نمونه های اندیکاتور

درباره من

من فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تکنولوژی مالزی، و در مقطع دکتری از دانشگاه تکنولوژی نانیانگ سنگاپور میباشم. در حال حاضر بعنوان استاد و محقق مشغول به فعالیت همزمان در پنج دانشگاه در کشورهای مالزی، جمهوری چک، استرالیا و کانادا بوده و ساکن کشور کانادا هستم. زمینه اصلی تحقیقاتی من بررسی سیگنالهای مختلف میباشد و تاکنون موفق به چاپ بیش از 110 مقاله در ژورنالهای بین المللی ISI شده ام. در حقیقت علاقه من به معامله گری از آنجا شکل گرفت که تغییرات قیمت بر اساس زمان یک سیگنال (Time series) میباشد. با توجه به دانش و تجربه ای که طی سالهای زیاد در زمینه بررسی سیگنالهای مختلف کسب کردم موفق به طراحی استراتژی های خودم برای معامله گری در بازارهای مالی شدم. استراتژی های من بر اساس مفاهیم پایه ای تغییر قیمت میباشند بطوری که روی نموادرهای قیمتی من هیچ اندیکاتور خاصی غیر از Moving average قابل مشاهده نیست. علت این امر هم به این خاطر هست که اکثر اندیکاتورها بر اساس Moving average طراحی شده و در نتیجه دانستن عملکرد قیمت نسبت به Moving average بهترین راه برای معامله گری هست و دیگر نیازی به سایر اندیکاتورها نمیباشد.

من بعنوان یک Day trader مشغول به کار هستم. تقریبا هر روز با بررسی نمودارهای مختلف و البته با کمک اندیکاتورهایی که خودم بر اساس استراتژیهای خودم ساختم، فرصتهای معاملاتی مختلف رو پیدا میکنم و وارد معامله میشم و معمولا 4 الی 5 معامله در روز انجام میدم. میتونید نمونه های زیادی از معاملات من و نکات آموزشی معامله گری را در پیج اینستاگرم من ببیند.

به نظر من معامله گری تنها راه رسیدن سریع به ثروت زیاد هست و هر کس با داشتن استراتژی درست و پشتکار زیاد میتونه در این زمینه موفق بشه! معامله گرهای موفق بسیار زیادی در سطح جهانی وجود دارند و این گواه این هست که معامله گری در بازارهای مالی گزینه بسیار مناسبی برای موفقیت و کسب سرمایه بسیار زیاد میباشد.

جدا از کار دانشگاه و معامله گری به تدریس معامله گری نیز مشغول هستم و علت این هم علاقه زیاد من به آموزش میباشد و اینکه دوست دارم مردم زیادی بتونن با داشتن این دانش گرانبها به سطح بالایی از درآمد برسن. کلاسهای من بصورت گروهی و خصوصی برگزار میشود. بطور کلی من دو نوع کلاس برگزار میکنم که شامل کلاسهای آموزش معامله گری در بازارهای مالی و کلاسهای آموزش ساخت اندیکاتور و ربات میشود. در کلاسهای آموزش معامله گری، از سطح پایه (بدون نیاز به دانش قبلی معامله گری) شروع میکنم و در 7 جلسه کلیه مطالب و بخصوص استراتژی های معامله گری خودم را بصورت کامل تدریس میکنم. در کلاسهای آموزش ساخت اندیکاتور و ربات به دانشجویان یاد میدم که چطور میتونن بدون نیاز به کدنویسی یک استراتژی را به اندیکاتور و یا ربات تبدیل کنند تا بتونن بهترین فرصتهای معاملاتی رو بدون اینکه لازم باشه همیشه پای کامپیوتر باشن پیدا کرده و از اونها استفاده کنند.

چگونه یک اندیکاتور ترید بسازیم!

الیوت و گان به عنوان اسامی معروف در دنیای جهانی ترید شناخته شده‌اند. این دو نفر به عنوان پیشگامان تحلیل تکنیکال، برخی از تکنیک‌های پرکاربرد را در این زمینه به وجود آوردند. اما سوالی که در اینجا وجود دارد این است که چگونه رالف نلسون الیوت و دبلیو دی گان با این تکنیک ها آشنا شدند و چگونه توانستند اینقدر موفق شوند؟

در حقیقت می توان گفت ساختن اندیکاتور ها آنقدر که به نظر می رسد دشوار نیست! در این مقاله به صورت کامل با چگونگی ساخت این اندیکاتورها آشنا خواهیم شد.

آشنایی با پیش زمینه اندیکاتورها ها

در نظر داشته باشید که مطابق تئوری، تحلیل تکنیکال می گوید، نمودارهای مالی همه چیز را در بر دارند – یعنی همه عوامل بنیادین و محیطی با مطالعه چارت قابل ملاحظه خواهد بود. این تئوری نشان می دهد که این نمودارها چگونه عناصر روانشناسی را به روشنی نشان می دهند. در نهایت می توان گفت که این نمودار ها از طریق اندیکاتورهای تکنیکال قابل تفسیر هستند.

برای درک بهتر این موضوع، با ما همراه باشید تا مثالی را بررسی کنیم.

اندیکاتور فیبوناچی بازگشتی، از دنباله ریاضی بدین صورت حاصل می شود: ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ و غیره.

می توانیم ببینیم که هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است. این چه ارتباطی با بازارها و تحلیل ها دارد؟ خوب، مشخص است که این سطوح اصلاح شده (۳۳٪ ، ۵۰٪ ، ۶۶٪) بر تصمیمات معامله‌گران تا حدی تأثیر می‌گذارد و این خود باعث می شود که این سطوح به خطوط حمایت روانشناسی و سطوح مقاومتی تبدیل شود. با استفاده از همین ایده ها و با یافتن چنین نکاتی در نمودارها، می توان جهت های بعدی حرکت قیمت را پیش بینی کرد.

مولفه های یک اندیکاتور

همه شاخص ها برای پیش بینی قیمت ها در زمانی که شرایط مطمئن و ایده آل وجود دارد، ایجاد می شوند. معامله گران سعی می کنند دو مورد اساسی را پیش بینی کنند:

سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح از آن جهت که قیمت ها را در جهت های معکوس (ریورسال) قرار می دهند، مهم هستند.

زمان: زمان هم در اینجا دارای اهمیت است چرا که باید بتوانند پیش بینی کنند حرکت بعدی چه زمانی رخ می دهد.

گاهی اوقات، اندیکاتور ها این دو عامل را به طور مستقیم پیش بینی می کنند – همانطور که در مورد بولینجر باند یا امواج الیوت – وجود دارد اما اندیکاتور ها معمولاً برای پیش بینی کردن آینده قیمت، مجموعه ای از قوانین و قواعد ریاضی اجرا می کنند.

به عنوان مثال، هنگام استفاده از اندیکاتور راندمان وسعت ( breadth thrust indicator) (که توسط یک خط نشان داده شده است و سطوح مومنتوم را نشان می دهد)، باید بدانیم که چه سطوحی مرتبط هستند. اندیکاتور، خودش به تنهایی یک خط است.

اندیکاتور راندمان وسعت (BTI) شبیه RSI است، به این دلیل که “مرز محدودی” نمونه های اندیکاتور دارد که از آن برای سنجش حرکت قیمت ها استفاده می شود. به این معنا که مثلا مرزهای ۴۰ و ۶۰ به ترتیب به عنوان حدود پایین و بالا در نظر گرفته می شود. وقتی قیمت در منطقه میانه (مابین دو خط فوق) است، به مقدار کمی حرکت می کند. وقتی به ناحیه فوقانی می رود، مقدار حرکت ها افزایش می یابد و برعکس. وقتی حرکت از سطوح پایین در حال افزایش است می توان به پوزیشن لانگ (خرید) نظر داشت و به دنبال حرکت به سمت قله ها در سطوح بالا خواهیم بود که در آنجا با قیمت بیشتر بفروشیم.

مهم است که قوانینی را برای تفسیر معنای حرکات یک نشانگر تنظیم کنید تا بتوانید نوع حرکت و مفهوم آن را تشخیص دهید.

با این حساب، بیایید روش های انجام پیش بینی ها را بررسی کنیم. دو نوع شاخص اصلی (اندیکاتور) وجود دارد: شاخص های پایه و شاخص های ترکیبی.

اندیکاتور های پایه فقط با عناصر اصلی تجزیه و تحلیل نمودار می توانند توسعه یابند، در حالی که اندیکاتور های ترکیبی می توانند از ترکیبی از عناصر اصلی و اندیکاتور های نمونه های اندیکاتور موجود استفاده کنند.

مولفه های اندیکاتور های پایه

اندیکاتور های پایه (اصلی) بر اساس جنبه های ذاتی نمودارها و توابع ریاضی در نظر گرفته می شوند. در اینجا دو مؤلفه رایج وجود دارد:

الگوها (پترن ها)

الگوها به سادگی در طی یک دوره زمانی خاص توالی قیمت های آشکار شده را تکرار می کنند. بسیاری از اندیکاتور ها از الگوها برای نشان دادن حرکات احتمالی قیمت در آینده استفاده می کنند. به عنوان مثال، تئوری امواج الیوت بر این فرض استوار است که همه قیمت ها با یک الگوی مشخص حرکت می کنند که در مثال زیر به صورت ساده به شما نشان داده می شود:

بسیاری از الگوهای ساده دیگری وجود دارد که معامله گران از آنها استفاده می کنند تا مناطق تکرار حرکات قیمت را مشخص کنند.

برخی از این الگوها شامل الگوی مثلث ، گوه و پرچم است. این نوع الگوها را می توان به سادگی با نگاه کردن به آنها در نمودارها تشخیص داد. با این حال، رایانه ها روش بسیار سریع تری برای انجام این کار ارائه می دهند. برنامه ها و خدمات رایانه ای می توانند به طور خودکار چنین الگویی را پیدا کنند.

توابع ریاضی

توابع ریاضی می تواند محدوده‌ای از متوسط قیمت (مانند میانگین متوسط) تا توابع پیچیده تر بر اساس حجم و سایر المانهای بازار را در بر داشته باشد. به عنوان مثال، بولینگر باند صرفاً درصد بالاتر و پایین تر از میانگین متحرک را ثبت می کند. این عملکرد ریاضی یک کانال قیمت واضح را نشان می دهد که سطح پشتیبانی و مقاومت دینامیکی (پویا) را شامل می شود.

مولفه های اندیکاتور های ترکیبی

اندیکاتور های ترکیبی از کنار هم قرار دادن تعدادی از اندیکاتور های موجود استفاده می کنند و می توان آنها را به عنوان سیستم های ساده برای ترید در نظر گرفت. روش های بی شماری وجود دارد که عناصر را می توان در آنها ترکیب کرد تا اندیکاتور های معتبر را تشکیل دهند.

مثالی از تقاطع میانگین متحرک (Moving Average) در اینجا آورده شده است تا بهتر متوجه شوید: این اندیکاتور ترکیبی، از چند اندیکاتور استفاده می کند که شامل سه نمونه از اندیکاتور های میانگین متحرک می شود. ابتدا باید میانگین متحرک سه، هفت و ۲۰ روزه را براساس تاریخچه قیمت ترسیم کنید. قائده این است : در نقاط کراس اور (تقاطع MA کوچکتر با MA یزرگتر از پایین به بالا) می خریم و در نقاط کراس آندر (تقاطع MA کوچکتر از بالا به سمت پایین) می فروشیم. این سیستم یک سطح را نشان می دهد که در آن می توان حرکت قیمت را پیش بینی کرد و روشی معقول برای تخمین زمان وقوع آن فراهم می کند (همانطور که خطوط به هم نزدیک تر می شوند). شکل زیر را ببینید.

ایجاد یک اندیکاتور

یک تریدر با دنبال کردن چند مرحله ساده می تواند یک اندیکاتور ایجاد کند:

1. نوع اندیکاتوری که می خواهید استفاده کنید: منحصر به فرد یا ترکیبی.
2. مؤلفه هایی را که باید در اندیکاتور شما درج شوند تعیین کنید.
3. مجموعه ای از قوانین (در صورت لزوم) را ایجاد کنید تا تعیین کنید که چه زمان و درکجا انتظار می رود که حرکات قیمت ها رخ دهد.
4. اندیکاتور خود را در بازار واقعی از طریق بک تست (چک کردن نقاط ورود و خروج از معاملات با استفاده از داده های گذشته بازار و حساب کردن اینکه اندیکاتور اگر در گذشته بکارگیری می شد چقدر تا الان سود می داد؟) آزمایش کنید.
5. اگر بازده خوبی دارد، از آن استفاده کنید.

یک مثال

فرض کنید می خواهیم یک اندیکاتور ایجاد کنیم که یکی از اساسی ترین عناصر بازارها را اندازه گیری کند: سوئینگ قیمت (موجهای بلند). هدف اندیکاتور ما پیش بینی حرکت آتی قیمت بر اساس الگوی نوسان است.

مرحله اول

ما به دنبال ایجاد یک اندیکاتور منحصر به فرد (پایه) با استفاده از دو عنصر اصلی، الگوها و توابع ریاضی هستیم.

مرحله دوم

با نگاهی به نمودارهای هفتگی سهام شرکت XYZ، متوجه برخی از تغییرات اساسی در گاوی بودن و به سمت خرسی بودن بازار می شویم که هر یک در حدود پنج روز طول می کشد. از آنجا که هدف اندیکاتور ما اندازه گیری نوسانات قیمت است، ما باید از الگو هایی استفاده کنیم که نوسان، یک عملکرد ریاضی و میانگین قیمت را تعریف کند تا دامنه این نوسانات را مشخص کنیم.

مرحله سوم

حال باید قوانینی را تنظیم کنیم که حاکم بر این عناصر باشد. تعریف کردن الگو ها ساده تر است: ساده است الگوها یا خرسی هستند یا گاوی که هر چند روز جای خود را به یکدگر می دهند و تکرار می شوند. برای ایجاد میانگین، نمونه ای از مدت زمان روند صعودی و نمونه ای از مدت زمان روند نزولی را می گیریم. نتیجه نهایی ما باید یک دوره زمانی پیش بینی شده برای این حرکات باشد.

برای تعریف دامنه نوسانات، از یک نسبت بالا و نسبت پایین استفاده می کنیم و اعداد قیمت را در سطح بالا و پایین نمودار هفتگی قرار می دهیم. در مرحله بعد، برای پیش بینی از افزایش / کاهش در حال وقوع، بر اساس افزایش / کاهش گذشته، ما متوسط کل افزایش / کاهش گذشته را پیدا می کنیم و پیش بینی می کنیم همان حرکات اندازه گیری شده (+/-) در آینده اتفاق بیفتد. جهت و مدت حرکت، دوباره با الگو مشخص می شود.

مرحله چهارم

ما این استراتژی را اتخاذ کرده و آن را به صورت دستی آزمایش می کنیم، یا برای ترسیم آن و ایجاد سیگنال از نرم افزار استفاده می کنیم. . در نتیجه تست در می یابیم که استراتژِ ما می تواند با موفقیت ۵٪ در هر نوسان (هر پنج روز) سود از بازار بگیرد.

مرحله پنجم

سرانجام، با استفاده از این استراتژی (اندیکاتور) شروع به معامله با پول واقعی کرده و سود کسب می کنیم.

خط پایین

ایجاد اندیکاتور شخصی شما مستلزم نگاهی عمیق تر به تجزیه و تحلیل تکنیکال و سپس توسعه این مؤلفه های اساسی به چیزی منحصر به فرد است. درنهایت، هدف بدست آوردن حاشیه سودی بیشتر نسبت به سایر معامله گران است. فقط نگاهی به Ralph Nelson Elliott یا W. D. Gann بیندازید. اندیکاتور های موفقیت آمیز آنها نه تنها لبه دانش ترید شده بلکه به محبوبیت و شهرت آنها در محافل مالی در سراسر جهان منجر شده است.

اندیکاتورهای پیشرو و پسرو چگونه به تحلیل بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند؟

اندیکاتورهای پیشرو و پسرو از جمله مشهورترین ابزارهای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال هستند. اندیکاتورهای پیشرو (Leading) و اندیکاتورهای پسرو یا تأخیری( Lagging) از دسته ابزارهایی هستند که برای پیش‌بینی و ارزیابی کلی از یک بازار کاربرد دارند. می‌توان گفت که اغلب اندیکاتورها با توجه به نوع کاراکتر و رفتار در یکی از این دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. در ادامه بیشتر با اندیکاتورهای پیشرو و پسرو آشنا خواهید شد و می‌توانید از آن‌ها در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال کمک بگیرید.

درباره اندیکاتورهای پیشرو و پسرو

به طور کلی سابقه استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به دهه‌های اولیه قرن بیستم بازمی‌گردد. استفاده از این اندیکاتورها و شاخص‌ها ریشه در تئوری داو دارد. این تئوری بیان می‌کند که حرکت‌های قیمتی تصادفی نیست و با تجزیه و تحلیل کامل رفتارهای گذشته می‌توان قیمت بازار را پیش‌بینی کرد. به عبارتی تاریخ به نحوی تکرار می‌شود. اما علاوه بر تشخیص قیمت در بازارهای مالی از اندیکاتورها در کنار سایر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی در ترسیم عملکرد اقتصادی نیز استفاده می‌شود. بیشتر اندیکاتورها به دو دسته پیشرو و پسرو تقسیم می‌شوند هرچند دسته‌بندی دیگری به نام ا ندیکاتورهای منطبق یا هم‌زمان نیز وجود دارد که کمتر مورد استفاده تحلیل گران قرار می‌گیرد.

اندیکاتورهای پیشرو قبل از اینکه یک چرخه اقتصادی یا روند بازار شروع و دچار تحول شود، تغییر می‌کنند. در سویی دیگر خروجی اندیکاتورهای پسرو بر اساس در نظر گرفتن و دنبال کردن رویدادهای گذشته و داده‌های تاریخی یک بازار یا اقتصاد خاص است و به همین دلیل است که این شاخص‌ها را Lagging به معنای با تأخیر نام‌گذاری کرده‌اند. این دو اندیکاتور را می‌توانید با عناوین دیگری مانند متقدم و متأخر و پیشرو و پیرو نیز جست‌وجو کنید.

این دو دسته از اندیکاتورها به طور گسترده‌ای میان سرمایه‌گذاران و تحلیل گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و به همین دلیل استفاده از این شاخص‌ها در معاملات سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال بسیار کارآمد است. بد نیست بدانید که هیچکدام از این اندیکاتورها بر دیگری برتری ندارد و استفاده حرفه‌ای و حساب‌شده از هر اندیکاتور منجر به سودهای کلانی شده است.

شاخص‌های پیشرو و پسرو بر چه اساسی کار می‌کنند؟

شاخص‌های پیشرو (Leading indicators)

همان‌طور که اشاره کردیم؛ شاخص‌های پیشرو می‌توانند اطلاعاتی در مورد روندی که هنوز نمایان نشده است در اختیار ما قرار دهند. بنابراین، این شاخص‌ها ممکن است برای پیش‌بینی افت، بازگشت و بهبود احتمالی بازارهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرند. این شاخص‌ها می‌توانند به شکل‌های مختلفی باشند. به عنوان مثال از عملکرد بازار سهام، میزان فروش به صورت خرده فروشی گرفته تا حتی تعداد مجوزهای ساخت‌وساز ممکن است هر کدام نوعی شاخص پیشرو باشند.

بنابراین، شاخص‌های پیشرو تمایل دارند که پیش از چرخه‌های اقتصادی حرکت کنند و برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و میان مدت گزینه مناسبی هستند. به عنوان مثال، بررسی مجوزهای ساختمانی را می‌توان نوعی شاخص اقتصادی پیشرو دانست و بر اساس آن ممکن است تقاضای آینده برای نیروی کار ساختمانی و سرمایه گذاری در بازار املاک را پیش‌بینی نمود.

شاخص‌های پسرو یا تأخیری (Lagging indicators)

برخلاف شاخص‌های پیشرو ، از شاخص‌های پسرو برای شناسایی روندهای موجودی استفاده می‌شود که شاید به خودی خود آشکار و ملموس نباشند. بنابراین، این نوع شاخص در پشت چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند.

معمولاً، از شاخص‌های پسرو برای تحلیل‌های بلندمدتی که بر اساس تاریخچه عملکرد اقتصادی یا داده‌های گذشته قیمتی است؛ استفاده می‌شود. به عبارتی دیگر، سیگنال‌های حاصل از شاخص‌های پسرو بر اساس روند بازار یا رویدادهای مالی است که پیشتر آغاز شده‌اند یا در حال حاضر به وجود آمده‌اند.

شاخص‌های هم‌زمان یا منطبق (Coincident indicators)

همان‌طور که گفتیم دسته‌بندی سوم کمتر محبوبی نیز در میان اندیکاتورها وجود دارد که به عنوان شاخص منطبق یا هم‌زمان شناخته می‌شود. شاید بتوان گفت که این شاخص‌ها در جایی میان دو شاخص بالا قرار دارند به این شکل نمونه های اندیکاتور که آن‌ها اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی فعلی ارائه می‌دهند و در واقع نمایانگر وقایع حال هستند.

به عنوان مثال، می‌توان با اندازه‌گیری ساعات کار گروهی از کارکنان یا میزان تولید بخش خاصی از صنعت، مانند بخش تولید یا معدن، یک شاخص هم‌زمان را ایجاد کرد.

با این حال باید در نظر داشت که تعاریف شاخص‌های پیشرو، پسرو و هم‌زمان همواره واضح نیست و بسته به راه و روش در نظر گرفته شده می‌توان برخی از شاخص‌ها را به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد. این امر به ویژه در شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) رایج است.

به طور سنتی، تولید ناخالص داخلی به عنوان یک شاخص پسرو در نظر گرفته شده زیرا بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شود. با این حال، در برخی موارد ممکن است تغییرات اقتصادی را تقریباً به صورت آنی هم منعکس کند. همین مسئله می‌تواند این اندیکاتور را به یک شاخص هم‌زمان تبدیل کند.

رد پای شاخص‌ها در تحلیل تکنیکال

شاخص‌های اقتصادی فارغ از اینکه در کدام یک از دسته‌بندی‌ها قرار می‌گیرند بخش مهمی از بازارهای مالی هستند. بسیاری از معامله گران از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره برده که می‌توان آن‌ها با عنوان شاخص‌های پیشرو یا پسرو تعریف کرد.

همان‌طور که میدانیم، شاخص‌های برجسته تحلیل تکنیکال نوعی اطلاعات پیش‌بینی کننده را ارائه می‌دهند. این پیش‌بینی‌ها معمولاً بر اساس قیمت‌های بازار و حجم معاملات تعیین می‌شوند. این بدان معناست که احتمالاً در آینده نزدیک تحرکاتی در بازار رخ می‌دهد اما مانند هر شاخصی، همیشه هم به طور دقیق عمل نمی‌کنند.

از شاخص‌های پیشرو که در تحلیل تکنیکال هم مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به شاخص قدرت نسبی (RSI) و Stochastic RSI اشاره کرد. البته تنها این شاخص‌ها نیستند که به عنوان شاخص‌های پیشرو شناخته می‌شوند و حتی کندل ها هم به دلیل الگوهایی که ایجاد می‌کنند؛ می‌توانند نوعی شاخص پیشرو در نظر گرفته شوند. در عمل، این الگوها ممکن است دیدگاه و بینشی درباره رویدادهای آینده بازار ارائه دهند.

از سوی دیگر، شاخص‌های پسرو تحلیل تکنیکال بر اساس داده‌های قبلی کار می‌کنند و به معامله گران درباره آنچه قبلاً اتفاق افتاده است دیدگاهی ارائه می‌کنند. با تمام این اوصاف آن‌ها می‌توانند هنگام تشخیص روندهای جدید بازار مفید واقع شوند. به عنوان مثال، هنگامی که روند صعودی به پایان رسیده و قیمت به زیر میانگین متحرک ( moving average) می‌رسد، این می‌تواند به طور بالقوه بیانگر شروع روند نزولی باشد.

البته برخی از اندیکاتورها در هسته خود هم شاخص پیشرو و هم شاخص پسرو یا کند را بهره می‌برند به عنوان مثال، ابر ایچیموکو از دو شاخص پیشرو و پسرو تشکیل‌شده است.

شاخص‌های پیشرو و پسرو زمانی که برای تحلیل تکنیکال استفاده نمونه های اندیکاتور می‌شوند دارای مزایا و معایب منحصربه‌فرد خود هستند. مثلاً شاخص‌های پیشرو اگرچه آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند اما سیگنال‌های خطا و گمراه‌کننده بسیاری نیز تولید می‌کنند.

در همین حال، شاخص‌های پسرو از آنجایی که به وضوح از داده‌های گذشته بازار ریشه گرفته‌اند؛ قابل‌اعتمادتر هستند. اما همان‌طور که از نامشان برمی‌آید عیب آن‌ها واکنش دیرهنگام به تحرکات بازار است تا حدی که یک سیگنال ممکن است آن‌قدر دیر برسد که موقعیت مطلوب از دست رفته و سود کمتری حاصل شود.

شاخص‌ها در اقتصاد کلان

همان‌طور که گفتیم شاخص‌ها علاوه بر ارزیابی قیمت آینده بازار برای تحلیل روندهای اقتصادی کلان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته شاخص‌های اقتصادی با آنچه در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند؛ متفاوت است. با این وجود همچنان می‌توان آن‌ها را در دسته‌بندی پسرو و پیشرو قرارداد.

به عنوان مثال خرده فروشی، قیمت مسکن و سطوح فعالیت تولیدی بخشی از شاخص‌های اقتصادی پیشرو هستند. به طور کلی، فرض بر این است که این شاخص‌ها فعالیت اقتصادی آینده را هدایت می‌کرده و یا حداقل دیدگاهی برای پیش‌بینی آینده ارائه می‌دهند.

از شاخص‌های کلان اقتصادی پسرو می‌توان به دو نمونه کلاسیک نرخ بیکاری و تورم اشاره کرد که به همراه شاخص تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف، برای ارزیابی رشد یک کشور در مقایسه با سال‌ها و دهه‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سخن پایانی

شاخص‌های پیشرو و پسرو چه در تحلیل تکنیکال و چه در اقتصاد کلان کاربرد دارند و نقش مهمی در بسیاری از انواع مطالعات مالی ایفا می‌کنند. آن‌ها تفسیر انواع مختلفی از داده‌ها را میسر کرده و اغلب مفاهیم متعددی را در شکل یک ابزار با یکدیگر ترکیب می‌کنند.

به‌این‌ترتیب، این شاخص‌ها در نهایت می‌توانند روندهای آینده را پیش‌بینی کرده یا آن‌هایی را که در حال وقوع هستند تأیید کنند. علاوه بر این هنگام ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور چه در رابطه با سال‌های گذشته و چه در مقایسه با سایر کشورها هم مفید واقع می‌شوند. برای فعالان بازار مهم است که بدانند شاخص‌ها یا اندیکاتورهایی که استفاده می‌کنند و از کدام دسته است تا در تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های خود دچار اشتباه و خطای محاسباتی نشوند.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور چیست و در تحلیل چه کاربردی دارد؟ به طور کلی از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی سهام با توجه به روند نمودارها و سایرداده ها می توان بهره مند شد. ما در تحلیل به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه در تلاشیم تا با استفاده از ابزارهایی همچون اندیکاتورها، به الگوها و پیش بینی هایی از آینده هر سهم دست پیدا کنیم. موضوعی که در این مطلب به بررسی آن خواهیم پرداخت معرفی اندیکاتور و نکات مهم پیرامون آن می باشد، لذا از شما دعوت می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتورها یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین سیگنال ها در تحلیل تکنیکال به شمار می روند، این ابزار با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و میزان معاملات آن، اطلاعات بسیار کاربردی همچون: شتاب قیمتی، روند حرکتی و غیره را در اختیار تحلیل گر قرار می دهد. تحلیلگران تکنیکال معمولا از اندیکاتورها جهت تائید روند سهم استفاده می کنند. اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرآیند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

موارد استفاده اندیکاتورها:

اندیکاتور چگونه به تحلیل گران کمک می کند؟

تحلیل تکنیکال در واقع یک نوع استراتژی برای ارزیابی صحیح سرمایه گذاری و پیدا کردن فرصت هایی جهت شروع معامله است. با این تحلیل ها روندهایی از سابقه معاملات و نوسانات قیمت و حجم معامله ها به دست خواهد آمد. بر خلاف فاندامنتالیست ها که در اصل به نمونه های اندیکاتور دنبال تعیین ارزش خالصی از یک سهم و بر پایه داده های مالی هستند، تکنیکالیست ها بر اساس روند گذشته و الگوهای قیمتی، سیگنال های خرید و فروش همچینین سایز ابزارهای نمودارخوانی را بررسی و ارزیابی می نمایند، تا ضعف یا نقطه قوت یک سهم را بررسی کنند.

در این بین اندیکاتور به کمک تحلیل گر تکنیکال آمده تا به جای پایه های اساسی بازرگانی، همچون: سود یا سود ناخالص بر سابقه معامله های انجام شده همچون قیمت، حجم معاملات و اختیار تبعی متمرکز گردد. معامله گران فعال، اندیکاتورها را مورد استفاده قرار می دهند تا از این طریق تحرک قیمت را در دوراه ای نسبتا کوتاه تحلیل نمایند.

هرچند، سرمایه گذاران بلند مدت نیز ممکن است تا برای شناسایی نقاط ورود و خروج معامله، از اندیکاتورها بهره مند شوند. بنابراین قبل از هرچیزی باید بدانیم نقش اندیکاتور در تحلیل چیست و ما چرا باید از آن استفاده کنیم؟ به طور کلی باید بگوییم اندیکاتور 3 وظیفه مهم را برعهده دارد که آن ها عبارت اند از:

1- هشدار؛ گوش به زنگ باشید: گاهی اوقات اندیکاتورها بر اساس شرایط و جو موجود، پیش از ایجاد تغییر در روند و یا هم زمان با تغییر، علائمی از بازگشت روند را نمایان می کند. بنابراین یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور را می توان، نشان داد تغییرات روند و جهت حرکت نام برد.

2-پیش بینی: بیشتر معامله‌گران بازار بورس بر این باورند که می‌توان از اندیکاتور برای پیش‌بینی روند حرکتی یک سهم استفاده کرد. نکته‌ای که باید به آن دقت کنیم این است که اندیکاتور ها فقط راهنمای ما هستند و نباید معامله‌گران به نوسان قیمت یک سهم بی‌توجه باشند و تنها بر اندیکاتور متمرکز ‌شوند. هنگامی که اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کنند، باید از این سیگنال‌ها در کنار سایر ابزار تکنیکال استفاده کنیم. ممکن است یک اندیکاتور سیگنال خریدی را صادر کند، اما یک الگوی مثلثی نزولی و قله‌های نزولی روی نمودار وجود داشته باشد که این موضوع نشان‌دهنده اشتباه در سیگنال است.

3-تایید: مهم ترین کاربرد اندیکاتور ها این است که شما با استفاده از آن می توانید، تاییدیه ای جهت تشخیص درست روند و جهت آن دریافت کنید. این تکنیک اغلب زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخص تحلیل گر بر اساس داده های تکنیکالی یا بنیادی، قیمت و همچنین جهت ورودی مناسب را در بازار پیش بینی کرده باشد و سپس از اندیکاتور برای گرفتن تایید استفاده نماید. مثلا اگر شکستی روی نمودار وجود داشته باشد، می‌توان برای اثبات این شکست یک میانگین متحرک متقاطع استفاده شود.

اندیکاتور چگونه کار می کند؟

اندیکاتور ها سیکنال هایی هستند ابتکاری که بر پایه الگوهای قیمتی عمل می کنند. تکنیکالیست ها از اندیکاتورها در جهت تحلیل قیمت و حجم گذشته یک سهم استفاده می نمایند تا از این طریق تحرک های قیمتی آن سهم در آینده را پیش بینی کنند. بنابراین به این نتیجه می رسیم که اندیکاتورها به صورت ابتکاری و بر اساس محاسبات ریاضی مبتنی بر قیمت سهم و حجم آن در روز درست شده اند که تحلیلگران تکنیکال از آن ها جهت جستجو داده های تاریخی قیمت استفاده می نمایند تا نقطه صحیح ورود و خروج خود را در معاملات مشخص کنند.

جالب است بدانید، اندیکاتورها با وجود اینکه یک مشتقی از پرایس اکشن ها هستند، اثر آن را فیلتر می کنند و انعکاس دقیقی از آن عرضه نمی کنند. در نتیجه خوب است تا هر تحلیلی که از طریق اندیکاتورها انجام می شود، در کنار پرایس اکشن در ذهن ما جای گیرد.

لازم به ذکر است بدانید، اندیکاتورهای بسیاری هستند که از آن ها می توان برای تحلیل تکنیکال استفاده کرد، اما این مورد دارای دو دسته بندی اصلی است که شامل: پوشش دهنده ها(اندیکاتورهای روندی) و اسیلاتورها می شود.

استفاده از اندیکاتورها روی نمودار سهم های مختلف، الگوهای رفتاری متفاوتی را به ما نشان می دهد. برای نمونه: اندیکاتوری که در نمودار یک سهام بانکی عملکرد خوبی را از خود نشان می دهد، ممکن است در نمودار یک ارز دیجیتال عملکرد مشابه و خوبی را نداشته باشد. مهارت استفاده و به کارگیری صحیح از اندیکاتور ها در یک فرد تنها با مطالعه و نحلیل دقیق و همچنین گذر زمان به وجود خواهد آمد. شک نکنید، با کسب این مهارت شما می توانید به سرعت یک استراتژی شخصی برای خود داشته باشید.

معرفی پرطرفدارترین اندیکاتورها

• مکدی اندیکاتور(MACD) :مکدی یک اندیکاتور می باشد که کار آن بررسی قدرت و شتاب روند در تحلیل است. این ابزار توسط آقای جرالد اپل طراحی شده که در واقع شامل دو میانگین متحرک با عنوان های خط مکدی و سیگنال می باشد؛ تقاطع بین این دو خط در برخی مواقع و شرایط خاص سیگنالهایی را برای تحلیلگران صادر می نماید که آن شخص می تواند این تقاطع را مبنایی برای تصمیم گیری خود قرار دهد.
• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی: بدون شک یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها RSI می باشد که به خوبی می تواند قدرت و روند را حدس بزند. RSI در واقع در دسته نوسانگرها جای دارد و تحلیلگران معمولا از آن برای استراتژی های معاملاتی خرید در کم ترین قیمت و فروش در بیشترین قیمت استفاده می کنند.
• اندیکاتورمیانگین متحرک (MA نمونه های اندیکاتور / EMA): دیگر اندیکاتور کاربردی این مورد است که در واقع نوعی اندیکاتور دنباله روی روند محسوب می شود، چرا که این ابزار با میانگین گیری از قیمت های گذشته، میزان متوسط قیمت در دوره های مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. میانگین متحرک معمولا به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می گردد.
• اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR): ولز وایلدر طراح این اندیکاتور می باشد، کار این ابزار محاسبه و بررسی تغییرات ناگهانی روند و همچنین شناسایی نواحی برگشتی است. این اندیکاتور همچون مورد قبلی یک گزینه دنباله روی است، اما با این تفاوت که پارابولیک از حیث سیگنال های زمانی بسیار بهتر و بهینه تر عمل می نماید. زمانی که می خواهید تائیدیه روند برگشت بگیرید استفاده از این اندیکاتور بهترین انتخاب است.
• استوکاستیک اندیکاتور (Stochastic): استوکاستیک جزو یکی از پر مخاطب ترین اندیکاتورها در بین نوسانگیرها به شمار می رودو در بازارهای مالی آتی و ارز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. توجه داشته باشید هرچه عمق بازار بیشتر باشد این اندیکاتور بهتر عمل خواهد کرد.

جمع بندی:

با توضیحاتی که داده شد، قطعا حالا می دانید که اندیکاتور چیست و در تحلیل چه کاربردی دارد؟! در دنیای تحلیل تکنیکال، یادگیری و خواندن اندیکاتورها یک هنر به شمار می رود. این ابزار در اغلب نرم افزارهای تکنیکال موجود است و شما باید در زمان و موقعیت مناسب از آن استفاده کنید. چنانچه با موارد بررسی شده هنوز هم در این رابطه سئوالی در ذهنتان وجود دارد با ما در ارتباط باشید.

اندیکاتور چیست و انواع اندیکاتور های مهم در بورس

اندیکاتور چیست؟چگونه باید از اندیکاتور استفاده کنیم؟ ما در این مقاله به معرفی اندیکاتور ها و انواع آن می پردازیم. در واقع اگر بخواهیم به زبان ساده تر اندیکاتور را معرفی کنیم یک ابزار کاربردی برای درک بهتر و دسترسی به نمودار قیمت است که برای اعتبارسنجی روند سهم مورد استفاده قرار می گیرد . اندیکاتور ها یکی از بخش‌های تحلیل تکنیکال ، از توابع ریاضی هستند که دارای فرمول خاصی می باشند همچنین این اندیکاتورها باعث می شوند بتوانیم قیمت ها را در آینده پیش بینی کنیم .

کاربران عزیز برای استفاده از آموزش های تصویری و دریافت سیگنال ها و تحلیل های رایگان ارز دیجیتال می توانید عضو کانال تلگرامی سایت هوش فعال شوید برای عضویت کلیک نمایید.

استفاده از اندیکاتور ها به چه صورت است:

1) هشدار:

بر اساس شرایط اندیکاتورها در بعضی از مواقع خاص قبل از تغییر روند یا همزمان با چرخش آن در بازار علائم بازگشت روند را نشان می دهد.
به همین دلیل یکی از مهمترین کاربرد آن برای اعلام هشدار مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت است.

2) پیش بینی:

پیش بینی کردن قیمت مناسب و خوب برای ورود به سهم ،یکی دیگر از استفاده های اندیکاتور است.

3)تأیید:

یکی از مهم ترین روش های استفاده از اندیکاتور است که برای تایید تشخیص درست روند یا جهت می باشد. زمانی استفاده می شود که تکنیکالیست بر اساس داده های تکنیکال قیمت و هزینه ورودی را پیش بینی کرده باشد.
اندیکاتور ها به دو نوع زیر تقسیم می شوند:

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

1) اندیکاتور تاخیری (laging):

اندیکاتور هایی هستند که در روند دراز مدت قابلیت بالایی دارند و در کوتاه مدت قیمت در روند صعودی و نزولی را را به ما نمایش میدهد. و همچنین باعث می شود معامله گر کمتر ریسک کند.

2)اندیکاتور پیشرو(leading):

وظیفه اندیکاتور پیشرو اندازه گیری خرید و فروش هیجانی است و برای پیش بینی سریع نرخ و تغییر کردن جهت ها به شما کمک خواهد کرد.

معرفی انواع اندیکاتور ها:

1) اندیکاتور روند نما (follower treand)
2) اندیکاتور نوسان نما یا اسیلاتور (oscillator)
3) اندیکاتورهای حجمی (volume)
4) اندیکاتور بیل ویلیامز (bill wiliams)

اندیکاتور روندنما :

اندیکاتور روند نما جهت بازار را نمایش می دهد که این جهت یا روند می‌تواند کاهشی،افزایشی و یا حتی خنثی باشد. یکی از اندیکاتور های که جهت نزولی و صعودی را تشخیص می دهد شاخص حرکت جهت دار است.
از نمونه های این اندیکاتور می توان شاخص رگرسیون خطی و میانگین متحرک و شاخص جهت قیمت را نام برد.

اندیکاتور نوسان نما :

این اندیکاتورها در واقع بهترین نقطه ورود و خروج در بازار را نشان میدهد. همچنین هدف به این اندیکاتور ها در کتب سنجیدن میزان هیجان فروشندگان و خریداران است.اندیکاتور نوسان نما در چارت قیمتی یک پنجره جدا در زیر نمودار قسمت رسم می شود که از دو ناحیه اشباع خرید و فروش تشکیل شده است.

اندیکاتورهای حجمی:

اندیکاتورهای حجمی میزان حجم مبادلات در بازار را در یک رنج قیمت و بازه زمانی مشخص نمایش می دهند. از طریق این اندیکاتور می توان سود خود را افزایش دهیم و باعث می شود ریسک معامله به حداقل برسد.دراین اندیکاتور از دو رنگ سبز و قرمز در نمایش حجم معاملات استفاده می شود رنگ سبز نماد افزایش حجم معامله و قرمز نشانه کاهش حجم معامله است.

اندیکاتور بیل ویلیامز:

یک روش معاملاتی مختص بیل ویلیامز است تا درک بهتری از روانشناسی بازار را دارا باشد. که این روش بر مبنای استفاده از منطقی ترین راه برای تحلیل بازار است.

معرفی چند اندیکاتور معروف:

باند بولینگر :

یک اندیکاتور نوسان است که از میانگین ساده متشکل شده است و دو خط در دو انحراف معیار از دو طرف خط میانگین حرکت مرکزی رسم میشود. در واقع زمانی که باند باریک باشد، اوضاع بازار آرام و زمانی که باندپهن باشد اوضاع بازار آشفته است. زمانی که بازار دارای روند باشد می توان از فشردگی بولینگ استفاده کرد تا زمان ورود به سهم را مشخص کرد و زمان خروج را نیز تعیین کرد. همچنین زمانی که باد ها به یکدیگر نزدیک می شوند یعنی قرار است یک شکست رخ دهد.

ایچیموکو:

مجموعه ای از خطوط رسم شده روی نمودار را ایچیموکو می گویند.این اندیکاتور، قیمت آینده را اندازه گیری می کند و مقاومت نسبت به آینده را نیز تعیین می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

آموزش اندیکاتور آر اس آی خیلی مهم است. این شاخص یک خط واحد صفر تا ۱۰۰ مقیاس بندی شده است که باعث می شود شرایط خرید و فروش در بازار مشخص شود . قرائت ۷۰% نشان دهنده بازار بیش خرید وزیر ۳۰ درصد نماد بازار بیش فروش است.

میانگین متحرک واگرا یا مکدی :

یک اندیکاتور روند است که متشکل از یک خط آهسته ، یک خط سریع و هیستوگرام است.

توقف و بازگشت :

در این اندیکاتور در نقاطی از بالا و پایین قیمت روی نمودار قرار داده می شود ،که نشان دهنده حرکت قیمت است. زمانی که این اوقات بالاتر از قیمت باشد بازار روند نزولی دارد و می توانید سرمایه خود را به فروش برسانید. اما زمانی که نقاط از قیمت، پایین تر باشد نشان دهنده این است که بازار روند صعودی دارد و می توانید سهم بخرید.

استوکاستیک:

این شاخص تکانه ای می باشد،که از طریق آن می توان پایان یافتن یک روند را تعیین کرد. از این اندیکاتور می‌توان برای بیش فروش و بیش خرید استفاده کرد.

نتیجه گیری :

در این مقاله به بررسی اندیکاتور و اندیکاتور های معروف پرداخته ایم.
امروزه در بازار بورس در روش تحلیل تکنیکال برای تحلیل ، از ابزارهایی استفاده می‌شود که به آن اندیکاتور میگویند.با استفاده از اندیکاتور ها میتوانیم زمان جهت و ورود به بازار را مشخص و تعیین کنیم.همچنین به این نکته توجه کنید که نمونه های اندیکاتور فقط با اکتفا کردن به اندیکاتور نمی توانید موقعیت خرید و فروش مناسب را پیدا کنید. انتخاب کردن اندیکاتور بستگی به استراژدی معاملاتی دارد که در یک استراژدی از چه اندیکاتور هایی استفاده شود که بستگی به تجربه و روش فرد دارد.
کاربران گرامی اگر سوالی در مورد اندیکاتورها داشتید می توانید در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را مطرح کنید.