بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم
استراتژی معاملاتی مومنتوم یکی از بهترین استراتژی‌هایی است که بهترین روش را به وجود می‌آورد و حساب معاملاتی شما را مدیریت می‌کند. تیم ما جهت راهنمایی استراتژی معاملاتی معتقد است که اندیکاتور مومنتوم می‌تواند ریسک را کاهش دهد و بازده کلی شما را افزایش دهد. انواع مختلفی از اندیکاتورهای مومنتوم وجود دارد اما بهترین اندیکاتور معاملاتی، به وضوح اندیکاتور ویلیام است.
معامله با مومنتوم، یک موضوع بسیار داغ در تجارت بوده و با توجه به فرضیه بازار کارآمد، اثرات آن گسترده است و توسط بسیاری از نخبگان وال استریت برای تولید میلیاردها دلار سود، استفاده می‌شود. یکی از اصول بازار اصلی این است که مومنتوم جلوتر از قیمت حرکت می‌کند، از این رو، استراتژی اندیکاتور مومنتوم، بیشتر شبیه یک استراتژی روند است. اگر می خواهید روند ساده و موثر زیر را دنبال کنید، توصیه می‌کنیم نگاهی به استراتژی روند معاملاتی بیندازید.
قبل از اینکه به سراغ بهترین استراتژی مومنتوم برویم، استراتژی معاملاتی اندیکاتور مومنتوم را تعریف می‌کنیم:
مومنتوم چیست؟
اصطلاح مومنتوم از قانون اول حرکت نیوتن گرفته شد، جایی که یک جسم در حال حرکت تمایل به حرکت دارد تا زمانی که نیروی خارجی بر آن اعمال شود. مانند قانون فیزیک، بازار در حال حرکت تمایل به حرکت دارد تا اینکه برگشتی باشد، به همین دلیل استراتژی مومنتوم بسیار قدرتمند است.
شتاب حرکت قیمت (مومنتوم) در بازار به چه معناست؟
مومنتوم نرخ شتاب قیمت یک دارایی است - یعنی سرعت تغییر قیمت در زمان مشخص.
مومنتوم را می‌توان به‌عنوان معیاری برای احساسات (سنتیمنت) کلی بازار مورد استفاده قرار داد که توسط آن می‌توان از خرید و فروش در جهت و یا برخلاف روندهای بازار استفاده کرد. این یکی از چندین شاخص است که می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا روند بازار را دنبال کند.
به‌طورکلی، روند بازار را می‌توان توسط معادله زیر تعریف کرد:
Vx=قیمت بسته شدن ضرب در (تعداد) روز‌های گذشته
این معادله می‌تواند منجر به ترسیم یک خط روند با دوره‌های مختلف مورد استفاده در محاسبه شود.
درک مومنتوم بازار
روند مثبت می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت صعودی بالقوه باشد درحالی‌که روند منفی می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت نزولی باشد. مومنتوم را می‌توان در هر دو گروه دارایی و اوراق بهادار جداگانه اندازه‌گیری کرد، به‌ویژه به حرکت کلی بازار اشاره دارد.
معاملات بر اساس مومنتوم یک استراتژی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی مومنتوم برای ورود به یک روند در حال صعود است. در یک دارایی مانند سهام، افزایش گسترده سود شرکت‌های فعال در بازار می‌تواند به ایجاد حرکت مثبت در قیمت کمک کند. در درآمد ثابت، کاهش نرخ بهره می‌تواند کاتالیزوری برای حرکت قیمت باشد.مومنتوم (Momentum) چیست؟
سرمایه‌گذاران می‌توانند از حرکت به‌عنوان یک تکنیک معاملاتی استفاده کنند که به دنبال سود بردن از رفتار گله‌ای و روانشناسی بازار است. به جای «خرید در کف، فروش در قله»، معاملات مومنتوم از استراتژی «بالا بخر، بالاتر بفروش» پیروی می‌کند. هنگامی که یک معامله‌گر مومنتوم را در قیمت، برای کسب درآمد مشاهده می‌کند، غالباً یک موقعیت لانگ یا شورت در آن می‌گیرد به این امید که حرکت آن در جهت صعودی یا نزولی ادامه یابد. این استراتژی به جای ارزش بنیادی، بر حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت تکیه دارد.
تکنیکالیست‌ها معمولاً از یک بازه زمانی ۱۰ روزه برای اندازه‌گیری مومنتوم بازار استفاده می‌کنند. در نمودار زیر، مومنتوم حرکتی برای تحرکات قیمت شاخص S&P 500 ترسیم شده است که یک اندیکاتور عالی از روند برای کل بازار سهام است. لطفاً توجه داشته باشید که برای اهداف توضیحی، نمودار زیر فقط مومنتوم S&P است و قیمت‌ها را فیلتر می‌کند. بدون نگاه‌کردن به قیمت S&P و تنها با استفاده از مومنتوم، می‌توانیم ببینیم که احتمالاً شاخص S&P هم‌زمان با جهش‌های بالای صفر در اندیکاتور، افزایش‌یافته است. برعکس، احتمالاً شاخص در حرکت‌های نزولی بزرگ به زیر صفر سقوط کرده است.
نمودار زیر از فرمول بالا به‌دست‌آمده است که اعداد بالای صفر نشان‌دهنده حرکت صعودی و اعداد زیر صفر نشان‌دهنده حرکت نزولی است.
در دارایی‌های منفرد، مومنتوم بازار برای یک سهام خاص می‌تواند توسط عوامل متعددی هدایت شود. حرکت مثبت می‌تواند نتیجه افزایش درآمد یا فروش باشد. حرکت مثبت همچنین می‌تواند تحت‌تأثیر کاهش تعهدات بدهی شرکت و افزایش جریان نقدینگی پیش‌بینی‌شده آن قرار گیرد.
اندیکاتورها یا شاخص‌های مومنتوم در بازار
سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تکنیکالیست می‌توانند چندین شاخص را برای سنجش مومنتوم بازار دنبال کنند.
در تحلیل تکنیکال، مومنتوم می‌تواند یک شاخص بسیار سودآور برای دنبال کردن سیگنال‌های معاملاتی در بازار باشد. در ادامه برخی از اندیکاتورهای مومنتوم محبوب برای تحلیل‌گران تکنیکالیست آورده شده است:
میانگین‌های متحرک یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای دنبال کردن مومنتوم است. میانگین متحرک میانگین قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص است. خطوط روند میانگین متحرک بالاتر، مومنتوم مثبت را نشان می‌دهد درحالی‌که خطوط روند میانگین متحرک نزولی سیگنال مومنتوم منفی است. (در واقع کندل‌ها اگر بالای یک میانگین متحرک باشند نشان‌دهنده مومنتوم مثبت در آن بازه زمانی مشخص در MA است و بالعکس)
میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD): MACD با استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می‌شود.
قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) یکی دیگر از شاخص‌های پرکاربرد مومنتوم است. VWAP به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا روند قیمت را در رابطه با حجم آن دنبال کند. افزایش قابل‌توجه در VWAP می‌تواند یک سیگنال صعودی قوی باشد درحالی‌که کاهش قابل‌توجه می‌تواند یک سیگنال نزولی قوی باشد.
TS: مجموع سهام خریداری شده
شاخص‌های حجم مثبت و منفی PVI و NVI ابزار دیگری است که چگونگی تأثیر حجم بر قیمت را نشان می‌دهد.
شاخص قدرت نسبی RSI به‌منظور ارائه یک شاخص مومنتوم از طریق ارزیابی چگونگی تغییر قیمت در رابطه با سرعت و میزان تغییر رخ‌داده در یک بازه زمانی مشخص است.
در صورت علاقه‌مند بودن برای توضیح اندیکاتورها و اوسیلاتور‌ها در کانال تلگرامی نظر بدهید.
آموزش صحیح استفاده از اندیکاتور مومنتوم Momentum
آیا با اندیکاتور Momentum آشنا هستید؟ اگر مدتی است که معامله می کنید ، این احتمال زیاد وجود دارد که قبلاً با این اندیکاتور در سکوی معاملاتی MetaTrader 4 روبرو شوید. اما اگر در معامله یک تازه کار هستید یا فقط نمی دانید چگونه این اندیکاتور کار می کند ، ممکن است بخواهید این مقاله را بخوانید زیرا در مورد اندکیاتور حرکت و روش مناسب استفاده از آن در معاملات فارکس مقابله خواهد کرد.
تعریف و محاسبه شا
اول ، بگذارید اندیکاتور مومنتوم حرکت را تعریف کنیم.
اندیکاتور مومنتوم یا حرکت به عنوان یک شاخص حرکت تعریف می شود که برای شناسایی قدرت یا سرعت حرکت قیمت ایجاد می شود. این جدیدترین و آخرین قیمت بسته شدن قبلی را در هر بازه زمانی مقایسه می کند و به صورت یک خط در نمودار تخصصی خود که آن را از میله های قیمت جدا می کند نشان داده شده است.
مشابه با نشانگر ATR ، شاخص حرکت می تواند به راحتی محاسبه شود. اگرچه معامله گران از چندین متغیر از شاخص Momentum استفاده می کنند ، اما یک محاسبه جهانی از شاخص Momentum می تواند به شکل زیر باشد:
M = (CP / CPn) * 100
شاخص حرکت “M” نسبت قیمت فعلی بسته شدن “CP” و قیمت بسته شدن “n” دوره های قبل (“CPn”) است. در تصویر زیر می توانید شاخص Momentum را با متغیر Period روی “10” مشاهده کنید. به طور خلاصه ، شاخص از 10 دقیقه قبل در برابر قیمت فعلی تا قیمت قضاوت می کند (همانطور که نمودار زیر فریم زمانی M1 است).
معامله با شاخص Momentum چگونه است؟
همانطور که شاخص حرکت هر زمان که قیمت به سمت پایین حرکت کند ، به سمت بالا و با چه مقدار – می توانید از آن به عنوان یک سیگنال معاملاتی استفاده کنید یا به شما کمک می کند تا مبنای معاملات را براساس اقدام قیمت تأیید کنید.
1) 100 خط صلیب:
اینجاست که قیمت از زیر یا بالای خط 100 سیگنال عبور می کند. می تواند به عنوان سیگنال خرید یا فروش معرفی شود. هر وقت قیمت بالای 100 باشد ، این نشانگر این است که قیمت شروع به حرکت به سمت بالا می کند ، افت پایین تر از 100 نشان می دهد که قیمت از سقوط است زیرا در دوره های قبل از قیمت “n” حرکت کرده است.
در حالی که این سیگنال می تواند به خوبی در حین حرکت روند قوی کار کند ، حرکت های کناری معمولاً به سیگنال های کاذب منتهی می شوند.
2) کراس میانگین متحرک (MA):
هر زمان که قیمت از زیر 100 پایین بیاید و بخرید و بفروشید ، اغلب زمان ضعیفی را در اختیار شما قرار می دهد – این منجر به تعداد زیادی سیگنال کاذب در حین حرکت می شود. برای حل این مشکل ، می توانید یک حرکت متحرک اضافی را به نشانگر اضافه کنید. این بدان معنی است که سیگنال خرید هنگامی ایجاد می شود که نشانگر حرکت از میانگین متحرک از پایین و برعکس عبور کند.
نکته برای کاربران MT4: برای افزودن Moving Average به نشانگر Momentum ، کافیست در MT4 به Navigator بروید و نشانگر Moving Average را به پنجره نشانگر Momentum مومنتوم (Momentum) چیست؟ بکشید. سپس در پنجره جدید – متغیر “Apply to” را روی “داده اول شاخص” تنظیم کنید.
3) واگرایی:
این در حالی است که قیمت پایین حرکت می کند اما نشانگر حرکت بالاتر می رود. این به اصطلاح “واگرایی صعودی” است. این سناریو را نشان می دهد که هنگامی که قیمت در حال کاهش است ، حرکت پس از فروش کند می شود. اگر یک “سیگنال خرید” دریافت کنید ، واگرایی می تواند به شما کمک کند تا صحت داشته باشید یا نه. برعکس ، برای واگرایی بلندی اعمال می شود.
از آنجا که شروع به استفاده از اندیکاتور Momentum در معاملات خود می کنید ، باید در نظر داشته باشید که وقتی یک بازار در بازه زمانی مختلف است ، اطلاعات زیادی را در اختیار شما قرار نمی دهد. اما می تواند به شما کمک کند با استفاده از سیگنال های واگرایی ، پایین ترین سطح بازار را ببینید.
اندیکاتور مومنتوم
اگر می خواهید علاوه بر دنبال کردن تغییرات قیمتی بازار مورد نظرتان، سرعت این تغییرها را نیز بررسی کنید لازم است از مومنتوم استفاده نمایید.
آن یک اسیلاتور (اندیکاتور پیشرو) است که شباهت زیادی به مووینگ اوریج دارد. این اسیلاتور می تواند سیگنال های خوب خرید و فروش را برای شما مشخص نماید.
مقاله ی حاضر هم قرار است در مورد اندیکاتور مومنتوم توضیحات لازم را بیان کند. پس با آن همراه باشید.
فهرست محتوای مقاله
مکدی
RSI
استوکاستیک
مووینگ اوریج
اسیلاتور چیست؟
اسیلاتورها را در بازار بورس به اسم نوسانگرنماها هم می شناسند. در واقع آن ها همان اندیکاتورهای پیشرو هستند؛ یعنی واکنششان نسبت به نمودار قیمتی سهام، سریع تر از دیگر اندیکاتورها است.
در حقیقت شما می توانید بیش تر در سهامی از آن ها استفاده کنید که وضعیت چارت سهام، خنثی است و تغییر چندانی نمی کند.
چون واکنش در این جا سریع است، شما هم باید به قدری بر بازار مسلط باشید که سریع تصمیم بگیرید. پس متناسب به میزانی که حرفه ای هستید و با روانشناسی بازار آشنایی دارید، می توانید مدت زمان اسیلاتور انتخابی تان را مشخص نمایید.
اسیلاتورها دارای نقطه ی اشباع خرید و فروش هستند. اشباع خرید به معنای افزایش خرید است. به این معنا که خریداران بیش از حد دارند ، هیجانی عمل می کنند.
معمولا نقطه ی اشباع خرید بالاتر از 70 است. اگر شما سهمی را دارید که نقطه ی اشباع فروش در آن مشخص شده، نباید دیگر خرید تازه ای را انجام دهید.
بلکه اشباع خرید یک هشدار است تا شما بیش تر مواظب باشد؛ چون ممکن است سیگنال فروش صادر شود.
اشباع فروش هم عکس اشباع خرید است و معمولا نقطه ی اشباع فروش پایین تر از 30 است.
از جمله اسیلاتورهای پرکاربرد می توان به RSI، MFI، MACD، Stochastic و Momentum اشاره کرد که در این مقاله به طور مومنتوم (Momentum) چیست؟ اختصاصی در مورد مومنتوم صحبت می شود.
مومنتوم چیست؟
آن برای تشخیص سرعت حرکت قیمت به کار گرفته می شود. در واقع نوسان آن به هر دو شکل نزولی و صعودی وجود دارد.
خط 100 در این جا بسیار حائز اهمیت است؛ به این صورت که اگر این اندیکاتور خط 100 را رد کند، بیانگر صعودی شدن ادامه ی روند است.
هنگامی که هم زیر خط 100 برود نشانه ی نزولی شدن ادامه ی روند است. آن محاسن زیادی دارد؛ مثلا:
- با کمک آن می توانید سیگنال های خرید یا فروش دریافت کنید.
- ممکن است تغییرات قیمتی به خاطر شکست سطوح حمایت مقاومتی، اصلاحات یا تعدیلات، ریسک های سیستماتیک و … باشد.
ولی شما با آن می توانید بر اساس هر نوعی از تغییرات قیمت سهام، معامله کنید.
بنابراین مومنتوم برای شما این امکان را فراهم می کند تا با وجود این تغییرات باز هم معاملات موفقیت آمیزی مومنتوم (Momentum) چیست؟ داشته باشید.
پس می توان گفت حجم معاملات با تغییرات نوسانات این اندیکاتور رابطه ی مستقیمی دارد. از این رو دقت به حجم معاملات می تواند به شما کمک زیادی کند.
اندیکاتورهای کمکی مومنتوم
هر تریدر حرفه ای می داند برای تحلیل های دقیق تر نیاز است که از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کند که در ادامه تعدادی از اندیکاتورهای کمکی مومنتوم بررسی می شوند.
مکدی
مکدی یک میانگین متحرک همگرایی واگرایی است. از روی هیستوگرام های مکدی می توانید واگرایی ها را به خوبی تشخیص دهید.
جاهایی که خط مکدی و هیستوگرامش همدیگر را قطع نمایند سیگنال خوب خرید یا فروش را صادر می کنند.
RSI
زمانی که شما سیگنال خرید یا فروش را از مومنتوم گرفتید حتما نمودار RSI را هم بررسی کنید.
RSI یک اندیکاتور بازگشتی است. آن بین 0 تا 100 نوسان دارد و به همین جهت یک نوع اسیلاتور به شمار می آید. سطح های 30 و 50 و 70 در نمودار RSI اهمیت بسیاری دارند.
سطح 30 نقش حمایت کننده را دارد. البته امکان دارد قیمت از این سطح پایین تر هم برود. دقت داشته باشید وقتی RSI به خط 30 نزدیک می شود، نشان دهنده ی اشباع فروش است.
سطح 70 نقش مقاومتی را دارد. البته امکان دارد قیمت از این سطح بالا تر هم برود. توجه کنید زمانی که RSI به خط 70 نزدیک می شود، بیان کننده ی اشباع خرید است.
استوکاستیک
اگر شما بتوانید واگرایی را در استوکاستیک پیدا کنید، متوجه خواهید شد روند قیمت سهام مورد نظرتان قدرت زیادی دارد.
دو خط در استوکاستیک وجود دارد. سطوح 80 و 20 در این جا از اهمیت بسزایی برخوردارند. هم چنین محل تقاطع خطوط استوکاستیک یک راه خوب برای شناسایی سیگنال خرید یا فروش است.
شما می توانید بعد از بررسی چارت سهام با مومنتوم، از استوکاستیک هم برای بالا بردن دقت تحلیلتان استفاده کنید.
مووینگ اوریج
مووینگ اوریج همان میانگین متحرک است که در کنار مومنتوم خیلی خوب عمل می کند.
به عنوان نمونه وقتی مومنتوم از بالا به طرف پایین، مووینگ اوریج را قطع نماید، نشانه ی یک موقعیت فروش مناسب است.
دلیلش هم این است که این وضعیت نشانه ی شروع شدن یک روند نزولی است.
البته دقت به مسأله ی واگرایی مثبت و منفی در این جا می تواند کمک زیادی کند. بهتر هم است که از اندیکاتورهای مکدی، استوکاستیک و RSI برای بررسی واگرایی در کنار مومنتوم استفاده کنید.
واگرایی مثبت به معنای این است که در چارت سهام، کفی پایین تر از کف قبلی نمایان می شود ولی در اندیکاتورهای فوق کفی بالاتر از قبلی شکل می گیرد.
واگرایی مثبت بیانگر این است که ادامه ی روند، صعودی می شود. پس این جا سیگنال خوبی برای خرید است.
اما واگرایی منفی یعنی بر روی چارت سهام، قله ای بالاتر از قله ی قبلی شکل می گیرد در حالی که در این وضعیت، قله ای پایین تر از قله ی قبلی بر روی اندیکاتورهایی نظیر RSI زده می شود.
واگرایی منفی به معنای این است که بازار، یک روند نزولی را در پیش دارد. این موقعیت یک سیگنال خوب فروش را به شما نشان می دهد.
جمع بندی مومنتوم چیست؟
دانستید که مومنتوم جزء اندیکاتورهای پیشرو به شمار می آید. در حقیقت آن یک اسیلاتور است که سرعت تغییرهای قیمتی را نیز بررسی می کند.
به دلیل این که اصلا اسیلاتورها واکنش شان نسبت به نمودار قیمتی سهام سریع تر از دیگر اندیکاتورها است.
سطح 100 در مومنتوم بسیار اهمیت دارد؛ به گونه ای که اگر این اسیلاتور، خط 100 را رد کند، یک روند صعودی را پیش بینی می کند.
وقتی هم زیر سطح 100 برود یک روند نزولی را تخمین می زند. برای دقیق بودن این پیش بینی حتما باید از اندیکاتورهای کمکی نظیر مکدی، RSI، استوکاستیک و… در کنار مونتوم استفاده کنید.
پس زمانی که این اندیکاتورها پیش بینی مومنتوم را هم تأیید کردند دیگر می توانید تصمیم خرید یا فروشتان را نهایی کنید.
البته لازم نیست از همه ی موارد فوق استفاده کنید. شما می توانید با توجه به سبک معاملاتی و میزان مهارت تان از اندیکاتورهای ترکیبی مورد نظر خودتان در کنار مومنتوم استفاده نمایید.
فقط دقت داشته باشید ترکیب هر اندیکاتوری هم با مومنتوم مناسب نیست. اندیکاتورهایی که واگرایی ها را نشان می دهند در این جا کاربرد بیش تری دارند.
جهت کسب اطلاعات بیش تر کافی است به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کرده و با کارشناسان مالی ما سؤالاتتان را در میان بگذارید.
BENTLEY - Momentum Intense
عطر جدید و نوآورانه‌ای برای شهرنشینانی که به پدید آمدن روندهای جدید علاقه دارند. عطری برای بلندپروازان، روندسازان، پرتحرک‌ها و فعالانی که یک دم هم بی‌حرکت نمی‌مانند. مومنتوم اینتنس برای مردان موفق و باتحرکی ساخته شده که به استایل‌ها و سبک‌های جدید توجه دارند و به‌طور کلی از مفهوم چالش‌های جدید الهام می‌گیرد. عطری جذاب برای مردانی که به هر کجای جهان که سفر می‌کنند (از نیویورک تا شانگهای و از لندن تا دوبی) یا هنگامی که به چشم‌اندازهای جادویی شهری می‌نگرند، همیشه می‌دانند که چگونه هر لحظه از سفرشان را به لحظه‌ای استثنایی تبدیل کنند. مردانی که همیشه پیش‌تر می‌روند، در همه راه‌ها و در تمامی اوقات زندگی.
سرشار از طراوت‌های آروماتیک متضاد با نت‌های چوبی پرهیاهو ــ
این اثر جدید با دو غلظت متفاوت عرضه می‌شود که هر کدام دارای طراحی بویایی متمایز و خاص خودشان هستند: بنتلی مومنتوم ادو تویلت و بنتلی مومنتوم اینتنس ادو پارفیوم. بنتلی مومنتوم اینتنس که غلظت بالاتری دارد، شدت و غلظت این آمیزه را با ترکیبات جدیدی افزایش می‌دهد که تضادهای میان نت‌های آغازین و نت‌های پایه را ارتقا داده‌اند. نت لامی که جلوه‌ای صمغ‌آلود، سبز و فلفلی دارد، آکورد آروماتیک و خنک اسطوخودوس و شمعدانی را به حالتی ادویه‌ای‌تر و تندتر می‌رساند. نت‌های چوبی و کهربایی هم که خلوص نابی دارند، سرزندگی و شادابی این آمیزه را افزایش می‌دهند.
عطر نوآورانه و انرژی‌بخش بنتلی مومنتوم تمامی جنبه‌های هیجان‌انگیز و پیچیده مردان امروزی را به بیان درمی‌آورد.
دیدگاه شما