اندیکاتور های پیشرو

برای اینکه بتوانیم سیگنال‌های بهتری از اندیکاتور مومنتوم بگیریم، بهتر است که با یک اندیکاتور دیگر مثل مووینگ اوریج استفاده کنیم. برای این کار لازم است که پنجره راهبر را از منو نمایش انتخاب کرده و بعد از تشکیل پنجره راهبر در گوشه سمت راست صفحه گزینه moving average را دراگ اندیکاتور های پیشرو کرده و روی نمودار مومنتوم قرار دهیم. زمانی که اندیکاتور مومنتوم، مووینگ اووریج را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی مبنی بر خرید صادر کرده و زمانی که مومنتوم، مووینگ اووریج را به سمت پایین قطع کند، سیگنالی مبنی بر فروش داریم.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟

اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟. اندیکاتورها ابزاری هوشمند برای پیش‌بینی یا دنبال نمودن یک روند و یا اطلاع از حجم معاملات درحال انجام در نمودار قیمت ارز، سهام یا کالا و. هستند که با استفاده از فرمول‌های ریاضی و گاهاً بررسی تاریخچه نوسانات قیمت به نوعی راهنمای معامله‌گران در اعمال صحیح و به‌موقع معاملات اندیکاتور های پیشرو آن‌ها می شود.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورها ابزاری هوشمند برای پیش‌بینی یا دنبال نمودن یک روند و یا اطلاع از حجم معاملات در حال انجام در نمودار قیمت ارز، سهام یا کالا و… هستند، که با استفاده از فرمول‌های ریاضی و گاهاً بررسی تاریخچه نوسانات قیمت به نوعی راهنمای معامله‌گران در اعمال صحیح اندیکاتور های پیشرو و به‌ موقع معاملات آن‌ها می شود.

اندیکاتورها براساس نوع عملکرد

به‌ طور کلی اندیکاتورها را می توان از جهت نوع عملکرد به دو دسته تقسیم نمود.

اندیکاتورهای روند نما

این دسته از اندیکاتورها اغلب همراه نوسانات قیمت ترسیم می‌گردند و به علت حرکت هم‌زمان با نمودار قیمت، معمولاً حداکثر و حداقلی ندارند.

اندیکاتورهای نوسانگر اندیکاتور های پیشرو یا اسیلاتور

به دسته‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌گردد که به جای حرکت در راستا و به همراه قیمت در نمودار اصلی در پنجره‌ای جدا و حول محور افقی و اغلب با حدود بالا و پایین تعریف‌ شده نوسان می‌کنند.

مقایسه اندیکاتورهای روند نما با اندیکاتورهای نوسانگر

روند نماها

اصولاً هنگامی استفاده از یک اندیکاتور روند نما توصیه می‌گردد که قیمت برای مدت زیادی روند مشخصی را در پیش گیرد.

این نوع از اندیکاتورها اغلب تا هنگامی‌ که روند از قدرت و انگیزه کافی برای ادامه مسیر برخوردار باشد، می تواند معامله‌گر را ترغیب به باقی ماندن در معامله کنونی به طور مثال خرید نماید.

البته لازم به ذکر است که این نوع اندیکاتورها با توجه به این مسئله که تنها با تحلیل نوسانات گذشته قادر به تحلیل وضعیت کنونی و آینده بازار هستند، اغلب سیگنال‌های معاملاتی را اندکی دیرهنگام نمایش می دهند.

بنابراین برخی برای تشخیص نقطه بازگشت روند یا به‌ اصطلاح پیش‌بینی روندی که هنوز رخ نداده است و همچنین شناسایی نقاط اشباع بازار از خرید (Overbought) و اشباع از فروش (oversold) از انواع دیگری از اندیکاتورها استفاده می‌نمایند.

معامله‌گران عموماً از این نوع اندیکاتورها برای بررسی امکان ادامه یا پایان یافتن روند فعلی استفاده می کنند. البته در صورت ترکیب مناسب این دسته از اندیکاتورها با دیگر انواع اندیکاتورها می‌توان استفاده بهتری از این گروه برد.

نوسانگرها یا اسیلاتورها

برخلاف اندیکاتورهای بر پایه روند این نوع از نوسان، این نوع از نشانگرها توانایی عکس‌العمل زود هنگام در مقابل نوسانات ناگهانی قیمت را به خوبی دارا هستند.

بنابراین اغلب از این دسته از اندیکاتورها در پیش‌ بینی نقطه گردش قیمتی (نقطه بازگشت روند) و همچنین تولید سیگنال‌های زودهنگام استفاده می‌گردد.

نقطه ضعف این نوع از اندیکاتورها را می‌توان در عدم توانایی و کارایی در روندهای طولانی قیمت و همچنین بعضاً سیگنال بسیار زودهنگام دانست.

یکی از کاربردهای اسیلاتورها واگرایی بین قیمت و اسیلاتور است.

اندیکاتورها براساس سرعت عکس‌العمل به تغییرات قیمت

به طور کلی اندیکاتورها را می توان از جهت سرعت عکس‌العمل به تغییرات قیمت، به دو گروه اندیکاتورهای متأخر و اندیکاتورهای پیشرو طبقه‌بندی نمود.

اندیکاتورهای متأخر (lagging)

به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که از طریق محاسبه میانگین یا فرمول خاصی از داده‌های گذشته قیمت عمل می کنند.

این نوع اندیکاتورها معمولاً یک بازه زمانی (به طور مثال به هر چهار ساعت در یک نمودار چهار ساعته گفته می‌شود) از قیمت فعلی بازار عقب‌ تر هستند. بدین معنی که سیگنال معاملاتی این نوع از اندیکاتورها اغلب و بر خلاف اندیکاتورهای پیشرو که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. پس از وقوع تغییرات قیمت ظاهر می‌شود و تقریباً قادر به پیش‌بینی جهت آینده قیمت نمی‌باشد.

میانگین متحرک (MA) جزء این گروه از اندیکاتورها است. اغلب از این نوع اندیکاتورها برای شناسایی روند استفاده می شود.

اندیکاتورهای پیشرو (leading)

به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که گاهاً علاوه بر استفاده از تغییرات گذشته قیمت با محاسبه و استفاده از فرمولی خاص پیش از آنکه نوسانی رخ دهد، نسبت به وقوع آن خبر می‌دهند.

این نوع از اندیکاتورها به دلیل آنکه اقدام به پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت در آینده می نمایند، از درصد خطای بالاتری نسبت به اندیکاتورهای متأخر که همراه با تغییرات قیمت حرکت می کنند، برخوردار هستند.

RSI از این نوع اندیکاتورها است.

اغلب از این نوع اندیکاتورها برای کشف نقاط اشباع قیمت از خرید و فروش و نیز قدرت روند استفاده می‌گردد.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

در بین بسیاری از افراد که مدعی استفاده از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود در بازار سرمایه هستند، بررسی یک یا چند اندیکاتور به روش‌های مختلف برای انجام تحلیل و یا دریافت سیگنال ورود و خروج بسیار مرسوم است. به دلیل فراوانی مدل‌های اندیکاتورهای طراحی شده و همچنین نبود اطلاعات کافی در زمینه نحوه استفاده از آن‌ها و به طور کلی اندیکاتورها، در بسیاری از مواقع کاربران در معاملات خود دچار اشتباه شده که در نهایت به ضرر منجر می‌شود.

کلمات کلیدی:

سرمایه‌گذاری، معامله، تحلیل، تحلیل تکنیکال، اندیکاتور.

Keywords:

Investing, Trading, Analysis, Technical Analysis, Indicator.

اندیکاتور تکنیکال چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های ابتکاری یا بر مبنای الگویی خاص هستند که توسط قیمت، حجم و یا بازدهی یک دارایی خاص یا قرارداد تولید می‌شوند. این اندیکاتورها توسط معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال پیروی می‌کنند استفاده می‌شوند.

با بررسی داده‌های پیشین، تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها اقدام به پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده می‌کنند. از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اندیکاتور آر اس آی (شاخض قدرت نسبی) یا Relative Strength Index (RSI)
• اندیکاتور ام اف آی (شاخص جریان نقدینگی) یا Money Flow Index (MFI)
• اندیکاتور استوکاستیک ها (Stochastics)
• مَکدی Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

نحوه کارکرد اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با بررسی روندهای آماری حاصل از فعالیت‌های معاملاتی همانند حرکات قیمت و حجم می‌باشد. برخلاف تحلیل بنیادین که به ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی بر مبنای داده‌های مالی یا اقتصادی می‌پردازد، تحلیل تکنیکال بر الگوهای حرکات قیمتی، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودارخوانی تحلیلی دیگر برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک دارایی تمرکز می‌کند.

اندیکاتورهای تکنیکال، که تحت عنوان “تکنیکال‌ها” نیز شناخته می‌شوند، بر داده‌های تاریخی معاملاتی نظیر قیمت، حجم و بازدهی به جای پارامترهای بنیادین یک کسب و کار، نظیر سود کلی، درآمد یا حاشیه سود، متمرکز شده است. اندیکاتورهای تکنیکال عمدتاً توسط معامله‌گران فعال استفاده می‌شود، زیرا طراحی شده‌اند تا به بررسی حرکات کوتاه‌مدت قیمت بپردازند، ولی سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز می‌توانند از آن‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع اندیکاتورها

به طور پایه دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

۱- پوشش‌ها (Overlays)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که دامنه یکسانی با قیمت‌ها داشته و بر روی نمودار قیمتی رسم می‌شوند. مثال این مدل اندیکاتورها میانگین‌های متحرک و باندهای بولینگر هستند.

۲- نوسانگرها (Oscillators)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین یک مینیمم و ماکزیمم محلی نوسان می‌کنند که در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم می‌شود. مثال این اندیکاتورها شامل اسیلاتور Stochastic، MACD و RSI می‌باشد.

معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورهای تکنیکال زیادی در زمان تحلیل یک دارایی استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را که بهترین جواب‌دهی را برایشان داشته انتخاب کرده و با نحوه کارکردشان آشنا شوند. آن‌ها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با فرم‌های قضاوتی دیگری از تحلیل تکنیکال، همانند مشاهده الگوهای قیمتی ترکیب کرده تا به ایده‌های معاملاتی برسند. اندیکاتورهای تکنیکال، با توجه به طبیعت کمی که دارند، همچنین می‌توانند در سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک قرار داده شوند.

نکته: توجه به این نکته ضروری است که اندیکاتورها تنها گواهی اضافه بر اصل تحلیل تکنیکال می‌باشند و استفاده تنها از آن‌ها به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی بدوی

اکثر معامله‌گران تازه‌کار در زمان ساخت اولین صفحه معاملاتی خود از سایرین تقلید می‌کنند. آن‌ها شروع به اضافه کردن دسته‌ای از اندیکاتورهای از پیش تنظیم شده و جا دادن بیشترین میزان ممکن از آن‌ها زیر نمودار قیمت دارایی مورد علاقه خود می‌کنند. این روش “هرچه بیشتر، بهتر” مانع تولید سیگنال می‌شود، زیرا در یک زمان از زوایای بسیار زیادی به بازار نگاه می‌کند و کاملاً برعکس هدف اصلی اندیکاتورها می‌باشد. هدف اصلی اندیکاتورها که ساده‌سازی تحلیل است زمانی بهترین جوابدهی را دارد که هر اندیکاتور به تنهایی بررسی شود. با این کار نویز را حذف کرده و خروجی قابل استفاده‌ای در رابطه با روند، توان حرکتی و زمان‌بندی ارائه می‌دهد.

در عوض، بهتر است اطلاعات مدنظر در طول روز، هفته یا ماه براساس نوع دسته‌بندی شود. در حقیقت، تقریباً همه اندیکاتورهای تکنیکال به ۵ دسته تحقیقی طبقه‌بندی می‌شوند. هر طبقه‌بندی می‌تواند در ادامه به دو دسته پیشرو (Leading) و پیرو (Lagging) دسته‌بندی شود. اندیکاتورهای پیشرو اقدام به پیش‌بینی مسیر قیمت می‌کند. در حالی که اندیکاتورهای پیرو گزارش‌های تاریخی از شروط پیش‌زمینه که منجر به رسیدن قیمت به مقدار فعلی شد را ارایه می‌دهند.

تقسیم بندی پنچ‌گانه اندیکاتورها

1. اندیکاتورهای روندی (پیرو) (Trend Indicators (Lagging)) حرکت بازار در طول زمان به سمت بالا، پایین یا خنثی را بررسی می‌کند.
2. اندیکاتورهای برگشت متوسط (پیرو) (Mean Reversion Indicators (Lagging)) به اندازه‌گیری میزان کشش یک سوئینگ قیمتی (نوسان قیمتی) قبل از فعال شدن یک موج اصلاحی توسط یک ضدجنبش می‌پردازد.
3. اندیکاتورهای قدرت نسبی (پیشرو) (Relative Strength Indicators (Leading)) به اندازه‌گیری نوسانات در فشار خرید و فروش می‌پردازد.
4. اندیکاتورهای تکانه (پیشرو) (Momentum Indicators (Leading)) سرعت تغییر قیمت در طول زمان را ارزیابی می‌کند.
5. اندیکاتورهای حجم (پیشرو یا پیرو) (Volume Indicators (Leading or Lagging)) به شمارش و جمع‌آوری معاملات و بررسی کمی کنترل گاوها و خرس‌ها می‌پردازد.

سوال ایجاد شده این است که یک فرد تازه‌کار چگونه می‌تواند چیدمان درست را در ابتدای کار انتخاب کرده و از ماه‌ها سیگنال‌گیری بی‌فایده جلوگیری کند؟ بهترین رویکرد در اکثر موارد شروع با محبوب‌ترین اعداد و تنظیم هر اندیکاتور به صورت جداگانه و بررسی مفید یا مضربودن خروجی کار برای عملکرد فرد می‌باشد. با استفاده از این روش، می‌توان به سرعت نسبت به سطح فرد نیازهای خاص را برآورده کرد.

حال با توجه به تقسیم‌بندی پنج‌گانه اندیکاتورها با توجه به زاویه بررسی فعالیت بازار (Market Action) به شناسایی بهترین اندیکاتور در هر طبقه‌بندی برای معامله‌گران تازه‌کار می‌پردازیم:

۱- اندیکاتورهای روندی

میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه (50- & 200-day Exponential Moving Averages (EMAs)):

با دو اندیکاتور پوششی که بر روی نمودار قیمت روزانه، هفتگی یا درون روزی قرار می‌گیرند شروع می‌کنیم. میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه ورژن‌های پاسخگوتری نسبت به ورژن‌های قبلی خود، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average (SMA))، هستند. به طور کلی، EMA ۵۰ روزه برای اندازه‌گیری قیمت میانگین میان‌مدت یک دارایی استفاده می‌شود، در حالی که EMA ۲۰۰ روزه قیمت بلندمدت را اندازه‌گیری می‌کند.

عبور این دو میانگین از یکدیگر به عبور طلائی (Golden Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از زیر میانگین ۲۰۰ به بالای آن و عبور مرگ (Death Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از بالای میانگین ۲۰۰ به پایین آن معروف هستند که حالت اول نشانه و هشدار بروز یک بازار گاوی و حالت دوم هشدار قدرت‌گیری بازار خرسی می‌باشد.

۲- اندیکاتورهای برگشت متوسط

باندهای بولینگر (Bollinger Bands):

نقاط فشار خرید و فروش در نمودار قیمت در سطوح مخفی منجر به بروز ضدموج یا امواج اصلاحی می‌شوند. باندهای بولینگر (20, 2) در تلاش برای شناسایی این نقاط برگشت با اندازه‌گیری میزان فاصله‌ قیمت از محور تمایل مرکزی، که در این مورد SMA ۲۰ روزه می‌باشد، قبل از فعال‌سازی یک حرکت برگشتی به سمت میانگین می‌باشد.

باندها همچنین در واکنش به نوسانات مرتبط به ناپایداری بازار منبسط یا منقبض می‌شوند، که به معامله‌گران نظاره‌گر نشان می‌دهد چه زمانی این نیروی مخفی دیگر مانع حرکات بزرگ قیمت نمی‌شود.

۳- اندیکاتورهای قدرت نسبی

Stochastic:

حرکات بازار از سیکل‌های خرید و فروش ایجاد می‌شود که می‌توان با اندیکاتور Stochastic (14, 7, 3) و سایر اندیکاتورهای قدرت نسبی آن‌ها را شناسایی نمود. این سیکل‌ها معمولاً در نواحی اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) به حد خود می‌رسند و سپس شروع به حرکت در جهت مخالف می‌کنند که این اتفاق همراه با عبور دو خط اندیکاتور از روی هم خواهد بود. نوسانات سیکل به طور اتوماتیک معنای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر برای دارایی مدنظر فرد را نمی‌دهد. بلکه چرخش‌های خرسی یا گاوی صرفاً به برهه‌های زمانی اشاره می‌کنند که خریداران یا فروشندگان کنترل تابلوی بازار (Ticker Tape) را در دست دارند. وقوع تغییر قیمت همچنان نیازمند حجم، تکانه (Momentum) و سایر نیروهای بازار می‌باشد.

برای سیگنال‌گیری دو شرط نیاز است:

1. عبور دو خط اندیکاتور از روی هم در نزدیکی یا درون نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش.
2. حرکت دو خط اندیکاتور به سمت مرکز پنل اسیلاتور که این اتفاق معمولاً با خروج از نواحی اشباع همراه است.

این تأیید دوگانه ضروری است، زیرا که Stochastics در بازارهای با روند پرقدرت می‌تواند در نزدیکی نواحی اکسترمم به مدت طولانی نوسان کند. و اگرچه 14, 7, 3 یک چیدمان اندیکاتور های پیشرو عالی برای معامله‌گران تازه‌کار است، آزمون و خطا برای یافتن چیدمانی با بهترین هماهنگی با نماد مورد تحلیل توصیه می‌شود. برای مثال، بعضی از معامله‌گران باتجربه به ورودی‌های سریعتر 5, 3, 3 روی می‌آورند.

۴- اندیکاتورهای تکانه (Momentum)

MACD:

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence (MACD)) با چیدمان 12, 26, 9 به معامله‌گران تازه‌کار یک ابزار قدرتمند برای بررسی تغییرات قیمت شدید را می‌دهد. این ابزار کلاسیک تکانه میزان سرعت حرکت یک بازار را هنگامی که در تلاش برای ثبت یک نقطه چرخش طبیعی باشد، اندازه‌گیری می‌کند. سیگنال‌های خرید و فروش زمانی صادر می‌شوند که Histogram به یک قله یا دره رسیده و مسیر خود را تغییر دهد تا از خط صفر عبور کند. ارتفاع یا عمق Histogram و همچنین سرعت تغییر آن، همگی در کنار هم طیف گسترده‌ای از داده‌های قابل استفاده از بازار را تولید می‌کنند.

برای استفاده از این اسیلاتور توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از تولید سیگنال‌های اشتباه، بعد از شناسایی اکسترمم Histogram، تا عبور از خط صفر (عبور دو خط میانگین از روی هم) منتظر مانده و سپس اقدامات لازم انجام شود تا از بروز حالت اره (Whipsaw) جلوگیری شود.

۵- اندیکاتورهای حجم

حجم در تعادل (On-Balance-Volume):

با نگه داشتن میله‌های حجم در زیر نمودار قیمت، می‌توان وضعیت کنونی علاقه‌مندی به بازار مدنظر را بررسی کرد. شیب فعالیت در طول زمان روندهای جدیدی را نشان خواهد داد. که این مورد معمولاً قبل از خروج قیمت‌ها از درون الگوهای قیمتی (Breakout or Breakdown) می‌باشد. همچنین می‌توان یک میانگین حجمی ۵۰ روزه بر روی اندیکاتور قرار داد تا به بررسی جلسه فعلی با پیشینه فعالیت پرداخت.اندیکاتور های پیشرو

حال با اضافه کردن اندیکاتور On-Balance-Volume (OBV) که یک اندیکاتور برای ذخیره و توزیع می‌باشد، می‌توان صفحه چرخش نقدینگی را در نمودار تکمیل کرد. این اندیکاتور فعالیت‌های خرید و فروش را اضافه می‌کند و از این طریق مشخص می‌کند که گاوها یا خرس‌ها در حال پیروزی در نبرد برای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر هستند. علاوه بر پیگیری چینش قله‌ها و دره‌ها، می‌توان بر روی OBV خط روند ترسیم کرد. همچنین این اندیکاتور تحت عنوان یک ابزار برای بررسی همگرایی و واگرایی بسیار عالی عمل می‌کند.

نتیجه‌گیری:

انتخاب اندیکاتور تکنیکال درست می‌تواند چالش برانگیز باشد ولی در صورتی که معامله‌گر تازه‌کار تلاش‌های خود را به ۵ دسته برای بررسی بازار دسته بندی کند، این کار قابل مدیریت و انجام می‌باشد که این ۵ طبقه عبارت‌اند از: روند، برگشت متوسط، قدرت نسبی، تکانه و حجم. هنگامی که اندیکاتورهای موثر از هر گروه اضافه شد، سپس می‌توان پروسه طولانی ولی لذت بخش تنظیم ورودی‌ها برای مطابقت با مدل معاملاتی فرد و میزان قبول ریسک را شروع کرد.

آموزش جامع و قدم به قدم اندیکاتور مومنتوم در تحلیل تکنیکال + ((فیلم آموزشی))

اندیکاتورها یکی از ابزارهای مورداستفاده تحلیل گران در بازار بورس هستند. آنها به دو دسته کلی اندیکاتورهای روندی و نوسانگر نماها تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای روندی بر روی نمودار قیمت سهم قرار می‌گیرند و نوسانگر نماها بر روی پنجره جداگانه‌ای در پایین نمودار قیمت می‌افتند. در این مقاله می‌خواهیم یکی از آنها را به نام اندیکاتور مومنتوم به شما معرفی کنیم و با سیگنال‌های خریدوفروش آشنا شویم.

فیلم آموزش اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

• M= مقدار اندیکاتور
• V= قیمت پایانی روز
• Vn= قیمت پایانی ۱۴ روز قبل

M=(V/Vn)*100

که در این صورت اندیکاتور مومنتوم حول سطح ۱۰۰ در نوسان می‌ماند. اندیکاتور مومنتوم جزو اندیکاتورهای پیشرو هستند. اندیکاتورهای پیشرو اندیکاتورهایی هستند که برای پیش‌بینی جهت روند بازار مورداستفاده قرار می‌گیرید، به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که این امکان را به معامله گران می‌دهند که حرکت قیمتی بازار را قبل از رسیدن زمان آن پیش‌بینی می‌کنند.

مسیر افزودن اندیکاتور مومنتوم:

ابتدا وارد نرم‌افزار مفید تریدر شده گزینه درج، اندیکاتورها، نوسانگر نماها و سپس مومنتوم را انتخاب می‌کنیم. با کلیک بر روی مومنتوم پنجره زیر باز می‌شود که تناوب ۱۴ و اعمال به close به‌عنوان پیش‌فرض انتخاب‌شده است. در مقادیر تغییری ایجاد نمی‌کنیم. نکته‌ای که در مورد اندیکاتور مومنتوم وجود دارد این است که برخلاف سایر اسیلاتورها که معمولاً بین دو سطح ثابت سیر می‌کنند، مومنتوم می‌توانند بین هر عددی قرار بگیرید. مانند نمونه سهم فخوز بین دو سطح ۶۳٫۲ و ۱۹۶٫۲ قرارگرفته است. و سهم فملی که بین دو سطح ۶۰٫۶ و ۱۹۷٫۸ قرارگرفته است و در زیر نمایش داده‌شده است.

سیگنال‌های خریدوفروش مومنتوم

در ابتدا باید این نکته را در نظر بگیریم که در نرم‌افزار مفیدتریدر سطح ۱۰۰ به‌عنوان سطح مرجع در نظر گرفته می‌شود و در سایر پنل های آنلاین سطح صفر به‌عنوان مرجع در نظر گرفته می‌شود. هرگاه اندیکاتور بالای سطح ۱۰۰ قرار بگیرد، روند سهم صعودی و هرگاه اندیکاتور در پایین سطح صفر قرار بگیرید، روند سهم نزولی است.

اولین سیگنال اندیکاتور مومنتوم

اگر مومنتوم سطح ۱۰۰ را به سمت بالا بشکند، سیگنالی مبنی بر خرید صادر می‌کند و اگر مومنتوم سطح ۱۰۰ را به سمت پایین بشکند، سیگنالی مبنی بر فروش صادر می‌کند.

دومین سیگنال اندیکاتور مومنتوم

دومین سیگنال مومنتوم را می‌توانیم به کمک رسم یک خط روند نزولی به‌دست آوریم. اگر اندیکاتور خط روند نزولی را به سمت بالا قطع کند، یک سیگنال مبنی بر خرید صادر می‌کند.

برای اینکه بتوانیم سیگنال‌های بهتری از اندیکاتور مومنتوم بگیریم، بهتر است که با یک اندیکاتور دیگر مثل مووینگ اوریج استفاده کنیم. برای این کار لازم است که پنجره راهبر را از منو نمایش انتخاب کرده و بعد از تشکیل پنجره راهبر در گوشه سمت راست صفحه گزینه moving average را دراگ کرده و روی نمودار مومنتوم قرار دهیم. زمانی که اندیکاتور مومنتوم، مووینگ اووریج را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی مبنی بر خرید صادر کرده و زمانی که مومنتوم، مووینگ اووریج را به سمت پایین قطع کند، سیگنالی مبنی بر فروش داریم.

واگرایی به کمک مومنتوم

علاوه بر سیگنال‌های خرید و فروشی که از اندیکاتور مومنتوم یاد گرفتیم در تشخیص واگرایی نیز می‌توانیم از این اندیکاتور استفاده کنیم. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حر کت اندیکاتور های پیشرو کنند. نتیجه این عمر این است که قیمت از حرکت می‌ایستد و تغییر جهت می‌دهد. واگرایی به دودسته کلی معمولی و مخفی تقسیم می‌شود که واگرایی معمولی در انتهای یک روند رخ‌داده و واگرایی مخفی در زمان اصلاح روند به وجود می‌آید. در زیر به چند مثال واگرایی به کمک اندیکاتور مومنتم می‌پردازیم.

در سهم وامید که در انتهای یک‌روند صعودی هستیم و در نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبل وجود دارد. ولی در اندیکاتور مومنتوم سقف دوم پایین‌تر از سقف اول تشکیل‌شده است. همینطور که می‌بینیم سهم تغییر روند داده و وارد فاز نزولی شده است و ما شاهد یک واگرایی معمولی در این سهم بوده‌ایم. در سهم وخارزم که در انتهای روند نزولی بود و در نمودار قیمت کف دوم پایین‌تر از کف اول است. ولی در اندیکاتور مومنتوم کف دوم بالاتر از کف اول تشکیل‌شده است. در این مثال ما شاهد یک واگرایی معمولی مثبت هستیم. درنهایت سهم تغییر جهت داده و وارد روند صعودی می‌شود. و همین‌طور در تشخیص واگرایی مخفی نیز می‌توانیم از اندیکاتور مومنتوم استفاده کنیم. به‌عنوان‌مثال در سهم فولاد که یک واگرایی مخفی مثبت تشکیل‌شده است.

ترکیب اندیکاتور مومنتوم و باندهای بولینگر

اندیکاتور مومنتوم از جمله اندیکاتور هایی است که مقدار حرکت را بررسی می‌کند. به عبارتی اندیکاتور مومنتوم با بررسی روند قیمت، مقدار حرکت آن را حساب می‌کند. از طرفی اندیکاتور باندهای بولینگر عضوی از خانواده اندیکاتور هایی است که در بررسی نوسانات قیمت کاربرد دارند. در رابطه با یکی از کاربرد های باندهای بولینگر، این را می‌دانیم که هنگامی که قیمت به محدود باند های بالایی و پایینی نزدیک می‌شود. در اغلب اوقات با برخورد به آنها، قیمت تغییر مسیر می‌دهد. به بیان ساده تر اگر در اندیکاتور باندهای بولینگر، قیمت به باند بالایی برخورد کند، انتظار اصلاح قیمت را داریم. به طور مشابه در صورتی که قیمت به باند پایینی برخورد کند انتظار رشد قیمت را داریم. حالا بیایید سیگنال های خرید و فروش در صورت استفاده هم‌زمان از اندیکاتور مومنتوم و باندهای بولینگر را بررسی کنیم.

سیگنال خرید

1. در محدوده ۱ با شکست سطح صفر به سمت بالا، سیگنال ورود به معامله صادر می‌شود.
2. در محدوده ۲ با برخورد قیمت به باند بالایی در باند بولینگر و مشاهده کندل های قرمز رنگ با سایه بالایی بلند که اندیکاتور های پیشرو نشان از فشار فروش دارد. می‌توان از معامله خارج شد. در نهایت قبل از اینکه شاخص اندیکاتور مومنتوم سطح صفر را به طرف پایین بشکند. می‌توان از معامله خارج شد و سیو سود کرد.

سیگنال فروش

1. در محدوده ۱ شاخص ادیکاتور مومنتوم سطح صفر ار به طرف پایین سکشته و حالتی نزولی به خود گرفته است..
2. در ادامه دقیقا در همان محدوده قیمتی در محدوده ۲ شاهد نزدیک شدن قیمت به باند بالایی باندهای بولینگر و وجود فشار فروشندگان هستیم. در نتیجه می‌توان تاییده‌ای مبنی بر خروج از معامله دریافت کرد.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور مومنتوم یک اندیکاتور پیشرو است. بیشتر معامله گران فکر می‌کنند که اندیکاتورهای پیشرو ابزارهای بهتری برای دریافت سیگنال‌های خریدوفروش هستند. اما باید در نظر بگیریم که سیگنال های اندیکاتورها ۱۰۰% درست و دقیق نمی‌باشند. ممکن است که سیگنال‌های اشتباه زیادی هم تولید کنند که حتماً معامله گران را گمراه می‌کنند. به خاطر داشته باشید هیچ اندیکاتوری کامل نیست. هیچ‌گاه از اندیکاتور مومنتم به‌تنهایی به‌عنوان سیگنال قطعی استفاده نکنید. حتماً آن را در کنار سایر ابزارها بکار ببرید. برای موفقیت بیشتر به رفتار سهم در روز خرید که شامل کندل و حجم معاملات است توجه فرمایید. حتماً برای خریدهایتان طرح نویسی داشته باشید و نقاط خروج مناسب بعد از خرید سهم را مشخص کنیم. لازم است بدانید که در صورت خرید اگر ضرر کردید، چگونه با کمترین ضرر و در چه نقطه‌ای از سهم خارج شوید. درصورتی‌که سهم شما به موفقیت رسید، در چه نقطه‌ای با حداکثر سود خارج شوید. سخن آخر اینکه، با هر روشی که معامله می‌کنید مهم این است که به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید. تا آهسته و پیوسته به یک معامله‌گر منضبط و موفق تبدیل شوید.

اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم چیست ؟ نحوه استفاده از اندیکاتور momentum

اندیکاتور مومنتوم را می شناسید؟ آیا با انواع اندیکاتور مومنتوم آشنایی دارید؟ آیا می دانید اندیکاتور مومنتوم در فارکس چه کاربردی دارد؟ همینطور استراتژی و تحلیل اندیکاتور momentum چطور؟ در این مقاله قصد داریم در مورد این قبیل مفاهیم سخن بگوییم تا در پایان مقاله شما خواننده گرامی با طرز کار این اندیکاتور پیشرو بیشتر آشنا شوید. پس تا انتهای این بحث که توسط تیم تحلیلی بروکر نیکس تقدیم شما عزیزان می شود همراه ما باشید.
اندیکاتور مومنتوم جهت شناسایی کردن سرعت حرکت قیمت طراحی گردیده است و از اندیکاتورهای بسیار پرکاربرد توسط معامله گران حرفه ای و بزرگ است و بعضا تنها از این اندیکاتور استفاده می نمایند. پس پیشنهاد می کنیم که این مقاله را در بوک مارک خود ذخیره نمایید تا در صورت نیاز دسترسی برایتان آسان باشد. این مقاله بینشی را در خصوص نحوه کار این شاخص در اختیار شما قرار می دهد. momentum بسیار کارا است و سود زیادی را عاید تریدرها می کند حتی معامله گرانی که بر اساس تحلیل بنیادی معاملات خود را انجام می دهند گاهی به تحلیل اندیکاتور مومنتوم روی می آورند تحلیل اندیکاتور مومنتوم در واقع نوعی تحلیل روند است و قادر است اطلاعات با ارزشی در خصوص ضعف یا قدرت قیمت را به خوبی در اختیار معامله گران قرار دهد.

اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از پارامترهایی همچون قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی برای تشخیص جهت حرکت بازار به تحلیل­گران کمک می­ کنند.

ذکر این نکته بسیارمهم است که اندیکاتور فقط جهت حرکت را نشان می ­دهد و نشان­دهنده­ ی میزان حرکت صعودی یا نزولی نیست.

انواع اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی

اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی به دو دسته­­ ی زیر تقسیم می­ شوند:

1. اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این اندیکاتورها قابلیت پیش ­بینی تغییر روند را دارند و گاهی سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت نشان می‌دهند.
2. اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و معمولا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

چهار نوع اصلی از اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته­ ی اصلی تقسیم ­بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی­ های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آن­ها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط آقای بیل ویلیامز (اسطوره­ی بازارهای سرمایه­ گذاری) ایجاد شده‌ است.

1. اندیکاتورهای روندی (Trend): این اندیکاتورها از نوع پیرو هستند و معمولا بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند و معمولا با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را در اختیار تحلیل­گر برای تصمیم ­گیری قرار می ­دهند.
2. نوسانگرها یا اسیلاتورها (Oscillator) اسیلاتور نوعی اندیکاتور است که با نام‌های نوسان ساز یا نوسانگر نیز شناخته می‌شود.. نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند را دارند و در صورتی که ضعفی در روند ایجاد شود تا حدودی در نوسانگرها قابل مشاهده است. از دیگر ویژگی نوسانگرها بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمت­ ها نشان دهد، نوسانگرها نیز به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و تا حد زیادی به تحلیلگر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را افزایش دهد.

اسیلاتورها معمولاً به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان بین سطوح مرزی (نواحی اشباع خرید و فروش) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید؛ که این ابزار برای معامله‌گران با افق زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در مواقع بازار خنثی (فاقد روند مشخص)، عملکرد مناسب‌تری دارد.

بعضی از تحلیل­گران اندیکاتور و اسیلاتور را دقیقا مشابه هم می­ دانند در صورتی که چنین نیست و همانطور که گفتیم اسیلاتور نوعی اندیکاتور است و نسبت به آن متفاوت است. اسیلاتور دارای ویژگی­ های خاص خودش است.

مکدی، استوکستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتورهای تکنیکال هستند. در ادامه به صورت مختصر توضیحی از هرکدام ارائه خواهیم داد.

• حجم (Volume): نوعی از اندیکاتورها هستند که حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می ­دهد . اما اکثر تحلیل­گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور از آن استفاده نمی­ کنند . در صورتی ­که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش دهد و همچنین ریسک معاملات خود را به حداقل برساند.

1. بیل ویلیامز (Bill Wiliams): اندیکاتور ویلیامز بر پایه یک ارتعاش سنج بوده و نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان می‌دهد. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و تعیین نقاطی که احتمال بازگشت قیمتی در بازار بورس هست نیز استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که در طراحی این اندیکاتور از فرمول ­های ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنش­گرا استفاده شده است.

همگرایی و واگرایی

همگرایی زمانی مشاهده می­ شود که قیمت و اندیکاتورها اتفاق نظر داشته باشند و واگرایی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.

اکثر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.

معرفی انواع اندیکاتورها (که شامل اسیلاتورها نیز هست)

1. .مک دی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتورها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نام­ های خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد که تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنال­ هایی برای تحلیل­گران صادر می‌کند که می ­توانند بر اساس آن تصمیم­ گیری کنند.

2. شاخص قدرت نسبی (RSI):

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با استفاده از روابط پیچیده­ ی ریاضی محاسبه می­ گردد.. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتورهای تکنیکالی است که در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار کاربرد دارد.

3. استوکاستیک (Stochastic)

این اسیلاتور که توسط گئورگ لین که یکی از معروف­ ترین تحلیل‌گران تکنیکال قرن نوزدهم میلادی است طراحی شده است، بهترین عملکرد آن در بازار خنثی یا تشخیص نقاط بازگشت روند در جریان حرکات اصلاحی بازار است. این اسیلاتور ارتباط بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی دوره­ ی زمانی در نظر می­ گیرد. این اسیلاتور برای ورود و خروج سریع از سهم مناسب است.

4. میانگین متحرک (Moving Average):

میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend)می‌باشد زیرا با میانگین‌گیری از قیمت ­های گذشته، متوسط قیمت را در دوره‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد. میانگین متحرک در نمودار قیمت، به صورت خطی منفرد و صاف است که تغییرات ناشی از نوسان قیمت از آن حذف شده است. معمولا میانگین متحرک به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می‌شود که در روش محاسبه به صورت نمایی به قیمت­ های نزدیک‌تر به انتهای دوره وزن بیش­تری داده خواهد شد.

5. پارابولیک سار (Parabolic SAR)

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است تا تغییرات ناگهانی روند را شناسایی کند و نواحی برگشتی را تشخیص دهد. پارابولیک سار نیز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی است. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تشخیص روند قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نسبت به میانگین متحرک از لحاظ سیگنال­ های زمانی بهینه­ تر عمل می­ کند. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

6. شاخص جریان نقدینگی (MFI)

اسیلاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی مثل RSI است با این تفاوت­ که در فرمول محاسبه­ ی آن از حجم هم استفاده می­ شود و تفاوت دیگر این است که در RSI دو سطح 30 و 70 معمولا در نظر گرفته می­ شود اما در MFI به ترتیب سطوح 20 و 80 در نظر گرفته می ­شود. در واقع زمانی که مقدار MFI به بالای 80 می­ رسد اشباع خرید و زمانی که به زیر 20 می ­رسد اشباع فروش رخ می­ دهد.اندیکاتور های پیشرو

از MFI برای کشیدن خط روند و همچنین برای تشخیص واگرایی مثبت و منفی در سهم می ­توان استفاده کرد.

7. CCI (Commodity Channel Index)

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط فردی به نام دونالد لمبرت که یک تحلیل­گر تکنیکال است توسعه داده شده است.. این اندیکاتور از گروه اندیکاتور های اسیلاتور می باشد.

8. Envelope

اندیکاتور Envelope توسط دو میانگین متحرک که رنج قیمتی بالا و پایین را مشخص کرده اند، تشکیل شده است.
این اندیکاتور می تواند به تشخیص نقاط ورود و خروج از بازار و همچنین زمان بسته شدن زیر سطح مقاومت کمک می کند.

9. حجم متوازن (On-Balance Volume)اندیکاتور های پیشرو

حجم معاملات شاخصی مهم در تحلیل تکنیکال است و اندیکاتور حجم متوازن نیز شامل مقدار قابل توجهی از اطلاعات حجمی است و آن را در یک اندیکاتور تک‌خطی واحد جمع‌آوری می‌کند. روش کار این اندیکاتور به این صورت است فشار تجمعی خرید و فروش را با جمع کردن حجم معاملات در روزهای صعودی بازار و کم کردن حجم معاملات در روزهای نزولی، اندازه‌گیری می‌کند.

حجم معاملات در بهترین حالت باید بتواند روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت با کاهش OBV همراه شود، به این علت است که این شاخص از جمله بهترین شاخص ­های تشخیص روند محسوب می­ شود.