تقاطع‌های MACD

سیگنال فروش در آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی، مخفف عبارت “Moving Average Convergence Divergence”، به معنای “میانگین متحرک همگرایی-واگرایی” است که به اختصار MACD گفته می‌شود.

همانطور که از اسم آن نیز پیداست، در محاسبات این اندیکاتور از میانگین‌های متحرک استفاده شده و فرمول محاسباتی پیچیده‌ای ندارد. MACD شامل ۳ میانگین متحرک بوده که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا جهت، قدرت و شدت روند را شناسایی کنند. میانگین‌های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور، شامل میانگین‌های ۹، ۱۲ و ۲۶ روزه می‌باشند که پر کاربردترین زمان‌ها در MACD هستند.

اندیکاتور MACD یکی از شناخته ‌شده ‌ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال است زیرا امکان تشخیص سریع و آسان جهت روند در کوتاه‌مدت را برای معامله‌ گران فراهم می‌کند. سیگنال‌های معاملاتی شفاف باعث می‌شوند افراد از اعمال نظر شخصی، بپرهیزند. تقاطع‌های خط سیگنال، معامله‌گران را از معامله در جهت تکانه مطمئن می‌کند.

اجزای اندیکاتور مکدی (MACD)

این اندیکاتور در نمایش نموداری از سه جز اساسی تشکیل شده است که عبارتند از:

خط: MACD خط مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای و ۱۲ دوره‌ای بدست آمده که به طور پیش فرض با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. نوسانات تقاطع‌هتقاطع‌های MACD ای MACD این خط بسیار بالا و تند می‌باشد.

خط سیگنال: این خط در اصل همان میانگین متحرک نمایی (EMA) 9 دوره‌ای می‌باشد که تحت عنوان «خط سیگنال» شناخته می‌شود. به طور پیش فرض، خط سیگنال با رنگ قرمز نمایش داده شده و نوسانات آن نیز در مقایسه با خط مکدی، بسیار کند می‌باشد. دلیل این امر، تفاوت میانگین‌گیری خط سیگنال با خط مکدی است. خط سیگنال بر روی خط MACD ترسیم شده و در نتیجه آن، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌گردد.

میله‌های هیستوگرام: هیستوگرام را می‌توان نشان‌دهنده اختلاف بین دو خط مکدی و خط سیگنال دانست که در قالب خطوطی عمودی ترسیم می‌گردد. به این صورت که، زمانی که خط مکدی و سیگنال، اختلاف زیادی داشته باشند، هیستوگرام بزرگ ‌تر و چنانچه اختلاف آنها کم باشد، هیستوگرام کوچک ‌تر خواهد شد. باید اشاره کرد که هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

همانطور که گفته شده، اندیکاتور مکدی به طور پیش فرض با سه عدد ۱۲، ۹ و ۲۶ مورد استفاده قرار می گیرد. این اعداد با توجه به روش معاملاتی معامله‌گر قابلیت تغییر نیز دارند. برای این کار کافیست از منوی تنطیمات، اعداد مورد نظر خود را در قسمت‌های مربوط به هر یک وارد نمایید.

همان‌ طور که از عنوان آن پیداست، اندیکاتور MACD نشان‌ دهنده همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی رخ می‌دهد که این دو میانگین به سمت یکدیگر حرکت کنند و در زمان واگرایی نیز، این دو میانگین از یکدیگر دور می‌شوند. میانگین متحرک کوتاه ‌مدت‌تر (۱۲ روزه) سریع ‌تر است.

میانگین متحرک بلندمدت ‌تر (۲۶ روزه) کندتر و واکنش‌های آن نسبت به تغییرات قیمت، کمتر است. خط اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر یا همان خط مرکزی نوسان می‌کند. این تقاطع‌ها نشان دهنده این هستند که میانگین متحرک ۱۲روزه از میانگین متحرک ۲۶روزه گذشته است، البته جهت آن بستگی به جهت تقاطع میانگین‌های متحرک دارد.

اندیکاتور MACD مثبت نشان‌دهنده بالاتر قرار گرفتن میانگین متحرک ۱۲روزه نسبت به میانگین متحرک ۲۶ روزه است. با واگرایی بیشترِ میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از EMA بلند مدت ‌تر، مقادیر مثبت افزایش پیدا می‌کنند. یعنی شتاب‌ روند صعودی در حال افزایش است. مقادیر منفی اندیکاتور MACD نشان‌ دهنده بالاتر بودن میانگین متحرک ۲۶ روزه از میانگین متحرک ۱۲ روزه است.

تقاطع با خط مرکزی

تقاطع با خط مرکزی نیز یکی از موارد سیگنال‌دهنده در اندیکاتور MACD است. تقاطع صعودی خط مرکزی زمانی رخ می‌دهد که خط اندیکاتور MACD، بالاتر از خط صفر قرار بگیرد و مثبت شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ۱۲ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۲۶ روزه باشد. تقاطع نزولی خط مرکزی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور MACD پایین‌تر از خط صفر باشد و منفی شود. این پدیده هنگامی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ۱۲ روزه، پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۶ روزه قرار بگیرد.

تقاطع با خط مرکزی نیز بسته به قدرت روند می‌تواند روزها یا هفته‌ها حفظ شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمتی سهامی را با حداقل ۴ تقاطع با خط مرکزی در ۹ ماه مشاهده کنید. سیگنال‌های مشاهده شده، سیگنال‌های قوی بودند زیرا همراه با آن‌ها روند‌های قوی ظاهر شده‌اند.

واگرایی در اندیکاتور MACD

«واگرایی» (Divergence) زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور MACD از پرایس اکشن دارایی مورد نظر فاصله بگیرد. واگرایی صعودی هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت سهام یا دارایی مورد تقاطع‌های MACD نظر به قیمت پایینِ پایین‌تر و اندیکاتور MACD به قیمت پایینِ بالاتری برسد. پایین‌تر رفتن قیمت سهام نشان‌دهنده روند نزولی فعلی اما بالاتر رفتن اندیکاتور MACD نشان‌دهنده شتاب‌روند کمتر در جهت پایین است.

با وجود کمتر بودن شتاب روند در جهت پایین، تا زمان باقی ماندن اندیکاتور MACD در ناحیه منفی، شتاب‌روند به سمت پایین همچنان از شتاب روند به سمت بالا بیشتر خواهد بود. گاهی اوقات، شتاب روند به سمت پایینِ کاهنده، می‌تواند حاکی از معکوس شدن روند یا افزایش قابل‌توجه قیمت باشد.

در نمودار زیر، می‌توانید واگرایی را در ماه‌های اکتبر تا نوامبر ۲۰۰۸ میلادی مشاهده کنید. در ابتدا، توجه داشته باشید که در اینجا، از قیمت‌های بسته‌شدن برای تشخیص واگرایی استفاده شده است. میانگین متحرک‌های اندیکاتور MACD بر پایه قیمت‌های بسته شدن هستند و قیمت‌های بسته شدن دارایی نیز باید مورد ملاحظه قرار گیرند.

مورد دیگری که باید به آن توجه کنید این است که اندیکاتور MACD در نوامبر به نقطه پایینِ بالاتری رسیده حال ‌آنکه، در همین زمان، قیمت سهام به نقطه پایینِ پایین‌تری رسیده است. اندیکاتور MACD با یک واگرایی صعودی با تقاطع خط سیگنال در اوایل دسامبر، به حالت افزایشی رسیده و سهام، معکوس شدن روند را با شکست خط مقاومت تائید کرده است.

واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که سهام به نقطه بالای بالاتری و مکدی به نقطه بالای پایین ‌تری برسد. رسیدن به نقطه بالای بالا، در یک روند صعودی طبیعی اما نقطه بالای پایین در اندیکاتور MACD، نشان‌دهنده تکانه به سمت بالای ضعیف‌تر است. با اینکه امکان دارد تکانه به سمت بالا ضعیف باشد، تا زمان مثبت بودن اندیکاتور MACD، همچنان از شتاب روند به سمت پایین، بیشتر به شمار می‌رود. شتاب روند صعودی در حال کاهش، گاهی می‌تواند نشان‌ دهنده معکوس شدن روند یا کاهش قابل ملاحظه در قیمت باشد.

در نمودار زیر تقاطع‌های MACD می‌توانید واگرایی نزولی قابل‌ توجهی را مشاهده کنید. سهام با سرعت افزایش پیدا کرده اما خط اندیکاتور MACD از نقطه بالایی پیشین پایین‌ تر آمده و نقطه بالای پایین‌ تری را تشکیل داده است. تقاطع بعدی با خط سیگنال و شکستن خط حمایت در اندیکاتور MACD، نزولی بوده‌اند.

اندیکاتور MACD

باید با واگرایی‌ها با احتیاط برخورد شود. در روند‌های قوی صعودی، واگرایی‌های نزولی بسیاری مشاهده می‌شوند و به همین صورت می‌توان تعداد زیادی واگرایی صعودی در روند نزولی پرقدرت، مشاهده کرد.

روند‌های صعودی عموماً با پیشروی قوی به سمت جلو آغاز می‌شوند که نیروی زیادی در تکانه به سمت بالا تولید می‌کند. با وجود ادامه پیدا کردن روند صعودی، سرعت ادامه آن کند تر خواهد بود که باعث می‌شود اندیکاتور MACD از نقاط بالایی فاصله بگیرد.

امکان دارد شتاب روند به سمت بالا، خیلی پرقدرت نباشد اما تا زمان قرار گرفتن اندیکاتور MACD در بالای صفر، شتاب روند به سمت بالا از شتاب روند به سمت پایین قوی‌ تر است. برعکس این اتفاق، در شروع روند نزولی پرقدرت رخ می‌دهد.

اندیکاتور MACD چیست

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. چارت MACD شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است. تقاطع این خطوط با یکدیگر، سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کند. در این آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی مفهوم و فرمول MACD، تنظیمات بهینه و استراتژی‌های معاملاتی آن می‌پردازیم.

• خط مکدی (MACD LINE) – شامل دو پارامتر ورودی است: 1) خط تند یا Fast Length و 2) خط کند یا Slow Length . فرمول محاسبه خط مکدی بصورت تفاضل خط تند و کند است.
• خط سیگنال (Signal Line) - خط سیگنال بر اساس میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای خط مکدی محاسبه می‌شود.
• هیستوگرام – میله‌های نمودار هیستوگرام از تفاضل خط Signal و MACD محاسبه می‌شوند.

سیگنال‌های اندیکاتور MACD

همانطور که گفتیم MACD قابلیت پیش‌بینی قدرت و جهت روند را دارد. به 2 روش عمده می‌توان سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور MACD دریافت کرد:

شاخص مکدی MACD در یک نگاه

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است دوستانی که در دوره لیسانس یا فوق لیسانس ریاضی 2 را پاس کرده باشند حتما این نمودار و معادلاتش را کار کرده اند. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول تقاطع‌های MACD سختی برای محاسبه خود ندارد.

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD بازار در روند صعودي است يا نزولي؟

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی دو نوع جدید و قدیمی دارد، که از لحاظ ظاهری کمی با هم متفاوت هستند. شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید Master را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند البته این مهم نیست چون در تفسیر روند هر دو یه مطلب را بیان میکنند فقط با این دو نوع آشنایی داشته باشید:

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل زیر) شامل یک هیستوگرام (خطوط میله ای مشکی) و خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است.

کاربرد اندیکاتور MACD

زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر مثالی را آورده ایم:تقاطع‌های MACD

زمانی که میانگین های متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ی وجود خریداران بیشتر و قدرت گرفتن روند صعودی قیمت است و بالعکس در جایی که میانگین ها همگرا شوند نشان دهنده ی کاهش خریداران، و کاهش قدرت روند صعودی و شروع روند نزولی است.

هنگامی که میله های مکدی بالای خط صفر باشند روند صعودی است و هنگامی که میله ها پایین خط صفر قرار بگیرند روند نزولی است و هر چه میله ها بزرگتر باشند انتظار داریم قدرت روند بیشتر باشد و هر چه میله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ی کاهش قدرت بازار است.

با روش محاسبات کاری نداریم چون این نمودار را میتوانیم از سایت تریدینگ ویو و همچنین همین سایت Digim4u.com در بخش تحلیل تکنیکال به روش زیر به دست بیاورید نقاط تقاطع خط سیگنال و خط روند، مطابق شکل بالا نشانگر صعودی یا نزولی شدن روند است.

در منوی نمودار تحلیل تکنیکال دکمه indicator (اندیکاتور) را بزنید و MACD را تایپ کنید و از لیست نمایش داده شده اندیکاتورها انتخابش کنید.

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال

اندیکاتور MACD

واگرایی همگرایی متحرک (MACD)یا Moving average convergence divergence تقاطع‌های MACD یک اندیکاتور حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک ارز را نشان می دهد.

MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود.

نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD رسم می شود ، که می تواند به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند.

معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال از مقاومت ارز را خریداری کنند و هنگام عبور MACD از زیر خط سیگنال ، مقاومت ارز را بفروشند.

شاخص های متحرک همگرایی میانگین (MACD) را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد ، اما روش های متداول استفاده از این اندیکاتور تقاطع خط های MACD ، واگرایی و افزایش / سقوط سریع و افزایش سریع است.

فرمول محاصبه MACD :

MACD= 12-Period EMA- 26-Period EMA

MACDبا کسر EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را برای جدیدترین نقاط داده قائل می شود.

همچنین از میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک نمایی یاد می شود.

یک میانگین متحرک نمایی وزنی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) که یک وزن برابر برای همه مشاهدات آن دوره دارد ، نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش مهمی نشان می دهد.

یادگیری MACD

MACD هر زمان که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (که با خط قرمز روی نمودار قیمت نشان داده شده است) بالاتر از EMA دوره 26 دوره (مقدار آبی رنگ در نمودار قیمت) است ، روند تمایل به صعود دارد و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای زیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای باشد ، تمایل روند به نزول است.

هرچه فاصله MACD بالاتر یا پایینتر از خط پایه باشد نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر ، می بینید که چگونه دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت با MACD (آبی) عبور از بالای یا زیر خط پایه واکنش نشان می دهند.

MACD اغلب با هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود.

اگر MACD زیر تقاطع‌های MACD خط سیگنال خود باشد ، هیستوگرام زیر خط مبنای MACD خواهد بود.

معامله گران برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی ، از هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

MACD در مقابل RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود.

RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند.

دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند.

این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل تری از بازار به تحلیلگران ارائه دهند.

این شاخص ها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند ، اما ، از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می دهند.

به عنوان مثال ، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد ، نشان می دهد که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است.

هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که شاخص پایین می آید بالاتر می رود یا بالعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی اندیکاتور MACD این است که غالباً می تواند علامت معکوس احتمالی را نشان دهد اما در واقع هیچ واژگونی واقعی اتفاق نمی افتد .

مشکل دیگر این است که MACD همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.

به عبارت دیگر ، بسیاری از معکوس ها که رخ نمی دهد پیش بینی می کند.

واگرایی "مثبت کاذب" اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی به یک طرف حرکت می کند ، مانند یک دامنه یا الگوی مثلث به دنبال یک روند.

کاهش سرعت حرکت - حرکت پهلو یا حرکت روند رو به آهستگی - قیمت باعث می شود که MACD از افزایش خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر گرایش یابد حتی در صورت عدم تغییر واقعی.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، این یک سیگنال نزولی است که نشان می دهد زمان فروش فرا رسیده است.

برعکس ، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالا می رود ، شاخص سیگنال صعودی را نشان می دهد ، که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می کند.

برخی از معامله گران قبل از ورود به موقعیت منتظر عبور متقابل بالای خط سیگنال هستند تا احتمال "جعل" و ورود زود هنگام به موقعیت را کاهش دهند.

کراس اورها وقتی مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان ترند.

اگر MACD پس از تصحیح مختصر در یک روند صعودی بلند مدت ، از خط سیگنال خود عبور کند ، به عنوان تأیید روند صعودی شناخته می شود.

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه صعودی در روند نزولی بلند مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند ، معامله گران این را یک تایید نزولی در نظر می گیرند.

نمونه واگرایی MACD

وقتی MACD سقف یا کف هایی را تشکیل می دهد که از بالاترین و پایین ترین سطح متناظر با قیمت متفاوت می شوند ، واگرایی نامیده می شود.

واگرایی صعودی وقتی ظاهر می شود که MACD دو کف افزایش را تشکیل می دهد که با دو کف صعودی قیمت مطابقت دارد.

این یک سیگنال صعودی معتبر است که روند طولانی مدت هنوز مثبت باشد.

برخی از معامله گران حتی در صورت منفی بودن روند بلند مدت به دنبال واگرایی های صعودی خواهند بود ، زیرا می توانند نشانه تغییر روند باشند ، اگرچه این تکنیک از قابلیت اطمینان کمتری برخوردار است.

هنگامی که MACD دو سقف قیمت نزولی را تشکیل می دهد که با دو سقف قیمت افزایش ارز مطابقت دارد ، یک واگرایی نزولی ایجاد شده است.

واگرایی نزولی که در طی یک روند نزولی بلند مدت ظاهر می شود ، تأیید در نظر گرفته می شود که روند احتمالاً ادامه یابد.

برخی از معامله گران واگرایی نزولی را در طی روند صعودی بلند مدت مشاهده خواهند کرد زیرا می توانند ضعف روند را نشان دهند.

با این حال ، به اندازه واگرایی نزولی در طی روند نزولی قابل اعتماد نیست.

نمونه ای از افزایش سریع یا سقوط MACD

وقتی MACD به سرعت بالا می رود یا سقوط می کند (میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می گیرد) ، این یک سیگنال است که امنیت بیش صعود یا بیش از نزول است و به زودی به سطح نرمال برمی گردد.

معامله گران اغلب این تجزیه و تحلیل را با شاخص مقاومت نسبی (RSI) یا سایر شاخص های فنی ترکیب می کنند تا شرایط خرید یا فروش را تأیید کنند.

غیر معمول نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند استفاده می کنند.

تقاطع های مثبت یا منفی ، واگرایی ها و افزایش یا سقوط سریع در هیستوگرام نیز قابل شناسایی هستند.

قبل از تصمیم گیری در هر شرایطی به برخی از تجربیات نیاز است زیرا بین سیگنالهای MACD و هیستوگرام آن تفاوت های زمانی وجود دارد.

سوالات متداول در مورد اندیکاتور MACD

معامله گران چگونه از واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) استفاده می کنند؟

معامله گران برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت سهام از MACD استفاده می کنند.

MACD در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد ، زیرا به مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است.

اما اساساً ، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است تغییر در روند اساسی آن را نشان دهد.

این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه موقع یک موقعیت را وارد کنند ، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

آیا MACD یک اندیکاتور پیشرو است ، یا یک اندیکاتور با تأخیر؟

MACD یک اندیکاتور عقب مانده است.

به هر حال ، تمام داده های استفاده شده در MACD براساس عملکرد قیمت سهام است.

از آنجا که بر اساس داده های تاریخی است ، لزوماً باید "تاخیر" در قیمت داشته باشد.

با این حال ، برخی از معامله گران از هیستوگرام های MACD برای پیش بینی زمان تغییر روند استفاده می کنند.

برای این معامله گران ، ممکن است این جنبه از MACD به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آتی در نظر گرفته شود.

واگرایی مثبت MACD چیست؟

واگرایی مثبت MACD وضعیتی است که در آن MACD به پایین ترین حد خود نمی رسد ، علی رغم اینکه قیمت سهام به پایین ترین سطح رسیده است.

این به عنوان یک سیگنال تجارت صعودی دیده می شود - از این رو ، اصطلاح "واگرایی مثبت" است.

اگر سناریوی مخالف رخ دهد - قیمت سهام به بالاترین قیمت خود می رسد ، اما MACD در انجام آن کوتاهی می کند - این به عنوان یک شاخص نزولی تلقی می شود و از آن به عنوان واگرایی منفی یاد می شود.

آموزش اندیکاتور MACD؛ پادشاه اندیکاتورها در بازار های دارای روند

اندیکاتورها می‌توانند سه کارکرد داشته باشد: به معامله‌گران در خصوص ایجاد یک شرایط خاص خبر دهند. جهت قیمت را پیش‌بینی کند. تحلیل پیشنهاد شده توسط پرایس اکشن (حرکات قیمتی) یا یک اندیکاتور تکنیکال دیگر را تأیید کند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD، اندیکاتور MACD کلاسیک و بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD بپردازیم. همچنین طریقه دانلود اندیکاتور MACD و کاربرد اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو را با مثال توضیح می‌دهیم.

دسته‌بندی اندیکاتورها

در حالت کلی، دو نوع اندیکاتور داریم:

1. اندیکاتورهای پس‌ رو، دنباله‌روی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) هستند.
2. اندیکاتورهای پیش رو، سیگنال‌های معاملاتی را درجایی که روند می‌خواهد شروع شود صادر می‌کند.

اندیکاتورهای پیشرو با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر در محاسبه خود که پیش از نوسان قیمت است، سعی در پیش‌بینی قیمت دارند. از مشهورترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به اندیکاتور MACD اشاره کرد. به دلیل اهمیت ویژه اندیکاتور MACD قصد داریم در این مقاله به آموزش اندیکاتور MACD بپردازیم.

در نوعی دیگر از دسته‌بندی، چهار نوع اندیکاتور داریم.

۱. دنباله رو روند ۲. مومنتوم ۳. نوسانی ۴. حجم

اندیکاتورهای دنبال کننده روند: اندیکاتورهای دنباله‌روی روند به معامله‌گران کمک می‌کنند بتوانند جفت ارزی که دارای روند صعودی یا نزولی است، معامله کنند. این اندیکاتورها می‌توانند به شناسایی جهت روند کمک کرده و به ما بگویند که آیا روند واقعاً وجود دارد یا خیر. اندیکاتورهای دنباله‌رو با استفاده از نوعی میانگین‌گیری قیمت، جهت و قدرت یک‌روند را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر قیمت بالاتر از میانگین حرکت کند، در یک‌روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. وقتی قیمت در زیر میانگین حرکت می‌کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.

معرفی و آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در آموزش تحلیل تکنیکال است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور MACD ابداع آقای جرالد بی اپل است.
در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می‌شود که روند جدیدی را نشان می‌دهند، چه صعودی باشد یا نزولی. درهرحال، اولویت اصلی در معاملات، این است که بتوانیم روند را پیدا کنیم، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا وجود دارد.در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور MACD

در آموزش اندیکاتور MACD دو خط را بررسی می‌کنیم:

در مبحث آموزش اندیکاتور MACD ، یک باور غلط وجود دارد. دوخطی که رسم می‌شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط MACD ، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است. در یک نمودار MACD، معمولاً سه عدد دیده می‌شود که از آن‌ها در تنظیمات اندیکاتور MACD استفاده می‌شود. در ادامه مباحث این بخش به بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD می‌پردازیم.

تنظیمات اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

• اولین عدد در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر استفاده می‌شود.
• عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
• و عدد سوم در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریع‌تر و میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اعداد “12، 26، 9” به‌عنوان پارامترهای تنظیمات اندیکاتور MACD تفسیر آن این‌گونه است:

• 12 نشان‌دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریع‌تر است.
• 26 نشان‌دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
• 9 نشان‌دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

• در آموزش اندیکاتور MACD به خطوط عمودی (خطوط سبز نمودار بالا) هیستوگرام اندیکاتور MACD می‌گویند.

در مثال بالا، خط MACD میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط MACD است. در بین این دو خط اندیکاتور MACD، خط سیگنال، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر، میانگین خط MACD قبلی را رسم می‌کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره‌ای می‌شود. این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط MACD سریع‌تر را در نظر گرفته و آن را به‌عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می‌کنیم.
هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط MACD کمتر تحت تأثیر نوسان باشد و درنتیجه خط دقیق‌تری به ما ارائه دهد.

دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو

برای فعال‌سازی و دانلود اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو، در بخش اضافه نمودن اندیکاتورهاِ، عبارت تقاطع‌های MACD MACD را جست‌وجو می‌کنیم.

دانلود اندیکاتور MACD | آکادمی آینده

تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

هیستوگرام در MACD

هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع‌تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام تقاطع‌های MACD بالای خط صفر قرار می‌گیرد. در شکل زیر اجزای اندیکاتور MACD کلاسیک نشان داده ‌شده‌اند.

دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

همان‌طور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می‌شود و درصورتی‌که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خطMACD ، اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم‌افزار های مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می‌باشند.
هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل‌گیری است. اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می‌بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود. به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریع‌تر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می‌گیرد.
با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

مثالی از واگرایی منفی اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک و سیگنال های خرید و فروش آن

زمانی که خطوط اندیکاتور MACD کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می‌گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می‌شود و همین‌طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می‌دهد.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

در آموزش اندیکاتور MACD زمانی که خط اندیکاتور MACD کلاسیک (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط MACD (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که تقاطع خط MACD و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی‌های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند. و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال MACD را نقض می‌کند.

سیگنال فروش در آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده

در نمودار اندیکاتور MACD کلاسیک، خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به‌درستی شناسایی کرده است. توجه داشته باشید که هنگامی‌که خطوط متقاطع می‌شوند، هیستوگرام به‌طور موقت از بین می‌رود. زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است. با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگ تر می‌شود که نشان‌دهنده قدرت روند است.

نتیجه‌گیری و کلام آخر

با توجه به اینکه اندیکاتور MACD کلاسیک که بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو به‌حساب می‌آید و نمی‌توان از اندیکاتورهای پیرو در بازار رنج استفاده کرد، لذا از اندیکاتور MACD کلاسیک فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید. MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی هست که بتواند حرکات آن را محدود کند. لذا نمی‌توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به‌طور مؤثری استفاده نمود.

واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور MACD کلاسیک اخطار خرید و فروش می‌باشد. اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می‌شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش‌های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به‌موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک‌ترین کار این است که از چرخش‌های هیستوگرام به‌عنوان بهانه‌ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.

آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال در مشهد، مفتخر است که با همکاری متخصصین آموزش ارز دیجیتال در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و در سایر نقاط ایران به صورت غیرحضوری میزبان سرمایه‌گذاران و معامله‌ گران علاقه‌مند به فعالیت در بازار ارز دیجیتال باشد.

در آکادمی آینده، دوره های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و بعد از آن به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.