تنظیمات استوکاستیک

تنظیمات استوکاستیک

قیمت این دوره "165000 تومان" هست

سایت منتشر کننده : فرادرس

تعداد دانشجویان این دوره "1386 نفر" است

مدت زمان این دوره "45 دقیقه" میباشد

توضیحات بیشتر

توضیحات تکمیلی تشخیص درست هیجانات معامله‌گران و تصمیم‌گیران فعال در بازارهای مالی، جزو موارد مهم، کلیدی و اثرگذار است، چرا که به واسطه تشخیص این موضوع می‌توان مناطق هیجانی خرید و فروش را شناسایی نمود و بدین وسیله نسبت به شناسایی نقاط مناسبی برای بستن پوزیشن‌های باز و حتی شاید ورود به پوزیشن معکوس (در بازارهای دو طرفه) و یا شناسایی نواحی مناسبی برای خرید یا فروش یک دارایی (در بازارهای یک طرفه)، اقدام نمود. تشخیص درست و به هنگام این نواحی و محدوده‌ها، جزو مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازارهای مالی محسوب می‌شود. همواره تحلیل‌گران و معامله‌گران مایل هستند بدانند که در کجا فشار و نیروی وارده ناشی از عرضه و تقاضا به حداکثر مقدار ممکن خود رسیده و احتمال برگشت روند (Trend) زیاد است و یا در چه محدوده‌هایی، فزونی این نیرو حاکی از افزایش قدرت روند و احتمال ادامه‌دار بودن روند است. پاسخگویی به این سوالات، نیازمند بهره‌گیری از یک رویه نظام یافته و چند بعدی است. به این منظور می‌توان مجموعه‌ای از اسیلاتورها (Oscillator) را مورد بهره‌برداری و استفاده قرار داد. اسیلاتورهایی نظیر: استوکاستیک (Stochastic)، مومنتوم Average True Range, Commodity Channel Index, Mving Average Cnvergence Divergence, Relative Strength Index، از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در این راستا هستند که در این آموزش به آن‌ها پرداخته می‌شود. از اسیلاتورها می‌توان برای مقاصد و کارکردهای مختلفی بسته به نیاز و هدف معامله‌گر، استفاده نمود. تعیین نقاط مناسب برای ورود به پوزیشن یا خرید یک دارایی، تعیین محدوده قیمتی و زمانی مناسب برای فروش یک دارایی یا خروج از یک پوزیشن معاملاتی، تشخیص واگرایی‌ها، تعیین حد ضرر و نقاط خروج برای کنترل ریسک، شناسایی نقاط مناسب برای حد سود و تعیین بهترین نقاط و محدوده‌ها برای افزودن حجم یک پوزیشن و یا خرید مجدد یک دارایی، برخی از مهم‌ترین این کارکردها هستند. به این منظور می‌توان از یک یا چند اسیلاتور با تنظیمات مناسب بهره برد. فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه تنظیمات استوکاستیک تنظیمات استوکاستیک آموزشی، در ادامه آمده است: درس یکم: مقدمه مفهوم اسیلاتور ضرورت و اهمیت به کارگیری اسیلاتورها مزایا و کارکردهای اسیلاتورها تقسیم بندی اسیلاتورها اسیلاتورهای Centered اسیلاتورهای Banded درس دوم: اسیلاتور ATR) Average True Range) مفهوم ATR فرمول و شیوه محاسبه ATR تحلیل و به کارگیری ATR برداشت نادرست از ATR عدم صحبت در مورد جهت در ATR تنظیمات ATR در محيط نرم‌افزار درس سوم: اسیلاتور CCI) Commodity Channel Index) مفهوم CCI فرمول و شیوه محاسبه CCI تحلیل و به کارگیری CCI استراتژی پایه‌ای برای خرید استراتژی پایه‌ای برای فروش (تعهدی) استراتژی بر اساس نواحی اشباع (خرید) استراتژی بر اساس نواحی اشباع (فروش تعهدی) استراتژی ترکیبی استفاده از تحلیل جریان سفارش‌ها و نقدینگی استراتژی مبتنی بر چند تایم فریم (Time Frame) واگرایی (Divergence) واگرایی مثبت / صعودی (Bullish Divergence) مقایسه قدرت انواع واگرایی‌های مثبت / صعودی واگرایی منفی / نزولی (Bearish Divergence) مقایسه قدرت انواع واگرایی‌های منفی / نزولی واگرایی مخفی (Hidden Divergence) تایید واگرایی تنظیمات CCI در محيط نرم‌افزار درس چهارم: اسیلاتور MACD) Moving Average Convergence Divergence) مفهوم MACD فرمول و شیوه محاسبه MACD اجزای اسیلاتور مکدی مقایسه دو حالت اسيلاتور خط صفر مکدی تحلیل و به کارگیری MACD تغییر فاز MACD عبور خط سیگنال با خط MACD رویکرد ترکیبی استفاده از MACD رویکرد ترکیبی با خود منحنی MACD رویکرد ترکیبی با ابزار تشخیص قدرت روند واگرایی معمولی روی MACD واگرایی مخفی روی MACD توجه به اندازه خطوط هیستوگرام خط معادل مکدی صفر ترسیم خط روند به کمک مکدی تنظیمات MACD در محيط نرم‌افزار درس پنجم: اسیلاتور مومنتوم (Momentum) فرمول و شیوه محاسبه مومنتوم مفهوم مومنتوم تحلیل و به کارگیری مومنتوم روش ۱۰۰-۱۰۰ رویکرد ترکیبی استفاده از مومنتوم خطوط روند بر روی اسیلاتور مومنتوم واگرایی معمولی ناشی تنظیمات استوکاستیک از مومنتوم واگرایی مخفی ناشی از مومنتوم تنظیمات مومنتوم در محيط نرم‌افزار تمرین های مفهومی تمرین بر روی چارت درس ششم: اسیلاتور (RSI (Relative Strength Index مفهوم RSI فرمول و شیوه محاسبه RSI نواحی اشباع در RSI نکات مورد توجه در رابطه با محدوده‌های اشباع (۶ نکته کلیدی) تحلیل و به کارگیری RSI توجه به برگشت از محدوده‌های اشباع RSI اصلاح قیمت وضعیت سهم در هنگام رسیدن قیمت به مناطق اشباع استفاده ترکیبی از RSI پیشروی عمودی RSI پیشروی افقی RSI سطح حمایت / مقاومت در RSI واگرایی در RSI خط روند بر روی اسیلاتور RSI پولبک RSI به مرز منطقه اشباع شیب قیمت و اسیلاتور RSI سطوح قیمتی و اسیلاتور RSI تنظیمات RSI در محيط نرم‌افزار تمرین‌های مفهومی تمرین بر روی چارت درس هفتم: اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) فرمول و شیوه محاسبه استوکاستیک مفهوم استوکاستیک اجزای اسیلاتور استوکاستیک تحلیل و به کارگیری استوکاستیک نواحی اشباع خرید و فروش کراس دو منحنی K% و D% واگرایی در استوکاستیک استراتژی سه گانه ترکیب استوکاستیک با پارابولیک (Parabolic) ترکیب با Average Directional movement Index یا به اختصار ADX تنظیمات استوکاستیک در محيط نرم‌افزار مفید برای بورس و بازارهای مالی

معرفی اندیکاتور استوکاستیک STOCHASTIC

در بازارهای مالی که روند ها بسیار کوتاهند و یا بعارت ساده تر حرکت روند دار (صعودی – نزولی) سخت به چشم می خورد، تریدرها به دنبال اندیکاتورهایی هستند که نسبت به تغییرات سریعتر عکسالعمل نشان دهند. اندیکاتور استوکاستیک از اندیکاتورهایی است که در این گونه بازارهای برای نوسانگیری زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. استوکاستیک که گاها استوکستیک هم تلفظ شده و یا نوشته می شود ممنتوم حرکتی را نشان می دهد، به همین منظور در بازارهایی که نوسان زیادی وجود دارد و به سرعت مسیر حرکت قیمتی تغییر می کند به بهترین صورت از خود عملکرد نشان میدهد. در ادامه ایم مقاله با ما همراه باشید تا بیشتر با اندیکاتور Stochastic آشنا شویم.

• نحوه اندازه عملکرد اندیکاتور استوکاستیک
  • نحوه اندازه گیری ممنتوم حرکتی استوکستیک

  نحوه اندازه عملکرد اندیکاتور استوکاستیک

  همانطور که اشاره شد این اندیکاتور ممنتوم حرکت قیمت را اندازه می گیرد، برای درک عملکرد اندیکاتور استوکاستیک بهتر است اول ممنتوم را یاد بگیریم. اگر بخوایم بسیار ساده در مورد ممنتوم صحبت کنیم باید یک توپ را در نظر بگیرید که بسمت بالا پرتاب می شود، قبل از آنکه توپ بخواهد به سمت پایین برگردد تنظیمات استوکاستیک ابتدا سرعت بالا رفتنش کم و کمتر می شود و در یک لحظه متوقف شده و دوباره به سمت پایین شروع به حرکت می کند، این تغییرات سرعت و ایست در نقطه چرخش را ممنتوم می گویند. حال اگر ممنتوم یک حرکت را بتوان دقیق اندازه گرفت می توان نقاط چرخش را حدس زد، چرا نگفتم محاسبه و گفتم حدس؟ ببینید در فیزیک تمامی نیروهای وارده بر مثلا توپ شناسایی و اندازه گیری می شود اما در حرکت قیمتی شرایط را نمی شود صد در صد شناسایی نمود.

  نحوه اندازه گیری ممنتوم حرکتی استوکستیک

  برای اینکه بتوانیم ممنتوم حرکتی را بدست آوریم بایستی آخرین وضعیت را با وضعیت های قبلی مقایسه کنیم، در اندیکاتور استوکاستیک نیز وضعیت همانگونه است که با توجه به تنظیمات اندیکاتور 5 یا 14 کندل آخر به عنوان معیار سنجش انتخاب می شود. استوکاستیک از دوخط تشکیل شده است که یکی را ضریب K و دیگر درصد D است.

  هر دوی این خطوط توسط فرمول زیر محاسبه میشود، علاوه بر متفاوت بودن فرمول آنها تعداد کندل های در نظر گرفته شده نیز برای هر کدام متفاوت می باشد. برای K تعداد 5 یا 14 کندل و برای D 3 کندل در نظر گرفته می شود، پس k کندتر از D می باشد.

  K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

  نحوه نمایش اندیکاتور استوک استیک

  اندیکاتور استوکاستیک از جمله اندیکاتورهای نوسانگر می باشد و به همین منظور در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد. همانند دیگر اسیلاتورها اندیکاتور استوکاستیک نیز در پایین چارت قیمتی در یک پنجره جدا گانه نمایش داده می شود. این اندیکاتور بین دو مقدار 0 تا 100 نوسان می کند و این محدوده توسط 3 خط تفکیک شده است، خط وسط که 50 را نشان می دهد و دو خط بالا تنظیمات استوکاستیک و پایین حد بالای و پایین ممنتوم را مشخص می کند مقدار این دو خط بر حسب تنظیمات کاربر تغییر می کند.

  سیگنال دهی اندیکاتور Sochastic

  ما قبلا در مورد مووینگ اوریج ها و انواع کند و سریع بودن آنها و نحوه برخود با نقاط تلاقی دو مووینگ کند و سریع در یک مقاله جدا مفصلا صحبت کرده ایم و همچنین شما می توانید در صورت نیاز به دوره آموزش مووینگ اوریج مراجعه نمایید. داستان استفاده از استوکاستیک نیز شبیه مووینگ های می باشد.

  

  بطوری که هر دو خط در زیر سطح پایین قرار گیرند و خط K تنظیمات استوکاستیک از پایین به بالا خط D را قطع کند یعنی خط K بالاتر از خط D قرار گیرد، سیگنال خرید به کاربران میدهد چرا که در این حالت شتاب خرید در بین فعالین بازار افزایش می یابد. وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح بالایی می‌باشند و خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند یعنی خط k در زیر خط D قرار می گیرد در این حالت سیگنال فروش صادر شده، چراکه شتاب منبوط به فروشندگان در حال افزایش می باشد.

  اگر شما به روش های دیگر تحلیل تکنیکال مانند پرایس اکشن و مبحث واگرایی نیز تسلط داشته باشید می توانید از اندیکاتور استوکاستیک برای تشخیص واگرایی و یا واگرایی مخفی استفاده کنید. در برخی موارد دیده شده است که استوکاستیک واگرایی هایی کهه توسط RSI تشخیص داده نشده را نیز بخوبی نشان می دهد، اما باتوجه به سرعتی که دارد مناسب برای تریدهای بلند مدت نمی باشد.

  بطور کلی اگر جزء آندسته از تریدرهایی هستید که دوست دارید در تمامی حالات بازار به معامله کردن بپردازید، و یا در بازاری فعالیت دارید تنظیمات استوکاستیک که اغلب به صورت نوسانی بوده و کمتر شاهد روند های صعودی و نزولی بلند مدت می باشید، حتما با اندیکاتور استوکاستیک آشنا شده و از آن برای معاملات و تحلیل های خود استفاده کنید. اندیکاتور استوکاستیک چون اندیکاتوری است که خیلی سریعتر از دیگر اندیکاتور هابه تغییرات عکس العمل نشان میدهد، یک ابزار مفید و کاربردی برای ترید های کوتاه مدت و سریع می باشد.