معاملات (trade ) چیست ؟

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

افراد به منظور سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای باید نسبت به ساز و کار و چهارچوب‌های آن بازار شناخت داشته باشند. آموزش رکن اساسی هرگونه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و افراد با مجهز بودن به آن می‌توانند موفق‌تر عمل کنند. بازار سرمایه یکی از بازارهای مهیج و سودآور در کشور است که افراد می‌توانند با تزریق سرمایه خود به این بازار کسب درآمد کنند. در بازار بورس انواع و اقسام روش‌های معامله وجود دارد که هر شخص با فراگرفتن آن‌ها و چیدن استراتژی معاملاتی بورسی موفق می‌تواند معاملات یا خرید و فروش سهام را آغاز کند. یکی از انواع معاملات در بازار بورس، معاملات الگوریتمی است. در این مقاله قصد داریم بگوییم معاملات الگوریتمی در بورس چیست و به صورت مفصل به جزئیات و چهارچوب‌های این نوع از معامله در بورس بپردازیم.

منظور از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

معاملات الگوریتمی یکی از انواع معاملات بازار بورس است که مبنای آن بر اساس علوم برنامه‌نویسی است. در این روش تا حد زیادی از خطای انسانی و محاسباتی کاسته می‌شود. از معاملات الگوریتمی در بورس به عنوان معاملات دقیق هم یاد می‌شود. در نظر داشته باشید که معاملات الگوریتمی با نام الگو تریدینگ هم شناخته می‌شود که از مجموعه دانش برنامه‌نویسی برای استفاده از این روش می‌توان بهره برد. همان‌طور که اشاره کردیم در روش معاملات الگوریتمی خطای انسانی از بعد محاسباتی به حداقل رسیده و امکان کسب سود نیز بیشتر خواهد بود.

این نوع از معاملات در بورس بر مبنای برنامه‌نویسی و با استفاده از الگوهای ریاضی امکان‌پذیر است. بر اساس این اصل، به دلیل عدم دخالت هیجانات و احساسات سرمایه‌گذاران، بازار بیشتر به سمت نقدینگی می‌رود و رنگ و بوی معاملات بهتر حس می‌شود. همان‌طور که می‌دانید و در ابتدای مقاله هم اشاره کردیم، استراتژی‌های متنوعی برای فعالیت در بازار بورس وجود دارد که استراتژی معاملاتی الگو تریدینگ به دلیل پردازش دقیق کامپیوتری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و افراد با کسب دانش مربوطه نسبت به این استراتژی می‌توانند به شکل بهتری در سرمایه‌گذاری‌های خود اقدام کنند.

معامله‌گر در معاملات الگوریتمی با تنظیمات مربوط به آن می‌تواند قیمت سهام را مانیتور کند و زمانی که وضعیت تعریف شده شناسایی شد، دستور خرید و فروش اعمال می‌شود. در این روش معامله‌گر زمان زیادی را برای بررسی بازار و مانیتور قیمت سهم‌ها صرف نمی‌کند و تمامی فرآیندها طی یک برنامه‌نویسی مشخص به اجرا درمی‌آیند.

کسب سود بیشتر معاملات (trade ) چیست ؟ با معاملات الگوریتمی

هر شخص برای انجام معاملات در بازار بورس باید به مجموعه اطلاعات و دانش‌هایی تجهیز شده باشد که در غیر این صورت این فرآیند نتیجه جالبی نخواهد داشت. معامله‌گر با استفاده از استراتژی معاملاتی الگوریتمی، قادر است که نسبت به روش‌های دیگر سود بیشتری را کسب کند. در نظر داشته باشید که ساده‌ترین روش برای معامله، الگوی ترند یا بررسی روند تغییرات است. بر اساس این الگو معامله‌گر با ارزیابی تغییرات قیمتی در بازه زمانی مختلف تصمیم می‌گیرد که سهم را به پرتفوی خود اضافه کند یا برای فروش آن اقدام کند. در این روش ابتدایی شخص باید مدت ‌زمان بیشتری را صرف بررسی و مشاهده قیمت‌های سهم‌های مختلف کند و همچنین اجازه می‌دهد که هیجانات و احساساتش در معاملات دخیل شود، اما همان‌طور که گفتیم در الگو تریدینگ معیار اصلی معامله‌گر بر اساس برنامه‌نویسی است، هیجانات و احساسات در آن دخیل نمی‌شود و در نهایت می‌تواند کسب سود بیشتری از این استراتژی معاملاتی برای خود داشته باشد.

مزایای معاملات الگوریتمی چیست؟

تا این بخش از مقاله تا حدودی با مزایای این نوع از معاملات در بورس آشنا شدیم. به منظور بررسی دقیق‌تر سایر مزایای این نوع از معاملات در بازار بورس به موارد زیر دقت کنید:

• انجام معاملات در بهترین شرایط قیمتی سهم
• اعمال سریع‌تر دستورهای قیمتی در خرید و فروش سهام
• زمان‌بندی دقیق معاملات و جلوگیری از تغییرات آنی قسمت سهم
• کاهش زیاد ریسک‌های محاسباتی توسط انسان
• لحاظ نشدن دو عامل احساس و هیجان در فرآیند معاملات و کسب سود بیشتر
• یافتن سهام مد نظر در کسری از ثانیه

معایب معاملات الگوریتمی چیست؟

1. یکی از ارکان مهم در استفاده از روش الگوریتمی در معاملات، تسلط به بازار بورس و داشتن دانش نسبت به نحوه معاملات در این بازار است. از همین جهت این روش به ‌هیچ ‌عنوان برای افراد مبتدی مناسب نیست.
2. در صورتی که شما در بازار بورس به عنوان یک معامله‌گر فعال و موفق شناخته شده باشید اما توانایی ورود اطلاعات و کدنویسی صحیح را در فرآیند معاملات الگوریتمی رعایت نکنید، به نتیجه دلخواه خود دست پیدا نمی‌کنید. پس برای استفاده از روش الگوریتمی شما باید در زمینه معاملات و علوم برنامه‌نویسی و کامپیوتر، دانش کافی را داشته باشید.
3. در نظر داشته باشید برای استفاده از روش الگوریتمی در معاملات بورس، باید به اینترنت خوب که احتمال قطعی ندارد دسترسی داشته و از این موضوع مطمئن باشید. اطلاعاتی که شما در این کدنویسی وارد می‌کنید بنا به چهارچوب تعریف شده، به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود. حال اگر ارتباط سیستم با اینترنت قطع شود، نتیجه متفاوتی از این فرآیند برای شما حاصل خواهد شد.
4. این باور به غلط میان معامله‌گران وجود دارد که افرادی که با روش الگوریتمی به معاملات خود رسیدگی می‌کنند، نیازی به رصد بازار ندارند. در صورتی که این باور به کل اشتباه است و شما به عنوان یک معامله‌گر باید از زوایای مختلف نسبت به رصد بازار تمرکز داشته باشید.

به صورت کلی به این نکته توجه داشته باشید که اگر اطلاعات شما به صورت درست به سیستم وارد شود در نهایت پروسه معاملات شما به بهترین شکل ممکن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به نتیجه دلخواه خود می‌رسید و از همین روش ممکن است به سودهای کلانی در بازار بورس دست پیدا کنید. تمامی این‌ها به این شرط است که شما یک استراتژی معاملاتی را به شکل صحیح در کامپیوتر به شکل کدنویسی تعریف کنید. در غیر این صورت ممکن است به هر نتیجه‌ای غیر از نتیجه دلخواه خود برسید که البته در این حالت ممکن است سرمایه شما در فرآیند انجام شده با ضرر و زیان مواجه شود.

بررسی استراتژی معاملات الگوریتمی

هر استراتژی معاملاتی در بورس نیازمند یک سری فرصت‌های مشخص به منظور عملکرد خوب است که در این بخش به رایج‌ترین استراتژی‌های الگوریتمی اشاره می‌کنیم:

استراتژی‌های پیرو روند یا ترند فالویینگ: متداول‌ترین استراتژی‌های الگو تریدینگ در میانگین حرکت (طریقه محاسبه فرمول میانگین متحرک ساده) ، شکست کانال، تغییرات سطح قیمت و اندیکاتورهای تکنیکالی مرتبط، از روند پیروی می‌کنند. این مراحل از ساده‌ترین انواع استراتژی‌های معاملاتی از طریق معاملات الگوریتمی است و به نوعی در این روش هیچ‌گونه پیش‌بینی قیمتی انجام نمی‌شود. استفاده از میانگین‌های حرکت 50 و 200 روز از استراتژی‌های پرطرفدار در استراتژی‌های ترند فالویینگ به شمار می‌روند.

آربیتراژ در معاملات الگوریتمی: همان‌طور که می‌دانید خرید سهم در قیمت پایین و به فروش رساندن آن در قیمت‌های بالاتر، موقعیت آربیتراژ را به وجود می‌آورد. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی این تغییرات قیمت و پوزیشن‌گیری‌های کارا باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی سودده سرمایه‌گذاری در بورس می‌شود.

رنج یا محدوده معاملاتی: استراتژی محدوده معاملاتی در معاملات الگوریتمی یعنی قیمت‌های بالا و پایین دارای یک پدیده موقت هستند و به صورت دوره‌ای به قیمت‌های میانگین خود باز خواهند گشت. شناسایی و تعیین محدوده قیمت و اجرای یک الگوریتم معاملاتی مبتنی بر آن، به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا در قیمت‌های داخل و خارج از رنج تعیین شده به طور خودکار پوزیشن‌گیری کنند.

درصد حجم: در این استراتژی تا زمان تکمیل شدن سفارش معاملات، این الگوریتم با توجه به نسبت مشارکت تعیین می‌شود و با توجه به حجم معامله شده، سفارش‌ها را با درصد مشخصی از حجم بازار ارسال می‌کند. وقتی قیمت سهام به سطوح تعریف شده توسط کاربر رسید، این میزان مشارکت افزایش یا کاهش داده می‌شود.

بررسی الزامات فنی معاملات الگوریتمی

انجام معاملات الگوریتمی، الزاماتی وجود دارد که در این بخش به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• قابلیت اتصال به شبکه و پلتفرم‌های معاملاتی به منظور پوزیشن‌گیری
• امکان دسترسی به اطلاعات و داده‌های بازار که به واسطه یک سری الگوریتم‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
• امکان تست گرفتن از سیستم قبل از اجرای فرآیند مد نظر در بازارهای واقعی
• با توجه به پیچیدگی‌های موجود در علم برنامه‌نویسی، نسبت به انتشار نرم‌افزار معاملاتی مخصوص اقدام شود.

سخن آخر

در این مقاله از زوایای گوناگون معاملات الگوریتمی را بررسی کردیم و به استراتژی‌های متداول در این نوع از معاملات اشاره کردیم. همان‌طور که خواندید روش‌های متنوعی از معاملات در بازار بورس وجود دارد که هر کدام مزایای خاص خود را دارد به شرطی که شما دانش مربوط به آن‌ها را کسب کرده باشید. در این میان معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ یکی از انواع معاملات در بورس است که به دلیل سیستمی بودن آن و نبود خطاهای انسانی، می‌توان به سود بیشتری دست یافت. البته برای استفاده از این استراتژی معاملاتی در بورس باید دانش‌های مربوط به آن را کسب کنید و بعد معاملات خود را بر این اساس اجرا کنید. این نوع از معاملات دارای مزیت‌های بیشتری است که به شرط تسلط به آن می‌توانید عملکرد بهتری در سرمایه‌گذاری خود داشته باشید.

حجم معاملات (Trading Volume) چیست؟

مفهوم (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه‌گذار می‌تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

حجم معاملات (Trading Volume):

با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله‌گر تخمین‌زده شود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستد‌ها معمولاً به صورت ستون‌‌های عمودی نشان داده می‌شود. البته این رنگ‌‌ها ممکن است در اندیکاتور‌‌ها و نرم افزار‌‌های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

نکات مهم:

نکته1: حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشان از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می‌باشد.

نکته2: یکی از کاربرد‌های مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید‌کننده الگو‌های استفاده شده در تحلیل‌‌های معامله‌گر می‌باشد. (منظور از الگو‌ها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می‌باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

• ابتدا حجم معاملات را مشاهده می‌کنیم.
• نمودار سهم را بررسی می‌کنیم.

حجم معاملات، تعداد کوین‌‌ها یا سهم‌‌های معامله شده (از یک نوع) در یک بازار و در طول یک بازه‌ی زمانی مشخص است. برای هر خریدار، یک فروشنده وجود دارد و هر داد و ستدی در میزان کل حجم معاملات شمرده شده و به حساب می‌آید. یعنی هنگامی که خریداران و فروشندگان بر سر انجام معامله در یک قیمت خاص توافق می‌کنند، آن معامله انجام شده فرض می‌شود و تعداد کوین‌‌ها، اوراق، سهم‌‌ها و غیره، مبادله شده نیز به مجموع حجم مبادلات اضافه می‌شود. به عبارتی مختصر حجم معاملات Volume میزان حجم معاملات یک ارز در مدت ۲۴ ساعت یا یک شبانه روز است.

اهمیت حجم Volume

اگر قیمت یک ارز افزایش پیدا کند و همراه با افزایش قیمت، حجم تراکنش‌‌های ۲۴ ساعته آن نیز افزایش یابد، به این معنی است که افراد زیادی در حال خریدوفروش آن ارز هستند و احتمالا افزایش قیمت آن ادامه خواهد داشت. اما اگر قیمت یک ارز به صورت لحظه‌ای افزایش یابد اما حجم معاملات آن خیلی کم باشد نشان دهنده این است که تعداد بسیار کمی از افراد به خرید و فروش آن ارز روی آورده‌اند و احتمالا این روش افزایش خیلی زود تمام شود.

زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.

زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌‌ها یا قرارداد‌های مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود. زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین‌زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد. وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قرارداد‌های آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قرارداد‌های آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند. به عبارتی معاملات (trade ) چیست ؟ کلی، در روز‌های باز شدن بازار‌های جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روز‌های بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روز‌های قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

نکته قابل توجه اینکه امروزه، تریدر‌های روزانه و شاخص‌‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETF‌ها (صندوق‌‌های قابل معامله) و حساب های سرمایه گذاری کمی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدر‌های محتاط فاندامنتالی (تریدر‌هایی که فاکتور‌های فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روند‌های ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم. البته لازم به گفتن است که این دستورالعمل‌‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاو‌ها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آن‌‌ها می‌توانند سیگنال‌‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدر‌هایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سود‌های بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود. زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدر‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال، فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند. در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌‌ها و فیک اوت‌‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی‌روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است. حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازار‌هایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند، به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

نتیجه‌گیری:

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است. اندیکاتور‌های مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم‌گیری درست برای ورود به بازار به تریدر‌ها کمک می‌کنند. البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.

سوالات متداول:

1- حجم معاملات در بازار نشان دهنده چیست؟

حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازار‌هایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.

2-ابزار‌های که حجم بازار را نشان می دهند؟

اندیکاتور‌های حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزار‌هایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند

3-استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات به صورت انجام می‌شود؟

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد سهم‌‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قرارداد‌های آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتور‌هایی که از دیتا‌های حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا در نمودار‌های آنلاین استفاده می‌شوند. هرازگاهی، نگاه کردن به الگو‌های حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله بازار مالی یا بازار سرمایه چیست را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معاملات است که تریدر تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله‌گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر تحلیل تکنیکال، آنها ممکن است از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند. سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس بسیار محبوب است. در این مقاله از چشم بورس این استراتژی را بررسی می‌کنیم.

استراتژی سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس چیست؟

استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست؟

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ به معنای نگهداری موقعیت معاملاتی برای بیش از یک روز معاملاتی است. نگهداری موقعیت بین چند روز تا چند هفته خواهد بود. این یک بازه‌ی زمانی تقریبی است، ممکن است معامله نوسانی در یک روز بسته شود و یا بیش از چند هفته نیز طول بکشد. البته معامله نوسانی در یک روز معاملاتی نادر است مگر اینکه نوسانات شدیدی در بازار اتفاق بیفتد. در مجموع بازه‌ی زمانی مورد انتظار در شرایط طبیعی چند هفته بیشتر نیست.

هدف از معاملات سوئینگ در فارکس، نوسان گرفتن از بخشی از یک حرکت بزرگتر است. برخی معامله‌گران سوئینگ تریدینگ در چارت‌های بی‌ثبات و نوسانی انجام می‌دهند و برخی دیگر در چارت‌های با حرکت آرام‌تر. در هر صورت سوئینگ تریدینگ در فارکس فرایندی است برای شناسایی مکان‌هایی که احتمالا قیمت یک گام حرکت خواهد کرد. سپس بدون توجه به ادامه‌ی روند سود سیو می‌شود. سوئینگ تریدرهای فارکس پس از آن به دنبال موقعیت‌های معاملاتی دیگر می‎‌روند.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

معامله‌گران سوئینگ معاملات را بر اساس ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. به عبارت دیگر با تحلیل یک دارایی، نقاط ورود، حد ضرر و حد سود را مشخص می‌کنند. مثلا اگر یک معامله به طور بالقوه 3 دلار سود و 1 دلار ضرر داشته باشد، نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی دارد. در حالی که اگر حد سود 0.75 دلار و حد ضرر 1 دلار باشد، ریسک به ریوارد کاملا نامطلوب است.

چون سوئینگ تریدینگ اساسا کوتاه مدت است، عمدتا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم. هر چند از تحلیل بنیادی نیز می‌توان برای تایید معاملات می‌توان استفاده کرد. مثلا اگر چارت یک سهم صعودی باشد می‌توانیم برای تایید ارزشمندیِ دارایی، نیم نگاهی به تحلیل بنیادی نیز داشته باشیم. بدین صورت ریسک معاملات کمتر خواهد شد.

معامله‌گران نوسانی در بازار فارکس اغلب با تایم فریم روزانه کار می‌کنند. با این حال برای نقطه‌ی ورود بهینه ممکن است نگاهی نیز به تایم فریم‌های کوتاه‌تر بیاندازند و اصطلاحا در آنجا دنبال تریگر مناسب برای ورود باشند.

مزایای سوئینگ

• اگر موفقیت‌آمیز باشند در زمان کوتاهی سودآور خواهد بود.
• با نوسان‌گیری می‌توانید حداکثر سود در یک روند را شناسایی کنید.
• تحلیل تکنیکال برای این نوع معاملات کافی است و از این رو فرایند معاملات ساده است.

معایب سوئینگ

• چون پوزیشن معاملاتی باز می‌ماند ریسک اتفاقات شبانه و در پایان هفته وجود دارد.
• نوسانات شدید ممکن است به زیان‌های بزرگی منجر شوند.
• ممکن است برای سودهای کوچک روندهای بلندمدت را از دست بدهید.

معاملات روزانه و سوئینگ چه تفاوتی دارند؟

مهمترین تفاوت معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ، زمان نگهداری موقعیت‌های معاملاتی است. تریدرهای سوئینگ موقعیت‎‌ها را حداقل یک شب نگهداری می‌کنند. در حالی که معامله‌گران روزانه موقعیت خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. معمولا معاملات روزانه محدود به یک روز هستند و معاملات نوسانی چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامند.

همانطور که گفتیم سوئینگ تردینگ با ریسک غیرقابل پیش‌بینی در زمان بسته شدن بازار روبرو است. ممکن است در روز بعدی قیمت با یک شکاف (Gap) باز شود. با در نظر گرفتن این ریسک، اندازه موقعیت‌های معاملاتی در معاملات سوئینگ کوچکتر است. در حالی که در معاملات روزانه اندازه‌ی موقعیت ممکن است تا 25% کل سرمایه باشد.

روش‌های سوئینگ تریدینگ

روش‌های سوئینگ تریدینگ

تریدرهای سوئینگ در بازار فارکس و ارز دیجیتال، معمولا به دنبال الگوهای چند روزه هستند. تقاطع میانگین‌های متحرک، الگوهای فنجان و دسته، سر و شانه، پرچم و مثلت برخی از الگوهای رایج در سوئینگ تریدینگ هستند. ممکن است از الگوهای شمعی برگشتی در ترکیب با اندیکاتورها نیز استفاده کنند. ابزارها مشابه هستند؛ الگوهای قیمتی، الگوهای شمعی و اندیکاتورها اما استراتژی یکسانی وجود ندارد. هر معامله‌گر سوئینگ در نهایت باید استراتژی خود را طراحی کند.

به دنبال توسعه‌ی استراتژی خود باشید تا بتوانید حرکات قیمت را به خوبی پیش‌بینی کنید. این کار ساده نیست؛ استراتژی‌ها همیشه جواب نمی‌دهند. در بازاری مانند فارکس مساله‌ی اساسی پیدا کردن یک استراتژی است که در آن تعداد معاملات موفق بیشتر از ناموفق باشد. همچنین به دنبال استراتژی با ریسک به ریوارد بهینه باشید. در این صورت تعداد معاملات کمتر و سودآوری بیشتر خواهد بود.

مثالی از سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس

در نمودار یورو دلار در بازار فارکس، یک حرکت قیمتی قوی صعودی وجود دارد. سپس یک الگوی فنجان و دسته تشکیل می‌شود. فنجان و دسته یک الگوی ادامه‌دهنده است. در این مثال موارد زیر مشاهده می‌شود:

• با شکسته شدن دسته به سمت بالا، وارد معامله می‌شویم.
• حد ضرر را زیر دسته قرار می‌دهیم.
• در الگوهای فنجان قیمت به اندازه عمق فنجان رشد خواهد کرد. حد سود را به این صورت مشخص می‌کنیم.

به غیر از دو روش بالا معامله می‌تواند از روش‌های دیگر نیز برای تعیین نقطه‌ی خروج استفاده کند، مثلا صبر کند تا روند صعودی متوقف شود. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد بهینه‌تر می‌شود. از میانگین‌های متحرک و یا اندیکاتورهایی مانند RSI نیز می‌توان برای تعیین حد سود استفاده کرد.

سوالات متداول

سوئینگ تریدینگ یعنی تعیین نقاط ورود و خروج در بازه‌های فراتر از یک روز. در استراتژی سوئینگ موقعیت‌های معاملاتی از چند روز تا چند هفته نگهداری می‌شوند.

معامله‌گران سوئینگ معمولا از الگوهای قیمتی و شمعی استفاده می‌کنند. سایر ابزارها مانند میانگین‌های متحرک و اندیکاتورها نیز مفید هستند. مهم تعیین درست نقاط ورود و خروج با ریسک به ریوارد مناسب است.

معاملات روزانه یا Day Trading همانطور که از نام آن پیداست شامل تعداد زیادی معامله در یک روز معاملاتی است. اما در سوئینگ ما معاملات را چند روز تا چند هفته نگه می‌داریم و به این صورت در بخشی از روند سود کسب می‌کنیم.

معاملات سوئینگ در فارکس بسیار محبوب هستند، اما در هر بازارهای دیگر مانند بورس و ارز دیجیتال نیز قابل استفاده است. در بازارهای ساید با نوسانات کم این استراتژی بهتر جواب می‌دهد. اگر نوسانات بسیار شدید است و یا یک روند بسیارقوی وجود دارد، استراتژی سوئینگ مناسب نخواهد بود.

برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

به NazarEx.ir خوش آمدید
در مورد رمزارزها و ارزهای دیجیتال
راحت بپرسید ، پاسخ دهید و امتیاز کسب کنید و جایزه بگیرید !

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir

معامله گری شبکه ای چیست؟

معامله گری شبکه ای (Grid Trading) به روشی گفته می‌شود که در آن دستورهای معاملاتی در بالا و پایین یک قیمت به‌خصوص قرار می‌گیرند و یک شبکه از معاملات را می‌سازند که با تغییرات پله‌ای قیمت، افزایش و یا کاهش می‌یابند. معامله گری شبکه ای به‌طور عمومی در بازار مبادلات ارز خارجی (فارکس) دیده می‌شود. به‌صورت کلی، این تکنیک به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی، از طریق قراردادن دستورهای خریدوفروش با بازه‌هایی مساوی از یک قیمت می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار مبادلات ارزهای خارجی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازار مبادلات ارزهای خارجی (فارکس) چیست؟» دیدن نمایید.

برای مثال، یک معامله گر فارکس می‌تواند دستور خرید را بافاصله 15 پیپ بالای یک قیمت خاص قرار دهد، و می‌تواند دستورات فروش را به مقدار 15 پیپ در زیر آن قیمت بگذارد. در این حالت، او می‌تواند از روندهای موجود در بازار بهره ببرد. آن‌ها همچنین می‌توانند دستورهای خرید را در زیر یک سطح قیمتی مشخص، و دستورات فروش را در بالای آن قرار دهند که می‌توان از این روش در بازارهایی که رنج هستند (جهت خاصی ندارد) استفاده کرد.

نکات کلیدی:

• معامله گری شبکه ای شامل قرار دادن دستورات خریدوفروش در سطوحی از پیش تعیین‌شده در بالا و پایین یک قیمت پایه می‌باشد.
• این شبکه‌ها می‌توانند به‌منظور کسب سود از روندهای بازار و یا حالت رنج در بازار مورد استفاده قرار گیرند.
• به‌منظور کسب سود در روندها، دستورات خرید باید در بازه‌هایی در بالای قیمت پایه، و دستورات فروش نیز باید در بازه‌هایی در پائین قیمت پایه قرار گیرند.
• به‌منظور کسب سود از بازارهای در حالت رنج، دستورات خرید باید با بازه‌هایی در زیر قیمت پایه، و دستورهای فروش در بازه‌هایی در بالای قیمت پایه قرار گیرند.

درک مفهوم معامله گری شبکه ای

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های معامله گری شبکه ای، نیاز به پیش‌بینی اندکی از جهت حرکت بازار دارد، و این روش معامله گری می‌تواند به‌آسانی خودکار (Automated) شود. هرچند، اشکالاتی در این سیستم وجود دارد که از آن‌ها می‌توان به‌احتمال وقوع ضررهای بزرگ، در صورت پیوسته نبودن دستورهای استاپ حفاظتی و همچنین پیچیدگی اجرا و بستن هم‌زمان چندین موقعیت معاملاتی در یک شبکه معاملاتی بزرگ اشاره کرد.

ایده‌ای که در پس شیوهٔ معامله گری به روش شبکه ای وجود دارد، این است که اگر قیمت به نحوی ثابت به حرکت در یک جهت ادامه دهد، موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تر می‌شوند و امکان کسب سود بیشتری در آن‌ها وجود دارد. همان طور که قیمت بالا می‌رود، دستورهای خرید بیشتری اجرا می‌شوند که خود باعث بزرگ‌تر شدن موقعیت معاملاتی می‌گردند. هر قدر که قیمت در آن جهت حرکت کند، موقعیت معاملاتی ما بزرگ‌تر و سوددِه‌تر می‌شود.

این خود می‌تواند به یک وضعیت دشوار ختم شود. در نهایت معامله گر باید در نقطه‌ای – پایان شبکه معاملاتی – خروج از معاملات و شناسایی سودهایش را در نظر بگیرد. در غیر این صورت، قیمت‌های می‌توانند دچار بازگشت روندی شده و در این صورت، تمامی سودهای کسب شده از بین خواهند رفت. با وجود اینکه ضررهای متحمل شده نیز توسط دستورات فروش کنترل می‌شوند که آن‌ها نیز مانند دستورات خرید با رعایت فاصلهٔ یکسان قرار داده شده‌اند، تا زمانی که قیمت به محدودهٔ این دستورات برسد، موقعیت معاملاتی می‌تواند از حالتی سودآور به‌حالتی زیان‌ده تبدیل شده باشد.

به همین دلیل، معامله گران معمولاً شبکهٔ خود را به یک سِری از اعداد مشخص، مانند عدد 5 محدود می‌کنند. برای مثال، آن‌ها 5 دستور خرید را در بالای قیمت مشخص شده قرار می‌دهند. اگر قیمت در تمامی طول این مسیر بالا برود و تمامی دستورهای خرید نیز اجرا شوند، آن‌ها از معامله با سود خارج خواهند شد. این کسب سود می‌تواند به‌صورت یک‌باره و یا با استفاده از فروش شبکه ای که از سطح هدف (target level) شروع می‌شود، انجام گیرد.

اگر حرکات قیمتی متلاطم (Choppy) باشند، توانایی فعال کردن دستورهای خرید در سطح قیمتی بالاتر و دستورات فروش را در سطح قیمتی پایین‌تر از قیمت پایه را دارند، که این مسئله می‌تواند منجر به زیان شود. در اینجا حالتی را می‌بینیم که استفاده از شبکه در روند با اختلال مواجه شده است. در نهایت، باید بدانید که این استراتژی زمانی بیشترین سوددهی را دارد که قیمت در جهتی مشخص و ثابت حرکت کند. نوسانات قیمت به سمت بالا و پایین معمولاً در این روش معاملاتی، نتایج مطلوبی را تولید نمی‌کند.

در بازارهای نوسانی (oscillating markets) و یا بازارهای رنج (ranging markets)، استفاده از معامله گری شبکه ای در خلاف جهت روند (against-the-trend grid trading)، روشی تأثیرگذارتر می‌باشد. برای مثال، یک معامله گر، دستورات خرید خود را با فاصله‌هایی معمول در زیر قیمت پایه، و دستورات فروش بافاصله‌هایی از پیش تعیین‌شده در بالای قیمت پایه قرار می‌دهد. اگر قیمت سقوط کند، معامله گر وارد موقعیت معاملاتی خرید (long position) می‌شود. اگر قیمت‌ها افزایش یابند دستورات فروش به‌منظور کاهش موقعیت‌های معاملاتی خرید و تبدیل آن‌ها به موقعیت‌های معاملاتی فروش فعال می‌شود. معامله گر می‌تواند تا زمانی که قیمت به‌صورت افقی نوسان می‌کند (oscillating sideways) و دستورهای معاملاتی خریدوفروش را فعال می‌کند، از این روش کسب سود کند.

مشکل روش معامله گری شبکه ای در خلاف جهت روند، این است که میزان ریسک در این روش کنترل نمی‌شود. در این حالت، اگر قیمت به حرکت در یک جهت به‌جای ادامه دادن حرکت رِنج خود ادامه دهد، معامله گر ممکن است صاحب موقعیت‌های معاملاتی باشد که زیان‌دِه هستند. در نهایت، معامله گر باید سطوحی به‌منظور قرار دادن دستورهای استاپ حفاظتی در نظر بگیرد، زیرا آن‌ها نمی‌توانند تا ابد در یک موقعیت زیان‌ده باقی بمانند.

ساخت یک شبکه معاملاتی

برای ساخت یک شبکه معاملاتی‌، گام‌هایی زیر را دنبال کنید.

1. یک بازه انتخاب کنید. مانند بازه 10 پیپ، 50 پیپ، 100 پیپ و غیره.
2. یک قیمت شروع، برای شروع شبکه در نظر بگیرید.
3. توجه کنید که آیا شبکه شما در جهت روند است (with-the-trend) و یا در خلاف جهت روند (against-the-trend) تشکیل می‌شود.

در یک شبکه در جهت روند، در نظر بگیرید که معامله گر نقطهٔ شروع را در سطح 1.1550 با استفاده از بازه‌های 10 پیپ در نظر می‌گیرد. دستورهای خرید را در سطوح 1.1560، 1.1570، 1.1580، معاملات (trade ) چیست ؟ 1.1590و 1.1600 قرار داده، و دستورات فروش را در سطوح 1.1540، 1.1530، 1.1520 و 1.1510 به‌علاوه سطح 1.1500 بگذارید. این استراتژی همچنین باید شامل یک نقطه خروج ‌باشد، به‌خصوص زمانی که همه‌چیز به وفق مراد پیش رفته و شما می‌خواهید سودتان را تضمین کنید (lock in profits).

حال در نظر بگیرید که یک معامله گر قصد دارد تا از شبکه در خلاف جهت روند استفاده کند. او نیز سطح 1.1550 را به‌عنوان نقطه شروع انتخاب می‌کند و از بازه‌های 10 پیپ استفاده می‌کند. او دستورهای خرید را در سطوح 1.1540، 1.1530، 1.1520 و 1.1510 و 1.1500 قرار می‌دهد. او همچنین دستورات فروش را در سطوح 1.1560، 1.1570، 1.1580، 1.1590 و 1.1600 قرار می‌دهد. این استراتژی نیز می‌تواند سود را تضمین کند زیرا هر دو دستور خریدوفروش فعال می‌شوند، اما نیازمند قرارگیری دستور استاپ حفاظتی می‌باشد، به‌خصوص زمانی که قیمت شروع به حرکت در یک جهت خاص کند.

مثالی از معامله گری شبکه ای در جفت ارز یورو اروپا به دلار ایالات‌متحده آمریکا (EUR/USD)

معامله گر روزانه‌ای را در نظر بگیرید که حرکت افقی قیمت (ranging) جفت ارز یورو به دلار آمریکا در سطوحی بین 1.1400 و 1.1500 را مشاهده می‌کند. قیمت در حال حاضر در سطح 1.1450 قرار دارد، پس معامله گر تصمیم می‌گیرد با استفاده از بازه‌های 10 پیپ از سیستم شبکه ای در خلاف جهت روند به‌منظور کسب سود از این حرکت افقی در بازار استفاده کند.

معامله گر دستورهای فروش را در سطوح 1.1460، 1.1470، 1.1480، 1.1490 ،1.1500 و سطح 1.1510 قرار می‌دهد. او همچنین یک دستور استاپ حفاظتی در سطح 1.1530 قرار می‌دهد. دستور استاپ حفاظتی به او این اطمینان را می‌دهد که یک محدودهٔ حداکثری برای ریسک وجود دارد. اگر تمامیِ دستورهای فروش اجرا شوند، این ریسک برابر با 270 پیپ خواهد بود و این در صورتی است که هیچ‌یک از دستورات معاملاتی خرید اجرا نشده و قیمت به سطح استاپ حفاظتی برسد.

او دستورات معاملاتی خریدش را در سطوح 1.1440، 1.1430، 1.1420، 1.1410، 1.1400 و 1.1390 قرار می‌دهد. او همچنین یک دستور استاپ حفاظتی در حالت در سطح 1.1370 قرار می‌دهد. ریسک در این حالت نیز برابر با 270 پیپ می‌باشد اگر تمامیِ دستورات معاملاتی خرید اجرایی شده و هیچ‌یک از دستورات معاملاتی فروش اجرایی نشوند، و قیمت نیز به سطح استاپ حفاظتی برسد.

معامله گر امیدوار است که قیمت به حرکت در سطوح بالاتر و پایین‌تر ادامه دهد، سطوح بالاتر و پایین‌تری که در محدودهٔ قیمتی 1.1510 و 1.1390 باشند. با وجود اینکه او امیدوار است که قیمت از این محدوده خارج نشود، با این حال در صورتِ رخ دادن چنین وضعیتی مجبور است که از موقعیت‌های معاملاتی‌اش با ضرر خارج شده تا بتواند مقادیر ریسک متحمل شده را کنترل کند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.