت عنوان استراتژی معامله، به ‌منظور افزایش دقت معامله‌گران در عملیات تحلیل تکنیکال و همچنین پیش‌بینی چگونگی روند قیمت، بسیار مثمرثمر خواهد بود. پس به‌طور خلاصه می‌توان گفت که باندهای بولینگر طراحی شده‌اند تا به تریدرها در کشف فرصت‌های معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات و مطالب مهم در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger band) چیست ؟

فعالیت در بازار های مالی، بدون داشتن اطلاعات و دانش در مورد ابزار هایی که در آن ها وجود دارد میتواند باعث ضرر در این بازار برای معامله گر شود، یکی از این ابزار ها که عدم استفاده از آن میتواند باعث از دست رفتن موقعیت های معاملاتی و حتی ضرر شود اندیکاتور ها میباشند.

حال در این مقاله به یکی از پر کاربرد ترین این اندیکاتور ها به نام بولینگر باند میپردازیم.

ابن اندیکاتور را میتوان یکی از جذاب‌ ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال دانست، که برخلاف ظاهر شاید ترسناکی که دارد، به ‌راحتی اعمال می‌شود و یادگیری آن بسیار آسان است.

اندیکاتور بولینگر باند ( Bollinger band ) یکی از ابزارهای اندیکاتوری در تحلیل تکنیکال است، که توسط فردی به نام جان بولینگر ( John Bollinger ) که یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ ای در بازار های مالی بود، در سال ۱۹۸۰ میلادی ابداع شد.

توسط اندیکاتور بولینگر باند میتوان نوسانات بازار را اندازه ‌گیری کرد، همچنین می‌توان کف و سقف حرکات نوسانی قیمت را تشخیص داد و به موقع ورود یا خروج از معامله را انجام داد، و میتواند در شناسایی شروع یک روند و پایان آن کمک ‌کند.

به صورت کلی میتوان گفت که باند های اندیکاتور بولینگر باند، مانند خطوط حمایت و مقاومت دینامیک در بازار عمل می ‌کنند.

اندیکاتور بولینگر باند بر مبنای میانگین متحرک و توسط سه خط تشکیل می ‌شود، خطی که در وسط و میان دو خط دیگر قرار دارد خط میانگین متحرک قیمت میباشد، دو خط دیگری که در بالا و پایین خط میانگین متحرک قرار دارند، دو انحراف معیار به صورت پیش فرض با خط میانگین فاصله دارند و باندهای بالا و پایین را به وجود می آورند.

نحوه محاسبه اندیکاتور بولینگر باند

برای درک بهتر این اندیکاتور بهتر است به سراغ نحوه محاسبه آن برویم، همان‌ طور که پیش تر بیان شد اندیکاتور بولینگر باند از 3 خط تشکیل شده است.

در قدم اول باید ابتدا خط میانی یا همان میانگین متحرک اندیکاتور محاسبه شود، این خط پایه اصلی اندیکاتور را تشکیل میدهد و با هر حرکتی که در نمودار ایجاد میشود اعدادی که از آن‌ ها میانگین گرفته می‌ شود تغییر می‌ کند و به همین دلیل به این نوع میانگین، میانگین متحرک گفته می‌ شود.

قدم بعدی محاسبه انحراف معیار میباشد، این انحراف معیار شاخصی است که برای سنجش پراکندگی قیمت ‌ها نسبت به خط میانگین مورد استفاده قرار میگیرد، که برای محاسبه آن ابتدا سنجش پراکندگی هر نقطه را حساب می ‌کنند و سپس با محاسبه قدر مطلق این سنجش پراکندگی به انحراف معیار میرسد.

قدم نهایی محاسبه خطوط بالا و پایین میباشد که به صورت فرمول زیر به دست می آید.

خط بالا به این صورت به دست می آید: باند بالا= میانگین + ۲(انحراف معیار)

خط پایین به این صورت به دست می آید: باند پایین= میانگین – ۲(انحراف معیار)

نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

• از اندیکاتور بولینگر باند، میتوان در همه بازارهای معاملاتی استفاده کرد.
• این اندیکاتور با محاسبه اطلاعاتی که از قیمت ‌های گذشته‌ ی بازار در اختیار دارد.
• میتواند تا حدودی حرکات بعدی بازار را شناسایی و محدوده‌ی مشخص کند.
• از این اندیکاتور میتوان در زمان فشردگی آن و زمان شکست آن سیگنال گرفت.
• همچنین از خط میانگین آن میتوان برای معامله سیگنال گرفت.

فشردگی بولینگر باند

همانطور که پیش تر گفته شد، باند بالا و پایین اندیکاتور نسبت به انحراف قیمت‌ ها از خط میانگین، فاصله‌ آن ها از یکدیگر تغییر می ‌کند.

هنگامی که نوسانات قیمت در بازار کم میباشد، باند ها به یک دیگر نزدیک میشوند و حالت فشردگی را به وجود می آورند، در این حالت میتوان انتظار داشت که روند قیمت به زودی تغییر کند و میزان نوسانات بازار افزایش یابد.

اما توجه کنید که این حالت را نمیتوان سیگنالی برای معامله محسوب کرد، چون نه میتواند زمان و نه میتواند جهت روند را برای معامله گر مشخص کند، و فقط میتوان آن را هشداری تلقی کرد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

شکست بولینگر باند

شکست باند ها میتواند ار اهمیت بالایی برخوردار باشد، ولی باید در ابتدا به این نکته توجه داشت که، شکست باند نمیتواند هیچ سیگنالی جهت ادامه روند و میزان تغییر قیمت باشد.

به صورت کلی هنگامی که نمودار قیمتی از باند بالایی به سمت بالا حرکت کند و با شکست خط بالایی اندیکاتور از آن خارج شوند، میتوان گفت به سطح اشباع خرید رسیده است، و برعکس این مورد یعنی هنگامی که نمودار قیمت از باند پایینی به سمت پایین حرکت کند و از آن خارج شود، میتوان گفت که قیمت به اشباع فروش خودش رسیده است.

حال در این هنگام معامله گر باید هشداری دریافت کند که قیمت به از حد خود حرکت کرده است و احتمال برگشت قیمت به داخل باند وجود دارد، بنابراین میتوان با مشاهده کندل های برگشتی برای معامله آماده شد.

نقش خط میانگین در روند ها

خط میانگین علاوه بر مشخص کردن باند های بالا و پایین، میتواند کاربرد های دیگری نیز داشته باشد.

به این صورت که در هنگامی که قیمت بین میانگین و باند بالایی قرار دارد نقش حمایت را ایفا کند، و در هنگامی که قیمت بین باند پایین و میانگین قرار دارد نقش مقاومت را داشته باشد.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

جمع بندی

استفاده از اندیکاتور هایی مانند بولینگر باند در تحلیل تکنیکال می‌ تواند باعث شود تا موقعیت های زیادی برای معامله‌گران ایجاد شود.

این اندیکاتور دارای سه خط میباشد که، که شامل خط یا باندهای بالایی و پایینی و یک میانگین متحرک است که براساس انحراف معیار، با تغییرات قیمت، از هم فاصله میگیرند یا به ‌هم نزدیک می‌ شوند.

و در هنگامی که نوسانات قیمت کم است باند‌ها به یکدیگر نزدیک می‌ شوند و فشردگی را ایجاد می‌ کنند و این فشردگی میتواند هشداری باشد که ممکن است نوسان شدیدی در بازار به وجود بیاید و روند تغییر کند.

همچنین میتوان از خط میانگین به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد.

باید توجه کرد که این اندیکاتور پیش ‌بینی نمی ‌کند، بلکه براساس محاسباتی که از گذشته نمودار به دست می آورد، به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌ دهد و سیگنال های احتمالی را فراهم میکند.

کلام آخر این که اندیکاتور بولینگر باند ( Bollinger band )، زمانی بهترین کاربرد را دارد و میتوان سیگنال مطمئنی از آن دریافت کرد که با سایر سیگنال ها ترکیب شود.

باند‌های بولینگر و نحوه ترید با آن‌ها

قبل از اینکه در مورد باند‌های بولینگر (Bollinger Bands) صحبت کنیم لازم است به شما عزیزانی که به ترتیب مقالات را تا اینجا دنبال کرده‌اید تبریک بگوییم! 🎉 شما تا اینجا هم مسیری را طی کرده‌اید که خیلی‌‌ها اصلاً هیچوقت در آن قدم نگذاشته‌اند و بعضی هم که قدم گذاشته‌اند به صورت نصفه و نیمه آن را رها کرده‌اند.

فایل صوتی مربوط به این مقاله:

هر بار که به درس بعدی می‌روید، یک ابزار دیگر برای راحتی ترید خود به جعبه ابزار تحلیل تکنیکال (TA) خود اضافه میکنید.

بیایید معامله‌گری را با ساخت خانه مقایسه کنیم.

کسی را ندیده‌اید که از چکش برای کوبیدن روی پیچ استفاده کند،درست است؟ همچنین از اره برقی برای کوبیدن روی میخ استفاده نمی کند.

برای هر شرایطی یک ابزار مناسب وجود دارد.

دقیقاً در معامله‌گری، اندیکاتور‌های تکنیکالی خاصی به بهترین وجه برای شرایط خاص استفاده می‌شوند.

بنابراین ، هرچه ابزار بیشتری داشته باشید، بهتر می توانید با محیط همیشه در حال تغییر بازار سازگار شوید.

یا اگر صلاح می‌دانید روی تنها چند محیط بازار و چند ابزار نمرکز کنید، این هم بسیار عالی است.

درست مثل زمانی که در خانه برق‌کشی می‌کنید یا لوله‌کشی انجام می‌دهید به متخصصان این حوزه‌ها نیاز دارید، خوب است در باند بولینگر یا میانگین متحرک تخصص داشته باشید تا کارتان را راه بندازد.

واقعیت این است که برای کسب سود از بازار میلیون‌ها روش متفاوت وجود دارد!

برای این درس، با کسب اطلاعات در مورد این اندیکاتورها، هر یک را به عنوان ابزاری جدید در نظر بگیرید که می توانید به جعبه ابزار خود اضافه کنید.

ممکن است لزوماً از همه این ابزارها استفاده نکنید ، اما داشتن گزینه های زیاد همیشه خوب است، درست است؟ (البته توجه داشته باشید که وجود گزینه‌های زیاد شما را گیج نکند)

حتی ممکن است ابزاری را پیدا کنید که آن را درک کرده باشید و به اندازه کافی با آن راحت باشد و بتوانید به آن تسلط پیدا کنید. در حال حاضر ،هرچه در مورد ابزار ها در حال حاضر گفتیم کافیه!

بیایید شروع کنیم!

باند‌های بولینگر

باند‌های بولینگر، یک اندیکاتور تکنیکالی ساخته شده توسط جان بولینگر است که برای اندازه گیری نوسانات بازار و شناسایی شرایط “اشباع خرید” یا “اشباع فروش” استفاده می شود.

اساساً ، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار در حالت بی سر و صدای خود است یا در حالت داد و بیداد و پر هیاهو است.

وقتی بازار آرام ا است، باندها منقبض یا جمع می‌شوند و زمانی‌که بازار پر تنش است این باند‌ها باز و منبسط می‌گردند.

به چارت زیر نگاه کنید. باندهای بولینگر یک اندیکاتور Overlay است به این معنی که روی چارت قیمت سوار می‌شود و به صورت لایه روی آن قرار می‌گیرد.

توجه کنید که وقتی قیمت آرام است، باند ها به هم نزدیک هستند. وقتی قیمت بالا می رود ، باندها از هم دور می شوند.

باندهای بالا و پایین، نوسان (Volatility) یا درجه تغییرات قیمت در واحد زمان را نشان می‌دهند.

از آنجا که باندهای بولینگر نوسانات را اندازه گیری می کنند ، باند ها به طور خودکار با تغییر شرایط بازار سازگار می شوند.

این تمام چیزهایی است که در این باندها وجود دارد. بله ، ما می توانیم با گفتن اراجیفی از نحوه محاسبه ریاضی آن، فرمول‌های پشت آن و تاریخجه و …، سر شما را درد بیاوریم!

باشه بابا! نترسید. حالا یک مقدار توضیحات مختصر می‌دهیم…😂

باندهای بولینگر چیستند؟

باندهای بولینگر به طور معمول به صورت سه خط رسم می شوند:

۲. یک باند میانی

۳. یک باند پایین

خط میانی اندیکاتور یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

اکثر برنامه‌‌های چارت‌محور (مثل متاتریدر، تریدینگ ویو و …) به طور پیش فرض دوره ۲۰ برای میانگین متحرک دارند ، که برای اکثر معامله گران خوب است ، اما شما می توانید پس از کسب اندکی تجربه از کاربرد باند های بولینگر، آنها را با طول های میانگین ​​متحرک متفاوت امتحان کنید .

باندهای بالا و پایین ، به طور پیش فرض ، دو انحراف معیار را در بالا و پایین خط میانی نشان می دهند (میانگین متحرک)

اگر از اینکه نمیدونید انحراف معیار چیست، دلهره گرفتید؛

هیچ ترسی نداشته باشید.

مفهوم انحراف معیار (SD) فقط یک معیار است که میزان پخش شدن اعداد را اندازه می‌گیرد.

اگر باندهای بالا و پایین 1 انحراف استاندارد باشند ، این بدان معناست که حدود 68٪ از تغییرات قیمتی که اخیراً اتفاق افتاده است ، در این گروهها وجود دارد.

اگر باندهای بالا و پایین 2 انحراف استاندارد باشند ، این بدان معناست که حدود 95٪ از حرکات قیمتی که اخیراً اتفاق افتاده است در این باندها وجود دارد.

احتمالاً به خواب رفته اید بگذارید با یک تصویر به شما سقلمه بزنیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، هرچه مقدار انحراف معیار برای باند‌های بولینگر بیشتر باشد ، باندها قیمت بیشتری را در خود جای می‌دهند.

به محض آشنایی بیشتر با عملکرد گروه ها ، می توانید انحراف معیار‌های متفاوتی را امتحان کنید.

صادقانه بگویم، برای شروع ، شما نیازی به دانستن بیشتر این موارد ندارید. ما فکر می کنیم مهم این است که ما به شما روش هایی را یاد دهیم تا با باند بولینگر ترید کنید.

توجه: اگر واقعاً می خواهید در مورد محاسبات باندهای بولینگر اطلاعاتی کسب کنید ، کتاب Bolinger on Bolinger Bands را بخوانید.

بازگشت یا پرش بولینگر

نکته ای که باید درباره باند های بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل به بازگشت به وسط باند ها دارد.

این کل ایده پشت “بازگشت بولینگر” است.

با مشاهده به چارت زیر ، می توانید به ما بگویید که قیمت بعدی ممکن است کجا باشد؟

اگر گفتید به طرف پایین میرود ، درست حدس زدید! همانطور که می بینید ، قیمت به سمت منطقه میانی باند کاهش یافت.

آنچه شما تازه دیدید یک بازگشت بولینگر کلاسیک بود. دلیل وقوع این برگشت ها این است که باندهای بولینگر مانند سطح حمایت و مقاومت پویا عمل می کنند.

هرچه مدت زمانی که در آن هستید طولانی تر باشد ، این گروه ها قوی تر می شوند.

بسیاری از معامله گران سیستم هایی را توسعه داده اند که با این برگشت‌ها کار می‌کند و عملکرد این راهکار وقتی بهتر میشود که بازار رنج است و روند مشخصی در آن وجود ندارد.

شما بهتر است زمانی از این سیستم استفاده کنیم که بازار رنج است و روند مشخصی ندارد. پس به عرض باند دقت کنید.

زمانی که باند بولینگر باز میشود و منبسط می‌شود، از ترید روی آن بپرهیزید، زیرا این معمولاً به این معنی است که قیمت در محدوده‌ای قرار نگرفته بلکه در یک روند حرکت می کند!

درعوض، در صورت پایداری یا حتی انقباض باندها به دنبال موقعیت معاملاتی باشید.

حال بیایید راهی برای استفاده از باند های بولینگر در زمان وجود روند در بازار، پیدا کنیم.

فشار باند‌های بولینگر

“فشار بولینگر” کاملاً قابل بدیهی است. وقتی نوارها به هم فشار می‌آورند، معمولاً به این معنی است که برای یک شکست یا Breakout آماده می‌شوند.

اگر کندل‌ها از بالای نوار بالایی شروع به شکستن کنند ، معمولاً حرکت به سمت بالا ادامه می یابد.

اگر کندل‌ها در زیر باند پایینی شروع به شکستن کنند ، قیمت معمولاً پبه سمت پایین حرکتش را ادامه می‌دهد.

با نگاهی به نمودار بالا می توانید ببینید باند‌ها در حال نزدیک شدن و فشار آوردن به هم هستند. قیمت تازه شروع به شکست از باند بالایی کرده است. براساس این اطلاعات ، فکر می کنید قیمت به کجا می رسد؟

اگر گفتید به سمت بالا حرکت میکند، دوباره درست گفتید!🎉

یک فشار بولینگر به این صورت کار می کند.

این استراتژی برای شما طراحی شده است تا در اسرع وقت، حرکات بازار را بگیرید.

موقعیت‌‌های معاملاتی اینچنینی هر روز اتفاق نمی‌افتند، اما در چارت ۱۵ دقیقه‌ای، احتمالاً چند عدد در هفه از این موقعیت ببینید.

بسیاری از کارهای دیگر وجود دارند که میتوانید با باند‌های بولینگر انجام دهید اما این دو استراتژی که توضیح دادیم معروف‌ترین آن‌ها بود.

پس این اندیکاتور را روی چارت خود بیاندازید و نحوه واکنش قیمت به باند‌ها را رصد کنید. هروقت به آن مسلط شدید، سعی کنید کمی با تنظیمات آن بازی کنید.

زمان آن است که قبل از رفتن به درس بعدی، این مورد را در جعبه ابزار معامله گری خود قرار دهیم.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) چیست؟

در راستای شناخت و بررسی ابزارهای تحلیلی، مقالاتی را برایتان ارائه داده ایم. نکته مهم آن است که هر کدام از ابزارها، اندیکاتورها و اسیلاتور، با یک هدف خاصی مورد بهره وری قرار می‌گیرند. تیم توکن باز قصد دارد، در این مقاله اندیکاتور باند بولینگر که در واقع یک ابزار تحلیلی در بازار، مخصوصا بازار ارزهای دیجیتال می باشد و برای زمان های فشردگی عرضه و تقاضا مورد استفاده قرار میگیرد را بررسی کند. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

باند بولینگر (Bollinger Band) چیست؟

یکی دیگر از ابزار های تحلیل را می توان باند بولینگر دانست که از سه باند: بالایی، میانی و پایینی به وجود آمده است که خالق این ابزار «جان بولینگر» می باشد.
باید بدانیم که باند بولینگر جهت سنجش نوسان های قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال یا همان Simple Moving Average، این نوع تحلیل را بنا نهاده است. خالق این ابزار می گوید که دوره‌هایی با نوسان های پایین، پس از دوره‌های با نوسان های بالا پیگیری می‌شوند. پس زمانی که باند بولینگر با همدیگر فشرده متقارن می‌شود، می‌توان به این این نتیجه دست یافت که در آینده نه چندان دور حرکات قیمت چشمگیری روی خواهد داد.
پس، لازم است بدانیم استراتژی فشردگی در باند بولینگر، به تحلیلگران و تریدرها کمک می‌کند تا از حرکات قیمت پس از یک دوره نوسان های پایین، به سود دست‌ پیدا کنند.

مفهوم باندهای بولینگر

لازم است بدانیم، باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور می باشند. بسیاری از تریدرها بر این اعتقاد هستند که هر چه حرکات قیمت به باند بالایی تقارن بیشتری داشته باشد، بازار بیشتر در معرض اشباع خرید (overbought) است و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی متقارن تر باشد، بازار بیشتر در معرض اشباع فروش (oversold) خواهد بود.

خالق این اثر 22 قانون برای بهره وری از این باندها به عنوان یک سیستم تریدری ارائه کرده است.

squeeze

باید بدانیم که مفهوم اصلی باندهای بولینگر فشار می باشد. ضمن آنکه فشار به متراکم شدن این باندها به یکدیگر و انقباض MA گفته می‌شود. فشار، ناشی از دوره‌ای از ترید ها با نوسان کم می باشد که تریدرها آن را نشانه‌ای بالقوه از آتیه ی با نوسان بالا می‌دانند که فرصت‌هایی برای ترید به ارمغان می آورد.
از جنبه ی دیگر، هر چه باندها از هم فاصله بگیرند، احتمال دارد از شدت نوسانات کاسته و احتمال خروج تریدر از معامله افزایش یابد. اما باید خاطر نشان شد، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نمی باشد. این باندها زمان معینی برای ایجاد تغییرات ندارند و نمی توان فهمید که وقت تغییر چه زمانی است و قیمت، امکان میل به چه سمتی را دارد.

breakouts

لازم است این موضوع را بدانیم که قریب 90% عملکرد قیمت یا پرایس اکشن، ما بین دو باند انجام می گیرد. ضمن آنکه هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رخداد مهم به حساب می آید، شکست نیز، یک سیگنال معاملاتی محسوب نمی شود.
اشتباه رایج بیشتر اشخاص این می باشد که تصور می کنند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها به معنای سیگنالی برای داد و ستد به حساب می آید. باید بدانیم شکست‌ها هیچ نشانه‌ای مبنی بر مسیر یا میزان حرکت قیمت در آینده نمی باشد.

شیوه ی محاسبه باندهای بولینگر

گام نخست برای محاسبه باندهای بولینگر، به دست آوردن میانگین متحرک ساده (S M A) رمز ارز مورد بحث ((عموماً با بهره وری از میانگین متحرک ساده (S M A) 20 روزه)) می باشد.
باید بدانیم که یک Moving Average، بیست روزه قادر است میانگین قیمت‌های بسته شدن (Close) برای 20 روز نخست را تحت عنوان اولین نقاط داده، به دست آورده و حساب کند.
در نقطه ی داده بعدی موجب حذف قیمت پیشین و افزوده شدن قیمت روز 21 ام و میانگین‌گیری می‌شود و در وهله ی بعدی، انحراف معیار قیمت رمز ارز حساب خواهد شد.

انحراف معیار نوعی محاسبه ریاضی واریانس میانگین می باشد. این عمل محاسبه در اقتصاد و علم آمار و امور مالی کاربرد ویژه‌ و رایجی دارد.
باید بدانیم در مجموعه ی داده‌ای فرضی، انحراف معیار به محاسبه ی چگونگی اعداد پخش شده از یک مقدار میانگین می پردازد.

انحراف معیار قادر است با بهره وری از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین وجه تمایزهای مجذور میانگین است، به دست آورد. بعداز آن، کاربر می تواند آن میزان انحراف معیار (Standard Deviation) را، در دو ضرب کرده و میزان حاصل را از هر نقطه در طول S M A هم تفریق و هم جمع کند. میزان های حاصله، باندهای بالایی و پایینی را تشکیل می دهند.

کاربرد باند بولینگر

لازم است بگویم که اندیکاتور باند بولینگر، در همه بازارهای مالی یا بهتر است بگویم در همه ی بازارهای معاملاتی قابلیت بهره وری دارد.
اما این نکته را باید کاربران بدانند که در بعضی از بازارهای سرمایه، محدوده ی نوسان قیمت وجود ندارد. اندیکاتور باند بولینگر در بازارهایی که محدوده ی نوسان قیمت ندارند، همانند بازار فارکس، از کاربرد فراوانی برخوردار است.

این اندیکاتور، قادر است با بهره وری از اطلاعات به دست آورده از پیشینه ی بازار با دقت بیشتر و بالایی، حرکت بعدی بازار را بررسی و شناسایی کرده و بگوید که نمودار شمعی یا کندل استیک بعدی در چه محدوده ای قرار خواهد گرفت.
اما همانطور که می دانیم هرچند وظیفه ی این اندیکاتور سیگنال دهی نمی باشد، اما قادر خواهیم بود تا برای اخذ سیگنال های معاملاتی خود از آن بهره جویی کنیم.
ضمن آنکه باندهای این اندیکاتور قادرند در فهم و شناساندن آغاز و پایان یک روند به شمای کاربر کمک کنند. که این خصوصیت، اندیکاتور بولینگر باند را به اندیکاتوری چندکاربرده مبدل می کند.

بهترین نوع تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر

بهترین نوع تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر، را می توان در سه حالت معامله ای خلاصه کرد که به شرح زیر است:

• Short Time Trading: دوره( متناوب) 10 و انحراف معیار 1.5
• Medium Time Trading: دروه (متناوب) 20 و انحراف معیار 2
• Long Time Trading: دوره (متناوب) 50 و انحراف معیار 5.5

*توضیحات: در علم ریاضی، تابع متناوب یا دوره‌ای (به انگلیسی: Periodic function) به تابعی گفته می شود که میزانش با اضافه شدن مقدار ثابتی به متغیر آن، قابلیت تکرار را داشته باشد. حداقل میزان ممکن برای این مقدار ثابت که در محدوده ی اعداد حقیقی مثبت، وجود دارد را دوره ی تناوب تابع می گویند.