باند های بولینگر


اندیکاتور باندهای بولینجر از طریق SMA با دوره ۲۰، جهت حرکت و از طریق دو باند فوقانی و زیرین آن، نوسانات قیمتی را نشان می‌دهند. همینطور از این اندیکاتور می‌توان بطور نسبی برای تعیین حدود بالا و پایین قیمت‌ها نیز استفاده کرد. براساس بولینجر، باندها چیزی حدود ۸۸ تا ۸۹ درصدپرایس اکشن را دارند، که این امر باعث می‌شود حرکتی خارج از باندها از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

باند های بولینگر

اندیکاتور باندهای بولینجر (Bollinger band) که توسط جان بولینجر طراحی و توسعه پیدا کرده است، شامل نوارهای (باندهای) نوسانگری است که در بالا و پایین یک مووینگ اورج قرار دارند. نوسان این باندها براساس میزان انحراف استاندارد قیمت از مقدار میانگین، محاسبه می‌شود و تغییرات این انحراف قیمتی، میزان نوسانات باندها را کاهش یا افزایش می‌دهد. بطوریکه با افزایش انحراف از قیمت میانگین، باندها بطور خودکار گسترش پیدا می‌کنند و با کاهش انحراف، باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند.
ماهیت پویا و دینامیکی این اندیکاتور، امکان استفاده از آن را برای انواع مختلف سهام‌ و جفت‌ارزها فراهم می‌کند. به منظور دریافت سیگنال، می‌توان از اندیکاتور باندهای بولینجر جهت شناسایی M-Topها (سقف‌های M شکل) و W-Bottomها (کف‌های W شکل) یا تعیین قدرت روند استفاده کرد.

اندیکاتور باندهای بولینجر از دو باند خارجی و یک باند میانی تشکیل می‌شود. باند میانی یک میانگین متحرک (مووینگ اورج) ساده است که معمولا با دوره‌ای برابر ۲۰ تنظیم شده است. به این دلیل از مووینگ اورج ساده استفاده شده است که برای محاسبه انحراف قیمتی استاندارد از قیمت میانگین نیز از مووینگ اورج ساده استفاده می‌شود. دوره مووینگ اورجی که برای محاسبه انحراف قیمت از قیمت میانگین استفاده می‌شود، با دوره مووینگ اورج اندیکاتور باندهای بولینجر یکسان است. باندهای خارجی این اندیکاتور معمولا دو سطح انحراف استاندارد از قیمت میانگین را در بالا و پایین باند میانی تشکیل می‌دهند.

آموزش فارکس- اموزش بورس- اندیکاتور- اندیکاتور بولینجر باند

الگوی کف‌های W شکل(W-Bottoms)
الگوی کف‌های W شکل. بخشی از کار آرتور مریل برای شناسایی ۱۶ الگویی که براساس شکل W ایجاد می‌شوند، می‌باشد. بولینجر با استفاده از انواع مختلف الگوهای W و اندیکاتور باندهای بولینجر، کف‌های W شکل را شناسایی می‌کند که به صورت یک روند نزولی شامل دو کف (Low) می‌باشند. بطور اخص، بولینجر به دنبال الگوهایی به شکل W می‌باشد که در آن‌ها کف دوم از کف اول پایین‌تر بوده و بالای باند پایینی اندیکاتور باندهای بولینجر قرار داشته باشد. چهار گام برای تایید الگوی W با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینجر وجود دارد.

اولا، اولین کف تشکیل شود. این کف معمولا، اما نه همیشه، پایین باند پایینی اندیکاتور قرار دارد. ثانیا، یک برگشت به سمت باند میانی صورت گیرد. ثالثا، کف جدید دیگری در قیمت ایجاد شود. این کف ثانویه بایستی بالای باند پایینی اندیکاتور شکل بگیرد. رابعا، این الگو با حرکت قوی به سمت بالا از باند پایینی و شکست مقاومت سر راه خود، تایید می‌شود.
الگوی سقف‌های M شکل (M-Tops)
الگوی سقف‌های M شکل نیز بخشی از کار آرتور میلر برای شناسایی ۱۶ الگوی مبتنی بر شکل M هستند. بولینجر با استفاده از انواع مختلف الگوهای M شکل و اندیکاتور باندهای بولینجر، سقف‌های M شکل را شناسایی می‌کند که برعکس آنچه در مورد الگوی کف‌های W شکل گفته شد، می‌باشند. براساس بولینجر، معمولا سقف‌ها نسبت به کف‌ها پیچیدگی بیشتری دارند . الگوهای دو قله، سر و شانه و الماس، نمونه‌هایی تکمیلی‌ از الگوهای سقفی هستند.

بطور کلی، الگوی سقف‌های M شکل، همانند الگوی دو قله است. اما در این الگو دو قله همیشه هم ارتفاع نیستند. قله یا سقف اول می‌تواند ارتفاع بیشتر یا کمتری نسبت به قله دوم داشته باشد. بولینجر پیشنهاد می‌کند که به هنگام تشکیل سقف‌های جدید، به دنبال نشانه‌هایی از عدم تایید باشید. عدم تایید در سه مرحله ایجاد می‌شود.
اولا، قیمت یک سقف در بالای باند بالایی اندیکاتور تشکیل می‌دهد. ثانیا، قیمت به سمت باند میانی اندیکاتور برمی‌گردد. ثالثا، قیمت تا بالای سقف قبلی حرکت می‌کند، اما نمی‌تواند به باند بالایی اندیکاتور برسد. این یک سیگنال هشدار است. عدم توانایی سقف دوم در رسیدن به باند بالایی اندیکاتور، نشان از کاهش مومنتوم دارد که می‌تواند علامتی از تغییر روند در آینده باشد. تایید نهایی با شکست یک ناحیه حمایتی یا از طریق سیگنال اندیکاتور نزولی صادر می‌شود.

اموزش فارکس - اندیکاتور

اندیکاتور باندهای بولینجر از طریق SMA با دوره ۲۰، جهت حرکت و از طریق دو باند فوقانی و زیرین آن، نوسانات قیمتی را نشان می‌دهند. همینطور از این اندیکاتور می‌توان بطور نسبی برای تعیین حدود بالا و پایین قیمت‌ها نیز استفاده کرد. براساس بولینجر، باندها چیزی حدود ۸۸ تا ۸۹ درصدپرایس اکشن را دارند، که این امر باعث می‌شود حرکتی خارج از باندها از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

از نظر فنی، قیمت بالای باند فوقانی، نسبتا زیاد و قیمت در زیر باند پایینی، نسبتا کم در نظر گرفته می‌شود. اما قیمت “نسبتا زیاد”، نبایستی به عنوان سیگنالی برای فروش دیده شود. همینطور قیمت “نسبتا کم” نباید به عنوان سیگنالی برای خرید در نظر گرفته شود. در پس بالا و پایین شدن قیمت‌ها، دلایلی نهفته است. همانند سایر اندیکاتورها، باندهای بولینجر را نباید به تنهایی استفاده کرد. تحلیل‌گران تکنیکال بایستی برای تاییدهای دیگر، اندیکاتور باندهای بولینجر را با تحلیل‌های پایه‌ای روند و سایر اندیکاتورها ترکیب کنند.
بیشتر بدانید : نحوه محاسبه و سیگنال دهی وآموزش ترید در راستای باندهای بولینجر

باندهای بولینگر چیست؟ نحوه معامله با باندهای بولینگر

باندهای بولینگر شاخصی است که MA و انحراف استاندارد را ترکیب می کند، معامله با باندهای بولینگر بسیار ساده است.

معرفی کنید

باندهای بولینگر شاخصی است که هر معامله گر باید بداند، باندهای بولینگر می توانند به طور همزمان اطلاعات سیگنال های مختلفی مانند حرکت قیمت بازار، روندهای آتی بازار، معکوس های بالقوه و معکوس های احتمالی. توابع و غیره را ارائه دهند. اطلاعات زیادی را در همان زمان ارائه دهید. همچنین روش ها و استراتژی های زیادی برای معامله با Bollinger Bands وجود دارد که توسط بسیاری از معامله گران با موفقیت به کار گرفته شده و سود بالایی را به همراه داشته است.

بنابراین دقیقاً باندهای بولینگر چیست؟ چگونه کار می کند؟ چگونه با Bollinger Bands معامله کنیم؟ من جزئیات بیشتری را در زیر صحبت خواهم کرد، بیایید دریابیم.

باندهای بولینگر چیست؟

مفهوم

Bollinger Band - به اختصار BB - یک شاخص فنی است که توسط جان بولینگر توسعه یافته و برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می شود. Bollinger Band به عنوان یکی از مفیدترین ابزارها در نظر گرفته می شود که هم اطلاعات روند بازار و هم پویایی قیمت را ترکیب می کند، تا حدودی بهتر از ابزارهای دیگری مانند Stochastics، میانگین متحرک (میانگین متحرک) یا شاخص قدرت نسبی (RSI) عمل می کند.

باندهای بولینگر تعریف نسبی قیمت های بالا و پایین را برای معامله گران ارائه می دهند.

طبق تعریف، قیمت بالا زمانی است که در باند بالا باشد و قیمت پایین زمانی است که در باند پایین باشد. این تعریف می تواند به معامله گران کمک کند تا ایده هایی در پیش بینی روند بازار و یافتن نقاط ورودی و خروجی مناسب داشته باشند.

به طور معمول، باندهای بولینگر برای تصمیم گیری معاملات، کنترل سیستم های معاملاتی خودکار، یا به عنوان جزئی از تحلیل تکنیکال استفاده می شود . اندیکاتور باندهای بولینگر تغییرات در حرکات بازار را نشان می دهد، روندها را پیش بینی می کند، احتمال ادامه یا توقف روند، مراحل جانبی یا آغاز یک دوره، بخش انباشت بازار را پیش بینی می کند.

ساختار

باندهای بولینگر ترکیبی از میانگین متحرک و انحراف استاندارد هستند. ساختار آن از 3 جزء تشکیل شده است:

  • باند میانی (باند میانی): میانگین متحرک 20 دوره ای (SMA20) است.
  • باند بالایی (باند بالایی): در بالای SMA20 قرار دارد، فرمول = SMA20 + (انحراف استاندارد 20 دوره x 2).
  • باند پایین: باند پایین است، زیر SMA20، فرمول = SMA20 - (انحراف استاندارد 20 دوره x 2).

در نمودار باندهای بولینگر به صورت زیر نشان داده شده است:

باندهای بولینگر چیست؟ نحوه معامله با باندهای بولینگر

نحوه نصب باندهای بولینگر (BB)

من شما را برای نصب BB در طبقه FTX راهنمایی می کنم، نصب بسیار ساده است، شما موارد زیر را انجام دهید:

  1. بر روی Indicators یا Indicators کلیک کنید.
  2. Bollinger یا BB را در کادر جستجو تایپ کنید.
  3. برای انتخاب باندهای بولینگر یا باندهای بولینگر کلیک کنید.

باندهای بولینگر چیست؟ نحوه معامله با باندهای بولینگر

معنی و نحوه کار باندهای بولینگر (BB)

باندهای بولینگر الاستیک

شاخص باندهای بولینگر ترکیبی از میانگین متحرک و یک انحراف استاندارد است. اساساً، باندهای بولینگر زمانی که بازار نوسانات کمتری دارد، نوسان قیمت پایین است، کوچک یا باریک می‌شوند و زمانی که قیمت نوسان داشته باشد، کشش یا افزایش می‌یابد.

باندهای بولینگر چیست؟ نحوه معامله با باندهای بولینگر

روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی با باندهای بولینگر (BB)

در واقع، بسته به ترکیب اندیکاتورهای مختلف و همچنین روش معاملاتی معامله گران، راه های زیادی برای ایجاد استراتژی معاملاتی با BB وجود دارد.

با باندهای بولینگر، معمولاً ساده ترین روش معاملاتی به شرح زیر است:

  • زمانی که قیمت در باندهای بولینگر نوسان می کند، معامله کنید.
  • هنگامی که گلوگاه ظاهر می شود، معامله کنید، قیمت از باندهای بولینگر بیرونی می شکند.

زمانی که قیمت در باندهای بولینگر نوسان می کند، معامله کنید

هنگامی که قیمت در محدوده باندهای بولینگر نوسان می کند، قیمت به صورت جانبی است

در اصل، باندهای بالایی و پایینی باندهای بولینگر به عنوان تکیه گاه و مقاومت پویا عمل می کنند. بنابراین با این روش، ما:

  • زمانی که قیمت به باند بالایی (باند بالایی) باندهای بولینگر رسید، بفروشید.
  • زمانی خرید کنید که قیمت با باند پایین (باند پایین) Bollinger Bands را لمس کند.

باندهای بولینگر چیست؟ نحوه معامله با باندهای بولینگر

می توانید از طریق مثال مشاهده کنید، قیمت در محدوده نسبتاً باریکی در نوسان است، بنابراین می توانید خرید و فروش را در نقطه نشان داده شده انتخاب کنید، در موقعیت باندهای میانی سود ببرید.

علاوه بر این، به دلیل اینکه قیمت در محدوده باریکی نوسان می کند، برای معاملات اسکالپ مناسب تر از خرید اسپات است.

در صورت وجود گلوگاه در باندهای بولینگر و شکست از باندهای بیرونی، معامله کنید

با شکل معمولی باندهای بولینگر، باندهای بالا و پایین تقریباً کل خط قیمت را پوشش می دهند. و می دانیم که بازار همیشه بین حرکات قوی و ملایم در نوسان است.

پس چه اتفاقی می افتد وقتی این خط قیمت باریک شود و دامنه نوسانات بسیار کوچک شود؟

هنگامی که بازار در یک محدوده کوچک برای مدت زمان طولانی تری نوسان می کند، نشان دهنده حرکت قوی تری در آینده است.

با این حال، تعیین نوسانات بازار آسان نخواهد بود اگر شما یک معامله گر جدید هستید که مدت طولانی است تجربه مشاهده بازار را نداشته اید.

هنگامی که یک ناحیه گلوگاه ظاهر می شود، به شما سیگنال می دهد که منطقه ای برای آماده شدن برای نوسانات شدید است و باید برای استراتژی معاملاتی آینده آماده باشید.

باندهای بولینگر چیست؟ نحوه معامله با باندهای بولینگر

خیلی ساده، منتظر بمانید تا سیگنالی از منطقه انباشت باریکی که قیمت در طول دوره نوسان در گلوگاه ایجاد کرده است، خارج شود.

  • قیمت از ناحیه انباشت باریک خارج می باند های بولینگر شود، شما دستور خرید را اجرا می کنید.
  • قیمت از ناحیه انباشته خارج می شود، شما دستور فروش را اجرا می کنید.

اما هنگامی که قیمت شکسته شد، نمی توانید بلافاصله سفارش را وارد کنید زیرا نسبت ریسک بسیار بالا است زیرا ممکن است ریسک سود و زیان متعادل نباشد.

در این زمان باید با سایر اندیکاتورها به خصوص فیبوناچی، Volume ترکیب کنید تا بتوانید نقطه ورودی مناسبی را انتخاب کنید.

به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی مانند زیر را با شمع های m15 و اهرم x100 اعمال می کنم:

هنگامی که قیمت در یک محدوده Sideway است، ناگهان یک شمع از BB خارج می شود و در خارج از BB بسته می شود، با حجم خرید و فروش بسیار بالاتر از شمع های قبلی. صبر کنید تا شمع بسته شود و از فیبوناچی استفاده کنید و از بالا به پایین کندل شکسته را اندازه بگیرید، منتظر بمانید تا قیمت به سطح 0.618 یا 0.5 فیبو برگردد و سفارش خرید/فروش را وارد کنید. در موقعیت Fibo 1 یا 1.2 سود بگیرید. وقتی قیمت به زیر شمع رفت، ضرر را متوقف کنید.

باندهای بولینگر چیست؟ نحوه معامله با باندهای بولینگر

راه های زیادی برای ترکیب BB با سایر اندیکاتورها برای انجام معاملات مانند مثالی که در بالا آوردم وجود دارد.

با باند میانی BB معامله کنید

کلید استفاده موثر از این استراتژی با باندهای بولینگر چیست؟ البته، شما باید روند کلی بازار را تعیین کنید. هنگامی که آن روند کلی را شناسایی کردید، شانس بیشتری برای جلوگیری از سیگنال های نادرست دارید که سعی در فریب دادن شما دارند.

ساختار باندهای بولینگر، باند میانی باند های بولینگر باندهای بولینگر به سادگی SMA 20 است. معنای آن نشان دادن میانگین مقدار بسته شدن برای 20 جلسه متوالی است (بسته به بازه زمانی که انتخاب می کنید).

و به سادگی زمانی که بازار روند قوی داشته باشد، هر بار که قیمت جهش کند و به باند میانی بازگردد، بلافاصله برای ادامه روند باز می گردد.

سپس باند میانی به عنوان یک مقاومت پویا (حمایت یا مقاومت) قیمت عمل می کند و زمانی که باند های بولینگر بازار به سمت باند میانی SMA20 عقب نشینی کرد، فرصتی برای معامله در آنجا خواهید داشت.

باندهای بولینگر چیست؟ نحوه معامله با باندهای بولینگر

مهمتر از همه، شما باید زمان زیادی را صرف تمرین خود و ترسیم تجربیات خود کنید. پس از به کارگیری ماهرانه آن، می توانید به طور کامل تحقیق کنید و روش ها و استراتژی های معاملاتی را ایجاد کنید که باندهای بولینگر را با شاخص های دیگر برای خود ترکیب کرده و سود را بهینه کنید.

اگر سوالی دارید یا دریغ نکنید از طریق چت گروهی MarginATM با ما صحبت کنید!

کتاب «باند بازی در بازار با باندهای بولینگر همراه با استراتژی‌های معاملاتی» به کتابخانه بورس رفت

کتاب

این کتاب ابزار « باندهای بولینگر» و نحوه به کارگیری آن در بازارهای مختلف معرفی شده است تا علاقه‌مندان بتوانند با بررسی شرایط مختلف بازار از آن برای تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، کتاب «باند بازی در بازار با باندهای بولینگر همراه با استراتژی های معاملاتی» تالیف علی محمدی در ۱۸۴ صفحه توسط موسسه کتاب مهربان نشر منتشر شده است.

باندهای بولینگر یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تکنیکال برای معامله در بازارهای مختلف سرمایه (سهام، فیوچر، مبادلات بین المللی ارز یا فارکس) است که توسط آقای جان بولینگر اختراع شده‌اند. بسیاری از معامله‌گران برای آگاهی از وضعیت اشباع خرید یا فروش ابتدا به این اندیکاتور توجه می کنند و بر این اساس با برخورد به خط بالایی آن می‌فروشند و در برخورد با خط پایینی می خرند.

باندهای بولینگر مانند سطوح حمایت و مقاومت مکان های مخالفی هستند که در برابر حرکات قیمت ظاهر می شوند. آنها از اجتماع دو خط در بالا و پایین یک خط میانگین متحرک شکل می گیرند و روند میان مدت نماد موردنظر را بر اساس تایم فریم معاملاتی مشخص می کنند.

در این کتاب به معرفی این ابزار و نحوه به کارگیری آن در بازارهای مختلف پرداخته شده تا علاقه‌مندان بتوانند با بررسی شرایط مختلف بازار از آن برای تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند؛ همچنین در این کتاب سعی شده که خواننده ضمن آشنایی با اصول و مبانی باندهای بولینگر از برخی از روش های معاملاتی حاضر دنیا نیز مطلع شود تا بتواند استراتژِی معاملاتی خود بر پایه این ابزار ارزشمند را طراحی کند.

این کتاب اخیراً به مجموعه کتاب‌های کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار افزوده شده است. این کتابخانه فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴ با هدف اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات به دانشجویان، اساتید، سرمایه گذاران و سایر علاقمندان آغاز کرد. سیر توسعه و تکمیل منابع طی سال‌های پس از آن در راستای تبدیل این کتابخانه به تخصصی‌ترین مرکز مورد مراجعه محققان و علاقمندان به بازار سرمایه تداوم یافت.

ماحصل این تلاش گردآوری بیش از ۵۶۴۲ عنوان کتاب انگلیسی (نسخه چاپی و الکترونیکی)، ۴۵۸۱ عنوان کتاب فارسی، ۲۳۷۵ عنوان پایان‌نامه فارسی و انگلیسی مرتبط با حوزه‌های بازار سرمایه، ۶۴ عنوان نشریه تخصصی و ۶۳۵۰ عنوان مقاله فارسی و انگلیسی در نرم‌افزار جامع کتابخانه شد، همچنین مجموعه نرم افزارهای نور شامل ۸۱ مجموعه آثار نویسندگان برتر اسلام و ایران در دسترس محققان قرار گرفته است.

علاقه مندان جهت جستجو در منابع کتابخانه می توانند به سایت http://lib.seo.ir/faces/home.jspx مراجعه و یا با شماره تلفن های ۱۶۲-۸۴۰۸۳۱۶۱ تماس بگیرند.

آدرس کتابخانه: میدان ونک خیابان ملاصدرا نرسیده به پل کردستان پلاک ۲۷ ساختمان شماره ۲ سازمان بورس.

واگرایی بر روی باند بولینگر

واگرایی در باند های بولینگر را تنها در مورد واگرایی معمولی توضیح می دهیم که نشان از تضعیف روند ها می باشد و هشدار و نشانه ای برای بازگشت روند می باشند.

واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند های بولینگر:

واگرایی مثبت در باند های بولینگر در کف ها صورت می گیرد بطوریکه باند های بولینگر اگر ۲ کف پشت هم صورت بگیرد و کف دوم پایین تر از کف اول باشد اما کف اول پایین تر از باند پایینی و خارج از پهنای باند باشد و کف دوم درون پهنای باند باشد شاهد واگرایی هستیم که نشان از ضعف روند نزولی می باشد و بعد از آن احتمال روند صعودی و بازگشت قیمت وجود دارد.

در مثال زیر شاهد واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند های بولینگر هستیم که پس از آن قیمت افزایش یافته.

1 217x300 - واگرایی بر روی باند بولینگر

واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر:

واگرایی منفی در باند های بولینگر در قله ها صورت می گیرد بطوریکه اگر ۲ قله پشت هم صورت بگیرد و قله دوم بالا تر از قله اول باشد اما قله اول بالا تر از باند بالایی و خارج از پهنای باند باشد و قله دوم درون پهنای باند باشد شاهد واگرایی هستیم که نشان از ضعف روند صعودی می باشد و بعد از آن احتمال روند نزولی و بازگشت قیمت وجود دارد.

در مثال زیر شاهد واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر هستیم که پس از آن قیمت کاهش یافته.

بولینگر باند چیست و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

بولینگر باند

بولینگر باند ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه ای از روندها تعریف شده است. دارای دو انحراف معیار (مثبت و منفی) از یک میانگین متحرک ساده ی قیمت یک اوراق بهادار است، اما می تواند متناسب با تنظیمات کاربر تنظیم شود.

بولینگر باند توسط معامله گر مشهور تکنیکال جان بولینگر ساخته و تحت حمایت کپی رایت قرار گرفت. که به منظور کشف فرصتهایی که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی صحیح اشباع فروش یا اشباع خرید، طراحی شد.

کلمات کلیدی

– بولینگر باند ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است. توسط جان بولینگربرای تولید سیگنال های اشباع فروش یا اشباع خرید ایجاد شده است.

-سه خط وجود دارد که باندهای بولینگر را تشکیل می دهد: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.

-باندهای بالا و پایین به طور معمول 2 انحراف معیار +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند، اما می توانند اصلاح شوند.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم برای محاسبه باند های بولینگر، محاسبه میانگین متحرک سهم مورد بحث است. به طور معمول از میانگین متحرک 20 روزه استفاده می شود. میانگین متحرک 20 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 20 روز اول را نشان می دهد. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را می گیرد و غیره. در مرحله بعدی، انحراف معیار قیمت اوراق بهادار بدست می آید.

انحراف معیار، یک معیار ریاضی برای محاسبه واریانس متوسط و ویژگی ای برجسته در آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی است. برای یک مجموعه داده معین، انحراف معیار میزان پخش شدن اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کند. انحراف معیار را می توان با در نظر گرفتن ریشه مربع واریانس محاسبه کرد که خود میانگین اختلافات مربع میانه است. سپس آن مقدار انحراف معیار را در دو ضرب کنید و هر دو مقدار آن را از هر نقطه در امتداد میانگین متحرک جمع و کم کنید. بدین صورت باند های بالا و پایین به دست می آیند.

فرمول بولینگر باند به شرح زیر است:

BOLU =باند بالینگر بالا

BOLD =باند پایین بولینگر

MA= میانگین متحرک

TP (قیمت معمول) = (زیاد + کم + بسته شدن) باند های بولینگر /3

=n تعداد روزهای دوره (معمولاً 20 روز)

=m تعداد انحرافات معیار (به طور معمول 2)

σ[TP,n]= انحراف معیار نسبت به آخرین دوره هایTP

بولینگر باند به شما چه می گویند؟

بولینگر باند یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت ها به باند بالاتر نزدیک شوند، اشباع خرید در بازار انجام می شود. هرچه قیمت ها به باند پایین تر نزدیک می شوند، اشباع فروش در بازار انجام می شود. جان بولینگر مجموعه ای از 22 قانون را دارد که باید هنگام استفاده از باندها به عنوان سیستم معاملاتی از آنها پیروی کرد.

در نمودار زیر، بولینگر باند میانگین متحرک 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین همراه با حرکت روزانه قیمت سهام قرار داده است.

بولینگر باند

از آنجا که انحراف معیار، معیار اندازه گیری نوسان است، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند، نوارها گسترش می یابند. در دوره های نوسان کمتر، باند ها منقبض می شوند.

فشار ایده اصلی بولینگر باند است. وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را منقبض می کنند، فشار نامیده می شود. فشار یک دوره از نوسانات کم را نشان می دهد. توسط معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات آینده و فرصت های احتمالی معاملات در نظر گرفته می شود. برعکس، هرچه باندها از هم دورتر شوند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معاملات بیشتر است.با این حال، این شرایط سیگنال های معامله نیستند. باندها هیچ نشانه ای از زمان تغییر یا جهت تغییر نمی دهند.

تقریباً 90٪ اقدامات قیمت بین دو باند اتفاق می افتد. هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رویداد مهم است. شکست سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند که برخورد یا فراتر رفتن قیمت از یک باند سیگنال خرید یا فروش است. شکست هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهد.

محدودیت های بولینگر باند

بولینگر باند یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. به سادگی یک شاخص هستند که برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران طراحی شده است. جان بولینگر پیشنهاد می کند از آنها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم تری در بازار ارائه می دهند. وی معتقد است که استفاده از شاخص های مبتنی بر انواع مختلف داده بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه ویMACD ، حجم متعادل و RSI است.

از آنجا که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه باند های بولینگر می شوند، وزن آنها نسبت به داده های قدیمی تر همان اطلاعات جدید است. به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است توسط داده های منسوخ رقیق شوند. همچنین، استفاده از میانگین متحرک 20روزه و 2 انحراف استاندارد کمی خودسرانه است و ممکن است در هر شرایطی برای همه مفید نباشد. معامله گران باید فرضیه های میانگین متحرک ساده و انحراف معیار خود را متناسب با آنها تنظیم کرده و آنها را کنترل کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.