میانگین های متحرک معروف


شکاف ایجاد شده میام دو میانگین متحرک نیز مومنتوم (میزان حجم حرکت) افزایشی بازار را بزرگتر میکند.

معرفی 5 آلتکوین آماده صعود از نگاه تحلیلگر معروف، مایکل ون د پوپ

تریدر و تحلیلگر مشهور ارزهای رمزنگاری، مایکل ون د پوپ (Michaël van de Poppe) در تازه ترین اظهارات خود از پنج آلتکوینی صحبت کرده است که به عقیده وی می توانند در برابر بیت کوین، تا 10 برابر رشد داشته باشند.

این استراتژیست فضای رمزنگاری در ویدئوی جدید در یوتیوب می گوید که با دقت SXP، که توکن اصلی Swipe است را زیر نظر دارد. به گفته ون د پوپ، جفت ارز SXP/BTC برای برداشتن گام صعودی بعدی خود باید بتواند یک سطح کلیدی و مهم را حفظ کند.

“می خواهیم ببینیم که Swipe به بالای 0.0000053 دلار رسیده است. این ناحیه مقاومتی بحرانی با تراز 40700 دلار بیت کوین شباهت زیادی دارد. این سطح (0.000063) باید شکسته شود. در چنین شرایطی، مانع واقعی بعدی در منطقه (0.000083) دلاری خواهد بود. اگر قیمت این توکن بالاتر از میانگین متحرک 100 روزه شکسته شود ، به احتمال زیاد به سمت این منطقه (0.000083) حرکت خواهد کرد. پس از آن ، با تبدیل میانگین های متحرک به حمایت های مهم، کف سازی در سطوح بالاتر انجام شده و می توان منتظر ادامه هرچه بیشتر این حرکت بود”

آلتکوین دیگری که در لیست مورد بحث این تریدر قرار گرفته است، پلتفرم قرارداد هوشمند مقیاس پذیر TomoChain در برابر بیت کوین (TOMO/BTC) است. طبق گفته ون د پوپ، جفت ارز TOMO/BTC برای آغاز یک رالی قدرتمند باید یک سطح مقاومتی کلیدی در تراز 0.000038 دلار را پشت سر بگذارد.

مورد بعدی، ارز رمزنگاری شده الگوراند (ALGO) است که در واقع یک بستر بلاکچین برای اپلیکیشن های غیرمتمرکز به شمار می آید. ون د پوپ خاطرنشان می کند که جفت ارز ALGO/BTC ضمن حفظ ساختار صعودی بازار، موفق شده است از یک منطقه حمایتی اصلی محافظت کند.

ون د پوپ می گوید مقاومت فوری در برابر صعود جفت ارز ALGO/BTC در تراز 0.000038 قرار دارد. در صورت عبور از این سطح مهم، مقاومت 0.000054 دلاری به عنوان هدف بعدی آن قرار خواهد گرفت.

علاوه بر موارد فوق، این تریدر موفق پرایس اکشن پروتکل امور مالی غیرمتمرکز اوریون (Orion) را نیز در جفت ارز ORN/BTC زیر نظر گرفته است. به عقیده وی، این جفت ارز برای آغاز رالی قدرتمند خود باید منطقه مقاومتی 0.0000025 دلار را پشت سر بگذارد. در صورت چنین موفقیتی، شاهد حرکت بزرگی به سمت 0.000043 دلار خواهیم بود.

آخرین آلتکوین اشاره شده در این فهرست، Curve Finance در جفت معاملاتی آن در برابر بیت کوین (CRV / BTC) است. به گفته او، این جفت ارز بعد از عبور از این منطقه مقاومت (0.00008) می تواند با قدرت به سمت 0.00018 دلار پیش برود.

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (Golden Cross)

تقاطع طلایی (The Golden Cross)، یک سیگنال معامله گری معروف با توجه به ماینگین متحرک میباشد که هردو تیم تحلیل گری تکنیکال و بنیادی با آن آشنایی دارند. هنگامی که تقاطع طلایی نمایان میشود، معامله گران منتظر بالارفتن سریع قیمت را دارند. رویداد مخالف این سیگنال، تقاطع مرگ (Death Cross) میباشد. هنگامی که تقاطع مرگ نمایان میشود، معامله گران منتظر کاهش سریع قیمت میباشند. با اینکه امکان دارد این اسم ها تنها نمایشی باشند. ولی از ارزش بالایی برای معامله گران تکنیکی برخوردار است. طی این مطلب قصد داریم به شیوه استفاده از تقاطع طلایی برای سرمایه گذاری ها با پرایس اکشن بپردازیم.

تقاطع طلایی (The Golden Cross) چیست؟

چناچنه نخستین بار است که در خصوص تقاطع طلایی مطلبی میخوانید. جای نگرانی نیست زیرا این مبحث بسیار اسان است. بازیگران اصلی در تقاطع طلایی عبارت است از:

  • یک میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج (Moving Average) میان مدت.
  • یک میانگین متحرک بلند مدت.

دوره هایی که معمولا در جهت میانگین متحرک استفاده میشود به ترتیب در خصوص میان مدت و بلند مدت، 50 و 200 میباشد.

به عبارت دیگر، تقاطع طلایی هنگامی نمایان میشود که دو خط میانگین متحرک میان و بلند مدت در نمودار به یکدیگر رسیده و همدیگر را قطع میانگین های متحرک معروف کرده باشند.

برای نمونه هنگامی که میانگین متحرک 50 دوره از میانگین متحرک 200 دوره رد میشود یا به عبارت دیگر آن را رو به بالا قطع کند. دورهمیانگین های متحرک قادر است روزانه، هفتگی و… باشد.

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (Golden Cross)

تقاطع طلایی در نمودار فوق همانطور که نشان گذاری شده است. به شکل یک سیگنال و هشدار خرید فعالیت کرده است. ولی در مابقی این مطلب خواهیم دریافت که چرا یک معامله گر پرایس اکشن، میبایست کمتر به تقاطع طلایی به عنوان یک ابزار خرید توجه کند.

آیا تنظیمات میانگین‌های متحرک ثابت هستند؟

مشخصه های میانگین های متحرک اغلب ثابت نمیباشند. با این حساب معامله گر قادر است آن هارا تغییر دهد. با این وجود، در جهت هدف ماملاتی در این مطلب دو گزینه باید مورد توجه قرار بگیرد:

  1. هردو میانگین میبایست از تغییرات کوتاه مدت نرخ در امان بمانند. در واقع یعنی از میبایست از استفاده از میانگین های متحرکی که به نوسانات قیمت سریع تغییر میکنند جبوگیری شود.
  2. میبایست میان دوره های میانگین متحرک اختلافات اصلی ای وجود داشته باشد. به عنوان نمونه 50 دوره در برابر 200 دوره مناسب بنظر میرسد. ولی 180 دوره در برابر 200 دوره قابل قبول نمیباشد.

در جهت یم رویکرد قابل قبول تقاطع طلایی نیز میبایست به این دو نکته توجه داشت:

  1. در اصل تقاطع طلایی، حرکات بلند مدت قیمت میباشد.
  2. تعامل بین دو میانگین متحرک، تحلیل معناداری را بوجود میاورد.

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟

در صورت وجود تقاطع طلایی، بعضی از معامله گران از میانگین های متحرک ساده (SMA) و برخی از میانگین های متحرک نمایی (EMA) بهره میگیرند. دلیل استفاده این تیم از میانگین متحرک نمایی (EMA)، جوابگویی زیاد آن به نوسانات قیمت و عملکرد مناسب به فراز و نشیب قیمت است.

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (Golden Cross)

با این وجود، هدف اصلی در این قسمت، توجه زیاد به سیگنال های ثابت در جهت تجزیه و تحلیل کلا میباشد. با این حساب جوابگویی ماینگین های متحرک مسئله اصلی نیست. در واقع اگر میانگین متحرک در مقابل نوسانات کوتاه قیمت واکنش نشان بدهد، تحلیل بلند مدت را دشتوارتر خواهد کرد. بنابراین در این زمان از میانگین متحرک ساده (SMA) بهرمند خواهیم شد.

از تقاطع طلایی مانند یک پارپوب در جهت تجزیه و تحلیل کلان بهره میبریم و به سمت معامله گری با سیگنال های آن نباید باشیم. با این وجود عملکرهای نسبت به حرکت های قبل، مزیت به حساب نمیاید. بنابراین تا هنگامی که معامله گر بررسی هارا بر اساس پرایس اکشن و نوسانات قیمت انجام دهد و فقط به تقاطع طلایی متکی نباشد، بهره از ماینگین متحرک نمایی مناسب بنظر میاید.

دستورالعمل‌های پرایس اکشن در چارچوب تقاطع طلایی

برای یک تریدر پرایس اکشن، بهره از میانگین متحرک همواره یک دغدغه محسوب میشود، زیرا توجه او را از نوسانات قیمت پرت میکند.جهت رفع این دغدغه، در آغاز میبایست چند چارچوب اصلی را تعیین کنیم.

اول، بهره از میانگین های متحرک را در قالب یک حمایت و مقاومت در نظر بگیرید. اگر توجه خودرا در پیدا کردن افزایش های قیمت از میانگین متحرک جلب کنید، در انتها با همان میانگین متحرک هم مشغول معامله خواهید شد. این یک دغدغه است چون آنچه که در این مرلحه ملزم میباشد، معامله بوسیله پرایس اکشن، نوسانات و عملکرهای قیمت میباشد.

دوم، به سیگنال تقاطع ها (کراس ها) توجه نداشته باشید. این حقیقت که یک تقاطع طلایی در قیمت بوجود بیاید، در جهت تحلیل و بررسی ما صحیح میباشد. ولی اینکه آن را یک سیگنال ورود تلقی کنیم اشتباه است. زمان و مکان وجود تقاطع طلایی همواره ارتباطی با عملکرد کنونی قیمت ندارد. با این حساب بهره از الگوهای پرایس اکشن در قیمت قادریم ورودی های کم ریسک را پیدا کنیم.

سوم، زمانی که در خصوص جهت حرکت بازار مطمعن نیستید، به بررسی پرایس اکشن تکیه کنید. به نمونه هایی در این خصوص در ادامه مطلب خواهیم پرداخت.

تشخیص فازهای مختلف بازار با استفاده از تقاطع طلایی

قدرت پیش بینی قیمت ها و فازهای متنوع بازار برای تریدرهایرایس اکشن از اهمیت زیادی برخوردار است. جهت بهره از استراتژی تقاطع طلایی در بررسی و تحلیل کلان، به نمودارهای زیر توجه داشته باشید.

فاز روند

تقاطع طلایی در واقع یک سیگنال جهت افزایش شدید و پیشرفت محتمل در بازار شناخته میشود. در تصویر زیر دو سقف متوالی معلوم میباشد که قبل از مبدل شدن به سطح های حمایتی، با نام مقاوت نقطه ای شکسته شده اند. پیکره و حرکت بازار هم از نظریه افزایشی بودن آن، با توجه به اشاره به تقطع طلایی، حمایت میکند. چنانچهتوجه معامله گر به اقزایش قیمت ماینگین متحرک ساده 200 روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) باشد. ممکن است توجه معامله گر از چرخش قیمت پرت شود.

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (Golden Cross)

شکاف ایجاد شده میام دو میانگین متحرک نیز مومنتوم (میزان حجم حرکت) افزایشی بازار را بزرگتر میکند.

فاز سرگردانی

فاز سرگردانی با تعدادی ویژگی معین میگردد. طی این فاز تقاطع های متوالی (هم تقاطع طلایی و هم تقاطع مرگ) در مکان های تقریبا هم قیمت رخ میدهد. شکست در ادامه نوسان قیمت، بعد از جهش نخستین آن به دور از میانگین مترحک ساده ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) هم ویژگی بارز دیگر است که در مثال زیر معین شده است.

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (Golden Cross)

طی فاز سرگردانی، قیمت برخی اوقات ممکن است میان دو میانگین متحرک انباشته شود و با کمی توجه میفهمیم که سیگنالهایی که تقاطع طلایی و تقاطع مرگ را در این فاز بوجود میاورند، برخلاف انتظار ما از آنان عمل خواهند کرد. اینم موضوع میتواند قدرت پیش بینی مراحل و فازهای متنوع را در بازار، افزایش دهد.

نمونه‌های معاملاتی

استراتژی معین شده صرفا یک عملکرد اختیاری میباشد و بررسی مثال های مضاعف به یاری معامله گرد خواهد آمد. در ادامه به دو مثال مهم در این خصوص توجه کنید. به سبب این دو مثال خوهاید دریافت که به چه شکلی قادرید بازار را با بهره از تقاطع طلایی به عنوان نقطه شروع تحلیل، بررسی کنید.

نمونه‌ی معاملاتی اول

اصولی که در مثال تحلیلی زیر مشروح هستند به شکل زیر است:

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (Golden Cross)

1- در اغاز تقاطع طلایی، از شروع تقریبی حرکت رشد خبر می‌دهد.

2- به جهش های قیمت در زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA ۵۰ – خط آبی در تصویر) نگاه کنید. بازار بدون تلاش زیاد آن هارا رد کرده است و به روند قبلی خود ادامه داده است. اگر این نگات را با مثال های فاز سرگردانی مقایسه کنید خواهید دریافت که کندل های نرخی میان سقف ها و کف ها در فضای میان دو میانگین متحرک همپوشانی مضاغفی با یکدیگر در مقابل این فاز دارند. در حقیقت در فاز سرگردانی نرخ کف و سقف های تازه ای مکرر سقف و کف های پیشین خودرا رد و به آن ها وارد میشوند

3- پس از تقاطع طلایی فضا و لایه بیشتر و مناسبی میان دو میانگین متحرک بوجود میاید. این امر نشان دهنده رشد مومنتوم (حجم حرکت) در عملکرد آن به حساب میاید.

4- ما در سدد دخول به بازار با بهره از تقاطع طلایی نیستیم. بلکه از الگوهای پرایس اکشن در نرخ به عنوان منافذ ورودی معامله بهره میگیریم.

نمونه‌ی معاملاتی دوم

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (Golden Cross)

1- در این نمونه تقاطع طلایی بوجود آمده ولی در روند قیمت در ادامه آن بوجود خواهد آمد، اندکی شک وجود دارد.

2- خطچین قرمز بیانگر سقفی است که قیمت پس از این که برای نخستین مرتبه به میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) واکنش نشان داده و نشبت به آن رشد میکند. شکست نرخ به بالای این سطح در جهت تایید فاز عملکرد، حیاتی به حساب میاید. در هر حالت بازار در حول همین سطح برای مدتی میچرخد ( با این حال این بازار هنوز زیر نظر ما قرار دارد، زیرا میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA ۵۰ – خط آبی در تصویر) فاصله خوبی را نسبت به میانگین متحرک 200 روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) ایجاد کرده است).

3- افزایش و بالارفتن قیمت به بیشتر از سقف ذکر میانگین های متحرک معروف شده، بازار را از نوسان های عرضی درمیاورد و حرکت افزایشی آن را تایید میکند.

4- به برگشت قیمت (پولبک) میان دو میانگین متحرک نگاه کنید. دو مورد آغازین حرکاتی عرضی را در ادامه عملکرد داشتند. ولی مورد سوم حرکت افزایش قیمت را با قاطعیت تایید کرده است. این امر با برگشت قاطع قیمت بعد از پایان پولبک قابل فهم است که در ادامه حرکت افزایشی را تایید خواهد کرد.

5- بعد از اثبات حرکت افزایشی، در سدد نفوذ به بازار با استفاده از الگوهای پرایس اکشن خواهیم بود. در این هنگام دو الگوی پین بار (Pin Bar) موارد قابل قبولی برای این موضوع به حساب میایند.

با اندکی تمرکز خواهیم یافت که پولبک سوم، هم افزایش قیمت از میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) حساب میشود، و هم افزایش قیمتی از خطچین قرمز که در قبل مقاوم بوده حساب میشود. طی قوانین پرایس اکشن به این موضوع اشاره کردیم که بهره از میانگین های متحرک را تنها به شکل پشتیبان و مقاومت فراموش کنید و سعی توجه خودرا به افزایش قیمت در این سطوح جلب کنید.

جمع‌‌بندی

تقاطع طلایی به شکل یک سیگنال آغازین تغییر رو حرکت طولانی مدت بازار، ابزاری مهم و با ارزش محسوب میشود. زمانی که بازار و نرخ ها به فاز روند ورود میکنند. موقعیت های معاملاتی کم ریسک زیادی را نشان میدهند. علاوه بر این عادی نیست که یک بازار مدت طولانی ای در فاز سرگردانی حرکت کند. به این سبب داشتن صبر کافی از ویژگی ها و نکات حیاتی یک معامله گر به شمار میاید.

تقاطع طلایی برای معامله گرانی که در سدد کاهش ریسک خود در معاملات کم مدت خود هستند، مناسب نیست. ولی این برنامه برای سرمایه گذارانی که به بررسی فاندامنتال وابسته میباشند و یا روش سرمایه گذاری بلند مدت را دنبال میکنند، ایده بسیار مناسب و کاربردی ای خواهد بود. برای این گروه از معامله گران بلند مدت، مناطق ورود معین از اهمیت زیادی برخوردار نیست. زیرا آن ها ملزم به وجود سیگنالی هستند که تطبیق نطریه تکنیکی آن هارا با فرضیه فاندامنتال ان هارا تایید کند. این همان امری است که تقاطع افزایش ان هارا بوجود میاورد.

آموزش ساخت اندیکاتور تحلیل تکنیکال در تریدینگ ویو (Tradingview)

بدون داشتن ابزار معاملاتی و اندیکاتور های مناسب نمی‌توانید تحلیل تکنیکال کارآمدی انجام دهید. یک استراتژی معاملاتی منسجم به شما کمک خواهد کرد تا از اشتباهات رایج اجتناب کنید، مدیریت ریسک خود را بهبود ببخشید و قابلیت شناسایی و بهره بردن از فرصت‌ها را افزایش دهید.

برای بسیاری از افراد Trading View یک پلتفرم ارائه نمودار قیمت دارایی‌های دیجیتال است. تریدینگ ویو قطب ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون اندیکاتور ها و اسیلاتورها است که توسط میلیون‌ها نفر استفاده می‌شود تا تغییرات و نوسانات بازارهای بورس سنتی، فارکس و ارزهای رمزنگاری شده را رصد کنند.

پلتفرم تریدینگ ویو ویژگی‌های بسیار زیادی دارد. این پلتفرم به ما امکان می‌دهد تا دارایی‌ها را در بین چندین صرافی معاملاتی مختلف رصد کنیم و ایده‌های خود را در شبکه اجتماعی آن ارائه دهیم. در این مقاله، بر روی قابلیت شخصی‌سازی این پلتفرم معطوف خواهیم بود. ما از پاین اسکریپت (Pine Script)، زبان برنامه‌نویسی تریدینگ ویو استفاده خواهیم کرد که کنترل بر روی نمودارها را امکان‌پذیر می‌سازد.

خرید اکانت تریدینگ ویو پریمیوم یکی از نیازهای معامله گران است که اگر قصد داشته باشند اندیکاتور خصوصی خود را روی تریدینگ ویو لانچ کنند، حتماً باید پلن پریمیوم این وب سایت را تهیه کنند. بایننس فارسی در کنار شماست تا در کمترین زمان ممکن این کار را برای شما انجام دهد.

پاین اسکریپت چیست؟

پاین اسکریپت یک زبان اسکریپت‌نویسی است که می‌توان از آن برای اصلاح نمودارهای قیمتی میانگین های متحرک معروف در سایت تریدینگ ویو استفاده کرد. این سایت ویژگی‌های بسیار زیادی برای اصلاح نمودارها در اختیار شما قرار داده است، اما پاین اسکریپت به شما امکان می‌دهد تا از ویژگی‌های موجود فراتر بروید. فرقی نمی‌کند که می‌خواهید رنگ کندل استیک‌ها را تغییر دهید یا استراتژی جدیدی را آزمایش (backtest) کنید، ویرایشگر پاین یا همان پاین ادیتور (Pine Editor) به شما امکان خواهد داد تا نمودارهای همزمان خود را شخصی‌سازی کنید.

اعمال تنظیمات

شروع کار با پاین اسکریپت بسیار ساده است. هر کدی که می‌نویسیم بر بستر سرورهای TradingView اجرا می‌شود، بنابراین می‌توانیم به ویرایشگر دسترسی داشته باشیم و اسکریپت خود را از مرورگر و بدون دانلود برنامه یا اعمال تنظیمات اضافی توسعه دهیم. در این مقاله به ایجاد نمودار جفت ارز BTC/BUSD خواهیم پرداخت. اگر در این پلتفرم حساب ندارید، ابتدا یک حساب رایگان ایجاد کنید. هم‌چنین عضویت حرفه‌ای هم موجود است، اما برای این راهنما لازم نیست.

در صفحه جفت ارز BTC/BUSD در TradingView با نمودار زیر مواجه می‌شوید:

انتخاب full futured chart

انتخاب full futured chart

در این قسمت می‌خواهیم به نمودار با جزییات کامل دسترسی داشته باشیم، در نتیجه بر روی دکمه مورد نظر کلیک می‌کنیم. پس از کلیک کردن بر روی این دکمه، نمودار با جزییات بیشتر، ابزار ترسیم نمودار و گزینه‌هایی برای رسم خطوط روند و سایر موارد نشان داده می‌شود.

ورود به پنل تریدینگ ویو

در این مقاله به نحوه استفاده از ابزارهای مختلف موجود نمی‌پردازیم، اما اگر می‌خواهید تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید، پیشنهاد می‌کنیم که با این ابزارها آشنا شوید. در قسمت پایین سمت چپ (همانطور که در تصویر مشخص شده است) تب‌های مختلفی را مشاهده می‌کنید. بر روی گزینهPine Editor (ویرایشگر پاین) کلیک کنید.

ویرایشگر پاین

ویرایشگر پاین

در این ویرایشگر کارهای باورنکردنی می‌توان انجام داد. بر رویAdd Chart کلیک می‌کنیم تا پاورقی‌ها (Annotation) نمایش داده شود. توجه داشته باشید اگر همزمان چندین پاورقی اضافه کنیم ممکن است شرایط از کنترل خارج شود، بنابراین بین مثال‌ها، پاورقی‌ها را پاک می‌کنیم.

همانطور که مشاهده می‌کنید از قبل چند خط کد وارد کرده‌ایم. بر روی Add to Chart کلیک می‌کنیم تا تاثیر آن را مشاهده کنیم.

انتخاب گزینه add to chart

نمودار اندیکاتور در قسمت پایین نمودار قیمت اضافه شد. نمودار جدید همان اطلاعات را نشان می‌دهد. از بخشMy Script بر روی ضربدر کلیک کنید تا نمودار دوم حذف شود. اکنون به بررسی کد می‌پردازیم:

خط اول صرفا ایجاد پاورقی است. این قسمت فقط اسمی که می‌خواهید بر روی اندیکاتور یا نمودار خود بگذارید را از شما درخواست می‌کند (که در این مثال “My Script” است)، اما پارامترهای انتخابی دیگری وجود دارد که می‌توان آنها را اضافه کرد. یکی از این پارامترها، همپوشانی (Overlay) است که به TradingView می‌گوید اندیکاتور را به جای بخش جدید، میانگین های متحرک معروف بر روی نمودار موجود قرار بدهد. همانطور که از مثال اول ما می‌توانید مشاهده کنید، مقدار پیش‌فرض آن بر روی false قرار دارد. اگرچه تاثیر آن را اکنون مشاهده نمی‌کنیم، اما‌ overlay=true اندیکاتور را به نمودار موجود اضافه می‌کند.

این خط کد، دستورالعمل رسم قیمت پایانی یک دارایی دیجیتال (مثلا بیت کوین) است. کد plot صرفا به ما یک نمودار خطی ارائه می‌دهد، اما در ادامه مشاهده خواهیم کرد که چگونه نمودار کندل استیک و نمودارهای میله‌ای را رسم کنیم.

اکنون کدهای زیر را امتحان می‌کنیم:

پس از افزودن این کدها، باید نمودار دوم را مشاهده کنید (همانند نمودار اول است که به سمت راست حرکت کرده است). تنها کاری که کردیم، رسم قیمت شروع است و از آنجایی که قیمت شروع روز جاری همان قیمت پایانی روز گذشته است، منطقی است که شکل یکسانی داشته باشند.

اکنون با کلیک راست کردن و انتخاب گزینه حذف اندیکاتور ها (Remove Indicators)، پاورقی‌های کنونی را پاک می‌کنیم. بر روی Bitcoin/BUSD بروید و کلید Hide را کلیک کنید تا نمودار کنونی نیز پاک شود.

بسیاری از معامله‌گران نمودارهای کندل استیک را ترجیح می‌دهند زیرا نسبت به یک نمودار ساده، اطلاعات بیشتری ارائه می‌دهند. در مرحله بعد، نمودارهای کندل استیک را اضافه می‌کنیم.

این کد برای شروع کار خوب است، اما عدم وجود رنگ باعث می‌شود که مقداری نامشخص باشد. اگر قیمت شروع بیشتر از قیمت پایانی باشد، کندل‌های قرمز و اگر قیمت شروع کمتر از قیمت پایانی باشد کندل‌های سبز رنگ خواهیم داشت. یک خط بالاتر از تابع plotcandle () اضافه می‌کنیم:

این کد، تمام کندل استیک‌ها را بررسی می‌کند که قیمت شروع بیشتر یا برابر با قیمت پایانی است یا خیر. در این صورت یعنی قیمت در بازه زمانی موردنظر کاهش یافته است، بنابراین رنگ کندل استیک قرمز خواهد بود. در غیر این صورت، کندل استیک به رنگ سبز درخواهد آمد. تابعplotcandle () را اصلاح می‌کنیم تا این رنگ‌ها اعمال شوند:

اندیکاتور های کنونی را حذف کنید و این اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید. اکنون نموداری داریم که همانند نمودار رایج کندل استیک است.

نمودار مشابه کندل استیک

ساخت اندیکاتورهای میانگین متحرک

به اولین اندیکاتور شخصی‌سازی خود به اسم میانگین متحرک تصاعدی یا EMA می‌پردازیم. EMA یک ابزار ارزشمند است زیرا به ما امکان می‌دهد تا حواشی بازار را فیلتر کنیم و روند قیمت صحیح‌تری را به دست آوریم.

میانگین متحرک تصاعدی اندکی با میانگین متحرک ساده (SMA) فرق دارد و بیشتر به نوسانات ناگهانی واکنش می‌دهد و اغلب برای روندهای کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده را نیز رسم‌ می‌کنیم تا بتوانیم این دو میانگین متحرک را مقایسه کنیم. خط کد زیر را به اسکریپت خود اضافه کنید:

این کد، میانگین ۱۰ روز گذشته را رسم می‌کند. می‌توانید عدد داخل پرانتز را تغییر دهید تا تاثیر دوره‌های مختلف را بر روی منحنی مشاهده کنید.

اعمال تغییرات در input

میانگین متحرک تصاعدی (EMA)

شناخت و توضیح EMA مقداری پیچیده‌تر است، اما نگران نباشید. مرحله به مرحله باهم پیش می‌رویم:

عبارت فوق چه چیزی به ما می‌گوید؟ هر روز بر اساس میانگین متحرک روز قبل، میانگین متحرک جدیدی محاسبه می‌کنیم. ضریب (Multiplier) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

همانند میانگین‌های متحرک ساده، باید طول مدت EMA را نیز مشخص کنیم. تابع رسم EMA همان تابع SMA است. EMA را در کنار SMA رسم کنید تا بتوانید آنها را مقایسه کنید:

تایم فریم های مختلف

اسکریپت های موجود

تاکنون کدها را به صورت دستی نوشتیم تا متوجه آنها شوید. اما اکنون نکته‌ای را معرفی می‌کنیم که می‌تواند باعث صرفه‌جویی در زمان ما شود، مخصوصا اگر در حال نوشتن اسکریپت‌های پیچیده‌تر باشیم و نخواهیم از ابتدا این کار را انجام دهیم.

در قسمت بالا سمت راست ویرایشگر، بر روی New کلیک کنید. منویی با اندیکاتور های تکنیکال مختلف باز خواهد شد. بر روی Moving Average Exponential کلیک کنید تا کد منبع اندیکاتور EMA را مشاهده کنید.

مشاهده کد منبع اندیکاتور EMA

در ادامه توابع input () را مشاهده خواهید کرد. این توابع بسیار مفید هستند. می‌توانید بر روی این قسمت کلیک کنید.

اعمال تغییرات در input

با کلیک بر روی Settings ، مقادیر موجود در پنجره ظاهرشده را تغییر دهید.

تنظیمات اندیکاتور

چند تابع Input () در اسکریپت بعدی اضافه می‌کنیم تا تغییرات را نشان دهیم.

ترسیم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی دیگر از اندیکاتور های مهم در تحلیل تکنیکال است. به RSI، اندیکاتور روند معاملات نیز می‌گویند یعنی نرخ خرید و فروش دارایی را می‌سنجد. مقدار RSI از صفر تا صد است و نشان می‌دهد که دارایی موردنظر در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. معمولا اگر مقدار RSI کمتر یا برابر با ۳۰ باشد، دارایی در وضعیت اشباع فروش و اگر بیشتر یا برابر با ۷۰ باشد در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. اندیکاتور RSI معمولا در دوره‌هایی بر مبنای ۱۴ (۱۴ روز یا ۱۴ ساعت) محاسبه می‌شود، اما می‌توانید بر اساس استراتژی خود، این مقدار را تغییر دهید.

این اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید. اکنون باید چند فلش را مشاهده کنید. RsiLE فرصت بالقوه برای خرید یک دارایی را نشان می‌دهد زیرا ممکن است در وضعیت اشباع فروش قرار داشته باشد. RsiSE نیز بیانگر زمان مناسب برای فروش دارایی در زمان اشباع خرید است. توجه داشته باشید که همانند سایر اندیکاتور ها، صرفا به این اندیکاتور هم نباید به عنوان مدرک قطعی از افزایش و کاهش قیمت متکی باشید.

بک تستینگ

روشی برای اندیکاتور های شخصی‌سازی وجود دارد. اگرچه عملکرد گذشته نمی‌تواند نتایج آینده را پیش‌بینی کند، اما بک تستینگ اسکریپت‌ها می‌تواند کارایی آنها را در انتخاب سیگنال‌ها به ما نشان دهد. با ذکر مثال ساده زیر ادامه می‌دهیم. ما می‌خواهیم استراتژی ساده‌ای ایجاد کنیم که با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۱,۰۰۰ دلار، پوزیشن لانگ در بازار آتی بیت کوین فعال شود و با رسیدن قیمت بیت کوین به بیش از ۱۱,۳۰۰ دلار، این پوزیشن بسته شود. بعداً می‌توانیم مشاهده کنیم که این استراتژی تا چه حد کارآمد بوده است.

در اینجا، ورود و خروج را به عنوان متغیرها در نظر گرفته‌ایم. هم‌چنین متغیر قیمت را ایجاد کرده‌ایم که در هر دوره، بسته می‌شود. سپس، چندین منطق به صورت جمله‌های شرطی داریم. اگر بخش موجود در پرانتزها درست باشد، بلاک پایین آن اجرا خواهد شد. در غیر این صورت از آن رد خواهد شد. بنابراین، اگر قیمت کمتر یا برابر با قیمت ورودی موردنظر ما باشد، اولین جمله، درست (true) خواهد بود و وضعیت سفارش فعال شده و خرید انجام می‌شود. پس از آنکه قیمت به میزان موردنظر افزایش یافت، بلاک دوم فعال شده و تمام سفارش‌های باز را می‌بندد.

بر روی نمودار، فلش‌هایی قرار خواهیم داد که نقطه ورود و خروج ما را نشان دهند. این کد را کپی کرده و به نمودار اضافه کنید.

مشخص شدن نقاط ورود و خروج در نمودار

پلتفرم TradingView به طور خودکار، قوانین جدید شما را بر روی اطلاعات قبلی اعمال می‌کند. هم‌چنین متوجه خواهید شد که از تب ویرایشگر پاین به Strategy Tester تغییر خواهد کرد. این موضوع به شما امکان می‌دهد تا حالت کلی سود بالقوه خود، فهرستی از معاملات و عملکرد هر کدام را مشاهده کنید.

استراتژی تستر

آزمایش اندیکاتورها

زمان آن رسیده است با استفاده از بعضی از مفاهیمی که تاکنون توضیح داده شده است، اسکریپت خود را بنویسید. ما EMA و RSI را ترکیب کرده و از مقادیر آنها برای تعیین رنگ کندل استیک‌ها استفاده می‌کنیم.

از این اندیکاتور نباید به عنوان مشاوره مالی استفاده شود. این اندیکاتور نیز باید همانند سایر اندیکاتور ها با ابزارهای دیگر استفاده شود تا استراتژی مناسب توسعه یابد.

اکنون بر روی اسکریپت جدید کار می‌کنیم. تمام میانگین های متحرک معروف اندیکاتور ها را از روی نمودار حذف کنید و نمودار BTC/BUSD را نیز پنهان کنید.

بر روی نمودار جدید خود هر اسمی که می‌خواهید بگذارید، فقط مطمئن شوید که مقدار overlay برابر با true باشد (overlay=true).

فرمول EMA را به یاد بیاورید. ما باید ضریبی با طول EMA ارائه دهیم. آن را به عنوان یک ورودی قرار می‌دهیم که به عدد صحیح نیاز دارد. هم‌چنین مقدار حداقل و مقدار پیش‌فرضی تعیین می‌کنیم که به ترتیب می‌توانند minval و defval باشند.

با استفاده از این متغیرها می‌توانیم مقدار EMA را برای هر کندل محاسبه کنیم.

به RSI می‌پردازیم. طول RSI را نیز به همان شیوه تعیین می‌کنیم:

اکنون می‌توانیم آن را محاسبه کنیم:

در این مرحله، بر اساس مقادیر EMA و RSI، رنگ کندل استیک‌ها را تعیین می‌کنیم. شرایطی را برقرار کنید که

۱) قیمت پایانی کندل بیشتر از EMA باشد. ۲) مقدار RSI بیشتر از ۵۰ باشد.

شاید بپرسید چرا؟ شاید تصمیم بگیرید که از این اندیکاتور‌ها می‌توان استفاده کرد تا زمان فروش یا خرید بیت کوین را به شما بگویند. برای مثال، شاید به این موضوع فکر کرده باشید که مهیا کردن شرایط فوق به معنای آن است که زمان خوبی برای ورود به وضعیت خرید در بازار آتی است. یا برعکس، از آن استفاده کنید تا متوجه شوید که وقت فروش نیست، حتی اگر سایر اندیکاتور ها چیز دیگری بگویند.

بنابراین کد بعدی به شکل زیر خواهد بود:

به عبارت ساده‌تر، اگر مقدار EMA بیشتر از قیمت پایانی و مقدار RSI بیشتر از ۵۰ باشد، کندل به رنگ سبز خواهد بود. در میانگین های متحرک معروف غیر این صورت به رنگ قرمز تبدیل خواهد شد.

سپس، EMA را رسم می‌کنیم:

در آخر، کندل‌ها را رسم می‌کنیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که پارامتر رنگ نیز وجود داشته باشد:

اسکریپت آماده است. آن را به نمودار اضافه کنید تا عملکرد آن را مشاهده کنید.

اضافه کردن اسکریپت

سخن آخر

در این مقاله، به مثال‌های ساده‌ای پرداختیم که چه اقداماتی می‌توانید با ویرایشگر پاین انجام دهید. اکنون می‌توانید تغییرات ساده‌ای در نمودارهای قیمت اعمال کنید. در این مقاله فقط به چند اندیکاتور پرداختیم، اما استفاده از اندیکاتور های پیچیده‌تر نیز آسان است و می‌توانید اسکریپت‌های موجود را از قسمت New انتخاب کنید یا خودتان به نوشتن اسکریپت بپردازید.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

اگر جزو سرمایه گذاران ارز های دیجیتال هستید مسلما با انواع تحلیل آشنایی دارید اما اگر جزوه تازه واردان به این عرصه اید لازم است بدانید که تحلیل ارز های دیجیتال برای تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری های به دو روش صورت میگیرد.
تجزیه و تحلیل تکنیکال تلاش می کند با جستجوی الگوها و ترندهایی برای تعیین حرکات آینده قیمت ها، تمایل بازار در پشت روند قیمت را درک کند. دیگری تجزیه و تحلیل فاندامنتال که شامل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت برای تعیین ارزش منصفانه معاملات است. در ادامه به بررسی ماهیت تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و هر آنچه باید درباره آن بدانید خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال، یک رشته معاملاتی است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری به دست آمده از فعالیت های تجاری، مانند حرکت و حجم قیمت استفاده می شود.

این نوع تحلیل، مطالعه روند آماری است که از جمع آوری داده های تاریخی قیمت و حجم به دست آمده است تا فرصت های معاملاتی را شناسایی کند. تحلیلگران تکنیکال الگوهای حرکت قیمت، سیگنال معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی را برای ارزیابی نقاط قدرت و ضعف یک دارایی مشاهده می کنند.

بر خلاف تجزیه و تحلیل فاندامنتال که تلاش می کند ارزش یک اوراق بهادار را براساس نتایج معاملاتی مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تجزیه و تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم متمرکز است.

در نظریه داوجونز تحلیل تکنیکال بر اساس سه اصل است:

  • این قیمت است که همه چیز را در بازار نشان می‌دهد.
  • روندهای مشخصی در بازار وجود دارند.
  • تاریخ به تکرار خودش علاقه خاصی دارد.

قیمت همه چیز را در بازار نشان می‌دهد

از آنجایی که تحلیلگران تکنیکال تنها حرکات قیمتی را در نظر میگیرند و فاکتورهای فاندامنتال را نادیده می گیرند، مورد انتقاد بسیاری از متخصصین بازار قرار گرفته اند.میانگین های متحرک معروف

روندهای مشخصی در بازار وجود دارند

تحلیل‌ گران تکنیکال معتقدند که قیمت در روند های کوتاه‌ مدت، میان‌ مدت و بلند‌ مدت در حال حرکت است. به معنای دیگر، قیمت بیشتر تمایل دارد در روند قبلی خود حرکت کند تا اینکه روند را دستخوش تغییر قرار دهد. شمار زیادی از استراتژی‌ های تکنیکال بر این فرض استوار هستند.

تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد

تحلیلگران معتقدند که تاریخ به تکرار شدن علاقه مند است. مشاهده حرکات قیمتی تکراری در بازار به روانشناسی بازار که طبق ترس و هیجان شکل میگیرد، مرتبط است. در نتیجه، آن ها بر اساس الگوهای شکل گرفته بر روی نمودار ها، این تحرکات و احساسات را تجزیه و تحلیل میکند تا حرکات بعدی بازار را پیش بینی کنند.

تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از الگوهای شکل گرفته بر روی نمودارها این احساسات را تجزیه‌ و تحلیل می‌کنند تا حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی کنند. در واقع تحلیلگران طبق الگوهای تکراری قبلی، درباره حرکات قیمتی در آینده نظر می‌دهند.

دنبال کردن تحلیل تکنیکال

چرا تحلیل تکنیکال کاربردی است ؟

نمودار قیمت و حجم، تمام تصمیمات گذشته شرکت کنندگان در بازار (خرید و فروش) را نشان می دهد. این اطلاعات به نوبه خود از دو طریق بر تصمیمات سرمایه گذاران در آینده تاثیر می گذارد:

روانشناختی : آنچه در گذشته انجام داده اید بر نحوه رفتار شما با شرایط آینده تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، بسیاری از معامله گران تمرکز خود را بر روی قیمتی که یک دارایی را خریداری کرده اند، متمرکز می کنند و در صورت کاهش، آنها می خواهند هر زمان که به قیمت بی سود و زیان و به اصلاح سر به سر رسید آن را بفروشند.

واکنشی : برخی از معامله گران روندها و الگوهای نمودار را که معمول است شناسایی می کنند و مطابق آن (خرید یا فروش) عمل می کنند. اگر تعداد کافی از شركت كنندگان از همان استراتژی پیروی كنند، پیش بینی می شود که این الگوهای نمودار از نتایج مورد انتظار پیروی کنند و احتمالاً روند ادامه فعالیت شرکت کنندگان بیشتری که به این روند ملحق می شوند پایدار بماند.

ابزارهای ابتدایی تحلیل تکنیکال

ابتدایی ترین ابزار هایی که هر تحلیلگر یا معامله گر برای تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارد عبارتند از:

ترند یا روند

این خط برای شناسایی روند است و سه نوع ترند ( روند ) وجود دارد:

روند صعودی : در یک روند صعودی، دارایی در حال افزایش است، اوج های بالاتر و پایین تر.

روند نزولی : در روند نزولی، دارایی در حال نزول است، دارای اوج های پایین تر و پایین ترین سطح.

روند یک سو : در این روند دارایی ها در یک کانال افقی معامله می شوند.

بعضی اوقات معامله گران از اصطلاحات “خرسی” و “گاوی” برای اشاره به روند استفاده می کنند.گاوی یا صعودی به این منظور است که گاو با شاخ های خود به سمت بالا ضربه می زند ، بنابراین قیمت ها را بالاتر می برد و خرسی یا نزول این معنا را میرساند که خرس با پنجه های خود به سمت پایین برخورد می کند، بنابراین قیمت ها را پایین می آورد.

مقاومت و حمایت

به این معنی که حرکات قیمت خطی نیستند، قیمت هر چه بالا می رود با مقاومت روبرو می شود یا همانطور که پایین می آید حمایت می کند.

مقاومت : سطحی است که می توان روند صعودی را متوقف یا برگشت داد که نشان دهنده تمرکز فروشندگان است.

حمایت : سطحی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز خریداران متوقف شود یا مجدداً بازگردد. وقتی سطح مقاومت شکسته شود، معمولاً به سطح پشتیبانی تبدیل می شود و بالعکس.

در تجزیه و تحلیل تکنیکال، پشتیبانی اغلب به عنوان یک نقطه ورود و مقاومت به عنوان یک نقطه خروج میانگین های متحرک معروف استفاده می شود. در صورت روندهای قوی، قیمت می تواند از طریق حمایت / مقاومت بدون توقف پیش رود.

اخبار ارزهای دیجیتال

یکی از موثرترین ابزارهای تاثیرگذاری بر مردم، رسانه است. اخبار ممکن است وحشت و ترس و همچنین شوق را به صورت دسته جمعی ایجاد کند. تاثیر اخبار در بازار ارزهای دیجیتال با وقایع برجسته در جهان کاملاً نشان داده می شود. در سپتامبر 2017 ، مقامات چینی ICO یا عرضه اولیه را ممنوع کردند که منجر به سقوط قیمت بیت کوین از 5000 دلار به 3000 دلار شد. یا وقتی eBay و Dell گفتند که بیت کوین را قبول میکنند، قیمت بیت کوین افزایش یافت.

ابزار پیشرفته تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال علاوه بر ابزار های پایه اشاره شده در بخش بعد می توان از ابزار های پیشرفته تری نیز استفاده کرد:

نمودارها

نمودار ها انواع بسیاری دارند که ما در این قسمت مهمترین آن ها را ذکر کرده ایم:

نمودار OHLC

نمودارهای OHLC

این نمودارها میله هایی را نشان می دهند که به “شمع” معروف هستند. شکل شمع بر اساس رابطه بین قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن روز متفاوت است.

شمع صعودی (می تواند سبز یا سفید باشد): قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت بازشدن است.

شمع نزولی (می تواند قرمز یا سیاه باشد): قیمت باز شدن کمتر از قیمت بسته شدن است.

قابلیتی که نمودارهای OHLC در اختیار معامله‌گر می‌گذارند این است که نوسان قیمت در یک دوره خاص را در قالب یک میله و یا شمع به ما نشان می‌دهند؛ چیزی که در نمودارهای خطی امکان مشاهده آن وجود ندارد. کلمه OHLC از قرار دادن نام اول کلمات زیر بدست می‌آید: Open یا قیمت آغازین و باز شدن High بالاترین قیمت معامله شده Low یا پایین‌ترین قیمت معامله شده Close یا قیمت بسته شدن. موارد ذکر شده را در ادامه بر روی نمودارهای شمعی و میله‌ای بررسی خواهیم کرد.

نمودار کندل استیک (شمعی)

گرچه نمودارهای مختلفی مانند نمودارهای خطی و نمودارهای میله ای وجود دارد اما نمودارهای شمعی یکی از موثرترین نمودارها است.

نمودارهای شمعی که از یک قرن پیش در ژاپن شکل گرفتند، حجم حرکت قیمت را در رنگ های مختلف بصورت تصویری نشان می دهند، اغلب برای شمع مثبت سبز و شمع منفی قرمز است.

هر شمع چهار جز حیاتی را برای بازه زمانی مورد نظر نشان می دهد:

  • قیمت باز شدن
  • قیمت بالا
  • قیمت پایین
  • قیمت بسته شدن

این مولفه ها نه تنها انبوهی از اطلاعات مفید را در قالب آسان و مختصری برای خواندن فراهم می کنند، بلکه امکان شناسایی الگوهای مختلف شمعی را نیز فراهم می کنند. در حالی که انواع الگوهای شمعی زیادی وجود دارد.

نمودار خطی

نمودار خطی

یکی از ساده ترین انواع نمودار در تحلیل تکنیکال، نمودارهای خطی هستند و ثبت قیمت بسته شدن معاملات را در هر تایم‌ فریم نشان میدهند. در نمودار های خطی تایم فریم یک روزه، فقط یک نقطه در هر روز بر روی نمودار نمایش میدهند که این نقطه آخریت قیمت معامله شده در آن روز میباشد.

نمودار خطی از تایم فریم یک روزه حاصل میشوند و نقاط به دست آمده در هر روز به یکدیگر متصل میشوند.

تنها مشکل و نقطه ضعف این نوع نمودار ثبت قیمت نهایی است. به این معنی که برای معاملات انجام شده در روز ارزشی قائل نمی شود و تنها قیمت نهایی روز دارای ارزش است.

البته که بسیاری از معامله گران برای تایید شکست‌های حمایتی و مقاومتی از قیمت بسته شدن استفاده می‌کنند، بدین جهت قیمت نهایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اندیکاتور یا شاخص ها

شاخص های معاملاتی رمزارزها صرفاً تجزیه و تحلیل فنی منظم در زمینه ارزهای دیجیتال هستند:

میانگین متحرک

میانگین قیمت بسته شدن سهام در مدت زمان مشخص است. این ابزار یک شاخص محبوب و آسان است که نوسان قیمت را هموارتر می کند و تصویری واضح تری از قیمت متوسط دارایی دیجیتال را در مدت زمان مشخص ارائه می دهد.

میانگین متحرک دو نوع اصلی دارد:

  • میانگین های متحرک ساده
  • میانگین متحرک نمایی

میانگین های متحرک ساده از میانگین حساب مجموعه ای از قیمت ها استفاده می کنند، در حالی که میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری به اقدام قیمت های اخیر می دهند.

باند های بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص فنی است که به واسطه بازرگان برجسته جان بولینگر ایجاد شد.

نوسانات به نرخی گفته می شود که قیمت یک دارایی می تواند افزایش یا کاهش یابد. نوسانات بالاتر به این معنی است که دارایی می تواند به طور بالقوه در محدوده ارزش بیشتری به سرعت در حال نوسان باشد.

این شاخص برای اندازه گیری نوسانات بازار و در موارد دیگر برای معاملات معکوس روند استفاده می شود. به طور خلاصه، گروههای بولینگر به شما می گویند که بازار در چه شرایطی به سر میبرد.

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

واگرایی همگرایی متحرک (یا MACD) یک نوع اندیکاتور است که ترکیبی از دو میانگین متحرک را بررسی می کند:

  • میانگین متحرک کوتاه مدت
  • میانگین متحرک بلند مدت

این دو میانگین متحرک برای شناسایی روند فعلی و اگر تغییری در حرکت ایجاد شود، با هم ترکیب می شوند.

توضیح و تفسیر خطوط MACD می تواند به شرح زیر توضیح داده شود:

اگر خط آبی (خط MACD) بالاتر از خط نارنجی باشد (خط سیگنال)، حرکت صعودی است.

برعکس، اگر خط آبی میانگین های متحرک معروف زیر خط نارنجی باشد، حرکت نزولی است.

هنگامی که خطوط واگرا می شوند، این نشان دهنده تقویت روند فعلی است در حالی که همگرایی روند معکوس را نشان می دهد. هنگام عبور خطوط، احتمال تأیید تغییر حرکت وجود دارد.

شاخص مقاومت نسبی

آخرین ابزاری که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، شاخص مقاومت نسبی است. مقاومت نسبی یک شاخص حرکت است که در درجه اول برای شناسایی خرید یا فروش بیش از حد رمزارز استفاده می شود. به طور مرسوم، مقادیر RSI وقتی عدد بیش از 70 را نشان می دهد که دارایی دیجیتال بیش از حد خریداری شده است و مقادیر ک متر از 30 نشان دهنده فروش بیش از حد است.

با این حال، وقتی صحبت از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می شود، RSI نمی تواند مطمئن ترین شاخص باشد. بیت کوین ثابت کرده است که مستعد روند صعودی طولانی است که قیمت آن را مکرراً می بیند و اغلب اوقات بیش از حد خریداری می شود.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

استدلالی که برای منتقدان می‌ توان به کار برد این است که بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت یک سهام یا ارز دیجیتال در بازار مالی بازتاب تمام پارامترهایی است که بر روی آن تاثیرگذار است (یا می‌تواند تاثیرگذار باشد). این مورد شامل فاکتورهای فاندامنتال نیز می‌شود که ما را از دخالت دادن پارامترهای دیگری جز قیمت و حجم در تصمیم‌ گیری‌های مالی معاف می‌کند. تنها چیزی که برای تحلیل‌گران تکنیکال معنی دارد، آنالیز حرکات قیمتی است که به نظر ‌آن‌ ها محصول «عرضه و تقاضا» برای یک دارایی خاص در بازار مالی است.

با توجه به اینکه فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، ممکن است دلیل یکی از محدودیت های آن نیز باشد. همه اطلاعات گذشته و حال بر اساس فرضیه قیمت‌های بازار، منعکس میشود. در نتیجه هیچ راهی برای به دست آوردن سود از روندهای بازار نیست مگر اینکه بازار کارآمدی لازم را نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می‌تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت‌ها به صورت تصادفی حرکت می‌کنند.

دومین انتقادی که بر تحلیل تکنیکال وارد میشود این است که این روش در برخی اوقات کاربرد دارد. به عنوان مثال اگر معامله‌ گران حدود ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، وقتی سهم به قیمت نزدیک حد ضرر برسد بسیاری از سهامداران اقدام به فروش می‌کنند و این موضوع باعث میشود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش‌بینی‌ها را تایید کند و اینگونه برداشت شود که روند پیش‌بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

مروری بر اندیکاتورهای معاملاتی فارکس

معاملات فارکس در میانگین های متحرک معروف چند دهه اخیر پیشرفت زیادی داشته است.
از طرفی دیگر، وجود تکنولوژی نیز باعث شده است که آنالیز های تکنیکال راحت تر انجام شود.
اندیکاتورهای تکنیکال متنوعی در پلتفرم متاتریدر 4 استفاده می شوند که می توانند سیگنال های مورد نیاز معامله گران فارکس را برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب به معاملات تعیین کنند.
به دلیل فراوانی تعداد زیادی از آنها، تشخیص نوع موثر و کارآمد برای اغلب معامله گران تازه وارد بازار فارکس دشوار است.

در این مقاله، به چند نمونه از اندیکاتورهای معروف اشاره خواهیم کرد.
باید گفت که اندیکاتورها به دو نوع اصلی اسیلاتور و سطوح حمایت و مقاومت تقسیم می شوند.
اسیلاتورها اطلاعاتی درباره دارایی هایی که در وضعیت اشباع خرید و فروش قرار می گیرند، در اختیار کاربران خود می گذارند.
این اندیکاتور می تواند مومنتوم قیمت را اندازه گیری کرده و به معامله گر در تشخیص وضعیت بازار معاملات کمک کند.
معامله گرانی که به دنبال مومنتوم ترند ها یا پتانسیل حرکت معکوس آنها هستند، می توانند از اسیلاتورها برای شناسایی چنین موقعیت هایی استفاده کنند.
این اندیکاتورها به معامله گران در شناسایی نقاط ورود و خروج نیز، کمک می کنند.

سطوح حمایت و مقاومت، بر اساس پرایس اکشن ها عمل می کنند.
حمایت، سطحی است که قیمت در آن تمایل به ریباند یا بازگشت دارد در حالی که مقاومت سطحی است که قیمت در آن به صورت نزولی حرکت می کند.
سطوح از نظر قدرتی متفاوتند و معامله گرانی که با آنها کار می کنند معمولاً منتظر شکسته شدن سطح مورد نظر برای دریافت سیگنال هستند.
توجه داشته باشید که «معاملات در محدوده نوسان» اصطلاحی است که در معاملات با استفاده از سطوح استفاده می شود.
در زیر به بررسی برخی از اندیکاتورها در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می پردازیم.

میانگین متحرک

یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای فارکس، میانگین متحرک نام دارد.
این اندیکاتورها می توانند مومنتوم را با نشان دادن میانگین قیمت پایانی در یک بازه زمانی نشان دهند.
هدف اصلی میانگین های متحرک، نشان دادن ترندهای بلند مدت تر به جای مشخص کردن پرایس اکشن های کوتاه مدت است.
کار با این اندیکاتورها راحت است و ساختار پیچیده ای نیز ندارند به همین دلیل معامله گران می توانند با استفاده از آنها تصویر کلی از بازار فارکس بدست بیاورند.

در میان این اندیکاتورها می توان به میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) اشاره کرد.
اندیکاتور SMA پوینت های داده را بر تعداد پوینت های داده تقسیم می کند.
محاسبات این اندیکاتور به گونه ای است که به تمام دیتاهای دسته بندی شده، وزن یکسانی را اختصاص می دهد و به همین ترتیب می تواند معامله گران را از فعالیت های قبلی بازار، آگاه کند.
این در حالی است که اندیکاتور SMA، به پوینت های اخیر وزن بیشتری می دهد تا بتواند روند فعلی قیمت ها را در ترند بازار نشان دهند.
معامله گران می توانند از اندیکاتور میانگین متحرک برای شناسایی سطوح حمایت/ مقاومت و همچنین جهت حرکت ترند ها استفاده کنند.

واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD)

معامله گران می توانند از انواع خطوط میانگین متحرک برای تشخیص روندها استفاده کنند.
MACD شاخصی است که روابط بین EMA ها را اندازه گیری می کند.
خط MACD معمولاً از تفاوت بین دو سطح میانگین نمایی ساخته می شود.
این شاخص، قدرت روند را اندازه گیری می کند به همین دلیل می توان از آن در بازارهای پرنوسان و دارای ترند استفاده کرد اما تقریباً درrange market یا «بازارهای محدوده» کاربردی ندارند.

می توان تغییرات زیادی را بر اندیکاتور MACD اعمال کرد.
به این ترتیب یک معامله گر فارکس می تواند پوینت هایی را که می توانند در استراتژی تأثیر گذار باشند، شناسایی کند و در صورت استفاده از آنها تجربه کسب کند.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور دیگری که بسیاری از معامله گران فارکس از آن استفاده می کنند، RSI است.
این اندیکاتور به صورت گراف خطی که در محدوده 0 تا 100 و بر اساس تغییرات اخیر قیمت حرکت می کند، نمایش داده می شود.
به طور کلی بهتر است بگوییم، زمانی که این اندیکاتور بالای 70% باشد، ناحیه اشباع خرید را نشان می دهد.
زمانی که این میزان کمتر از 30% باشد، نشان دهنده ناحیه اشباع فروش است.

با این حال، این ها فقط معیارهای سنتی هستند و معامله گران اغلب از ارقام خود برای موقعیت های خاص بازار استفاده می کنند.
خط RSI اغلب زیر قیمت دارایی ترسیم می شود.
به طور کلی، RSI می تواند معامله گران را از روند کلی یک دارایی مطلع کند و در عین حال نشانه هایی را برای رد نوسان ها ارائه دهد.

باندهای بولینگر

این شاخص توسط جان بولینگر در سال 1983 معرفی شد.
از باندهای بولینگر می توان برای نشان دادن نوسانات دارایی استفاده کرد.
باند ها از سه قسمت مختلف باند بالایی، وسط و پایین تشکیل شده اند.
باند وسط، یک نقطه میانگین متحرک ساده است در حالی که 2 لاین دیگر معمولاً به صورت انحراف معیار در نظر گرفته می شوند.
به طور معمول از SMA متحرک 20 روزه استفاده می شود.
این اندیکاتور، قیمت های پایانی را مشخص می کند.
انحراف معیار با انتشار داده هایی درباره نوسانات اخیر داده، میزان تغییرات آن را برای معامله گران فارکس مشخص می کند.

به طور کلی باید گفت که باندها در بازارهای نوسانی تر، پهن تر هستند.
این در حالی است که باندهای بازارهای کم نوسان، منقبض تر هستند.
در برخی مواقع، باندها می توانند به صورت فشرده در کنار هم ظاهر شوند که به آن اسکوییز می گویند.
از باندهای بولینگر برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج استفاده نمی شود بلکه به همراه اندیکاتورهای دیگر برای مشخص کردن روند بازارهای مالی استفاده می شود.

مروری بر اندیکاتورهای معاملاتی فارکسپیوت پوینت ها

در سطوح حمایت و مقاومت معمولاً از پیوت پوینت ها استفاده می شود.
این نقاط معمولاً نشان دهنده اوج، کف و قیمت هایی هستند که اوراق بهادار در معاملات با آنها بسته می شوند.
از این اندیکاتورها در بازه های زمانی گوناگونی استفاده می شود.
معامله گران می توانند از این سطوح برای شناسایی نقاط احتمالی معکوس استفاده کنند.
در این میان، معامله گران روزانه می توانند از این اندیکاتورها در تصمیم گیری های خود برای شناسایی سطح ورود، استاپ لاس ها و کسب سود استفاده کنند.
از جمله تفاوت هایی که بین پیوت پوینت ها و سایر اندیکاتورها وجود دارد این است که پوینت ها در طول روز ثابت باقی می مانند.

پیوت پوینت ها با شروع فعالیت معامله گران روزانه، تعیین می شوند.
در این صورت معامله گران می توانند برای حرکات خود برنامه ریزی کنند.
آنها ممکن است این نقاط را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنند.
توجه داشته باشید که همپوشانی پیوت پوینت ها با میانگین های متحرک می تواند به ابزاری برای شناسایی سطوح قوی تر حمایت و مقاومت تبدیل شود.
باید گفت که این نقاط، بر اساس محاسبات ساده ای ایجاد می شوند به همین دلیل محدودیت های خاص خود را نیز دارند.
علاوه بر این، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت، قوانین مربوط به سطح را رعایت کند.

استوکاستیک

این اندیکاتور در سال 1950 ابداع شده است که از آن برای اندازه گیری رابطه بین قیمت پایانی و محدوده قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود.
استوکاستیک به دلیل سادگی استفاده و دادن سیگنال های خرید و فروش در بازه های زمانی مناسب، بسیار محبوب است.

همچنین، اندیکاتور استوکاستیک می تواند پوزیشن هایی را که در موقعیت اشباع خرید یا فروش قرار می گیرند را برای معامله گران مشخص کنند.
از این اندیکاتور برای بازه های بلند مدت و کوتاه مدت و معمولاً به همراه سایر اندیکاتورها مانند RSI استفاده می شود.

اصلاح فیبوناچی

دنباله فیبوناچی، نوعی فرمول ریاضی است که در طبیعت دیده می شود.
به زبان ساده می توان گفت که بعد از 0 و 1، اعداد بعد برابر با مجموع دو عدد قبل خود هستند.
1.618 نسبت طلایی است که هنگام تقسیم یک عدد بر عدد قبلی به دست می آید.
اما این دنباله چگونه در شکل گیری استراتژی های معاملاتی کمک می کند؟

اصلاح فیبوناچی برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت و همچنین پتانسیل بازار برای معکوس شدن و تعیین سطوح ورود استفاده می شود.

چنین سطح هایی براساس تغییرات بازار که اخیرا اتفاق افتاده اند به وجود می آیند و نمی توانند رفتارهای آینده را پیشبینی کنند.
زمانی که سقوط یا صعود بزرگی در بازار اتفاق می افتد، معامله گران از این سطوح برای بررسی قیمت و اصلاح احتمالی آن قبل از ادامه روند کلی استفاده می کنند.

ایچیموکو کلاد

یکی از ابزارهای معاملاتی جدیدتری که در معاملات فارکس محبوبیت زیادی پیدا کرده است ایچیموکو کلاد است که از سه شاخص برای نشان دادن داده های مختلف و سرنخ هایی درباره پرایس اکشن استفاده می کند.
سرچشمه این ابزار یک نمودار ژاپنی است و ممکن است به دلیل وجود خطوط زیاد آن باعث سردرگمی معامله گران فارکس شود.

این کلاد از 4 جزء اصلی تشکیل شده است.
اولین مورد “Tenkan Sen” است که یک محاسبه ساده را بین بلندترین high و پایین ترین low انجام می دهد و نتیجه را بر 2 تقسیم می کند.
محاسبات این قسمت براساس 9 دوره زمانی گذشته است.
بخش دوم “Kijun Sen” است که مشابه با بخش قبل است اما 26 دوره زمانی گذشته را شامل می شود.
معامله گران با استفاده از این خطوط به دنبال کراس اوور هایی هستند که نشان دهنده تغییر روند موجود است.
دو بخش بعدی «کلاد» است که برای مشخص شدن سطح حمایت و مقاومت کمک می کند.
اولین کلاد “Senkou Span A” است که برابر با مجموع Tenkan Sen و Kijun Sen و تقسیم نتیجه بر 2 است.
این نقطه معمولاً در 26 پوینت زمانی جلوتر ترسیم می شود.
‘Senkou B’ بالاترین high و پایین ترین low را بر 2 تقسیم می کند و در نقاط زمانی یکسان ترسیم می شود.
فضای بین این دو خط به عنوان «کلاد» شناخته می شود.

استفاده از این شاخص برای معامله گران جدید معاملات فارکس ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما با تجزیه هر قسمت، معنا پیدا می کند.
برخی از معامله گران از آن برای تشخیص احتمال روی دادن معاملات و خطوط عبوری مهم استفاده می کنند.
شما می توانید با استفاده از اندیکاتورهای مختلفی که در نمودارها استفاده می شوند درک درستی از پرایس اکشن یک دارایی بدست آورید.

با خواندن این مطالب، درک بهتری از بازار معاملات و تأثیر اندیکاتورهای فارکس و همچنین دید وسیع تری نسبت به پرایس اکشن ها پیدا می کنید.
این اندیکاتورها نمی توانند بازار فارکس را پیشبینی کنند اما می توانند تحرکات بازار را به شما نشان دهند.
برخی از معامله گران برای بیشتر معاملات خود از یک یا دو اندیکاتور استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از اندیکاتورهای بیشتری استفاده می کنند.
در بعضی از شرایط و بازارهای خاص، برخی از اندیکاتورها مفید تر از اندیکاتورهای دیگر هستند به همین دلیل برای یافتن تنظیمات اندیکاتور مناسب با سبک معاملات شخصی شما، ممکن است به آزمون و خطا نیاز داشته باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.