تقاطع خط MACD و سیگنال

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال 9

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (MACD)

یکی از مهم ترین و متداول ترین ابزارهای تکنیکال است که توسط جرالد آپل ارائه گردیده و به کرات نیز در معاملات مورد استفاده واقع می شود. MACD، میانگین های متحرک (نشانگرهای پیرو) را برای تعیین ویژگی های روند جاری به کار می برد. این نشانگرهای پیرو، با کم کردن میانگین متحرک طولانی تر از میانگین متحرک کوتاه تر، به یک اوسیلاتور جنبش تبدیل می شوند. طرح ایجاد شده، خطی را تشکیل می دهد که بدون هیچ مرز بالایی یا پایینی، حول صفر نوسان می نماید. به طور کلی MACD از سه قسمت اصلی زیر تشکیل شده است :
1- MACD : یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۱۲ که از دوره ۲۶ همان میانگین کسر شده و میانگین سریع تر را تشکیل می دهد.
۲- خط هشدار MACD : یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۹ که میانگین کندتر را تشکیل می دهد.
٣- هیستوگرام MACD : میله هایی که از اختلاف MACD و خط هشدار آن به دست آمده است. اگر به نمودار صفحه بعد نگاه کنید می بینید که هرچه میانگین ها از هم دورتر شوند نمودار بزرگ تر می شود که به آن واگرایی می گویند و هر چقدر میانگین های متحرک به هم نزدیکتر شوند، نمودار کوچک تر شده و همگرایی نام دارد.

به طور کلی اگر MACD و خط سیگنال با هم برخورد کنند، این امکان وجود دارد که روند تغییر کند. از آنجایی که در این ابزار دو میانگین متحرک با سرعت های متفاوت وجود دارد، واضح است که سریع تر آنها به حرکات قیمت سریع تر واکنش نشان دهد. وقتی یک روند جدید اتفاق می افتد میانگین سریع عکس العمل نشان داده و در نتیجه خط کندتر را قطع می کند. وقتی این تقاطع اتفاق افتاد و خط سریع شروع به دور شدن از خط کند کرد، نشان دهنده این است که روند جدیدی تشکیل شده است. بر این اساس زمانی که یک واگرایی مثبت شکل گیرد و هیستوگرام خط صفر را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید و زمانی که یک واگرایی منفی شکل گیرد و هیستوگرام خط صفر را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش ایجاد می شود.

سیگنال های خرید و فروش MACD در نمودار جفت ارز GBPUSD

اخطار خرید و فروش در اندیکاتور MACD

با توجه به سیگنال های خرید و فروش صادره از MACD در بسیاری از مواقع می توان لحظخ ورود به بازار بر اساس هشدارهای صادره از الگوهای قیمت و یا الگوهای شمعی را با کمک MACD پیدا نمود. برای مثال به شکل بالا توجه نمایید. در این نمودار تشکیل الگوی شمعی دوم همراه با هشدار فروش در MACD بوده است لذا موقعیت مناسبی برای معامله فروش فراهم می شود در صورتی که در دو موقعیت دیگر چنین نبوده است.
همچنین شکست واقعی نواحی حمایت و مقاومتی همچون خطوط روند را با کمک MACD می توان به درستی تشخیص داده و حتی تأییدیه گرفت. در شکل زیر مشاهده می نمایید که شکست خط روند صعودی هم زمان با هشدار فروش MACD و همچنین استوکاستیک بوده است که در این میان MACD بسیار دقیق تر عمل می نماید. نمونه ای دیگر از این وضعیت را در شکل زیر مشاهده می نمایید که متعلق به نمودار EURUSD می باشد.

تایید شکست خط روند صعودی با کمک استوکاستیک و MACD

واگرایی MACD

موقعیتی در نمودارها که در آن نمودار قیمت و MACD در جهت مخالف هم حرکت می کنند؛ به این صورت که برای مثال قیمت در حال تشکیل قله های بالاتر بوده اما در همان زمان، MACD قله های پایین تری می سازد و یا بازار در حال تشکیل دره های پایین تر بوده اما در همان زمان دره های تشکیل شده در MACD بالاتر می باشند. معمولا چنین وضعیتی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرد که نشانه قریب الوقوع بودن اتمام روند جاری بازار است. برای مثال معمولا یک واگرایی صعودی در انتهای روند نزولی و یک واگرایی نزولی در انتهای روند صعودی، موجب توقف و بازگشت قیمت می شود.

تشخیص همگرایی واگرایی قیمت با استفاده از MACD

مزایای MACD

که از مزایای اصلی MACD این است که علاوه بر تغییرات روند، عنصر مومنتوم نیز در آن اظ شده است. استفاده از میانگین های متحرک در آن این اطمینان را ایجاد می کند که این ابزار است با نوسانات بازار عمل می کند. MACD به عنوان یک نشانگر جنبشی، می تواند حرکات جاری بازار را نشان دهد. واگرایی های MACD نقش بسزایی در پیشگویی تغییر یک تقاطع خط MACD و سیگنال روند دارند. تشکیل آنها می تواند کمک شایانی به معامله گران نماید؛ چه آنهایی که قصد ورود به بازار را دارند و چه آنهایی که از قبل دارای معاملات می باشند.
MACD را می توان در تمام تایم فریم ها از جمله نمودارهای روزانه، هفتگی و یا ماهانه به کار برد. این ابزار، واگرایی ها و همگرایی های دو میانگین متحرک را نشان می دهد. تنظیم اصلی MACD، تفاوت بین 12 EMA و 26 EMA است. با این وجود با توجه به شیوه معاملاتی و نوع ابزار قابل معامله می توان از تنظیمات مختلفی استفاده نمود. برای نمودارهای هفتگی، تنظیم سریع تری از میانگین ها مناسب است. در مورد سهام متغیر، تنظیم کندتری برای هماهنگ کردن اطلاعات لازم است. از آنجایی که MACD انعطاف پذیری بالایی دارد، هر معامله گری باید آن را با سبک معاملاتی، اهداف و تحمل ریسک خود هماهنگ کند.

معایب MACD

MACD علیرغم مزیت های فراوان خود دارای معایبی نیز می باشد که عبارتند از: ١- میانگین های متحرک از جمله اندیکاتورهای پیرو یا همان متأخر می باشند. با وجود اینکه MACD اختلاف بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد، باز این تأخیر در آن وجود دارد. این مسئله در مورد نمودارهای هفتگی نسبت به نمودارهای روزانه، شایع تر است. یک راه حل برای این مسئله، استفاده از هیستوگرام MACD است.
أ- MACD به طور اختصاصی برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش مناسب نمی باشد. حتی اگر این امکان وجود داشته باشد، MACD فاقد مرز بالایی و پایینی است که بتواند حرکاتش را محدود کند؛ چه بسا که MACD از محدوده های همیشگی خود نیز فراتر رود.
– MACD تفاوت دقیق و نه نسبی بین دو میانگین متحرک را از طریق کم کردن یکی از آنها از دیگری محاسبه می کند. هنگامی که قیمت یک سهم افزایش می یابد تفاوت (چه مثبت، و چه منفی) بین دو میانگین متحرک بایستی افزایش پیدا کند و این مسأله مقایسه سطوح MACD را در اره زمانی دشوار می سازد، خصوصا در بازارهایی که به صورت نمایی رشد می کنند.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

چطور از اندیکاتور معروف مکدی (MACD) استفاده کنیم؟

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence (به معنی واگرایی همگرایی میانگین متحرک) است.مکدی ابزاری برای تشخیص میانگین‌های متحرکی که یک روند صعودی یا نزولی را مشخص می‌کنند، به کار می‌رود. هدف اول در نهایت تشخیص روند است. چرا که در آن می‌توان بیشترین سود را بدست آورد .

در نمودار واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD)، معمولاً سه پارامتر می‌بینید که برای تنظیمات آن استفاده شده‌اند.

• اولین پارامتر میانگین متحرک با دوره سریع‌تر را محاسبه می‌کند.
• دومین پارامتر میانگین متحرک کندتر را محاسبه می‌کند.
• و سومی تعداد میله‌هایی است که تفاوت بین دو مورد بالا را محاسبه می‌کند.

مثلاً اگر قرار باشد اعداد ۱۲ و ۲۶ و ۹» را به عنوان پارامترهای MACD در نظر بگیرد (که معمولاً اعداد پیش فرض بسته‌های نرم افزاری کشیدن نمودار هستند)، آن را باید بدین گونه تفسیر کنید.

• عدد ۱۲ نمایانگر دوازده ستون قبلی میانگین متحرک سریع‌تر است.
• عدد ۲۶ نمایانگر ۲۶ ستون قبلی میانگین متحرک کندتر است.

• عدد 9 نمایانگر 9 ستون قبلی تفاوت بین دو میانگین متحرک است. این مورد توسط خطوط عمودی که هیستوگرام نامیده می‌شوند، رسم می‌شود (خطوط سبز موجود در نمودار بالا).

تصور غلطی که در مورد خطوط MACD وجود دارد این است که آنها میانگین‌های متحرک قیمت هستند، در صورتیکه در واقع میانگین‌ بین دو مووینگ اوریج را محاسبه میکند.

از مکدی برای شناسایی روند فعلی بازار و همچنین واگرایی های عادی و پنهان استفاده می‌شود. هر گاه میله های مکدی بالای خط صفر بود روند صعودی و هر گاه پایین خط بود روند نزولی است.

زمانی که میله های ارتفاع کمی دارند و در نزدیکی خط صفر شکل می‌گیرند روند خنثی است.

حال که فهمیدم MACD چیست، شما را با کارآیی آن بیشتر آشنا میکنیم.

نحوه کار با استفاده از واگرایی همگرایی میانگین‌های متحرک

از آنجاییکه دو میانگین متحرک با سرعت‌های متفاوت وجود دارد، واضح است که میانگین سریعتر به حرکات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

وقتی روندی جدید اتفاق می افتد خط سریع‌تر اول عکس العمل نشان می‌دهد و در نتیجه خط کندتر را قطع تقاطع خط MACD و سیگنال می‌کند. وقتی این تقاطع اتفاق می افتد و خط سریع شروع به دور شدن از خط کند می‌کند، این امر حاکی از تشکیل روند جدیدی است.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که خط سریع خط کند را از زیر قطع کرده و به درستی سیر نزولی را نشان داده است. دقت کنید که تقاطع خط MACD و سیگنال تقاطع خط MACD و سیگنال وقتی خطوط همدیگر را قطع می‌کنند نمودار موقتاً ناپدید می‌شود .

و این امر بدین علت است که تفاوت بین خطوط در زمان تقاطع صفر است. وقتی روند رو به پایین شروع می‌شود، خط سریع از خط کند دور می‌شود و نمودار بزرگ‌تر می‌شود که نشان دهنده روندی قوی است .

مثال زیر را مشاهده کنید .

در نمودار ۱ ساعته EUR / USD (یورو/ دلار) فوق، خط سریع از بالای خط کند در حالی عبور می‌کند که نمودار ناپدید شده است. پیشنهاد می‌دهد که روند نزولی کوتاه در نهایت معکوس می‌شود.

از آن پس، EUR / USD افزایش می‌یابد و روند صعودی جدیدی را شکل می‌دهد. تصور کنید اگر شما مدتها پس از تقاطع اقدام به سفارش خرید جفت ارزی کرده باشید، احتمالاً نزدیک به ۲۰۰ پیپ به دست آوردید!

اشکال بزرگی که در MACD وجود دارد این است که طبیعتاً میانگین‌ها از قیمت عقب‌ترند و با تاخیر سیگنال می‌دهند.

از آن جا که MACD میانگین دیگر مووینگ اوریج ها را به ما نشان میدهد، می‌توانید تصور کنید که چقدر از قیمت واقعی عقب است. با این وجود هنوز هم یکی از ابزارهای پر طرفدار در میان معامله گران است.

اندیکاتورها فقط ابزاری برای کمک به تحلیل هستند و نمیتوان از آنها به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد.

اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن

MACD یک اندیکاتور معروف است که روند قیمت‌ها را بر اساس اطلاعات به دست آمده از میانگین متحرک قیمت‌ها دنبال می‌کند. بنابراین به عنوان یک ابزار جانبی و فیلتری در سرمایه‌گذاری‌های شما سودمند واقع خواهد شد. در این مقاله عملکرد MACD را به دقت شرح می‌دهیم. در نتیجه پی می‌برید که این شاخص چگونه در تحلیل قیمت‌ها و معاملات شما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابتدا بیایید نگاهی به اجزای تشکیل‌دهنده شاخص مک‌دی بیندازیم.

خط MACD: این خط قلب تپنده این شاخص است. به طور پیش فرض این خط با محاسبه اختلاف بین میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه بدست می‌آید. این بدان معنا است که این خط به خودی خود یک میانگین متحرک است.

خط سیگنال: خط سیگنال به میانگین متحرک ۹ روزه مکدی اطلاق می‌شود.

نمودار میله‌ای (هیستوگرام) MACD: تفاضل شاخص MACD و خط سیگنال است.

در این مطلب می‌خواهیم روی شاخص MACD و خط سیگنال تمرکز کنیم. با طلاچارت همراه باشید…

اصول اولیه MACD

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، اندیکاتور MACD بر اساس میانگین متحرک قیمت‌ها ساخته شده ‌است. این بدان معنا است که این شاخص گزینه بسیار ایده‌آلی برای تحلیل ضرب‌آهنگ بازار، یافتن بهترین روند در قیمت‌ها و دنبال کردن روند تا زمانی که قدرت آن به پایان برسد می‌باشد.

دو سیگنال کلی در MACD وجود دارد که در این مقاله به اختصار به آن می‌پردازیم و گام به گام نحوه استفاده از این اندیکاتور را در انجام معاملات شرح می‌دهیم.

۱. عبور مکدی از خط مرکزی (خط صفر)

در کنار خط MACD دو میانگین متحرک دیگر را نیز در نمودار قرار داده‌ایم که به وضوح عملکرد این اندیکاتور را نمایش می‌دهد.

هنگامی که این دو میانگین متحرک یکدیگر را رو به پایین قطع کنند، خط MACD نیز از صفر پایین‌تر می‌آید. در حالت معکوس زمانی که دو میانگین یکدیگر را به سمت بالا قطع می‌کنند، مکدی نیز از خط مرکزی بالاتر میرود.

تقاطع دو میانگین تغییری را در ضرب‌آهنگ بازار نشان می‌دهد. در اکثر موارد این امر خود نشان‌دهنده تغییر روند قیمت‌ها است. بنابراین هربار شاخص MACD از صفر عبور کند به منزله تغییر ضرب‌آهنگ است و به احتمال زیاد یک روند جدید نیز آغاز شده‌است.

۲. خط سیگنال

زمانی که مشاهده می‌کنید دو خط شاخص مک‌دی از یکدیگر دور می‌شوند باید بدانید که قدرت روند و تغییر قیمت‌ها در حال افزایش است و روند جاری قدرتمند‌تر می‌شود. زمانی که دو خط به یکدیگر نزدیک‌تر شوند از قدرت قیمت‌ها نیز کاسته خواهد شد.

البته MACD یک اسیلاتور است و در طول روندهای قدرتمند اطلاعات دقیقی را در اختیار شما نمی‌گذارد؛ بنابراین زمانی که در یک روند قدرتمند قرار دارید نباید تحت تأثیر قطع کراس‌های پیاپی مکدی قرار بگیرید.

نکته: مادامی که خط مک‌دی بالاتر از صفر و قیمت‌ها نیز از میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه نیز بالاتر هستند، روندی که در آن قرار دارید همچنان به مسیر خود ادامه خواهد داد.

مبحث دنبال کردن روند

در روندهای خنثی (رنج) دو خط موجود در مک‌دی بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و در حوالی صفر حرکت می‌کنند. این بدان معنا است که در این حالت هیچ خبری از مومنتوم یا همان قدرت در بازار نیست.

در نقطه ۱ قیمت یک رنج باریک را ایجاد کرده ‌است و هنگامی که قیمت از این بازه خارج شود دو خط موجود در شاخص از خط مرکزی مکدی و همین‌طور از یکدیگر دور می‌شوند. بنابراین در طول یک روند، میانگین متحرک به عنوان خط مقاومت یا حمایت نیز عمل کرده و شما را طی مراحل دو و چهار با خود همراه می‌کنند. توجه داشته باشید که قیمت هرگز میانگین متحرک را قطع نکرده است.

در یک روند رنج مانند نقطه ۳، MACD نیز به شدت منقبض می‌شود. معامله گران در این زمان منتظر تغییر و شکست این رنج خواهند بود تا سیگنال آغاز یک روند جدید را مشاهده کنند.

واگرایی که در نقطه ۵ روی می‌دهد همان سیگنالی است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم. این سیگنال روند بازگشتی را پیش‌بینی می‌کند. در طول روند کاهشی ۶ قیمت همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک باقی می‌ماند. این در حالی است که مک‌دی همچنان پایین‌تر از صفر باقی مانده است.

واگرایی شاخص مک دی

واگرایی MACD راه فوق‌العاده‌ای برای تحلیل قیمت و یافتن اولین حرکاتیست که در راستای روند جدید انجام می‌شوند.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که چطور قیمت‌ها در یک بازه زمانی طولانی مدت به آرامی افزایش پیدا می‌کردند. در همین بازه زمانی شاخص مک‌دی کاهش پیدا کرد؛ این امر نشان می‌دهد که هیچ قدرت خرید قابل ‌توجهی در ورای این حرکت‌های آهسته نهفته نیست. سپس قیمت به شکل ناگهانی دو میانگین متحرک را به پایین قطع میکند. این همان اتفاقی است که پس از عبور مک‌دی از صفر روی داد و منجر به دور شدن خطوط مکدی از یکدیگر شد. این اتفاق سیگنالی است که از آغاز یک روند نزولی خبر می‌دهد.

در تصویر زیر دو واگرایی را با استفاده از هیستوگرام مکدی مشخص کرده‌ایم. در سمت چپ واگرایی منفی که منجر به سقطوط قیمت شده است. در سمت راست نیز واگرایی مثبت که باعث صعود قیمت شده است را مشاهده می‌کنید.

یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۲۰ را نیز روی نمودار انداخته‌ایم. دلیل قرار گیری این میانگین متحرک صرفا برای گرفتن یک تایید ساده در جهت کنترل کیفیت واگرایی‌های مشخص شده است. چرا که همیشه باید ابزار و روشی برای تایید واگرایی‌هایی که در نمودار میبینیم داشته باشید.

روی هم رفته درست مانند تمام اندیکاتور مادامی که اطلاعات حرکتی و مومنتوم قیمت را به طور مستقیم از نمودار استخراج می‌کنید، نیازی به استفاده از این اندیکاتورها نخواهید داشت. اما اندیکاتورها ابزارهای بسیار مناسبی برای گرفتن تاییدهای بیشتر بوده و نگرش شما را در معاملات تغییر خواهند داد.

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال

شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال در واقع سلاح‌های انتخابی برای تحلیل‌گران تکنیکال در بازار خرید ارز دیجیتال هستند. هر تحلیل‌گر تقاطع خط MACD و سیگنال ابزارهایی را انتخاب می‌کند که به بهترین وجه متناسب با سبک منحصر به فرد آن‌ها باشد تا سپس یاد بگیرد که چگونه بر مهارت خود بیافزاید. برخی تمایل دارند به حرکت بازار نگاه کنند، در حالی که بعضی دیگر می‌خواهند به شیوه خود عمل کنند یا نوسانات را برررسی کنند.

اما کدام یک از بهترین شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند؟ هر معامله‌گر ممکن است شاخص متفاوتی به شما بگوید. آیا علاقه‌مند هستید که بدانید آن‌ها چیستند و چگونه از آن‌ها استفاده کنید؟ این مقاله تترلند را تا انتها مطالعه کنید.

معرفی شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال

معامله‌گران از شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد قیمت یک دارایی یا ارز کسب کنند. این شاخص‌ها، شناسایی الگوها و خرید سیگنال‌های خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار را آسان‌تر می‌کند.

انواع مختلفی از شاخص‌ها وجود دارد و آن‌ها به طور گسترده توسط معامله‌گران روز، معامله‌گران نوسان و حتی گاهی توسط سرمایه‌گذاران بلند مدت استفاده می‌شوند. برخی از تحلیل‌گران حرفه‌ای و بازرگانان پیشرفته حتی شاخص‌های خاص خود را ایجاد می‌کنند. در این مقاله، ما شرح مختصری از محبوب‌ترین شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهیم که می‌تواند برای معامله‌گران مفید باشد.

1. تجزیه و تحلیل تکنیکال: شاخص مقاومت نسبی (RSI)

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال 8

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می‌دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با اندازه‌گیری تغییرات اخیر قیمتی انجام می‌شود (تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است – بنابراین 14 روز، 14 ساعت و غیره). سپس داده‌ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می‌شوند که می‌تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است، نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان می‌دهد. به این معنی است که اگر نوسان در حالی که قیمت در حال افزایش است، افزایش یابد، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می‌شوند. در مقابل، اگر نوسان در حالی‌که قیمت در حال افزایش است، کاهش یابد، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل خود را بر بازار خرید ارز دیجیتال یا فروش آن به دست بگیرند.

2. تجزیه و تحلیل تکنیکال: میانگین متحرک (MA)

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال 9

یک میانگین متحرک، قیمت را هموار می‌کند. همان‌طور که براساس داده‌های قیمت گذشته است، یک شاخص عقب مانده است.

دو میانگین تجزیه و تحلیل تکنیکال متحرک متداول که استفاده می‌شود میانگین متحرک ساده SMA یاMA و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. SMA با در نظر گرفتن داده‌های قیمت از دوره تعریف شده و تولید میانگین ترسیم می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، میانگین متحرک یک شاخص عقب مانده است. هرچه مدت زمان آن طولانی‌تر باشد، تاخیر بیشتر خواهد بود. معامله‌گران فروش و یا خرید ارز دیجیتال معمولاً از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاص برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می‌کنند.

تریدرها همچنین ممکن است از کراس‌اوورهای متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر SMA 100 روزه از SMA 200 روزه عبور کند، ممکن است یک سیگنال فروش محسوب شود. اما این دقیقاً به چه معناست؟

این نشان می دهد که میانگین قیمت در 100 روز گذشته اکنون کمتر از 200 روز گذشته است. ایده فروش در اینجا این است که حرکت کوتاه مدت قیمت، دیگر روند صعودی را دنبال نمی‌کند، بنابراین روند ممکن است معکوس شود.

3. حرکت واگرایی همگرایی متوسط ​​(MACD)

MACD برای تعیین حرکت یک دارایی یا ارز با نشان دادن رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود. از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و خط سیگنال. خط MACD با کسر 26 EMA از 12 EMA محاسبه می‌شود. سپس این خط بر روی 9 EMA خط و MACD خط سیگنال رسم می‌شود. بسیاری از ابزارهای نمودارسازی نیز اغلب دارای هیستوگرام هستند که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهند.

با جستجوی واگرایی بین MACD و قیمت، معامله‌گران می‌توانند قدرت این روند فعلی را درک کنند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت و MACD بالاتر می‌رود، ممکن است بازار به‌زودی معکوس شود. MACD در این مورد به ما چه می‌گوید؟ این قیمت در حالی که شتاب در حال کاهش است تقاطع خط MACD و سیگنال در حال افزایش است، بنابراین احتمال وقوع عقب‌گرد یا برگشت وجود دارد.

معامله‌گران فروش و یا خرید ارز دیجیتال همچنین ممکن است از این شاخص برای جستجوی تقاطع بین خط MACD و خط سیگنال آن استفاده کنند. به‌عنوان مثال، اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند، این ممکن است یک سیگنال خرید ازر دیجیتال را نشان دهد. برعکس، اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، ممکن است یک سیگنال فروش را نشان دهد.

MACD اغلب در ترکیب با RSI استفاده می‌شود، زیرا هر دو حرکت اندازه‌گیری می‌کنند، اما با عوامل مختلف. فرض این است که با هم ممکن است چشم‌انداز فنی کامل‌تری تقاطع خط MACD و سیگنال در بازار داشته باشند.

4. RSI تصادفی (StochRSI)

Stochastic RSI یک نوسان‌گر حرکت است که برای تعیین خرید ارز دیجیتال یا فروش بیش از حد ارز استفاده می‌شود. همان‌طور که از نامش پیداست، این یک مشتق RSI است، زیرا به‌جای داده‌های قیمت از مقادیر RSI تولید می‌شود. با استفاده از فرمولی به نام فرمول نوسان‌ساز تصادفی در مقادیر RSI معمولی ایجاد می‌شود. به‌طور معمول، مقادیر RSI تصادفی بین 0 و 1 (یا 0 و 100) است.

با توجه به سرعت و حساسیت بیشتر، StochRSI می‌تواند سیگنال‌های تجاری زیادی ایجاد کند که تفسیر آن‌ها مشکل است.

5. گروه‌های بولینگر (BB)

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال 10

باندهای بولینگر نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید ارز دیجیتال و فروش بیش از حد را اندازه‌گیری می‌کنند. آن‌ها از سه خط تشکیل شده‌اند: یک SMA باند میانی و یک باند بالا و پایین. تنظیمات ممکن است متفاوت باشد، اما به طور معمول باندهای بالا و پایین دو انحراف استاندارد تقاطع خط MACD و سیگنال از باند میانی هستند. با افزایش و کاهش نوسانات، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می‌یابد.

به طور کلی، هرچه قیمت به باند بالاتری نزدیک‌تر باشد، ارز ترسیم شده به شرایط خرید ارز دیجیتال بیش از حد نزدیک می‌شود. برعکس، هرچه قیمت به باند پایین نزدیک‌تر باشد، ممکن است به شرایط فروش بیش از حد نزدیک شود.

در بیشتر موارد قیمت در محدوده باند باقی خواهد ماند، اما در موارد اندکی، ممکن است از پایین آن‌ها شکسته شود. گرچه این رویداد ممکن است به خودی خود سیگنال معاملاتی خرید ارز دیجیتال یا فروش آن باشد، اما می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از شرایط شدید بازار عمل کند.

مفهوم مهم دیگر BB ها، فشار نامیده می‌شود. این به دوره‌ای با نوسان کم اشاره دارد، جایی که همه گروه‌ها بسیار نزدیک به یکدیگر هستند. این ممکن است به عنوان نشانه نوسانات بالقوه آینده استفاده شود. برعکس، اگر نوارها از یکدیگر فاصله زیادی داشته باشند، ممکن است دوره‌ای از نوسانات کاهش یابد.

نتیجه‌گیری

حتی اگر شاخص‌ها داده‌ها را نشان می‌دهند، مهم است که در نظر بگیریم که تفسیر آن داده‌ها بسیار مهم است. آنچه ممکن است سیگنال خرید ارز دیجیتال یا فروش مستقیم برای یک معامله‌گر باشد ممکن است فقط سر و صدای بازار برای فروشنده دیگر باشد.

مانند اکثر تکنیک‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار خرید ارز دیجیتال، شاخص‌ها در صورت استفاده در ترکیب با یکدیگر یا سایر روش‌ها مانند تحلیل فاندامنتال (FA) در بهترین حالت هستند.

فیلتر واگرایی مکدی چیست ؟ آموزش تشخیص روند

مکدی یکی از قدرتمند ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور که در دسته اسیلاتورها قرار دارد قادر است تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد. هر دو این اطلاعات برای انواع معامله گران و سرمایه گذاران ارزش و اهمیت بالایی دارد. از این رو فیلتر مکدی را معمولا جزو فیلترهای طلایی به حساب می آورند.

اما قبل از این که بخواهیم سراغ فیلتر واگرایی مکدی برویم بهتر است به یک نکته اشاره کنیم. اندیکاتور مکدی قادر است اطلاعات مختلفی را در موقعیت های مختلف به ما نشان بدهد. در واقع مکدی در شرایط مختلف می تواند سیگنال های مختلفی به ما نشان بدهد. از این رو این که شما در چه موقعیتی به دنبال استفاده از فیلتر مکدی برای پیدا کردن سیگنال خرید یا فروش هستید می تواند در فیلتر نویسی شما تغییر ایجاد کند.

بنابراین اگر می خواهید به دنبال یک فیلتر مکدی آماده و از پیش نوشته شده باشید و فکر می کنید که می توانید بر اساس این فیلتر مکدی آماده همه نوع سیگنال در بازار را به دست بیاورید، باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید. در واقع هر زمان که این دست از فکرها و رویاها به سراغ شما آمد کافی است به یک نکته فکر کنید. اگر فیلتر مکدی یا هر فیلتر آماده دیگر در سطح اینترنت می توانست به تنهایی موقعیت های خوبی برای سرمایه گذاران یا معامله گران ایجاد کند عملا همه کاربران اینترنتی یا اغلب آن ها امروز یک وارن بافت جدید در بازار سرمایه بودند!

پس قبل از این که به دنبال فیلتر مکدی بورس و به فکر کپی کردن و دوباره نوشتن آن در دیده بان بازار باشید، بهتر است مکدی را بهتر بشناسید. این شناخت هر چه عمیق تر باشد، سیگنال های پنهان جالب تری را می توانید از آن استخراج کنید. چیزی که کمتر کسی می تواند به آن ها دسترسی داشته باشد.

مکدی چیست؟

همانطور که گفتیم قبل از رفتن سراغ فیلتر مکدی بهتر است با خود اندیکاتور مکدی آشنا شویم. همانطور که گفتیم این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها محسوب می شوند. یعنی دارای یک پنجره جداست که خود نموداری را بر اساس فاکتور یا فاکتورهای مختلف به ما نمایش می دهد. اما این فاکتور( ها ) برای مکدی چیست؟

مکدی بر خلاف بسیاری از اسیلاتورها از یک فاکتور بسیار دم دستی و ساده استفاده می کند. این فاکتور چیزی جز میانگین متحرک نمایی نیست! در واقع مکدی بر اساس اختلاف چند میانگین متحرک و مقایسه آن ها با یکدیگر ساخته شده است. گرچه اساس این اندیکاتور ساده است اما همین سادگی می تواند دو مفهوم بسیار مهم به نام تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد.

در کلام ساده تر اندیکاتور و فیلتر macd می تواند به ما نشان بدهد که یک روند چه قدرتی دارد و احتمال شکست این روند وجود دارد یا خیر؟ البته باید در نظر داشته باشید که اندیکاتور مکدی مانند بسیاری از اندیکاتورهای بازار یک شاخص پیش بینی کننده نیست و بیشتر می توان بر روی قدرت تحلیل او از نمودار اتکا کرد.

بنابراین اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم. مکدی یک اسیلاتور است که بر اساس میانگین متحرک نمایی چند دوره و اختلاف آن ها با یکدیگر طراحی شده است. این اسیلاتور قادر است بر اساس این طراحی قدرت روند و تغییر آن را به ما نمایش دهد.

این میانگین های متحرک عبارتند از دوره های ۱۲، ۲۶ و ۹٫ البته این دوره ها به صورت پیش فرض است و شما می توانید آن را تغییر بدهید. البته پیشنهاد می شود این کار را نکنید. این اسیلاتور با این دوره ها می توانید بهترین و جالب ترین نتایج را به شما نشان دهد. در فیلتر مکدی نیز به این دوره ها احترام بگذارید. در این حالت می توانید نتایج جالب توجهی به دست بیاورید.

فیلتر مکدی چگونه کار می کند؟

اما سوال اصلی این است که فیلتر مکدی چگونه بر اساس میانگین های متحرک نمایی می توانید دو نوع اطلاعات مهم را به ما نشان دهد؟ پاسخ به این سوال می تواند روند فیلترنویسی شما را مشخص کند.
مکدی از سه میانگین متحرک نمایی با دوره های ۲۶، ۱۲ و ۹ استفاده می کند. در دوره های بلند تر مانند ۲۶ میانگین متحرک کمی سنگین تر حرکت می کند و به نوعی وابسته به روند کل نمودار است و در دوره های کوتاه تر مانند ۱۲ و ۹ میانگین متحرک سریع تر واکنش نشان می دهد.

نکته بسیار مهم و البته ساده اینجاست که روند میانگین متحرک نمایی دوره های کوتاه تر چراغ راهنمای روند میانگین متحرک نمایی دوره های بلند مدت محسوب می شوند. در کلام ساده تر اگر روی یک نمودار از دو دوره ۲۶ و ۱۲ میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.

متوجه خواهید شد که روند دوره ۱۲ چند قدم جلوتر از روند دوره ۲۶ حرکت می کند. اگر روند دوره ۲۶ را نمادی از حرکت کل چارت در نظر بگیریم، می توانیم به این نتیجه برسیم که می توانیم از تفاوت دوره های بلند و کوتاه حرکت بعدی چارت را به دست بیاوریم و آن را تحلیل کنیم. این همان ایده ای است که در فیلتر واگرایی مکدی استفاده شده است.

اگر فکر می کنید کمی سر در گم شده اید بهتر است به این مثال توجه کنید. تصور کنید که قرار است معدل درسی شما طی ۱ سال را اندازه گیری کنند. این دوره ۱ ساله یک دوره بلند مدت محسوب می شود. حال این دوره بلند را می توان طی دوره های ۶ ماهه در نظر گرفت. روند حرکت شما در این ۶ ماه می تواند تقریبا پیش بینی معتبری از روند یک ساله شما به ما بدهد. اگر کمی دقیق تر هم شویم و به صورت ماهانه این روند را بررسی کنیم می توانیم عملا خط سیر دقیق تری از رفتار شما به دست بیاوریم.

اندیکاتور و فیلتر واگرایی مکدی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

حال که ماهیت اصلی اندیکاتور و فیلتر مکدی را شناختیم بهتر تقاطع خط MACD و سیگنال است با اجزای تاثیرگذار در این اندیکاتور نیز آشنا شویم و سیگنال های مختلف و مهم آن را بیان کنیم.
اندیکاتور مکدی کلاسیک از سه جز اصلی تشکیل شده است. جز اول خط مکدی نام دارد که معمولا به رنگ آبی نمایش داده می شود. این خط تفاوت میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دوره را نشان می دهد. خط دوم که به رنگ قرمز است خط سیگنال نام دارد.

این خط از میانگین متحرک نمایی ۹ دوره به دست می آید. جز سوم که شبیه چارت میله ای در پس زمینه این دو خط قرار دارد هیستوگرام مکدی نام دارد. این هیستوگرام قدرت روند را نشان می دهد. در واقع هر چه دو خط قرمز و آبی از هم فاصله بیشتری داشته باشند هیستوگرام قوی تر است و طبیعتا در زمان تقاطع این دو خط هیستوگرام به صفر می رسد.

همین توضیح به ما یک نکته را نشان می دهد. همانطور که گفتیم هیستوگرام قدرت روند در حالت صعودی یا نزولی را نشان می دهد ( هیستوگرام بالای صفر قدرت صعودی و هیستوگرام پایین صفر قدرت نزولی را نشان می دهد). حال وقتی که دو خط آبی و قرمز با یک دیگر به تقاطع می رسند نشان می دهد که قدرت روند صفر شده است و این یعنی آماده تغییر روند است. حال اگر این تقاطع دو خط خود در نزدیکی محدوده صفر مکدی رخ دهد این احتمال بسیار بیشتر می شود.

توجه داشته باشید که اگر خط مکدی خط سیگنال را بعد از این تقاطع رو به بالا قطع کند احتمالا روند صعودی می شود و اگر خط سیگنال خط مکدی را رو به پایین قطع کند احتمالا روند نزولی می شود. با استفاده از چند شاخص دیگر می توان به این سیگنال رسید. اما چیزی که اهمیت دارد این است که فیلتر مکدی بورس می تواند قدرت روند و تغییر روند را به ما هشدار بدهد و این مهمترین نکته است.

سوالات متداول

۱- فیلتر مکدی چیست؟
انواع فیلتر نویسی های مختلفی می توان برای مکدی داشت، اگر بخواهیم برای شکسته شدن خط سیگنال توسط خط مکدی رو به بالا ( یک سیگنال متوسط خرید ) داشته باشیم می توانیم از فیلتر مکدی زیر استفاده کنیم:

۲- فیلتر مکدی به تنهایی می تواند کافی باشد؟
مسلما خیر. این فیلتر تنها شما را از بابت تغییر روند آگاه می کند و برای به دست آوردن اطلاعات دیگر شما باید از اندیکاتورها و شاخص های دیگر استفاده کنید.

۳- چه تنظیماتی برای اعمال فیلتر مکدی در دیده بان بازار لازم است اعمال کنیم؟
شما تنها کافی است که گزینه ” تاریخچه قیمت ها ” را در تنظیمات تقاطع خط MACD و سیگنال دیده بان فعال کنید تا این فیلتر برای شما کارایی لازم را داشته باشد.
اگر میخواهید با اندیکاتور ADX ، فیلتر پوشای صعودی ، فیلتر rsi ، انواع الگو های هارمونیک ، مزایای فول نود و استیکینگ تتر آشنا شوید و اطلاعات لازمه را کسب نمایید توصیه میکنم حتما این مقاله را بخوانید.