اندیکاتور نوسانگر و MACD

اندیکاتور چیست ؟

یکی از مهم‌ترین ابزار ها در تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند. که انواع مختلفی با کاربردهای مختلف دارند. اندیکاتور با استفاده از قیمت، زمان، حجم معاملات و سایر اطلاعات نمودار با استفاده از توابع ریاضی خاص خود، اطلاعات مفیدی از چارت به تحلیل‌گر ارائه می‌دهد. اندیکاتور ها در دو نوع اصلی پیشرو و دنباله‌رو قرار دارند. اندیکاتورهای پیشرو همزمان با قیمت نمودار، اطلاعاتی را به کاربر می دهد.

ولی اندیکاتور های دنباله‌رو با تأخیر بیشتری اطلاعات و تغییر آنها را نشان می‌دهند. که هر نوع کاربرد خاص خود را در تحلیل تکنیکال و بحث معامله‌گری دارند. کاربرد صحیح اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال و معامله‌گری به این صورت است که از اندیکاتورها برای هشدار و تایید استفاده می شود و نباید دلیل اصلی تحلیل یا ورود به معامله باشد. زیرا همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، اندیکاتور ها در بهترین حالت، اطلاعات حاضر را نمایش می‌دهند و قادر به پیش بینی قیمت نیستند.

انواع اندیکاتور ها :

1.نوسانگر (Oscillator) :

نوسانگر ها یا اسیلاتور ها معمولاً قدرت یک حرکت را تجزیه و تحلیل می‌کنند و همچنین توانایی تشخیص وجود هیجان در معاملات را نیز دارند، که این اطلاعات می‌تواند دید تحلیل‌گر را به چارت بهتر کند. اسیلاتور ها در قسمت جداگانه‌ای، معمولاً زیر چارت، اطلاعات را نمایش می دهند.

اطلاعات مهمی که اسیلاتور ها در اختیار کاربران قرار می‌دهند :

الف) واگرایی : یکی از پرکاربردترین هشدارهای موجود در تحلیل تکنیکال واگرایی است که نشان دهنده عدم وجود قدرت در حرکت امواج است. اسیلاتور هایی مانند مکدی (MACD) و RSI می‌توانند واگرایی در حرکت قیمت را به تحلیل‌گر هشدار دهند.

ب) نواحی اشباع خرید و فروش : در برخی اسیلاتور ها در قسمت بالایی اسیلاتور، ناحیه اشباع خرید و در قسمت پایینی، ناحیه اشباع فروش را به تحلیل‌گران هشدار می‌دهند. برای مثال اسیلاتور استوکاستیک نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد.

2.روند (Trend) :

از این نوع اندیکاتور ها برای تشخیص روند نمودار استفاده می‌شود. این اندیکاتور ها معمولاً روی نمودار قرار می‌گیرند. برای مثال می‌توان اندیکاتور Moving Average را نام برد.

3.حجم ( Volume ) :

اندیکاتور هایی که با استفاده از حجم معاملات، اطلاعات خاصی را به کاربر ارائه می‌دهند. حجم معاملات پارامتر پراهمیتی است که گاهی از چشم تحلیل‌گران دور می‌ماند. با استفاده از این اندیکاتور‌ها فاکتور حجم نیز در نظر گرفته می‌شود. مهم‌ترین اندیکاتورهای حجم، Volume و OBV هستند.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور :

همان‌طور که در متن بالا به آن اشاره کردیم، اسیلاتور ها نوعی از اندیکاتور ها هستند، که معمولاً در پنجره جداگانه در زیر نمودار نمایش داده می شوند. ولی اندیکاتور ها معمولاً روی چهار قرار می‌گیرند. اسیلاتور ها نسبت به دیگر اندیکاتور ها (حجم و روند) به طور کلی برتر نیستند. شرایط چارت، دانش و تجربه کاربر است که تفاوت ها را رقم می‌زند. در برخی موارد اندیکاتور های روند و در برخی موارد اسیلاتور ها می‌توانند کمک مفیدتری به تحلیل‌گر ارائه دهند.

جمع بندی :

اندیکاتور ها ابزاری برای هشدار و تایید در تحلیل تکنیکال و معاملات هستند و نباید دلیلی برای انجام معاملات باشند. زیرا اندیکاتور ها معمولاً گذشته بازار را نشان می‌دهند و نمی‌توانند قیمت آینده را پیش‌بینی کنند. برای مثال با استفاده از از اندیکاتور مکدی می توان تشخیص داد که حرکت قیمت همراه با واگرایی است و این بدان معناست که احتمالاً حرکت، قدرت کافی برای ادامه نداشته باشد و ممکن است روند عوض شود. در واقع این یک هشدار است که این اسیلاتور به ما می‌دهد ولی دلیلی نمی‌شود که روند قیمت عوض شود. ممکن است در همین لحظه سفارشات اندیکاتور نوسانگر و MACD جدید خرید و فروش در بازار ثبت شوند و قدرت حرکت زیاد شود. استفاده از اندیکاتور ها در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می تواند کمک شایانی به تحلیل‌گر در مشاهده بهتر نمودار کند.

اف.ایکس.اوپال

دفتر مرکزی اف.ایکس.اوپال واقع در پلاک 305، مرکز تجاری گریفیث، کینگزتاون، سنت وینسنت و گرانادا است. کمپانی تجارت بین‌الملل اف.ایکس.اوپال با مسئولیت محدود، با شناسه‌ی تجاری رسمی "FXOPAL LTD. BC 26092 2020"، در حال حاضر در کشورهای ترکیه، افغانستان و عمان، دفاتر پشتیبانی فعال دارد.

شبکه‌های اجتماعی

افشای ریسک

معاملات ارز خارجی، حاشیه ریسک بالایی را به همراه دارد و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از تصمیم گیری برای معاملات ارز خارجی، باید اهداف سرمایه گذاری، سطح تجربه و میزان ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید. این احتمال وجود دارد که بخشی از سرمایه گذاری اولیه خود را از دست بدهید. بنابراین نباید پولی را پرداخت کنید که تحمل از دست دادن آن را نداشته باشید. شما باید از تمام خطرات مرتبط با معاملات در حوزه‌ی ارز خارجی آگاه باشید و در صورت داشتن شک و تردید از مشاور مالی کمک بخواهید.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در چیست؟

تمامی معامله‌گران از اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار مالی کاملا خبردار هستند، تحلیل تکنیکال از داده‌‎های قیمتی در نمودار استفاده می‌کند تا بهترین نقاط ورود و خروج یک معامله را پیش‌بینی کند. اندیکاتور و اسیلاتور از جمله ابزار‌های هستند که بسیار در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. متأسفانه برخی از معامله‌گران کاربرد این دو را باهم اشتباه می‌گیرند و دچار اشتباه در معاملات می‌شوند، به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفتیم تا به توضیح و بررسی تفاوت این دو دسته از ابزار تحلیل بازار بپردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور به نمودار‌هایی در تحلیل تکنیکال می‌گویند، به استفاده فرمول‌های ریاضی ساخته می‌شوند، اندیکاتور‌ها داده‌های خام بازار مانند، حجم معاملات، جهت روند و مواردی از این قبیل را استخراج کرده و آنها را به داده‌های جدید تبدیل می‌کنند. از اندیکاتور‌ها برای شناسایی جهت روند، احتمال تغییر روند، شدت یا قدرت روند و همچنین از این قبیل استفاده می‌شود.

اندیکاتور‌ها به‌طور کلی به چند دسته زیر تقسیم می‌شوند.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور‌ها دسته کوچک‌تری از اندیکاتور‌ها هستند، با کاربردی متفاوت! اسلاتور‌ها معمولا جدا از نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند که به خواست تحلیلگر زیر یا بالای نمودار می‌توان از آنها استفاده کرد. این ابزار‌ها اغلب دار‌ای دو سطح ۰ و ۱۰۰ هستند که همواره بین این دو سطح اندیکاتور نوسانگر و MACD نوسان می‌کنند، از این همین‌رو به آن اسیلاتور یا نوسانگر نما گفته می‌شود.

اسیلاتور‌ها علاوه دو سطح ۰ و ۱۰۰ دارای دو سطح دیگر هستند که به‌نام‌های محدوده اشباع خرید و فروش شناخته می‌شود، معمولا سطح بالای ۷۰ اشباع خرید و پایین ۳۰ اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

از جمله اسیلاتور‌های مطرح پرکاربرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاربرد اسیلاتور‌ها چیست؟

از ابزار‌های تحلیلی اسیلاتور برای سنجش قدرت روند بازار، مامنتوم (شتاب) حرکت، بررسی قدرت خریداران و فروشندگان و همچنین نقاط احتمالی تغییر روند‌ها استفاده می‌شود. ترکیب اسیلاتور در کنار نمودار قیمت و علم شناخت کندل‌ استیک‌ها بسیار به اعتبار تحلیل و معاملات می‌افزاید. همچنین بررسی نقاط واگرایی‌ اسیلاتور با نمودار قیمت، بهترین نقاط برای تغییر روند و ورود به معاملات است.

روش استفاده از اسیلاتور‌ها به این شکل است که با استفاده از فراز و نشیب آنها، اقدام به شناسایی قدرت روند و شتاب نسبی بازار می‌کنند. همچنین نقاط اشباع خرید و فروش می‌تواند به برگشت بازار و تغییر روند‌ها چه کوتاه مدت چه بلند مدت کمک کند. از طرف دیگر مهم‌ترین کاربرد اسیلاتور‌ها پیدا کردن واگرایی اسیلاتور با نمودار قیمت است. واگرایی یکی از کاربرد‌های بسیار معتبر در زمینه تحلیل است که می‌تواند برای پیدا کردن نقاط برگشت کمک کننده باشد.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در چیست؟

همانطور که گفتیم اسیلاتور‌ها جدا از اندیکاتور نیستند، بلکه شاخه‌ای کوچک‌تر از این دسته از ابزار‌ها هستند. با این حال تفاوت‌هایی بین اندیکاتور‌ها و نوسانگر نماها وجود دارد که به بیان آنها میپردازیم.

اندیکاتور‌ها معمولا بر روی خود نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند و سعی در دنبال کردن روند و همچنین پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت دارند. به‌طور کلی تنها اوسیلاتور‌ها هستند که خارج از نمودار به نمایش در می‌آیند. اندیکاتور‌‍‌ها اغلب روندی هستند و همراه با آن پیش می‌روند از جمله این دسته از اندیکاتور‌ها به میانگین متحرک، بولینگر باند و ایچیموکو اشاره کرد.

پیدا کردن واگرایی، نقاط اشباع، بررسی شتاب نسبی بازار تماما وظیفه اوسیلاتور‌ها است و اندیکاتور‌ها توانایی شناسایی اینها را ندارند.

استفاده از اندیکاتور بهتر است یا اسیلاتور؟

در واقع در دنیای بازار مالی و معامله‌گری هیچ بهتری وجود ندارد، بسته به نیاز معامله‌گر ابزار‌ها وظیفه خود را ایفا می‌کنند. اگر بهتری وجود داشت این حجم از تنوع هیچگاه به وجود نمیامد. تمامی ابزار‌های تحلیل بازار هرکدام در جای خود کاربردی هستند و هیچکدام نیز به تنهایی پاسخگو نیاز معامله‌گر نیستند.

معامله‌گر می‌بایست از تنوع ابزار‌ها مانند تکه‌های جدا شده پازل استفاده کند تا بتواند به برآیند جامعی از تحلیل خود برسد. قطعا میانگین متحر‌ک‌ها در جایگاه خود کاربردی هستند و اسیلاتوری مانند نیز در جایگاه خود و سبک تحلیلی پرایس اکشن نیز ب‌عنوان مادر روش‌های تکنیکال نیز جایگاه خود را دارد.

اگر معامله‌گری بتواند از ترکیب ابزار‌ها به سیستم معاملاتی شخصی‌سازی شده‌ای برسد که نسبت سود به زیان مناسبی را در خود به وجود آورده باشد می‌توان گفت بیش از نصفی از مسیر معامله‌گری را پیموده است.

کلام آخر

اسیلاتور‌ها از جمله ابزار‌های مهم و قابل استفاده در دنیای تحلیل تکنیکال هستند، این ابزار‌ها زیر شاخه اندیکاتور‌ها بوده اما با اندیکاتور‌های حجمی و روندی تفاوت‌های بسیاری دارند. اسیلاتور‌ها نیز مانند هر ابزار دیگری به تنهایی قابل اتکا نیستند اما با ترکیب آنها با سیستم‌های دیگر مانند پرایس اکشن یا ایچیموکو می‌توان به نتایج بسیار معتبری دست یافت. پیشنهاد می‌کنیم همواره درکنار هر ابزار تحلیلی که استفاده می‌کنید، از یک اسیلاتور نیز برای پیدا کردن واگرایی‌ها و مامنتوم روند استفاده کنید.

استفاده از اندیکاتور های مومنتوم – Momentum

اندیکاتورهایی که می توانند یک روند را مشخص کنند، قبلا به عنوان MACD و میانگین متحرک شناخته شده اند. این اندیکاتور ها روندهای را پس از ایجاد شدن، با هزینه ورود با تاخیر تعیین می کنند. نکته ی مثبت این است که احتمال اشتباه کمتری وجود دارد.

در نمودار روزانه پوند/دلار بالا، ما 10 EMA (آبی)، 20 EMA (قرمز) و MACD قرار داده ایم. در حدود 15 اکتبر، 10 EMA از بالای 20 EMA عبور کرد، که یک crossover صعودی است. به طور مشابه، MACD یک crossover صعودی ایجاد می کند و یک سیگنال خرید ارائه می دهد.

اگر در آن زمان یک معامله خرید را شروع کردید، از این روند صعودی خوب لذت خواهید برد. بعدها، هر دو میانگین متحرک و MACD چندین سیگنال فروش دادند. و با توجه به روند نزولی قوی که اتفاق افتاد، با توجه به این معاملات فروش، سود زیادی به دست آورند.

حالا اجازه دهید به یک نمودار دیگر نگاه کنید تا بتوانید ببینید که این سیگنال های متقاطع گاهی می توانند سیگنال های نادرستی را ارائه دهند. ما دوست داریم آنها را “Fake-outs” نامگذاری کنیم. در روز 15 مارس، MACD یک crossover صعودی ایجاد کرد در حالی که میانگین متحرک هیچ نشانه ای برای آن نداشت.

اگر بر روی این سیگنال خرید از MACD اقدام کردید، در حقیقت فریب خوردید. به همین ترتیب، سیگنال خرید MACD تا پایان ماه May، با هیچ میانگین حرکتی crossover همراه نشد. اگر در آن زمان و در آنجا وارد یک معامله خرید شدید، ممکن است خود را برای ضرر اماده کرده باشید، زیرا قیمت بعد از آن کاهش یافته است.

اندیکاتور چیست؟

یکی از پرکاربردترین و اساسی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال ، اندیکاتورها هستند. با توجه به تجربیات مثبت تحلیل‌گران تکنیکال در به کارگیری اندیکاتورها، همیشه بعضی از آن‎ها مورد توجه عموم تحلیل‌گران قرار گرفته‌اند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند.

در حقیقت اندیکاتورها یا استخراج اطلاعات از نمودار قیمت و زمان آن‎ها را در توابع ریاضی معینی قرار می‌دهند که خروجی این فرآیند اطلاعاتی را جهت تصمیم‌گیری در آینده به تحلیل‌گران ارائه می‌دهد.

اندیکاتورها از طریق محاسبات ریاضی روی قیمت سهم و حجم معاملات آن اطلاعات بسیار مناسبی در رابطه با آن سهم، مانند شتاب قیمتی، روند حرکتی و دیگر معیارهای مهم ارائه می‌دهند.

اغلب از اندیکاتورها برای تایید و اعتبارسنجی روند سهم مورد استفاده قرار می‌دهند که سرانجام با اندیکاتور نوسانگر و MACD به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منتهی به سیگنال خریدوفروش می‌شود.

انواع اندیکاتور ها از حیث سیگنال زمانی

اندیکاتورها از لحاظ سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو (تاخیری) تقسیم می‌شوند. در ادامه به توضیح هر دسته می‌پردازیم.

این اندیکاتورها ویژگی حدس زدن تغییر جریان را دارند و برخی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.

این اندیکاتورها از نوع تاخیری به شمار می‌روند و اغلب روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

چهار دسته اصلی اندیکاتور ها

اندیکاتورها به 4 گروه اصلی تقسیم می‌شوند و هر یک قابلیت‌های خاص خود را دارند.

سه گروه از اندیکاتورها در قالب اندیکاتورهای عمومی به حساب می‌آیند و یک گروه نیز جزء اندیکاتورهایی هستند که از طریق اسطوره بازارهای سرمایه ‌گذاری جناب آقای «بیل ویلیامز» ایجاد شده است. در ادامه به توضیح این گروه‌ها می‌پردازیم:

این اندیکاتورها از نوع تاخیری به شمار می‌روند و اغلب روی نمودار قیمت تشکیل می‌شوند و اغلب با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل و تصمیم‌گیری در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهند.

اندیکاتور نوسانگر همان طور که از نام آن پیدا است نوسانگر هستند و در محدوده منحصربه‌فردی حرکت می‌کنند. نوسانگرها قابلیت بررسی قدرت جریان را دارند و چنان‌چه ضعفی در جریان ایجاد شود تا حدودی در نوسانگر قابل رویت است.

از قابلیت‌های دیگر نوسانگر بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمت‌ها نشان دهد، نوسانگرها نیز به این مسئله واکنش‌ نشان می‌دهند و تا حد بسیاری به تحلیل‌گر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را بالا ببرند.

حجم یک نوع از ندیکاتورها به شمار می‌رود که حجم معاملات و ارزش آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. حجم معاملات در تایم فریم‌های معینی دارای معانی مهمی برای تحلیل‌گران به حساب می‌آید که استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم‌گیری آن‌ها تاثیر بسیاری دارد.

این نوع از اندیکاتورهای بیل ویلیامز از طریق شخص آقای «ویلیامز» طراحی و به‌وسیله دختر ایشان بهیه سازی شده‌اند. در طراحی این اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی، فیبوناچی و اعداد و واکنشگرا به کار گرفته شده است.

آشنایی با برخی از اندیکاتور های پر طرفدار

اندیکاتور مکدی به وسلیه آقای «جرالد اپل» طراحی شده است که به بررسی قدرت و شتاب روند می‌پردازد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نام‌های «خط مکدی» و «خط سیگنال» است که تقاطع این دو خط در نقاطی منحصربه‌فرد سیگنال‌هایی برای تحلیل‌گران صادر می‌کند که می‌تواند اساس تصمیم‌گیری قرار گیرد.

یکی از مهم‌ترین اندیکتورها، شاخص قدرت نسبی است که قدرت جریان و جهت آن را به خوبی حدس می‌زند. این اندیکاتور در گروه نوسانگرها قرار دارد و اغلب برای استراتژی‌های معاملاتی خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت به کار گرفته می‌شود.

یکی از اندیکاتورهای دنباله‌رو روند میانگین متحرک است چرا که با میانگین‌گیری از قیمت‌های گذشته متوسط قیمت را در دوره‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

معمولا میانگین متحرک به دو شکل ساده و نمایی محاسبه می‌شود. در روش محاسبه به شکل نمایی به قیمت‌های نزدیک‌تر به انتهای دوره وزن بیشتری داده خواهد شد.

این نوع اندیکاتور به وسلیه آقای «ولز وایلدر» طراحی شده است تا تغییرات ناگهانی روند را شناسایی نماید و نواحی برگشتی را تشخیص دهد. پارابولیک سار نیز مانند میانگین متحرک پیرو روند است با این تفاوت که از نظر سیگنال زمانی به‌صورت بهینه‌تر عمل می‌کند.

این اندیکاتور برای دریافت تائیدیه برگشت روند بسیار مناسب و روش کار با آن بسیار راحت است.

یکی از پرطرفدارترین اندیکاتورها در میان نوسانگیرها بدون شک استوکستیک است و در بازارهای پرنوسان مانند بازار ارز و بازار آتی بسیار پرکاربرد است.

این اندیکاتور برای ورود و خروج فوری از سهم بسیار مناسب است و هر چقدر عمق بازار بیشتر باشد این اندیکاتور کارکرد بهتری خواهد داشت.

• باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور به وسیله «جان بولینگر» گسترش داده شده است. در حقیقت شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک در حال حرکت هستند.

با بالا رفتن نوسانات، پهنای باند این اندیکاتور نیز افزایش می‌یابد. اغلب کاهش فاصله میان خطوط این اندیکاتور به عنوان سیگنال تغییر روند تعبیر می‌شود.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

این اندیکاتور به وسیله یک روزنامه نگار ژاپنی به نام «گوچی هوسودا» گسترش داده شده است.

با به کارگیری آن می‌توان به تشخیص مایت و مقاومت، روند رکت، سنجش شتاب و غیره یک سهم اقدام کرد. شاید در نگاه اول این اندیکاتور سخت و پیچیده به نظر برسد، ولی در اصل کارکردن با آن سخت نیست.ما در مقاله ای جداگانه به صورت مفصل در مورد ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) صحبت کرده ایم.

3 مزایت استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال را در ادامه توضیح خواهیم داد.

1- موجب می‌شود تا تعداد بسیاری از معاملات خود را به شکل اتوماتیک صورت دهید.

2 – به تحلیل جریان بازار کمک می‎کند.

3 – اشتباهات تحلیل را بسیار کاهش می‌دهد.

تفاوت اندیکاتور ها با اسیلاتور ها در چیست؟

اغلب اسیلاتورها در پنجرهای جدید و در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‎شوند، ولی اندیکاتورها روی نمودار قیمت مشاهده می‎شوند. اسیلاتورها دارای محدوده اشباع خریدوفروش هستند، ولی اندیکاتورها از چنین ویژگی بهره نمی‎برند.

اسیلاتورها قادر به تشخیص واگرایی نیز هستند و در این میان RSI و MACD از پرکاربردترین‌ها به شمار می‎روند. البته بهتر است که از اندیکاتور و اسیلاتور به شکل هم‌زمان استفاده نمایید که این مسئله نیز بیشتر از مباحث تئوریک، به تجربه شخصی شما وابسته است.

نتیجه گیری

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال دارای جایگاه اندیکاتور نوسانگر و MACD منحصربه‌فردی هستند. تقریبا تمام تریدرها حداقل یکی از آن‎ ها را در استراتژی معامله ‎گری خود استفاده می‎کنند. اسیلاتورها نیز زیر مجموعه‌ اندیکاتورها به شمار می‌روند که در یک پنجره‌ دیگر در زیر نمودار قیمت یا نرخ قرار می‌گیرند.

از اسیلاتورها برای پیدا کردن واگرایی و علاوه‌بر این نواحی اشباع خریدوفروش بهره‌برداری می‌شود. انتخاب یک اندیکاتور به استراتژی معاملاتی ارتباط دارد و این‌ که در یک استراتژی کدام یک از اندیکاتورها در کنار هم استفاده شوند به دانش و تجربه تریدر باز می‌گردد.

طبق تجربیات به دست آمده مشخص شده است که اندیکاتورها در بهبود کیفیت تحلیل تاثیر بسیاری دارند.

اسیلاتور چیست؟ بررسی اسیلاتورهای تکنیکال

معاملات مبتنی برعلم تحلیل تکنیکال محبوبیت زیادی بین تازه‌کاران و افراد حرفه‌ای دارد. روش‌ها و ابزارهای تکنیکال بی‌شماری وجود دارد که ‌می‌توان آنها را در بازارهای مالی پیاده سازی کرد. یکی از این ابزارها، نوسان سازها یا اسیلاتور های تکنیکال است که در این مقاله آنها را بررسی خواهیم کرد.

اسیلاتورهای معاملات تکنیکال

اسیلاتور یک ابزار تکنیکال است که تریدرها می‌توانند از آن برای کمک به تعیین اینکه آیا یک بازار در محدوده اندیکاتور نوسانگر و MACD مورد انتظار یا خارج از محدوده مورد انتظار معامله می‌شود استفاده کنند، به طوری که می‌تواند شرایط بیش خرید یا بیش فروش را در بازار نشان دهد. در حالی که برخی از اسیلاتورها به اندازه گیری بیش از حد بودن یک فعالیت (خرید یا فروش) در بازار کمک می‌کنند، برخی دیگر به عنوان اسیلاتور های شناسایی روند استفاده می‌شوند.

اسیلاتور ها اغلب با سایر مطالعات تکنیکال مانند میانگین متحرک (moving average)، مقاومت حمایتی (support resistance) و تحلیل کندل‌ها‌ ترکیب می‌شوند. اسیلاتور های تکنیکال می‌توانند در شرایط خاص نیز به تنهایی عملکرد خوبی داشته باشند. با این حال، زمانی که با برخی ابزارهای دیگر ترکیب شوند، عملکرد بهتری خواهند داشت.

اسیلاتور های تکنیکال سیگنال‌های معاملاتی بی‌شماری را ارائه می‌دهند. بسته به نوع اسیلاتور، این سیگنال می‌تواند شامل شرایط بازار بیش خرید یا بیش فروش، سیگنال کراس‌ اور باشد که نشان دهنده حرکت بازار از صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی است.

علاوه بر این، اسیلاتور ها یا نوسانگرهای تکنیکال می‌توانند در تعیین نقاط پایانی روند قیمت بسیار مفید باشند. به طور خاص، می‌توان از آنها برای تشخیص واگرایی حرکت در یک دارایی مالی استفاده کرد. برخی از تریدرهای پیشرفته‌ تر نیز از نوسانگرهای تکنیکال در ارتباط با مشخصات بازار، موج الیوت یا تحلیل فیبوناچی برای تعیین نقاط عطف احتمالی استفاده می‌کنند. به این ترتیب، راه‌های زیادی وجود دارد که یک تریدر می‌تواند اسیلاتور های تکنیکال را در متدولوژی معاملاتی خود بگنجاند.

انواع اسیلاتور (Oscillator)

اسیلاتورهای تکنیکال زیادی در دسترس تریدرها قرار دارد. به عنوان مثال، اسیلاتور هایی وجود دارند که حول یک نقطه کانونی یا خط متمرکز شده اند. در داخل این نوسانگر های مرکزی، خط نشانگر اسیلاتور در بالا و پایین خط مرکزی حرکت می‌کند. نوسانگرهای مرکزی در تعیین جهت روند و حرکت در یک روند مفید هستند.

به عنوان مثال، هنگامی که خط اسیلاتور در یک نوسانگر مرکزی در حال ثبت خوانش بالای خط مرکزی است، به طور کلی نشان دهنده شرایط بازار صعودی است. برعکس، زمانی که خط اندیکاتور در یک نوسانگر مرکزی خوانش زیر خط مرکزی را ثبت می‌کند، نشان ‌دهنده شرایط بازار نزولی است.

اسیلاتورهایی وجود دارند که به عنوان نوسانگر های نواری شناخته می‌شوند. نوسانگر های نواری بین آستانه بالایی که معمولاً به عنوان منطقه اشباع خرید یا بیش خرید نامیده می‌شود و آستانه پایینی یا منطقه اشباع فروش یا بیش فروش حرکت می‌کنند. اکثر اسیلاتورهای حرکتی که تریدرها استفاده می‌کنند در واقع نوسانگرهای نواری هستند. اینها عبارتند از شاخص قدرت نسبی یا RSI، Stochastics، و Williams %R. به خاطر داشته باشید که آستانه بالایی و پایینی که توسط هر اسیلاتور نواری تعریف شده است ممکن است متفاوت باشد.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastics Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک یک اندیکاتور مبتنی بر مومنتوم نواری است که به شناسایی شرایط بیش خرید و بیش فروش کمک می‌کند. اوسیلاتور استوکاستیک را می‌توان به صورت دو خطی دید که بین 0 تا 100 در نوسان هستند. خط کندتر به عنوان خط درصد D و خط سریعتر به عنوان خط درصد K نامیده می‌شود.

توجه داشته باشید در نمودار قیمت بالای خط آبی نشان دهنده خط درصد K، خط سریع تر است، در حالی که خط قرمز نشان دهنده خط D، خط کندتر است. خط افقی نقطه ‌دار بالا نشان ‌دهنده آستانه 80 درصد و خط افقی نقطه ‌دار پایین نشان ‌دهنده آستانه 20 درصد است.

هر گاه آن خط درصد D به آستانه 80 درصد یا بالاتر رسید، می‌توان گفت که بازار در محدوده بیش خرید است. به طور مشابه، وقتی خط درصد D به آستانه 20 درصد یا کمتر از آن برسد، می‌توانیم گفت که بازار در محدوده بیش فروش است.

اسیلاتور استوکاستیک در شرایط بازار رنج باند بهترین عملکرد را دارد، که در آن به ترتیب مرز بالایی و پایینی مقاومت و حمایت وجود دارد.

اسیلاتور مومنتوم (Momentum Oscillator)

نوسانگر مومنتوم یک ابزار تکنیکال نسبتاً ساده است که بین 0 تا 100 در نوسان است و به طور کلی دارای یک خط مرکزی با علامت صفر است. سطح صفر به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می‌شود و زمانی که مقدار اندیکاتور بالاتر از آن سطح باشد، می‌توان گفت که بازار صعودی است، در حالی که زمانی که مقدار اندیکاتور زیر آن سطح باشد، بازار نزولی است. مهم است که به خاطر داشته باشید که نوسانگر مومنتوم لزوماً سطوح بیش خرید و بیش فروش را ارائه نمی‌دهد.

فرمول محاسبه اسیلاتور مومنتوم نسبتاً ساده است. به طور خاص، اندیکاتور مومنتوم قیمت بسته شدن فعلی یک دارایی را در نظر می‌گیرد و آن را با قیمت پایانی دیگر مقایسه می‌کند. قیمت بسته شدن دیگر می‌تواند هر دوره زمانی باشد، اما مقدار پیش فرض استفاده شده در این اندیکاتور 10 است. بنابراین، وقتی به نوسانگر مومنتوم در نمودار روزانه نگاه می‌کنیم، قیمت بسته شدن فعلی را با 10 دوره قبل مقایسه می کنیم.

خط آبی نشان دهنده خوانش واقعی نوسانگر مومنتوم در هر نقطه از زمان است. خط افقی سبز رنگ نقطه میانی است و مقدار صفر را نشان می‌دهد. توجه کنید که چگونه قیمت‌ها پس از عبور خط حرکت از زیر خط صفر مرکزی شروع به کاهش کردند.

اسیلاتور MACD

نوسانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک (The moving average convergence divergence oscillator)، همچنین به عنوان MACD شناخته می‌شود، یک ابزار تکنیکال پرکاربرد است که می‌تواند در تحلیل روند و حرکت بازار مفید باشد. اندیکاتور MACD با استفاده از دو میانگین متحرک مجزا تولید می‌شود و دیفرانسیل بین این دو میانگین متحرک همان چیزی است که هیستوگرام واقعی را ایجاد می‌کند.

اساساً میانگین متحرک کوتاه مدت با استفاده از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و میانگین متحرک بلند مدت با استفاده از میانگین متحرک نمایی 26 روزه محاسبه می‌شود. هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال 9 روزه عبور می‌کند، هیستوگرام قرمز و در قلمرو منفی به نظر می‌رسد. این نوسان بالاتر و پایین تر در امتداد خط مرکزی صفر رخ می‌دهد.

اسیلاتور MACD ابزاری عالی برای تشخیص واگرایی‌هایی است که در نمودار قیمت رخ می‌دهد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به پایین ‌ترین حد خود برسد، در حالی که MACD به پایین‌ ترین حد خود می‌رسد.

توجه داشته باشید در چارت بالا، قیمت در یک روند صعودی است. می بینیم که یک اوج اولیه به سمت مرکز نمودار تشکیل شد که با یک اصلاح جزئی همراه بوده و اوج دوم بالاتر از اوج اولیه بود. به این ترتیب، این یک سیگنال واگرایی نزولی واضح بین قیمت و نوسانگر MACD است، که نشان می‌دهد باید منتظر قیمت‌های پایین‌تر باشیم.

اسیلاتور ADX

شناسایی روند در بازار یکی از مهمترین کارهایی است که یک تریدر باید قبل از معامله انجام دهد. معامله با روند به طور کلی بهترین اقدام خواهد بود؛ زیرا شما مسیری با کمترین مقاومت را دنبال می‌کنید.

اسیلاتور ADX در محدوده ای از 0 تا 100 حرکت می‌کند. هنگامی که قیمت‌ها از سطح 25 از پایین بالاتر می‌روند، نشان دهنده حرکت بازار از حالت غیر جهت دار به وضعیتی است که به نفع شرایط بازار رونددار است.

ADX زمانی بهترین کاربرد را دارد که بازارها برای مدتی در محیطی با نوسان کم تثبیت شده باشند. اغلب در طول این دوره‌ها، خط ADX برای مدت نسبتاً طولانی زیر آستانه سطح 25 باقی می‌ماند. بریک اوت بالای 25 سیگنال عالی برای یک روند نوظهور جدید ارائه می‌دهد.

در نمودار بالا می بینیم که نوسانگر ADX زیر پرایس اکشن رسم شده است. خط قرمز درون نوسانگر ADX خط ADX است. خط افقی سبز رنگ اسیلاتور آستانه سطح 25 است.

اسیلاتور آرون (Aroon)

نوسانگر آرون توسط توشار چنده (Tushar Chande) ساخته شد. اسیلاتور آرون یک شاخص مبتنی بر روند است که می‌تواند سرنخ هایی را در مورد قدرت روند فعلی و احتمال ادامه یا معکوس شدن روند ارائه دهد. نوسانگر آرون از دو خط تشکیل شده است. اولین خط Aroon up است که اغلب به صورت یک خط سبز نشان داده می‌شود و خط دوم Aroon down است که اغلب به صورت خط قرمز نشان داده می‌شود. بهترین سیگنال‌های نوسانگر آرون شامل سیگنال‌هایی است که در آن خط بالا آرون از خط پایین آرون عبور می‌کند.

بهترین سیگنال‌های نوسانگر آرون شامل سیگنال‌هایی است که در آن خط Aroon up از خط Aroon down عبور می‌کند. این موضوع نشان دهنده شرایط بازار صعودی است و به نفع حرکت صعودی قیمت است. برعکس، هنگامی که خط Aroon down از خط Aroon up عبور می‌کند، نشان دهنده شرایط نزولی بازار است و به نفع حرکت قیمت نزولی است.

خط Aroon up با رنگ سبز نشان داده شده است، در حالی که Aroon down با قرمز نشان داده شده است. توجه داشته باشید که وقتی خط قرمز Aroon از بالای خط سبز Aroon up عبور می‌کند، قیمت‌ها شروع به حرکت به سمت پایین می‌کنند و پس از آن یک روند نزولی قیمت ایجاد می‌شود.