استوکاستیک و واگرایی

که در آن:

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) استوکاستیک چیست؟

استوکاستیک در دهه 50 میلادی توسط جورج لین ایجاد شد. اسیلاتور استوکاستیک آخرین قیمت نهایی را نسبت به محدوده معاملات بازه زمانی انتخاب شده مقایسه می کند. حجم اسیلاتور استوکاستیک محدوده ای بین 0 تا 100 یا به عبارت دقیق تر بین 0% تا 100% است. وقتی مقدار اسیلاتور نزدیک به صفر باشد نشان دهنده این است که قیمت نهایی آخرین دوره نزدیک به کف محدوده نوسانات بازه زمانی انتخاب شده است. وقتی مقدار اسیلاتور نزدیک به یک باشد نشان دهنده این است که قیمت نهایی آخرین دوره نزدیک به سقف محدوده نوسانات بازه زمانی انتخاب شده است.

مثلاً استوکاستیک 9 دوره ای آخرین قیمت نهایی را نسبت به محدوده اوج و افت 9 دوره آخر اندازه گیری می کند، استوکاستیک دامنه نوسان قیمت را طی یک دوره مقایسه می کند دو خط در یک رنج عمودی بین 0 تا 100 حرکت می‌کنند، اعداد بالا تر از 80 نشان دهنده این هستند که قیمت پایانی در نزدیکی سقف یا اشباع خرید است و اعداد پایین تر از 20 نشان دهنده نزدیک بودن قیمت پایانی به کف یا اشباع فروش است، همچنین می توان از این اسیلاتور برای واگرایی قیمت نیز استفاده نمود.

آموزش اندیکاتور STOCHASTIC , استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک عضوی از اسیلاتورها است و در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار دارد و یکی از پر کاردبردترین در تشخیص ادامه ی روند است و برای اولین بار در ده ی پنجاه میلادی توسط جورج لین به وجود آمده است و تا به امروزم مورد استفاده تحلیلکران بازار های مالی قرار گرفته است.

و یکی از اندیکاتور های مشهور در تحلیل تکنیکال برای تشخیص نقاطی است که اوراق بهادار در منطقه خرید یا فروش قرار دارد . بسیاری از تحلیلگران ،تحلیل های خود را بر مبنای همین ابزار قرار میدهند واستراتژی های خودرا بر اساس سیگنال هایی که از همین اندیکاتور به دست میآورند برنامه ریزی و مدیریت میکنند.و در نهایت میتوانند در بازار های مالی سیگنال های حایز اهمیتی بدست آورد.

روش محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

دو منطقه مهم در این اندیکاتور وجود دارد که این محدوده بر اساس قیمت بسته شده در رابطه با حدود کلی قیمت میباشد که به صورت درصدی صفر تا صد است و اعداد بیشتر از 80 نشاندهنده ی اشباع خرید یعنی بازار از خریداران اشباع شده و دیگر خریداران تمایل به خرید ندارند و بازار وارد فاز اصلاح میشود.

اعداد پایین از 20 نشاندهنده ی اشباع فروش یعنی بازار از فروشندگان اشباع شده و از این رو بازار تمایل دارد به روند خرید پیش برودو وقتی قیمت 20 را به سمت بالا میگذراند و روند خرید آغاز میشود.

در این اندیکاتور از دو خط استفاده میشود که یکی از آن k% و بعدی D% نام گذاری شده است . خط D% به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به k%دارد و سیگنال های خرید و فروش بر اساس همین خطوط صادر می شوند. برای بدست آوردن خط K% از فرمول زیر استفاده می کنیم:

معنی متغیر ها

حرف C نشاندهنده ی اخرین قیمت بسته شده (latest close) است که با قیمت پایانی متفاوت است.

L14:کمترین قیمت پایین (lowest low) در طول 14 دوره ی گذشته است.

H14:یعنی بالاترین قیمت (highest high) در طول 14 دوره گذشته است.

دوره میتوند شامل:ساعت،روز،هفته و… باشدو میتوان این دوره 14 را که با مراجعه به تنظیمات اندیکاتور تغییر داد و طول دوره را بیشتر یا کمتر کرد.

خط D% ،نسبت به خط K% کندتر است و از میانگین 3 دوره ای از خط k% بدست می آید و فومول آن طبق نوشته زیر است:

و طبق فورمول بالا استوکاستیک که بدست می آید سریع است و تحلیلگران کمتر از استوکاستیک سریع استفاده میکنند و با ایجاد تغییراتی در تنظیمات اندیکاتور ،میانگین متحرک D% را به صورت کند وحالت ملایم تری که دارد تنظیم میکنند.

استوکاستیک سریع به دلیل اینکه نوسانات زیادی که دارد فقط برخی از تحلیلگران بر اساس استراتژی های خود از آن استفاده میکنند و استوکاستیک کند نسبت به سریع طرفداران بیشتری برخوردار است و بین تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار است.

سیگنال خرید یا فروش (استوکاستیک)

تمام توضیحات فوق برای شکیل دو خط آبی و قرمز در محدوده ی صفر تا صد که دارای نوسان است که خط آبی K% به عنوان یک خط سریع در اندیکاتور استوکاستیک است و خط قرمز D% است که خط کندتر می باشد زمانی که دو خط پایین تر از خط 20 قرار دارند و باید روند را دنبال کنیم تا زمانی که خط آبی K% از پایین خط قرمز D% را قطع کند و در اینجا محدوده به معنای اشباع فروش یعنی بازار از فروشنده اشباع شده است و بازار تمایل دارد روند خرید پیش برود

و زمانی که خط 20 را به سمت بالا میگذارند و سیگنال خرید صادر می شودو زمانی که به بالای 80 رسید دلیل اشباع خرید است و دیگر خریداران تمایل به خرید ندارند و باعث می شود در محدوده بالای 80 خط آبی K% از بالا ، خط قرمز D% را قطع کند و باعث کاهش خریداران می شود و دیگر تمایل به خرید ندارند باعث میشود بازار وارد اصلاح شود و فروشنده در بازار زیاد می شود پس در اینجا سیگنال فروش صادر می شود.

وقتی که قیمت در بین محدوده ی 20 و 80 قرار دارد و حرکتی به سمت پایین یا بالا ندارند زمان مناسبی برای خرید یا فروش نیست و باید استوکاستیک و واگرایی صبر کنیم که دو خط آِبی K% و قرمزD% به سمت بالا یا پایین حرکت کنند تا سیگنال خرید یا فروش صادر شود.

سیگنال خرید یا فروش (استوکاستیک)

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

یکی از کاربرد های دیگر اندیکاتور استوکاستیک واگرایی است که خیلی کم میتوان واگرایی را در این اندیکاتور مشاهده کرد و به ندرت اتفاق می افتد ولی اگر وجود داشته باشد از قدرت زیادی برخودار است در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و از سیگنال های خوبی برای خریداران به حساب می آید.

دو نوع واگرایی داریم واگرایی مثبت و واگرایی منفی:

واگرایی منفی زمانی رخ می دهد که خط D% بالاتر از عدد ۸۰ باشد و دو قله بسازد که قله دوم مقدار کمتری نسبت به قله اول داشته باشد در حالی که نمودار قیمت بین این دو قله روند صعودی دارد. همچنین واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که خط D% کمتر از عدد ۲۰ باشد و اندیکاتور استوکاستیک دو حفره بسازد که حفره دوم بالاتر از حفره اول باشد اما در همین مدت زمانی که این دو حفره به وجود آمده است

در نمودار قیمت، شاهد ادامه روند نزولی باشیم. پس از وقوع واگرایی منفی قیمت سهم افت می کند و همچنین پس از وقوع واگرایی مثبت قیمت سهم افزایش می یابد.

می توان از این اندیکاتور در فاصله زمانی روزانه ،هفتگی ،ماهانه و… استفاده کرد .برای افرادی که به صورت کوتاه مدت معامله می کنند بسیار پر کاربرد است و میتواند کارایی زیادی داشته باشد.

فرمول محاسبه و تنظیم اندیکاتور استوکاستیک یا نشان گر تصادفی

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد.

نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.

اندیکاتور استوکاستیک برای تعیین تکانه قیمت طراحی شده است و یکی از ابزار های بسیار مهم برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. لین برای نشان دادن نمونه ای از نحوه کارکرد نشانگر خود، نمونه ای از موشک پرتاب شده در هوا را ارائه می دهد که مطمئناً سرعت آن قبل از سقوط موشک شروع به کاهش می کند. بنابراین، انگیزه همیشه قبل از تغییر قیمت، جهت خود را تغییر می دهد. نویسنده یادآور می شود که تسلط بر این روش برای تعیین جهت قیمت کاملاً دشوار است، اما در صورت تمایل و قدرت وجود این امکان پذیر است.

از نظر ریاضی، استوکاتیک رابطه بین قیمت بسته شدن استوکاستیک و واگرایی و محدوده بسیار پایین را برای یک دوره خاص به عنوان یک درصد از 0 تا 100 بیان می کند. مقدار اندیکاتور استوکاستیک 80 یا بالاتر نشان می دهد که قیمت بسته شدن نزدیک مرز بالایی مرز است دامنه تصادفی از 20 یا کمتر به این معنی است که قیمت بسته شدن نزدیک مرز پایین تر از محدوده است. بر این اساس، اگر بازار در قسمت بالایی محدوده روزانه تمایل به بسته شدن داشته باشد صعودی و اگر در پایین تر باشد، نزولی است.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

فرمول اندیکاتور استوکاستیک جایی که حداکثر (Hn) حداکثر برای دوره های N، دقیقه (Ln) حداقل برای دوره های N است،С0 قیمت بسته شدن دوره فعلی است.

فرمول استوکاستیک با دو خط نشان داده شده است. خط جامد٪ K که برای تمامی دوره ها می باشد. خط دوم یک خط متحرک 3 دوره ای است که دارای میانگین متحرک٪ 3 است و٪ D نامیده می شود که معامله گران آن را مرتبا پیگیری می کنند.

در اصطلاح، خط٪ K را گاهی سریع یا اصلی و٪ D را آهسته یا سیگنال می نامند.

قابل ذکر است که فرمول اسیلاتور فرمولی سازگار برای محاسبه مقدار سنگ آهک است که در هنگام ذوب برای ساختن فولاد باید به سنگ آهن اضافه شود. نویسنده از چندین فرم مختلف برای تجزیه و تحلیل بازارهای سهام استفاده کرده است. بهترین نتایج توسط فرمول تصادفی اندیکاتور استوکاستیک نشان داده شده است.

تنظیم اندیکاتور استوکاستیک

جورج لین دوره 9 تا 21 را توصیه می کند، در حالی که پارامترهای پیش فرض در پایانه های معاملاتی معمولاً 5.3 و 3 است.

نویسنده شاخص توصیه می کند از نمودارهای روزانه و هفتگی استفاده کنید، زیرا در این نمودارها است که اندیکاتور استوکاستیک مطمئن ترین سیگنال ها را تولید می کند. با این حال، مشخص است که او خود هنگام معاملات آتی S&P 500 از آن با میله های 3 دقیقه ای استفاده می کرد.

مانند هر نوسان ساز، استفاده از نشانگر تصادفی در مرحله حرکت پهلو همراه با سایر شاخص ها توصیه می شود. با این حال، برخی از سیگنال های تصادفی خود را به خوبی در بازار روند ثابت کرده اند.

مناطق خرید و فروش بیش از حد

مناطق اسیلاتور استوکاستیک و واگرایی بالای 80٪ و زیر 20٪ به ترتیب مناطق بیش از حد خریداری شده و بیش از حد فروخته می شوند. اگر امنیت وارد منطقه خرید بیش از حد شود (یعنی در نزدیکی مرز بالای محدوده معامله می شود)، در صورتی که از بین برود، می توان سقوط بیشتری را انتظار داشت. سیگنال برای ورود به یک موقعیت کوتاه عبور از سطح 80٪ توسط خط ٪ K از بالا به پایین است. به طور مشابه، یک سیگنال خرید عبور از سطح 20٪ توسط خط K٪ از پایین به بالا است.

از لحاظ تئوری، می توان از چنین سیگنالی به صورت پهلو استفاده کرد، اما در این مرحله از بازار بهتر است آن را با سایر شاخص ها ترکیب کنیم. خوب است که با باز کردن موقعیت ها در جهت روند، از مناطق بیش از حد / بیش از حد فروخته شده در یک روند استفاده کنید.

مقادیر 20 و 80 درصد کاملاً ثابت نیستند. اگر اثبات شود که در تاریخ موثر هستند، می توانید از مقادیر 25٪ و 75٪ یا 30٪ و 70٪ استفاده کنید.

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: چه زمانی باید با استفاده از اندیکاتور بولینگر به عنوان راهنما خرید یا فروش کنید؟

واگرایی

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به پایین ترین سطح رسیده و کمترین سطح اندیکاتور استوکاستیک نسبت به قبلی افزایش یابد. برعکس، واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به بالاترین سطح رسیده و بالاترین میزان نوسانگر نسبت به قبلی افزایش یابد. چنین سیگنالی نشان می دهد که انگیزه در حال اتمام است و قیمت به زودی با یک معکوس روبرو خواهد شد. در عین حال، اگر واگرایی در مناطق بیش از حد خرید / فروش بیش از حد رخ دهد، خوب است.

عبور از خط 50٪.

سیگنالی کاملاً بحث برانگیز، اما در برخی از ابزارها ممکن است کاربردی پیدا کند. یک خط 50٪ روی نمودار اندیکاتور استوکاستیک ترسیم شده است. عبور از آن با خط٪ K به سمت پایین سیگنالی برای فروش، رو به بالا – خرید می دهد. توصیه می شود کاربرد این روش برای هر ابزار معامله شده به دقت تجزیه و تحلیل شود و از آن در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده شود.

تقاطع خطوط K و D

اگر٪ K از٪ D به سمت بالا عبور کند یک سیگنال خرید و هنگامی که٪ K به سمت پایین از٪ D عبور کند یک سیگنال فروش است. این سیستم مشابه سیستم متقاطع متحرک است (از آنجا که٪ D میانگین متحرک٪ K است). همانند واگرایی، سیگنال در مناطق پرخرج / بیش از حد فروخته شده نیز وجود داشته باشد، قابل اطمینان تر است. در این حالت، خروج بعدی خطوط از منطقه یک سیگنال تأیید خواهد بود، جایی که امکان پذیر باشد.

بررسی شاخص اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک، مانند سایر ابزارهای این گروه، در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت نصب شده است. از نظر ظاهری، آن را شبیه می کند ( Stochasti یک خطی است، نه یک نوسان ساز هیستوگرام). با این حال، در شکل کلاسیک خود، Stochastic نه یک، بلکه دو میانگین متحرک دارد و با تنظیمات استاندارد این شاخص بسیار پویا تر از RSI است و بیشتر اوقات به حالت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد می رسد.

به دلیل وجود دو خط اسیلاتور، معامله گر گزینه های سیگنال بیشتری دریافت می کند که می تواند برای معاملات استفاده شود.

نصب و پیکر بندی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک در بسته استاندارد ابزار فنی پایانه گنجانده شده است. روش های مختلفی برای نصب آن در پنجره نمودار وجود دارد.

ساده ترین گزینه انتخاب برگه “فهرست شاخص ها” در نوار ابزار فوقانی (نمادی با مثبت سبز) است. در لیست کشویی، دسته “اسیلاتور ها” و در آن -“اسیلاتور تصادفی” را انتخاب کنید.

راه دوم از طریق برگه “درج” از منوی اصلی بستر معاملاتی است. بعد، “شاخص ها” – “اسیلاتور ها” و سپس “نوسان ساز تصادفی” را انتخاب کنید.

نصب Stochastic در ترمینال MetaTrader 4

پس از انتخاب نشانگر، پنجره تنظیمات تصادفی باز می شود. مقادیر مهمی که بر رفتار ابزار روی نمودار تأثیر می گذارد در برگه “Parameters” قرار می گیرد.

Deceleration حساسیت اسیلاتور را به حرکات شدید قیمت تنظیم می کند. با افزایش این پارامتر، هر دو خط اندیکاتور هموار تر می شوند، اما این امر با در نظر گرفتن تعداد بیشتری از مقادیر قیمت مانند٪ K نیست، بلکه با غربالگری “صداهای بازار” حاصل می شود.

همچنین در این پنجره می توانید روش حرکت میانگین ها و قیمتی را که هنگام محاسبه پارامتر ها در نظر گرفته می شود تغییر دهید (حداقل / حداکثر یا نزدیک).

در برگه “سطح” می توانید سطوح افقی را اضافه یا حذف کرده و پارامترهای سطح موجود را تغییر دهید. این به هیچ وجه بر روی حرکت خود نشانگر تأثیر نخواهد گذاشت، اما به شما امکان می دهد متفاوت شوید. البته بستگی به نیاز سیستم تجارت دارد.

تجارت نوسان ساز تصادفی

اندیکاتور استوکاستیک می تواند به تنهایی و به عنوان بخشی از یک استراتژی تجارت استفاده شود. و اگرچه موثرترین نقش برای نشانگر تصادفی فیلتر کردن قرائت سایر شاخصها است، اما لازم است که سیگنالهای اساسی این اسیلاتور را ارائه دهیم.

سیگنال رایگان خرید ارز دیجیتال در واقع حقیقی است ولی نمیتوان به آن اعتماد چندانی داشت، زیرا این سیگنال توسط فرد متخصص این بازار به دست نیامده و با کمی تحلیل پیش پا افتاده و ساده ارائه شده است. پس بهتر است که از سیگنال های خرید رایگان کریپتو کارنسی برای معاملات خود استفاده ننمایید. اطلاعات دقیقتر در این زمینه را میتوانید در مقاله دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

ربات های تریدر و معامله گر معمولا نرم افزار های ویژه و به خصوصی هستند که از یک الگوی خاص پیروی کرده تا بتوانند بدون دخالت انسان کار و سرمایه ی افراد را مدیریت کنند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله تخصصی ربات تریدر را مطالعه کنید.

همه چیز درباره ی اندیکاتور استوکاستیک

ساعد نیوز: نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین ترین قیمت نشان می دهد.

اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین ترین قیمت نشان می دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می گیرد، می کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می باشد.
استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می نامند.
در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می کند.

خط K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات می باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می باشد. محاسبه K% بسیار استوکاستیک و واگرایی ساده است و از طریق فرمول زیر می توانیم آن را حساب کنیم:
K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100
در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل می باشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می باشد.

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره ای از خط K% بدست می آید.
(D% = 100 X (H3/L3
با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می آید که به استوکاستیکهای سریع معروف می باشند و بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارد و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می کنند.

توجه: اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط استوکاستیک و واگرایی سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند . در شکل زیر خطوط سریع را با خط صاف و خطوط کند به صورت نقطه چین در اندیکاتور استوکاستیک مشخص شده است.

زمانی که خط k% که به صورت خطوط صاف می باشد ،خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین می باشد را به سمت بالا قطع کند ، می تواند این موضوع به عنوان سیگنال خرید شناسایی شود و همین طور زمانی که عکس این قضیه رخ می دهد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این موضوع به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود. به مثال زیر در مورد این موضوع توجه نمایید:

برای درک این اندیکاتور نیازی به دانستن فرمول های بررسی شده نیست ، بلکه این محاسبات نشان دهنده دقت به کارگرفته شده در اندیکاتور می باشد. استوکاستیک به شما این امکان را می دهد که قیمت در چه زمانی موقعیت اشباع خرید و اشباع فروش را به خودش می گیرد و باید زمانی که در نقطه اشباع خرید قرار دارد ، اقدام به فروش سهم و هنگامی که در نقطه اشباع فروش هست ، اقدام به خرید سهم نمایید . نکته ای که باید در این قسمت مد نظر بگیرد این است که بعد از نقطه اشباع خرید باید منتظر تغییر روند به سمت نزولی بودن و همچنین پس از نقطه اشباع فروش در سهم باید در انتظار صعودی شدن روند سهم باشیم.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک به سه دسته تقسیم بندی می شود که تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب ترین گزینه را انتخاب می کنند.

• استوکاستیک سریع:
  متداولترین نوع استوکاستیک میباشد ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیلگران قرار می گیرد که نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق می باشد.
• استوکاستیک کند:
  استوکاستیک کند که نسبت به نوع قبلی طرفداران بیشتری دارد از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره ای محاسبه می شود.
• استوکاستیک کامل:
  استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند می باشد. در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

سیگنال استوکاستیک

تمام توضیحات فوق در نهایت منجر به تشکیل دو خط خواهند شد که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کنند که خط آبی رنگ K% نام دارد و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان می کند و خط قرمز رنگ D% می باشد و کمی کندتر است.

زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ قرار گیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین فعالین بازار می باشد؛ وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ می باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.

یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور که به عنوان بهترین کاربرد آن نیز محسوب می شود، امکان بررسی ضعف در روند می باشد که اصطلاحا به آن واگرایی می گویند.

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می افتد ولی واگرایی های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می شوند. در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم گیری معامله گران وزن زیادی خواهد داشت.

واگرایی در استوکاستیک

واگرایی در این اندیکاتور هم زمانی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل گرفته است ولی این روند قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک تایید نشده است. در این قسمت با هر دو نوع واگرایی (مثبت و منفی ) رو به رو هستیم. واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اندیکاتور استوکاستیک روندی خلاف جهت قیمت (صعودی ) را دارد. و واگرایی منفی هم به صورت عکس این قضیه می باشد.
نکته: زمانی که واگرایی ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می آید ، واگرایی قابل اتکا تر می باشد.
بازه ای که این اسیلاتور در آن نوسان می کند ۰ تا ۱۰۰ می باشد. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می تواند به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و…………… بستگی به معامله گر و دید معاملاتی فرد دارد.

شکل بالا نمودار ساعتی سهم تکمبا است. که شاهد واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک هستیم و می بینیم که سهم بعد از اتمام روند صعودی خود ، ریزش پیدا کرده است.

نمودار بالا در خصوص سهم خودرو ، در تایم فریم روزانه است. شاهد واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک هستیم . همان طور که استوکاستیک و واگرایی در قیمت سهم می بینیم ، بعد از واگرایی (مثبت ) در استوکاستیک شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم. واگرایی هم از نوع واگرایی معمولی مثبت می باشد. به این معنا که اندیکاتور موفق به تشکیل کف جدید در روند صعودی شده اما قیمت موفق نشده که کفی بالاتر از کف قبلی خودش بسازد و حالت نزولی به خود گرفته است. ولی چوندر اندیکاتور واگرایی مثبت وجود دارد ، شاهد صعودی شدن روند سهم می باشیم .

ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI

در شکل زیر از هر دو اندیکاتور RSI و استوکاستیک ۱۴ هفته ای برای نماد ثاباد به طور همزمان استفاده شده است. RSI نسبت به استوکاستیک نوسان کمتری دارد و کمتر به نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می رسد. بهترین اخطار زمانی رخ می دهد که هر دو اسیلاتور سیگنال خرید و یا فروش صادر کنند.

نوسانگر استوکاستیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یک نوسانگر شتاب حرکات قیمتی است که قیمت بسته شدن یک سهم (closing price) را با محدودهٔ حرکات قیمت طی یک بازهٔ زمانی معین مقایسه می‌کند.

حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم بازهٔ زمانی یا اعمال میانگین متحرک بر نتایج به‌دست آمده قابل‌کاهش می‌باشد.

از این اندیکاتور برای تولید سیگنال‌های معاملاتی خرید افراطی (overbought) و فروش افراطی (oversold) استفاده می‌شود. اعداد نمایش داده‌شده توسط این اندیکاتور بین 0 تا 100 می‌باشند.استوکاستیک و واگرایی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک چیست؟» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

• نوسانگر استوکاستیک یک ابزار تکنیکالی محبوب می‌باشد که از آن جهت تولید سیگنال‌های خرید افراطی و فروش افراطی استفاده می‌شود.
• این اندیکاتور یک ابزار اندازه‌گیری شتاب حرکات قیمتی محبوب می‌باشد که در اواخر دههٔ 50 میلادی توسعه یافت.
• نوسانگرهای استوکاستیک تمایل دارند تا در اطراف یک سطح قیمتی خاص نوسان کنند و علت این است که بر اطلاعات تاریخی قیمت دارایی متکی هستند.

فرمول محاسبه نوسانگر استوکاستیک

که در آن:

C = آخرین قیمت بسته شدن

L14 = پایین‌ترین قیمت معامله‌شده در طی 14 بازهٔ اخیر معاملاتی

H14 = بالاترین قیمت معامله‌شده در طی بازهٔ زمانی 14 روزه

K% = مقدار کنونی اندیکاتور استوکاستیک

K% در برخی مواقع به‌عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته (slow stochastic indicator) نام‌گذاری می‌شود. اندیکاتور استوکاستیک سریع (fast stochastic indicator) به‌شکل D% به‌نمایش درمی‌آید. و به‌صورت D% = میانگین متحرک دوره از K% محاسبه می‌شود.

تئوری کلی که به‌عنوان پایه و اساس این اندیکاتور ایفای نقش می‌کند این است که وقتی بازار در روند صعودی است، قیمت‌ها نزدیک به بالاترین قیمت ثبت‌شده (high) بسته شده و زمانی که بازارها در روند نزولی قرارگرفته‌اند، قیمت‌ها نزدیک به پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده (low) بسته می‌شوند.

سیگنال‌های معاملاتی زمانی ایجاد می‌شوند که K% از میانگین متحرک با بازهٔ 3 عبور کند. خطی که با نام D% نیز شناخته می‌شود.

نوسانگر استوکاستیک چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟

نوسانگر استوکاستیک اندیکاتوری است که مقدار اعداد آن بین 0 تا 100 محدود شده‌اند. این مورد استفاده از این اندیکاتور را در وضعیت‌های خرید افراطی و فروش افراطی کاربردی‌تر می‌کند.

به‌طور سنتی، مقادیر بالای 80 در این اندیکاتور به‌عنوان محدودهٔ استوکاستیک و واگرایی خرید افراطی و محدودهٔ زیر 20 به‌عنوان محدودهٔ فروش افراطی نام‌گذاری شده‌اند. هر چند این اعداد همواره نشان‌دهندهٔ بازگشت روند قریب‌الوقوع نمی‌باشند.

روندهای بسیار قوی می‌توانند برای مدت‌زمانی طولانی در وضعیت افراط خرید و یا فروش افراطی باقی بمانند. در این حالت، معامله‌گران باید برای یافتن دلایل تغییرات آتی روند، به تغییرات شکل‌گرفته در نوسانگر استوکاستیک نگاه کنند.

اندیکاتور استوکاستیک دارای دو خط می‌باشد: یکی از آن‌ها نشان‌دهندهٔ مقدار واقعی نوسانگر در هر بازهٔ زمانی است و دیگری نشان‌دهندهٔ یک میانگین متحرک ساده 3 روزه از آن می‌باشد (three-day simple moving average).

از آنجایی که فرض بر این است که قیمت جهت حرکتی بازار را دنبال می‌کند، هرگونه تقاطع بین این دو خط می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال بازگشت روند احتمالی در نظر گرفته شود.

واگرایی (divergence) بین نوسانگر استوکاستیک و حرکات قیمت روند می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال بازگشت روند مهم در نظر گرفته شود.

برای مثال، زمانی که روند نزولی به کف قیمتی جدیدی رسیده اما نوسانگر یک کف بالارونده می‌سازد، شاهد واگرایی هستیم که می‌تواند نشانه‌ای از خستگی خرس‌ها (فروشنده‌ها) در بازار و قدرت گرفتن گاوها (خریدارها) باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد واگرایی می‌توانید از مطلب آموزشی «واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

تاریخچه‌ای مختصر

نوسانگر استوکاستیک توسط جورج لِین (George Lane) در اواخر دههٔ 50 میلادی توسعه داده شد. این اندیکاتور که توسط لین طراحی شد، محل بسته شدن قیمت سهام را در ارتباط با بالاترین و پایین‌ترین رِنج قیمتی در طی یک بازهٔ زمانی – که معمولاً 14 روزه است – نمایش می‌دهد.

لین در بسیاری از مصاحبه‌های خود گفته است که اندیکاتور او اطلاعات قیمت یا حجم و یا هر مورد مشابهی را دنبال نمی‌کند.

او به روشنی گفته است که اندیکاتور او تنها شتاب حرکتی قیمت را دنبال می‌کند. لین در مصاحبه‌های خود به این نکته اشاره کرده است که شتاب حرکتی و یا سرعت حرکات قیمت در یک سهم پیش از تغییرات قیمتی تغییر پیدا می‌کنند.

بدین شکل، می‌توان از نوسانگر استوکاستیک برای پیش‌بینی بازگشت‌های قیمتی احتمالی – به‌خصوص زمانی که واگرایی‌های مثبت و یا منفی در این اندیکاتور دیده می‌شود – استفاده کرد.

این سیگنال اولین و مهم‌ترین سیگنال معاملاتی بود که لین توانست آن را تشخیص دهد.

مثال‌هایی از نحوهٔ استفاده از نوسانگر استوکاستیک

نوسانگر استوکاستیک در بسیاری از ابزارهای معاملاتی گنجانده شده است و استفادهٔ آن در عمل آسان می‌باشد. بازهٔ زمانی استاندارد این نوسانگر 14 روز می‌باشد، البته به یاد داشته باشید که می‌توان این مقدار را با توجه به نیازهای تحلیلی تغییر داد.

نوسانگر استوکاستیک با کسر پایین‌ترین قیمت دوره از قیمت بسته شدن (close) کنونی، تقسیم بر کل محدودهٔ قیمتی دوره و ضرب کردن حاصل آن در عدد 100، محاسبه می‌شود.

به‌عنوان یک مثال فرضی، اگر بالاترین قیمت بازه 14 روزهٔ ما برابر با 150 دلار بوده، پایین‌ترین قیمت 125 دلار و قیمت بسته شدن (close) نیز 145 دلار باشد، در این حالت نوسانگر استوکاستیک ما عدد 80 را نمایش خواهد داد.

80 = 100 × [(125 – 150) ÷ (125- 145)]

با مقایسه قیمت کنونی با محدودهٔ قیمتی در طی زمان، نوسانگر استوکاستیک نشان‌دهندهٔ پیوستگی بسته شدن قیمت‌ها در نزدیکی بالاترین و یا پایین‌ترین قیمت اخیر می‌باشد.

مقدار 80 در این اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت دارایی در لبهٔ محدودهٔ خرید افراطی قرارگرفته است.

تفاوت‌های بین اندیکاتور شاخص قدرت نسبی و نوسانگر استوکاستیک

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) و نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator) هر دو نوسانگرهایی براساس شتاب حرکتی قیمت هستند که به‌صورت گسترده‌ در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با وجود اینکه از این دو اندیکاتور در کنار یکدیگر استفاده می‌شود، اما آن‌ها تئوری و روش محاسباتی متفاوت دارند.

نوسانگر استوکاستیک بر این فرض استوار است که قیمت بسته شدن باید هم‌جهت با روند کنونی باشد. در همین حین، اندیکاتور RSI به بررسی سطوح خرید افراطی و فروش افراطی با اندازه‌گیری شتاب حرکات قیمت (momentum) می‌پردازد.

به بیانی دیگر، اندیکاتور RSI برای اندازه‌گیری سرعت حرکات قیمتی طراحی شده است در حالی که نوسانگر استوکاستیک در رِنج‌های معاملاتی عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد.

به‌طور کلی، RSI در بازارهای روند دار (trending markets) و نوسانگر استوکاستیک در بازارهای افقی (choppy markets) کاربردی‌تر می‌باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می‌توانید از مطلب آموزشی «اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟» دیدن نمایید.

محدودیت‌های نوسانگر استوکاستیک

محدودیت اصلی نوسانگر استوکاستیک تولید سیگنال‌های غلط می‌باشد. این اتفاق زمانی می‌افتد که یک سیگنال معاملاتی توسط اندیکاتور تولید شده اما قیمت به آن جهت حرکت نمی‌کند.

اتفاقی که می‌تواند منجر به یک معاملهٔ زیان‌دِه شود. این اتفاق می‌تواند در بازارهای نوسانی به کرات رخ دهد. یکی از روش‌هایی که می‌توانید در چنین حالاتی از آن بهره ببرید استفاده از روند حرکات قیمتی به‌عنوان یک فیلتر می‌باشد.

در این حالت شما تنها به سیگنال‌هایی توجه می‌کنید که در جهتی مشابه با روند غالب بازار هستند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.