هیستوگرام در MACD

سیگنال خرید: زمانی که خط ابی(خط مکدی)از ناحیه زیر صفر،خط قرمز(خط سیگنال)را از پایین به بالا قطع کند در این صورت سیگنال خرید داده خواهد شد.همانطور که در شکل می بینید ،دقیقا در ناحیه ای که مشخص شده است خط ابی،خط هیستوگرام در MACD قرمز را از ناحیه ای پایین صفر قطع کرده است و در این منطقه سیگنال خرید داده شده است و پس از ان روند قیمت صعودی بوده است.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت در معنای همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است.

این اندیکاتور توسط آقای جرالد بی اپل ابداع شده است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود.

این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود. بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

بخش های اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی کلاسیک شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده است.

خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD

از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود از جمله محاسبه واگرایی MACD.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست.

باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

آشنایی با محاسبات مکدی

خط مکدی یا به عبارتی مکدی‌لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می‌گیرند که در این حالت و در شرایطی خاص سیگنالهای مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌دهند.
حرکات خط هیستوگرام در MACD مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوتهایی را می‌دهد که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنالهای مهم دیگری نیز صادر می‌شود.

پیوت یا نقطه ی برگشت چیست؟
محاسبه خط مکدی بسیار ساده است و دانستن نحوه محاسبه خط مکدی این امکان را به شما می‌دهد تا اندیکاتور را بر اساس رفتار نمودار مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت نمایید.

در محاسبه خط مکدی نیاز به دو میانگین متحرک از نوع EMA یا نمایی داریم:

• ابتدا میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت را محاسبه می‌کنیم.
• سپس میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم.
• تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را نمایش می‌دهد.

نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

هیستوگرام در MACD سیگنال اندیکاتور مکدی

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:

• اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود.
• هرگاه در اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند و میله‌های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شوند، سیگنال خرید خواهیم داشت.
• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد، سیگنال خرید خواهیم داشت.
• اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام وارد شود سیگنال خرید صادر خواهد شد.

دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:

• اگر در اندیکاتور MACD خط مکدی در ناحیه‌ی بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.
• اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می‌شود.
• اگر میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود، سیگنال فروش صادر می‌شود.

واگرایی و همگرایی در مکدی

همانطور که توضیح دادیم و از نام مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی می‌باشد که برای تحلیلگران حائز اهمیت می‌باشد.

از ویژگی‌های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می‌باشد.

سه استراتژی تجاری رایج اندیکاتور MACD

این استراتژی‌ها توانایی ارائه تحلیل تکنیکال به شما را دارند که این موضوع موجب کمک به شما در جهت پیدا کردن فرصت‌های موجود در بازار می‌شود.

از پرطرفدارترین این استراتژی‌ها می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد:

• متقاطع یا Crossovers
• وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals
• عبور از صفر یا Zero crosses

متقاطع یا Crossovers

زمانی سیگنال خرید در این استراتژی همانند اکثر استراتژی‌های متقاطع مشخص می‌شود که خط کوتاه‌تر و واکنشی‌تر که می‌تواند خط مکدی نیز باشد، در قسمت بالاتری از خط کندتر که خط سیگنال است، جا به جا شود.

پایه‌ریزی استراتژی متقاطع که دارای ماهیتی آهسته و کند است، براساس انتظاری است که جهت پیش آمدن یک جا به جایی قبل از گشایش یک موقعیت می‌باشد.

به عبارت دیگر شما بایستی در انتظار یک پیشامد باشید که یک موقعیت تازه را در بازار بورس به وجود آورد. در روندهای ضعیف بازار بورس، اندیکاتور MACD با این مسئله رو به رو است که از زمان به وجود آمدن یک سیگنال، احتمال برگشت قیمت به یک نقطه وجود دارد.

به عبارتی آن را یک سیگنال کاذب در نظر می‌گیرند.

لازم به ذکر است که در اغلب موارد جهت تحلیل تکنیکال بازار و برای تأیید نمودن سیگنال مورد نظر، استفاده از استراتژی‌هایی قابل اعتماد است که از طریق بررسی رفتار قیمت کار خود را انجام می‌دهند.

وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals

پیش از کار با اندیکاتور MACD به شما توصیه می‌کنیم که مفیدترین بخش آن که هیستوگرام می‌باشد را مورد بررسی قرار دهید.

این استراتژی می تواند با میله‌هایی، تفاوت هیستوگرام در MACD هیستوگرام در MACD میان خط سیگنال با خط MACD را نشان دهد. در لحظه‌ای که حرکت قیمت بازار در یک جهت است، ارتفاع مربوط به هیستوگرام افزایش یافته و در لحظه حرکت کند بازار، این ارتفاع کم می‌شود.

به عبارت دیگر هر چقدر که فاصله میله‌های هیستوگرام از عدد صفر بیش‎تر شود، فاصله دو خط میانگین متحرک نیز از همدیگر زیادتر می‌شود. همچنین هنگام به پایان رسیدن فاز انبساط ابتدایی، به احتمال زیاد شکلی کوهان مانند به وجود می‌آید.

در واقع این شکل، یک سیگنال جهت اطلاع شما از انقباض مجدد میانگین متحرک می‌باشد. همچنین این موضوع را می‌توان به عنوان نشانه‌ای ابتدایی جهت استراتژی متقاطع یا نزدیک بودن یک کراس اور تلقی کرد.

برخلاف استراتژی متقاطع یا کراس اور، استراتژی هیستوگرام پیشرو و برجسته بوده و یادگیری آن بسیار مهم می‌باشد.

پایه‌ریزی استراتژی هیستوگرام براساس بهره‌گیری از روندهایی است که شناخته شده می‌باشند و می‌توان از آن‌ها جهت جای دادن موقعیت‌ها به عنوان پایه‌هایی مناسب استفاده کرد. به معنای دیگر استراتژی ذکر شده قابلیت انجام عمل پیش از صورت گرفتن حرکت‌های واقعی بازار را دارد.

عبور از صفر یا Zero crosses

استراتژی عبور از صفر بر مبنای گذر هر کدام از خطوط EMAs از خط صفر می‌باشد. امکان ظاهر شدن روندی جدید و صعودی زمانی است که MACD از قسمت زیر خط صفر عبور کند.

همچنین امکان ظاهر شدن روندی جدید و نزولی زمانی است که MACD از قسمت بالای خط صفر عبور کرده و آن را قطع کند.

استراتژی عبور از صفر در اغلب موارد کندترین سیگنال در بین سه سیگنال ذکر شده است که عموماّ معامله‌گر سیگنال‌های کمی را به وسیله آن دریافت خواهد کرد. البته از مزیت‌های این سیگنال این است که برگشت‌های از نوع کاذب کم‌تری دارد.

به طور کلی استراتژی ذکر شده این گونه است که چنانچه MACD از قسمت بالای خط صفر عبور نمود، شما می‌توانید معامله را ببندید یا خرید کنید، چنانچه از قسمت پایین خط صفر عبور کند، شما می‌توانید معامله را باز کنید یا بفروشید.

در این روش با دقت و احتیاط بایستی جلو بروید، چرا که ماهیت کند و تأخیری این روش به این صورت است که بازارهای متلاطم و پر سرعت، سیگنا‌ل‌ها را به کندی می‌فرستند.

با این وجود در ارائه سیگنال‌های بازگشت از جابه‌جایی‌های رفت و برگشتی که به صورت طولانی مدت در عملیات تحلیل تکنیکال رخ می‌دهند، بسیار پرکاربردتر است.

بهترین زمان استفاده از اندیکاتور MACD

پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که چنین زمانی وجود نداشته و همه چیز به برنامه معاملاتی و اولویت شخصی خودتان وابسته است.

برخی از افراد به دلیل عدم داشتن رویکردی تکنیکال و یا استفاده از شاخص‌های متفاوت جهت مشخص نمودن روند قیمت، نمی‌توانند زمان استفاده از MACD را بیابند.

باید توجه داشته باشید که در صورت انتخاب استراتژی کند، جهت دریافت سیگنال‌ها در یک زمان بندی درست، مجبور به دیدن مکرر این شاخص خواهید بود.

اما در صورت انتخاب استراتژی پیشرو نظیر هیستوگرام و در جهت دریافت سیگنال‌ها پیش از موعد مقرر، شاید بتوانید مدت زمان پایین‌تری را صرف نظارت بر MACD کنید.

اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI چه تفاوتی دارند؟

اندیکاتور RSI برای سیگنال‌دهی تشخیص نواحی بیش‌خرید یا بیش‌فروش بودن قیمت‌ بکار می‌رود. اندیکاتور RSI اسیلاتوری است که میانگین افزایش و کاهش قیمت‌ها را در دوره‌ای معین از زمان می‌سنجد.

این دوره به صورت معمول ۱۴ روزه یا ۱۴ هفته‌ای و … است و مقادیر بدست آمده بین صفر تا صد نوسان می‌کنند.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را می‌سنجد حال آن که RSI، تغییرات قیمتی در رابطه با قیمت‌های بالا و پایین اخیر را بررسی می‌کند.

این دو اندیکاتور عموماً با یکدیگر استفاده می‌شوند تا برای تحلیل‌گران تصویری تکنیکال‌تر از بازار ارائه دهند.

اندیکاتور RSI چیست و در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

هر دوی این اندیکاتور‌ها شتاب روند در بازار را می‌سنجند اما به علت سنجش عوامل متفاوت ممکن است موارد مختلفی را هیستوگرام در MACD گزارش کنند.

امکان دارد، مقادیر اندیکاتور RSI برای دوره‌ای طولانی بالای ۷۰ باشد که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر در موقعیت بیش خرید قرار گرفته در حالیکه اندیکاتور MACD نشان‌دهنده افزایش تکانه خرید است.

هرکدام از این اندیکاتور‌ها ممکن است سیگنال تغییر روند قیمت را با نشان دادن واگرایی نسبت به قیمت، نشان دهند.

قوانین اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای خرید:

۱. هیستوگرام MACD باید صعودی باشد.

۲. اسیلاتور MACD می‌بایست در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته باشد.

۳. میانگین متحرک (MA) با دوره‌ی زمانی ۵۰، همواره باید بالاتر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ باشد.

قوانین اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای فروش:

۱. هیستوگرام MACD باید نزولی باشد.

۲. اسیلاتور MACD می‌بایست در ناحیه‌ی اشباع فروش قرار گرفته باشد.

۳. میانگین متحرک (MA)، با دوره‌ی زمانی ۵۰، باید پایین‌تر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ باشد.

MACD بهتر است یا هیستوگرام آن؟

معامله‌گران بورس، معمولا از خود MACD و هیستوگرام آن به شکل یکسان استفاده نمی‌کنند. در هیستوگرام نیز، تقاطع‌های مثبت و منفی، واگرایی‌ها و اوج و فرود‌های مکرر دیده می‌شوند.

در موقعیت‌های مختلف، بر حسب تجربه، باید بین MACD و هیستوگرام یکی را برای تحلیل تکنیکال انتخاب کنید زیرا بین سیگنال‌های این دو، تفاوت زمانی وجود دارد.

محدودیت‌های MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش بینی کند.

به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند.

کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

هیستوگرام در MACD

MACD مخفف واگرایی همگرایی متوسط ​​است. این اندیکاتور تکنیکالی یک ابزاری در بروکرهای فارکس که برای شناسایی میانگین های متحرک مورد استفاده قرار میگیره که نشان دهنده یک روند جدید است، چه نوع صعودی یا نزولی است. پس از همه، اولویت اصلی در معامله، تشخیص یک روند است، زیرا این جایی است که بیشترین پول است یعنی بیشتر بودن قدرت خریداران یا فروشندگان رو نشان میده.

با یک نمودار MACD، شما معمولا سه عدد را که برای تنظیمات آن استفاده میشه را مشاهده خواهید کرد.

1. اول، تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین حرکت سریعتر استفاده میشه.
2. دوم، تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک متحرک استفاده میشه.
3. و سوم تعداد کندل استیک های است که برای محاسبه میانگین متحرک از تفاوت بین میانگین های سریعتر و کندتر استفاده میشه.

به عنوان مثال، اگر شما برای دیدن 12، 26، 9 به عنوان پارامترهای MACD (که معمولا تنظیمات پیش فرض برای اکثر نرم افزار نمودار بندی است)، این است که چگونه شما آن را تفسیر کنید:

1. 12 نشان دهنده میانگین متحرک 12 میله قبلی است.
2. 26 نشان دهنده میانگین متحرک 26 میله قبلی است.
3. 9 نشان دهنده میانگین متحرک تفاوت بین دو میانگین متحرک بالا است.

هنگامی که به خطوط MACD می آید، یک تصور غلط رایج وجود دارد.

دو خط وجود دارد:

دو خط که کشیده شده اند، میانگین قیمت ها را نشان نمیده. خط MACD تفاوت (یا فاصله) بین دو میانگین متحرک است. این دو میانگین متحرک معمولا میانگین متحرک (EMAs) است. هنگام نگاه کردن به اندیکاتور، خط MACD به طور متوسط ​​حرکت 'سریعتر' دارد. در مثال فوق، خط MACD تفاوت بین میانگین های 12 تا 26 است. خط سیگنال میانگین متحرک، خط MACD است. هنگامی که به نشانگر نگاه می کنید، خط سیگنال به عنوان میانگین متحرک 'کندتر' حرکت میکنه. اکثر نمودارها به طور پیش فرض از 9 دوره میانگین حرکت نمایشی (EMA) استفاده می کنند. هدف خط سیگنال اینکه حساسیت خط MACD را خنثی کنه.
هیستوگرام به سادگی تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را تقسیم می کنه. این یک نمایش گرافیکی از فاصله بین دو خط است. گاهی اوقات ممکن نشانه اولیه ای را به شما بدهد که یک متقاطع اتفاق می افتد. اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می توانید ببینید که به عنوان دو میانگین متحرک (خط MACD خط و خط سیگنال) جداگانه، هیستوگرام بزرگتر می شود. این یک واگرایی MACD نامیده میشه. به عنوان میانگین متحرک به یکدیگر نزدیک تر میشن، هیستوگرام کوچکتر میشه. این همگرایی نامیده میشه.
خوب، حالا شما می دانید که MACD چیست؟ حالا ما به شما نشان خواهیم داد که MACD میتونه برای شما چیکاری انجام بده.

استفاده از میانگین متحرک و MACD برای معامله

چگونه ما یک روند را مشخص می کنیم؟ اندیکاتورهای هستند که میتونند انجام دهند، قبلا با اندیکاتورهای MACD و میانگین متحرک آشناشدین. این اندیکاتورهای هنگامی که آنها تاسیس شده اند، به هزینه ورود به تأخیر افتاده، روند را نشان می دهند. طرف روشن این است که احتمال اشتباه بودن وجود دارد. در نمودار روزانه GBP/ USD در بالا، ما در 10 EMA (آبی)، 20 EMA (قرمز)، و MACD قرار داده ایم. حدود 15 اکتبر، 10 EMA از 20 EMA عبور کرد، که یک متقاطع صعودی است. به طور مشابه، MACD یک متقاطع بالا را ساخت و یک سیگنال خرید را داده. بعدها، هر دو میانگین متحرک و MACD چندین سیگنال فروش را ارائه دادند. و قضاوت از سقوط شدید که رخ داده است، گرفتن این معاملات کوتاه، سود بزرگی را به دست آورد. ما میتونیم این علائم دلار را در چشم خود ببینیم! حالا اجازه دهید به نمودار دیگری نگاه کنیم تا بتوانید ببینید که چگونه این سیگنال های متقاطع گاهی اوقات می توانند سیگنال های دروغین را بیان کنند. در روز 15 مارس، MACD یک متقاطع صعودی را ساخته، در حالی که میانگین های متحرک به هیچ سیگنالی نرسیده. اگر شما در آن سیگنال خرید از MACD عمل کردید، شما فقط رنج می برید. به طور مشابه، سیگنال خرید MACD تا پایان ماه میتونه با هر میانگین متحرک متحرک همراه نباشه.

چگونگی معامله با استفاده از MACD

از آنجا که دو میانگین متحرک با سرعت های مختلف وجود داره، به طور واضح سریعتر عکس العمل به قیمت واکنش نشان میده. هنگامی که یک روند جدید شکل میگیره، خط سریع تر (خط MACD) واکنش نشان میده و در نهایت از خط کندتر عبور میکنه (خط سیگنال). هنگامی که این 'متقاطع' رخ میده، و خط سریع شروع به 'انحراف' و یا حرکت دور از خط کندتر، اغلب نشان میده که یک روند جدید تشکیل شده است. از نمودار بالا، میتونید ببینید که خط سریع تحت خط آهسته عبور کرده و به درستی یک روند نزولی جدید را شناسایی کرده است. توجه داشته باشید که وقتی خطوط عبور می کنند، هیستوگرام به طور موقت ناپدید میشه.

همانطور که روند نزولی آغاز میشه و خط سریع از خط آهسته دور می شود، هیستوگرام بزرگتر میشه، که نشانه خوبی از یک روند قوی است. بیایید نگاهی به یک نمونه نگاه کنیم. در نمودار 1 ساعته EUR /USD بالا، خط سریع از خط آهسته عبور کرد، در حالی که هیستوگرام ناپدید شد. این نشان داد که روند نزولی کوتاه میتونه به طور بالقوه معکوس شود. از آن به بعد، EUR/USD شروع به تیراندازی کرد، زیرا روند صعودی جدید آغاز شد. تصور کنید اگر مدت طولانی پس از عبور از آن رفتید، تقریبا 200 پیپ را به دست آوردید! یک نقص به MACD وجود داره. به طور طبیعی، میانگین های متحرک تمایل به عقب ماندگی قیمت دارند. پس از همه، این فقط به طور متوسط ​​قیمت های تاریخی است.

نوسانگیر اتوماتیک

خب با توجه به توضیحات فوق احتمالا می توان حدس زد که در صورتی که هیستوگرام مکدی به رنگ سبز باشد بازار در حالت روند صعودی و در حالت برعکث در روند نزولی قرار داریم. پس ربات اینگونه عمل میکند که وقتی خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند ربات وارد یک معامله لانگ می شود و تا زمانی در این معامله باقی بماند که یا هیستوگرام 2 میله ی کوتاهتر از میله ی قبلی نمایش دهد (بازار در حال تغییر روند است) و یا اینکه خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین کراس کند که در این صورت علاوه بر خروج از معامله ی لانگ می بایست وارد یک معامله شورت شود و همین شروط را در آن معامله نیز اجرا کند.

با توجه به درصد خطای بالا و احتمال وجود بازار رنج در ساعات زیادی از بازار این ربات خیلی بهینه و سود آور نخواهد بود.خط MACD که خط سریع تر این اندیکاتور است در واقع یک میانگین متحرک است که از تفاضل میانگین متحرک 12 از میانگین متحرک 26 به وجود می آید. یعنی این خط روندی سریع از چارت قیمت را به صورت تعدیل شده به ما نشان می دهد. وقتی این خط رو به سمت پایین حرکت می کند یعنی بازار در حالت نزولی و وقتی به سمت بالا حرکت کند نشانگر بازار صعودی است.
خط دومی یعنی خط سیگنال هم یک میانگین متحرک است که از میانگین گرفتن خط MACD در 9 دوره ی اخیر به وجود می آید . درواقع این خط نرم شده ی همالن خط اولیست تا قدرت روند ها را به ما نشان دهد. این خط نسبت به خط MACD کند تر تغییر جهت می دهد.
هیستوگرامی که در خط 0 این اندیکاتور مشاهده می کنیم تفاضل دو خط سیگنال و MACD را در هر زمان نشان می دهد. در نقاطی که خط MACD بالای خط سیگنال قرار می گیرداین هیستوگرام سبز رنگ و بالای خط 0 خواهد بود و در شرایط معکوس هیستوگرام زیر خط 0 و به رنگ قرمز نمایش داده می شود.
مکدی از سری اندیکاتور های 0 تا 100 قرار می گیرد.چگونه می توانیم از مکدی برای طراحی بات استفاده کنیم؟

خب با توجه به توضیحات فوق احتمالا می توان حدس زد که در صورتی که هیستوگرام مکدی به رنگ سبز باشد بازار در حالت روند صعودی و در حالت برعکث در روند نزولی قرار داریم. پس ربات اینگونه عمل میکند که وقتی خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند ربات وارد یک معامله لانگ می شود و تا زمانی در این معامله باقی بماند که یا هیستوگرام 2 میله ی کوتاهتر از میله ی قبلی نمایش دهد (بازار در حال تغییر روند است) و یا اینکه خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین کراس کند که در این صورت علاوه بر خروج از معامله ی لانگ می بایست وارد یک معامله شورت شود و همین شروط را در آن معامله نیز اجرا کند.

با توجه به درصد خطای بالا و احتمال وجود بازار رنج در ساعات زیادی از بازار این ربات خیلی بهینه و سود آور نخواهد بود.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی، یکی از پرکاربرد‌ترین اندیکاتور‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال برای فعالان بازار‌های مالی است. اندیکاتوری که مهم‌ترین اطلاعات بازار مانند قدرت نسبی، امکان تغییر روند و شتاب حرکت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. هرچند استفاده تنها از یک اندیکاتور یا بررسی یک عامل هیچگاه کمکی به معامله‌گر نمی‌کند، اما با اضافه کردن مکدی به سیستم تحلیلی خود، قطعا تفاوت چشمگیر آن را در معاملات احساس خواهید کرد.

مکدی که در واقع در دسته اسیلاتور‌ها دسته بندی می‌شود، مخفف عبارت Moving average convergence divergence است. ترجمه این عبارت به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. این اسیلاتور متشکل از دو میانگین متحرک و یک نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام است. در ادامه به معرفی اجزای این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.

چگونه از مکدی استفاده کنیم؟

همانطور که گفته شد مکدی از ۳ عنصر کلیدی تشکیل می‌شود. دو میانگین متحرک نمایی و یک نموداره میله‌ای. نمودار‌های میانگین متحرک از دو بازه زمانی کوتاه‌تر (سریع) و کندتر ( آهسته) تشکیل می‌شود. دلیل استفاده از ۲ بازه زمانی قابلیت ایجاد کراس (تقاطع) دو میانگین متحرک است که خود مهم‌ترین سیگنال اندیکاتور مکدی به حساب می‌آید.

خط نارنجی رنگ نمودار سیگنال، خط آبی نمودار مکدی و میله‌ای قرمز و سبز میانی هیستوگرام هستند.

هرگاه سیگنال لاین یا خط نارنجی، خط آبی را قطع کند، به منزله سیگنال خرید یا فروش تلقی می‌شود. کراس صعودی (حرکت به سمت بالا) به معنی سیگنال خرید و کراس نزولی به معنی سیگنال فروش است. نمودار میله‌ای یا هیستوگرام نیز نشانگر قدرت نسبی بازار یا مومنتوم است.

• درصورت همزمانی سیگنال مکدی با عبور هیستوگرام از ناحیه منفی به مثبت یا برعکس بر اعتبار سیگنال می‌افزاید.
• هرچه سیگنال میانگین متحرک از عمق بیشتری باشد، اعتبار بیشتر است.
• اندیکاتور مکدی نیز مانند دیگر اندیکاتور‌ها امکان شخصی‌سازی کردن را دارد. تحلیلگران می‌توانند بسته به نیاز خود دوره تناوب عناصر مکدی را تغییر دهند.
• استفاده از دوره‌های کوتاه‌‎‌تر برای بررسی تایم فریم‌های بزرگ مانند هفتگی یا ماهانه مناسب است.

بررسی هیستوگرام

نمودار هیستوگرام متشکل از احتساب فاصله بین دو میانگین متحرک است. هرچه این دو میانگین به هم نزدیک باشند، میله‌های هیستوگرام کوتاه‌تر است و نشان‌دهنده این است که بازار در حالت انقباضی قرار دارد. از طرف دیگر هرچه دو میانگین متحرک از هم دورتر باشند میله‌های هیستوگرام بلند‌تر می‌شود. فاصله دو میانگین متحرک نشان‌دهنده ایجاد مومنتوم و شروع تحرکات در بازار است. عبور هیستوگرام از نقطه صفر نیز می‌تواند نشانگر ضعف در روند‌ها و تمایل به پایان رساندن آن باشد.

بررسی واگرایی در اندیکاتور مکدی

مکدی مانند دیگر اسیلاتور‌ها قابلیت نشان دادن‌ واگرایی را دارد. همواره واگرایی‌ها یکی از مهم‌ترین نمایه‌هایی است که اسیلاتور‌ها نمایش می‌دهند. واگرایی زمانی اتفاق می‌اوفتد که حرکت اصلی قیمت با حرکت اسیلاتور خلاف جهت شوند. به‌عنوان مثال نمودار درحال ثبت سقف‌های بالاتر است اما اسیلاتور سقف‌های پایین‌تر ثبت می‌کند. واگرایی‌ها اغلب اعتبار بالایی دارند و می‌توانند حرکت بازار را حتی برای کوتاه مدت تغییر دهند.

کلام آخر

اندیکاتور مکدی بسیار محبوب و پرکاربرد است. اما لازم به ذکر است، مکدی نیز مانند تمام سیستم‌های دیگر نقاط ضعف و قوت مربوط به خودش را دارد. برای استفاده بهتر از این اندیکاتور‌ باید آن را باسیستم‌های دیگر مانند پرایسن اکشن یا دیگر اندیکاتور‌هایی مانند بولینگر بند یا RSI ترکیب کرد. بهتر است قبل از استفاده از این سیستم‌های معاملاتی با پول واقعی، آنها را بارها و بارها به‌صورت دمو امتحان کرده تا به تجربه کافی دست یابید.

MACD چیست | آموزش ویدویی 🎥 معامله گری و کار با اندیکاتور MACD

MACD چیست ، MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و موردعلاقه معامه گران است که در عین سهولت عملکرد بسیار خوبی را به نمایش گذاشته است.MACDمخفف عبارت MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCEبه معنای میانگین متحرک همگرا واگرا است.این اندیکاتور نخستین بار توسط جرالد اپل محقق و فیزیکدان امریکایی طراحی و معرفی شد.این اندیکاتور از پراستفاده ترین اندیکاتورا در بین معامله گران است.مکدی در دسته ی اسیلاتور ها oscillatorها قرار دارد.مکدی در بررسی ضعف روند بسیار قوی عمل میکند.

مکدی MACD چیست و چه اجزایی را شامل می شود

از این اندیکاتور برای به دست اوردن قدرت ،جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود و از فرمول ساده ای به دست می اید.

همان طور که در شکل بالا میبینید این اندیکاتور شامل سه بخش خط سیگنال،خط مکدی و نمودار هیستوگرام است.خط سیگنال و مکدی دو میانگین متحرک نمایی هستند و در محاسبات میانگین مکدی به قیمت های نزدیک تر به روزهای اخرمعاملاتی وزن بیشتری داده شده است.از ویژگی های خط مک دی پرنوسان بودن و تند بودن ان است و برعکس ان خط سیگنال خیلی کنداست،علت این تمایز،تفاوت میانگین گیری در خط مکدی و خط سیگنال است.

بخش دیگر مکدی ،هیستوگرام است که شامل خطوط عمودی ای هست که از اختلاف خط مکدی و سیگنال به دست می ایند.

چگونه اندیکاتور مک دی MACD را در tradingview بیاوریم

کافیست پس از اوردن چارت ارز موردنظر در tradingview،در قسمت اندیکاتور بالای صفحه MACD را سرچ کنیم .

نحوه محاسبه خط مک دی MACD

نحوه ی محاسبه خط مکدی بسیار ساده و سهل است.در ضمن شما می توانید مکدی را طبق رفتار نمودار قیمتی ارز مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت کنید.برای محاسبه ی مکدی کافیست طبق روند زیر پیش بروید.

1.میانگین نمایی12دوره ای قیمت را حساب کنید.

2.میانگین هیستوگرام در MACD نمایی 26دوره ای قیمت را محاسبه کنید.

3.تفاضل میانگین 12دوره ای از میانگین 26 دوره ای،خط مکدی را میسازد.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

نحوه محاسبه خط سیگنال

خط سیگنال میانگین نمایی 9روزه خط مکدی است. Signal = [MACD,9]EMA

نحوه محاسبه خط هیستوگرام

این بخش از مکدی،از اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال به دست می اید.زمانی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال از هم زیاد شود،هیستوگرام بزرگ خواهد شد و زمانی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال ازهم کم شود،هیستوگرام کوچک خواهدشد و حتی ممکن است به یک خط تبدیل شود.

فیلم آموزش اندیکاتور مکدی MACD

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور مکدی MACD

سیگنالهای خرید و فروش در اندیکاتور مکدی زمانی صادر میشود که این دو اندیکاتور با هم برخورد داشته باشند.

سیگنال خرید: زمانی که خط ابی(خط مکدی)از ناحیه زیر صفر،خط قرمز(خط سیگنال)را از پایین به بالا قطع کند در این صورت سیگنال خرید داده خواهد شد.همانطور که در شکل می بینید ،دقیقا در ناحیه ای که مشخص شده است خط ابی،خط قرمز را از ناحیه ای پایین صفر قطع کرده است و در این منطقه سیگنال خرید داده شده است و پس از ان روند قیمت صعودی بوده است.

سیگنال فروش: زمانی که خط ابی(خط مکدی) از ناحیه بالای صفر،خط قرمز(خط سیگنال) را از بالا به پایین قطع کند،سیگنال فروش صادر خواهد شد.همانطور که در شکل میبیند در ناحیه ای مشخص شده پس از اینکه خط ابی ،خط قرمز را از بالا به پایین قطع کرده و سیگنال فروش داده است ،روند قیمت به صورت نزولی شد.به این نکته توجه کنید که هر یک از دو مورد فوق زمانی صادق است که حتما در ناحیه مربوطه و با خصوصیات بالا باشد،عدم وقوع هریک ،سیگنال مکدی را نقض میکند.

واگرایی و همگرایی در مکدی MACD

یکی از سیگنال های اساسی که این اندیکاتور به ما می دهد در بررسی واگرایی ها است.تحلیگران حرفه ای،واگرایی هارا میبینند و از انها سیگنال می گیرند.به طور کلی واگرایی زمانی رخ می دهد که بین روند نمودار و روند اندیکاتور ناهمگونی وجود دارد.اگر با مفهوم واگرایی اشنایی ندارید ،اموزش مربوط به واگرایی را یکبار با دقت بخوانید.

همانطور که در شکل بالا میبیند نمودار قیمت دو قله پیاپی نزولی و اندیکاتور دو قله پیاپی صعودی تشکیل داده است.این واگرایی از نوع منفی است و همانطور که میبینید قیمت بعد از ان نزولی شده است.

نتیجه کلی:

اندیکاتور مک دی ،یک ابزار بسیار محبوب و پرکاربرد در بین معامله گران است.مکدی به صورت همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را بررسی میکند و در تشخیص ضعف روند بسیار قوی عمل کرده است.یکی از نقاط ضغف مکدی تاخیری بودن ان است که باید به این موضوع توجه کنیم.در نهایت ذکر این نکته حایز اهمیت است که یک اندیکاتور به تنهایی نمی تواند استراتژی خرید یافروش ما باشد.یک معامله گر حرفه ای تنها به بررسی یک اندیکاتور اکتفا نمی کند.